MODELAREA ECONOMETRIC.

MECANISME SI APRECIERI CRITICE

Mecanismele folosite n modelele econometrice:

Atunci cand componenta exogena crete, determina si cresterea produciei, rezultand o distribuire de venituri suplimentare, ce determina o noua crestere, mai mare decat cea initiala, adica MULTIPLICATORUL KEYNESIAN.

Efectul acestui multiplicator este influentat crescator sau descrescator de evictiunea financiara. n cazul unei politici monetare stationare (oferta de bani nu variaz), o crestere exogena a cererii (o politica bugetara expansionista ce antreneaz cresterea cheltuielilor publice) genereaz tensiuni pe pieele financiare si anume:

1. Exces al cererii de credite din partea agentilor eonomici care doresc sa investeasca mai mult, 2. Exces al emisiunilor titlurilor de stat pentru finantarea cheltuielilor publice fara a apela emisiune monetara. Tensiunile pe pietele financiare genereaz pt. ambele cazuri cresterea ratei dobnzii.

Evictiunea prin preturi are loc atunci cand se nregistreaz o crestere a cererii si a ratei utilizrii capacitilor de producie ce genereaz o cretere a preurilor (inflaia prin cerere). Acest proces stimuleaz ocuparea forei de munc, fapt ce determin cresteri salariale cu influente asupra preurilor (inflatia prin costuri). Eviciunea financiara si cea prin preturi nu sunt modele pur keynesiene deoarece includ oferte de 2 tipuri: - efecte directe asupra profiturilor din investiii, - efecte ale costurilor de producie care se reflecte asupra preurilor
4

CRITICA MODELRII ECONOMETRICE TRADIIONALE:

Criticile au la baz limitele i insatisfaciile modelelor:
1.

Comportamentul nu ntotdeauna justificat catre o teorie sau alta

2. Folosirea unor metode matematice simpliste 3. Incertitudini asupra rezultatelor obinute 4. Amplificarea erorilor de previziune i nr. mare de corecii
5

ANTICIPAIILE Def: Sunt reprezentate printr-o combinatie curente/trecute ale variabilelor de anticipat. de valori

TIPOLOGIE:
1.

2.

3.

4.

Anticipri NAIVE: extrapolarea unor valori observate n prezent; Anticipri ADAPTATIVE: anticipaii corectate lund n considerare erorile comise anterior; Anticipri EXTRAPOLATIVE: variaii curente la variabilelor prelungite n perioade viitoare; Anticipri RAIONALE: variabilele endogene depind de valorile anticipate ale variabilelor exogene.

CRITICA LUI SIMS

Sims propune renunarea la ipotezele teoretice, utilizndu-se legaturile de cauzalitate dintre variabile.

Concept: INOVAIA UNEI VARIABILE = evolutia unei variabile ce nu este influentata de activitatea trecut
Model: VARIABILE VECTORIALE AUTOREGRESIVE (V.V.A) = inovatiile diferitelor variabile sunt decalate unele de latele fara distincii clare intre cele endogene si cele exogene Model de tip cutie neagra

Modelul econometric Modelul econometric este o prezentare formalizat a problemei sau a realitii economice studiate. De regul, modelul econometric este o ecuaie sau un sistem de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice. Exemplu: un model de regresie liniar poate fi exprimat astfel: Y= o+1X+. Indicatorii statistici pot fi exprimati:

a) serii cronologice b) date pentru perioade scurte de timp

8

CLASIFICAREA VARIABILELOR:

1. Dupa natura lor: - Variabile economice cantitative (PIB, Q, P, V) - Variabile economice calitative

2. Dupa modul de prezentare: - marimi certe - marimi aleatoare

n cercetarea econometric se utilizeaz variabile statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de interdependen.

- variabile endogene (dependente), numite i variabile rezultative sau efect,

-

variabile exogene (independente), numite i variabile factoriale sau factori de influen care determin un anumit
efect asupra variabilei rezultat.

- Variabilele aleatoare (eroare), aceste variabile apar n

model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. n cercetarea econometric, variabila eroare este o variabil aleatoare care respect anumite proprieti, numite i ipoteze clasice.

Pentru cuantificarea relatiilor din economie, trebuie explicitat:

-

Caracterul legaturilor dintre variabile Intensitatea efectului pe care modificarea unei variabile il are asupra celorlalte Caracterizarea printr-o forma numerica a relatiei
11

Parametri

parametrii modelului econometric, numii i coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe dar necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile. parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic. Estimatori Estimatorii sunt variabile aleatoare cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu proprieti specifice n baza crora se realizeaz procesul de estimare a parametrilor modelului econometric.

12

CLASIFICAREA RELATIILOR DINTRE VARIABILE

Relatiile de identitate sunt de tipul ecuatiilor de balanta folosite, corespund unor formulari logice cu privire la fenomenul economic descris Relatiile tehnologice se refera la restriciile impuse productiei (out-put-uri) in raport cu in-put-uri. Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+, unde: Q - producia L - factorul munc K capitalul

Relatiile institutionale sunt folosite pentru a explica in mod determinist sau stochastic fenomenele care sunt determinate de lege, traditie sau obiceiuri. (ecuatiile care explica stabilirea impozitelor sau a cotizatiilor in functie de venit)

Relatiile de comportament sunt acele ecuatii stochastice care reflecta si modeleaza un proces de luare a deciziei, care incearca sa descrie 'raspunsul variabilei endogene Y, sub forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene.
14

CONSTRUIREA UNUI MODEL MACROECONOMIC PRESUPUNEM TREI PROPOZITII:

1. Consumul este o functie crescatoare de venit disponibil, dar cresterea lui este mai lenta decat a venitului; 2. Investitiile sunt o functie crescatoare de venit si descrescatoare fata de o variabila reglementata de guvern; 3. Venitul national este suma dintre consum, investitii si cheltuieli guvernamentale.

15