1/21

O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
80
80
O.OModele neparametrice
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
Analiza Analiza
tranzitorie tranzitorie
Analiza Analiza
spectral spectral
Analiza Analiza pe pe baz baz
de de corela corela ie ie
Analiza Analiza n n
frecven frecven
Caracterizri calitative ale proceselor
Caracterizri Caracterizri calitative calitative ale ale proceselor proceselor
Timp
Timp Timp
Frecven
Frecven Frecven
Nedeterministe
Nedeterministe Nedeterministe
Analiza tranzitorie
Analiza Analiza tranzitorie tranzitorie

A Analiz naliz care care se desf se desf oar de regul oar de regul n cadrul aplica n cadrul aplica iilor de iilor de TS TS. .
Obiectiv Obiectiv
( (TS TS) )
Analiza performanelor de
stabilitate i robustee.
Analiza Analiza performan performan elor elor de de
stabilitate stabilitate i i robuste robuste e e. .
Obiectiv Obiectiv
( (IS IS) )
Determinarea cu suficient precizie a unor
mrimi caracteristice (amplificare, constante
de timp, timp mort, etc.).
Determinarea Determinarea cu cu suficient suficient precizie precizie a a unor unor
mrimi mrimi caracteristice caracteristice ( (amplificare amplificare, , constante constante
de de timp timp, , timp timp mort, etc.). mort, etc.).

Se p Se ple leac ac de la rspunsurile de la rspunsurile procesului procesului la o intrare de tip la o intrare de tip treapt unitar treapt unitar ( (rspunsul indicial rspunsul indicial) sau ) sau
impuls unitar impuls unitar ( (rspunsul cauzal la impuls rspunsul cauzal la impuls sau sau func func ia pondere ia pondere) ).

R Rspunsul indicial spunsul indicial produce o produce o serie serie de de informa informa ii ii privind privind: : tipul tipul de de sistem sistem liniar liniar care care ar ar putea putea fi fi asociat asociat
procesului procesului; ; caracteristicile caracteristicile sistemului sistemului liniar liniar ( (dac dac are are ordinul ordinul inferior inferior lui lui 3); 3); timpul timpul mort mort intrinsec intrinsec al al
procesului procesului; ; timpul timpul de de stabilizare stabilizare, etc. , etc.

R Rspunsul cauzal la impuls spunsul cauzal la impuls ( (func func ia pondere ia pondere) ) ofer ofer informa informa ii ii complementare complementare referitoare referitoare la la stabilitate stabilitate, ,
care care ar ar putea putea fi fi exploatate exploatate ulterior ulterior i i pentru pentru identificarea identificarea procesului procesului. .
Sistem liniar
stabil
Sistem Sistem liniar liniar
stabil stabil
lim [ ] 0
n
h n

=
Secvena pondere poate fi trunchiat, n vederea
determinrii unui numr finit de valori.
Secven Secven a a pondere pondere poate poate fi fi trunchiat trunchiat, , n n vederea vederea
determinrii determinrii unui unui numr numr finit finit de de valori valori. .
Deterministe
Deterministe Deterministe
2/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
81
81
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
Principalul inconvenient: natura stocastic a datelor msurate.
Principalul Principalul inconvenient: inconvenient: natura natura stocastic stocastic a a datelor datelor msurate msurate. .
Analiza tranzitorie (final)
Analiza Analiza tranzitorie tranzitorie (final) (final)
rspuns indicial ideal
rspuns rspuns indicial ideal indicial ideal
+ + o o realizare realizare
+ + tubul tubul de de deviaie deviaie standard standard
o realizare medie
o o realizare realizare medie medie
Operaia Operaia de de mediere mediere statistic statistic peste peste un un numr numr de de realizri realizri este este esenial esenial. .

Lucrarea de
laborator #2
Lucrarea Lucrarea de de
laborator laborator #2 #2
Dac Dac nu nu este este disponibil disponibil dect dect o o realizare realizare, se , se apeleaz apeleaz la la media media temporal temporal a a acesteia acesteia. .
3/21
( )
H

O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
82
82
Analiza n frecven []
Analiza Analiza n n frecven frecven [ [ ] ]
Obiectiv Obiectiv
Determinarea cu suficient precizie a rspunsului n frecven
corespunztor procesului furnizor de date.
Determinarea Determinarea cu cu suficient suficient precizie precizie a a rspunsului rspunsului n n frecven frecven
corespunztor corespunztor procesului procesului furnizor furnizor de date. de date.
(e ) [ ]e
def
j j k
k
H h k

Z
R
- - TF TF a a secven secven ei ei pondere pondere
Cu ajutorul unei proprieti remarcabile a
sistemelor liniare discrete.
Cu Cu ajutorul ajutorul unei unei propriet propriet i i remarcabile remarcabile a a
sistemelor sistemelor liniare liniare discrete. discrete.
Cum Cum s s- -ar ar putea putea determina determina rspunsul rspunsul n n frecven frecven din din
date date corupte corupte de de zgomot zgomot? ?
H
u y
( )
0 0
sin y n +
Sistem Sistem liniar liniar
( )
0 0
sin u n
Aceeai frecven
Aceea Aceea i i frecven frecven

n n absen absen a a zgomotului zgomotului, , sau sau n n cazul cazul unui unui zgomot zgomot
extrem extrem de slab de slab ( (SNR SNR>4 >4) ) spectrul spectrul i i faza faza procesului procesului
se pot se pot trasa trasa grafic grafic prin prin stimularea stimularea cu cu armonice armonice de de
diferite diferite frecven frecven e e. .

n n prezen prezen a a zgomotului zgomotului, , exist exist dou dou strategii strategii: :
Prin Prin mediere mediere direct direct, , aplicat aplicat realizrilor realizrilor spectrului spectrului i i fazei fazei. .
- Faza rspunsului n frecven se msoar prin
defazajul dintre armonica de ieire i cea de intrare.
- - Faza Faza rspunsului rspunsului n n frecven frecven se se msoar msoar prin prin
defazajul defazajul dintre dintre armonica armonica de de ie ie ire ire i i cea cea de de intrare intrare. .
(e )
j
H

spectru spectru faz faz
Prin Prin mediere mediere indirect indirect, , aplicat aplicat proiec proiec iei iei ie ie irii irii
pe pe dou dou armonice armonice deterministe deterministe elementare elementare. .
De regul, precizia de determinare a fazei este
inferioar preciziei de determinare a spectrului.
De De regul regul, , precizia precizia de de determinare determinare a a fazei fazei este este
inferioar inferioar preciziei preciziei de de determinare determinare a a spectrului spectrului. .
0
0 0
( )
j
y u H e

=
0
arg ( )
j
H
H e

= =
- - prin prin varierea varierea lui lui
0 0
Exerciiu
Exerciiu Exerciiu
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
4/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
83
83
Analiza n frecven []
Analiza Analiza n n frecven frecven [ [ ] ]
spectru
spectru spectru
faz
faz faz
+ + o o realizare realizare
+ + o o realizare realizare
rspuns ideal n frecven
rspuns rspuns ideal ideal n n frecven frecven
rspuns mediu n
frecven
rspuns rspuns mediu mediu n n
frecven frecven
Strategia medierii directe
Strategia Strategia medierii medierii directe directe

Lucrarea de
laborator #2
Lucrarea Lucrarea de de
laborator laborator #2 #2
- Sensibilitate crescut la zgomote n banda de frecven nalt.
- - Sensibilitate Sensibilitate crescut crescut la la zgomote zgomote n n banda banda de de frecven frecven nalt nalt. .
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
5/21

= =
= =

=
sin
2
] [
1
cos
2
] [
1
0
1
0
0
1
0
y
n y
N
y
y
n y
N
y
N
n
c c
N
n
s s
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
84
84
Strategia medierii indirecte
Strategia Strategia medierii medierii indirecte indirecte
) sin( ] [
0 0
+ = n y n y
) (
0
0 0

=
j
e H u y
) ( arg
0

=
j
e H
0 0
0
2
N m K Kn

= =

+ + = + = =
+ = + = =
) 2 sin(
2
sin
2
) cos( ) sin( ) cos( ] [ ] [
) 2 cos(
2
cos
2
) sin( ) sin( ) sin( ] [ ] [
0
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0
n
y y
n n y n n y n y
n
y y
n n y n n y n y
def
c
def
s
Se proiecteaz ieirea pe armonicele reale elementare de pulsaie egal cu pulsaia intrrii.
Se Se proiecteaz proiecteaz ieirea ieirea pe pe armonicele armonicele reale reale elementare elementare de de pulsaie pulsaie egal egal cu cu pulsaia pulsaia intrrii intrrii. .
mediere
temporal
mediere mediere
temporal temporal
+ +Se Se poate poate trasa trasa pentru pentru
diferite diferite valori valori ale ale lui lui
0 0
. .
+ +Dificil Dificil de de estimat estimat! !
Aadar
Aadar Aadar
) sin( ] [
0 0
n u n u =
Se poate exploata proprietatea oricrei armonice elementare
de a avea medie nul pe durata unei perioade.
Se Se poate poate exploata exploata proprietatea proprietatea oricrei oricrei armonice armonice elementare elementare
de a de a avea avea medie medie nul nul pe pe durata durata unei unei perioade perioade. .
Cazul practic al
frecvenei raionale
Cazul Cazul practic practic al al
frecvenei frecvenei raionale raionale
0 0 0
/ 2 n m =
0 0
, m n

N
Dimensiunea orizontului de msur poate fi aleas
proporional cu perioada.
Dimensiunea Dimensiunea orizontului orizontului de de msur msur poate poate fi fi aleas aleas
propor propor ional ional cu cu perioada perioada. .

=
1
0
0
1
0
0
) sin( ] [
) cos( ] [
2 atan 2 atan
N
n
N
n
s
c
n n y
n n y
y
y
- Rezultatul rmne
totui sensibil la
perturbaii.
- - Rezultatul Rezultatul rm rm ne ne
totu totu i i sensibil sensibil la la
perturba perturba ii ii. .
trigonometrie trigonometrie
) ( arg
0

=
j
e H
Ce Ce se se poate poate face? face?
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
Analiza n frecven []
Analiza Analiza n n frecven frecven [ [ ] ]
6/21
[ ]
[0] [1] [ 1]
def
T
M
h h h M = R
Secvena pondere
poate fi trunchiat.
Secven Secven a a pondere pondere
poate poate fi fi trunchiat trunchiat. .
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
85
85
Analiza pe baz de corelaie []
Analiza Analiza pe pe baz baz de de corelaie corelaie [ [ ] ]
Obiectiv Obiectiv
parametric parametric
Determinarea secvenei pondere corespunztoare procesului furnizor de date,
dac acesta ar fi identificat cu un sistem liniar discret cauzal i stabil.
Determinarea Determinarea secven secven ei ei pondere pondere corespunztoare corespunztoare procesului procesului furnizor furnizor de date, de date,
dac dac acesta acesta ar ar fi fi identificat identificat cu un cu un sistem sistem liniar liniar discret discret cauzal cauzal i i stabil stabil. .
{ } [ ]
n
h n
Z
Cum Cum s s- -ar ar putea putea determina determina
din din datele datele msurate msurate? ?
vectorul vectorul parametrilor parametrilor necunoscui necunoscui
E
[ ] u n k
C
C
C
C
0
[ ] [ ] [ ]
m
y n h m u n m

[ ] 0 h n =
0 n <
Proprietatea lui Parseval
Proprietatea Proprietatea lui lui Parseval Parseval
lim [ ] 0
n
h n

=
[ ]
n
h n

<

Z
absolut absolut
sumabil sumabil
y h u
Obiectiv Obiectiv
neparametric neparametric
Evaluarea i trasarea grafic a secvenelor de covarian asociate procesului.
Evaluarea Evaluarea i i trasarea trasarea grafic grafic a a secven secven elor elor de de covarian covarian asociate asociate procesului procesului. .

Graficele Graficele covarian covarian elor elor permit permit efectuarea efectuarea unei unei analize analize calitative calitative privind privind identificabilitatea identificabilitatea i i
predictibilitatea predictibilitatea procesului procesului, , prin prin compara compara ie ie cu cu secven secven a a de auto de auto- -covarian covarian a a zgomotului zgomotului alb. alb.
u
r
, u y
r
y
r
Nedeterministe
Nedeterministe Nedeterministe
h[k]
u y
Proces
v
Determinist
Determinist Determinist
Prin transformarea relaiei nedeterministe de convoluie ntr-o relaie similar,
dar cu caracter determinist.
Prin Prin transformarea transformarea rela rela iei iei nedeterministe nedeterministe de de convolu convolu ie ie ntr ntr- -o o rela rela ie ie similar similar, ,
dar dar cu cu caracter caracter determinist determinist. .

Se Se aplic aplic dou dou opera opera ii ii succesive succesive: :

k N
- Un raionament propus de
N. Wiener (1894-1964).
- - Un Un ra ra ionament ionament propus propus de de
N. Wiener N. Wiener ( (1894 1894- -1964 1964) ). .
fondatorul fondatorul PS PS i i al al
Ciberneticii Ciberneticii
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
7/21
,
[ ] { [ ] [ ]} [ ] { [ ] [ ]}
y u
m
r k E y n u n k h m E u n m u n k

= =

N
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
86
86

k N
E
[ ] u n k
C
C
C
C
0
[ ] [ ] [ ]
m
y n h m u n m

k N
,
[ ] [ ] [ ]
y u u
m
r k h m r k m

N
Ecuaiile
Wiener-Hopf
Ecuaiile Ecuaiile
Wiener Wiener- -Hopf Hopf
Relaie de convoluie cu caracter determinist.
Rela Rela ie ie de de convolu convolu ie ie cu cu caracter caracter determinist determinist. .
k N

Din Din sistemul sistemul infinit infinit de de ecua ecua ii ii Wiener Wiener- -Hopf Hopf se pot se pot extrage extrage numai numai primele primele M M. .
,
[0] [0] [0] [1] [1] [2] [2] [ 1] [ 1]
y u u u u u
r h r h r h r h M r M = + + + + 0 k =

Fiecare Fiecare dintre dintre acestea acestea se se poate poate apoi apoi trunchia trunchia, , folosind folosind proprietatea proprietatea lui lui Parseval Parseval. .
,
[1] [0] [1] [1] [0] [2] [1] [ 1] [ 2]
y u u u u u
r h r h r h r h M r M = + + + + 1 k =

,
[ 2] [0] [ 2] [ 3] [1] [ 2] [0] [ 1] [1]
y u u u u u
r M h r M h M r h M r h M r = + + + + 2 k M =
- S-a utilizat simetria
secvenei de auto-
covarian a intrrii.
- - S S- -a a utilizat utilizat simetria simetria
secven secven ei ei de auto de auto- -
covarian covarian a a intrrii intrrii. .
,
[ 1] [0] [ 1] [ 3] [2] [ 2] [1] [ 1] [0]
y u u u u u
r M h r M h M r h M r h M r = + + + + 1 k M =

Sistemul Sistemul finit finit ob ob inut inut nu nu este este identic identic celui celui corespunztor corespunztor extras extras
din din ecua ecua iile iile Wiener Wiener- -Hopf Hopf, , dar dar l l aproximeaz aproximeaz pe pe acesta acesta. .
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
Analiza pe baz de corelaie []
Analiza Analiza pe pe baz baz de de corelaie corelaie [ [ ] ]
8/21
- Inversarea eficient:
Algoritmul Levinson-Durbin.
- - Inversarea Inversarea eficient eficient: :
Algoritmul Algoritmul Levinson Levinson- -Durbin Durbin. .
1

( ) ( , )
M M M
u y u

= R r
Matricea se construiete pe diagonale i este
complet definit de prima linie sau coloan.
Matricea Matricea se se construie construie te te pe pe diagonale diagonale i i este este
complet complet definit definit de prima de prima linie linie sau sau coloan coloan. .
Matricea de auto-covarian
(a intrrii)
Matricea Matricea de auto de auto- -covarian covarian
(a (a intrrii intrrii) )
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
87
87

,
[0] [0] [0] [1] [1] [2] [2] [ 1] [ 1]
y u u u u u
r h r h r h r h M r M = + + + +
,
[1] [0] [1] [1] [0] [2] [1] [ 1] [ 2]
y u u u u u
r h r h r h r h M r M = + + + +

,
[ 2] [0] [ 2] [ 3] [1] [ 2] [0] [ 1] [1]
y u u u u u
r M h r M h M r h M r h M r = + + + +
,
[ 1] [0] [ 1] [ 3] [2] [ 2] [1] [ 1] [0]
y u u u u u
r M h r M h M r h M r h M r = + + + +
,
[0] [0] [0] [1] [1] [2] [2] [ 1] [ 1]
y u u u u u
r h r h r h r h M r M = + + + +
,
[1] [0] [1] [1] [0] [2] [1] [ 1] [ 2]
y u u u u u
r h r h r h r h M r M = + + + +

,
[ 2] [0] [ 2] [ 3] [1] [ 2] [0] [ 1] [1]
y u u u u u
r M h r M h M r h M r h M r = + + + +
,
[ 1] [0] [ 1] [ 3] [2] [ 2] [1] [ 1] [0]
y u u u u u
r M h r M h M r h M r h M r = + + + +
E
x
p
r
i
m
a
r
e
m
a
t
r
i
c
i
a
l

E
x
p
r
i
m
a
r
e
E
x
p
r
i
m
a
r
e
m
a
t
r
i
c
i
a
l

m
a
t
r
i
c
i
a
l

( ) ( , )
M M
u y u = R r
sistem sistem liniar liniar
[0] [1] [2] [ 1]
[1] [0] [1] [ 2]
( )
[ 2] [1] [0] [1]
[ 1] [2] [1] [0]
u u u u
u u u u
def
M M
M
u u u u
u u u u
r r r r M
r r r r M
u
r M r r r
r M r r r

R
Vectorul de covarian
ncruciat (intrare-ieire)
Vectorul Vectorul de de covarian covarian
ncruciat ncruciat ( (intrare intrare- -ieire ieire) )
,
,
,
,
[0]
[1]
( , )
[ 2]
[ 1]
y u
y u
def
M
M
y u
y u
r
r
y u
r M
r M




=

r

R
Matrice
Toeplitz
Matrice Matrice
Toeplitz Toeplitz
simetric
simetric simetric
( (elementul elementul generic generic depinde depinde de de diferen diferen a a indicilor indicilor si si) )
Alt proprietate interesant
Alt Alt proprietate proprietate interesant interesant
( ) 0
M
u R
pozitiv pozitiv
(semi (semi- -) )definit definit
inversabil inversabil
Intrarea este
suficient de
persistent.
Intrarea Intrarea este este
suficient suficient de de
persistent persistent. .
( ) 0
M
u > R
Sistemul Wiener-Hopf
Sistemul Sistemul Wiener Wiener- -Hopf Hopf
Solu Solu ia ia sistemului sistemului
Wiener Wiener- -Hopf Hopf
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
Analiza pe baz de corelaie []
Analiza Analiza pe pe baz baz de de corelaie corelaie [ [ ] ]
9/21
Pondererea datelor cu ferestre
(vezi Lucrarea de laborator #3).
Pondererea Pondererea datelor datelor cu cu ferestre ferestre
( (vezi vezi Lucrarea Lucrarea de de laborator laborator #3 #3). ).
,
( )
(e )
( )
y u
j
u
H


=

P S
P S
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
88
88
Analiza spectral
Analiza Analiza spectral spectral
Obiectiv Obiectiv
Determinarea rspunsului n frecven al procesului prin
tehnici de diminuare a influenei perturbaiilor din datele
msurate asupra rezultatului.
Determinarea Determinarea rspunsului rspunsului n n frecven frecven al al procesului procesului prin prin
tehnici tehnici de de diminuare diminuare a a influen influen ei ei perturba perturba iilor iilor din din datele datele
msurate msurate asupra asupra rezultatului rezultatului. .
(e ) [ ]e
def
j j k
k
H h k

Z
R
- - TF TF a a secven secven ei ei pondere pondere
n general, prin tehnici de estimare spectral.
n n general, general, prin prin tehnici tehnici de de estimare estimare spectral spectral. .
Cum Cum s s- -ar ar putea putea diminua diminua influena influena zgomotelor zgomotelor? ?
H
u y
Sistem Sistem liniar liniar
( )
u

n particular (IS), prin exploatarea
proprietilor densitilor spectrale.
n n particular ( particular (IS IS), ), prin prin exploatarea exploatarea
propriet propriet ilor ilor densit densit ilor ilor spectrale spectrale. .
- Transferul densitii spectrale prin
sisteme liniare joac rolul principal.
- - Transferul Transferul densit densit ii ii spectrale spectrale prin prin
sisteme sisteme liniare liniare joac joac rolul rolul principal. principal.
( )
e
j
H

( ) (e ) ( )
j
y u
H
2

=
,
( ) (e ) ( )
j
y u u
H

=
R
Mai puin util, deoarece se
pierde informaia de faz.
Mai Mai pu pu in in util util, , deoarece deoarece se se
pierde pierde informa informa ia ia de de faz faz. .

Rezultatul Rezultatul sufer sufer totu totu i i 3 3 tipuri tipuri de de erori erori: :
Folosirea Folosirea de de formule aproximativ formule aproximative e pentru pentru
estim estimarea area secven secven elor de covarian elor de covarian . .
I Implement mplementarea area defini defini iilor densit iilor densit ilor ilor
spectrale, spectrale, cu cu ajutorul ajutorul versiun versiunii ii discret discrete e
a a TF TF. .
E Efecte numerice marginale cauzate de fecte numerice marginale cauzate de
orizontul finit de msur al datelor orizontul finit de msur al datelor. .
O O. .O O Modele Modele neparametrice neparametrice
10/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
89
89
O.OModele parametrice
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Forma general
Forma Forma general general
nu
u R
1
q

( )
ny ny
R
ny
y R
ny
e R
Vectorul Vectorul semnalelor semnalelor de de stimul stimul ( (intrare intrare). ).
Vectorul Vectorul semnalelor semnalelor de de rspuns rspuns ( (ie ie ire ire). ).
Vectorul Vectorul perturba perturba iilor iilor externe externe, de tip , de tip zgomot zgomot alb alb. .
- Exist tot attea perturbaii scalare
cte canale de ieire msurabile.
- - Exist Exist tot tot at at tea tea perturba perturba ii ii scalare scalare
c c te te canale canale de de ie ie ire ire msurabile msurabile. .
Matricea Matricea corela corela iilor iilor
dintre dintre perturba perturba ii ii. .
( ) 0

Dac Dac matricea matricea este este diagonal diagonal, , diferitele diferitele
componente componente ale ale perturba perturba iilor iilor nu nu sunt sunt
corelate corelate ntre ntre ele ele la la acela acela i i moment de moment de
timp timp. .

Componentele Componentele perturba perturba iilor iilor nu nu sunt sunt

corelate corelate ntre ntre ele ele la la diferite diferite momente momente de de
timp timp ( (vezi vezi simbolul simbolul lui lui Kornecker Kornecker). ).
Operatorul Operatorul de de nt nt rziere rziere cu un pas. cu un pas.
( )
1
[ ] [ 1]
def
q f n f n

=
n Z
Generalizare
Generalizare Generalizare
k
q

Operatorul Operatorul de de translatare translatare temporal temporal cu cu | |k k| | pa pa i i. .

( )
[ ] [ ]
def
k
q f n f n k

=
, k n Z
n
R
Vectorul Vectorul parametrilor parametrilor necunoscu necunoscu i i. .
indice indice structural structural
- De asemenea
necunoscut.
- - De De asemenea asemenea
necunoscut necunoscut. .
1 1
0
[ ] ( , ) [ ] ( , ) [ ]
{ [ ] [ ]} ( ) [ ]
T
n q n q n
E n m n m

= +

y H u G e
e e
, n m N
11/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
90
90
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
0 0
n n
f f
n n
0 0
n n
0 0
+k +k
0 0
n n
f f
n n
0 0
n n
0 0
+k +k
0 0
f f
n n
n n
0 0
devansare devansare
nt nt rziere rziere
0 < k
0 > k
Liniaritate Liniaritate: :
( ) ( )
( )
k k k
q f g q f q g

+ +
Convenie Convenie: :
0
q f f
Principiul Principiul cumulrii cumulrii deplasrilor deplasrilor temporale temporale: :
( ) k m m k
q q q
+

, m k Z
Efectul practic al operatorului
de translatare temporal
Efectul Efectul practic practic al al operatorului operatorului
de de translatare translatare temporal temporal
1 1
0
[ ] ( , ) [ ] ( , ) [ ]
{ [ ] [ ]} ( ) [ ]
T
n q n q n
E n m n m

= +

y H u G e
e e
, n m N

1
( , )
ny nu
q

H R
M Matricea de sistem a filtrului util atricea de sistem a filtrului util. .
- Tipul inegalitii sugereaz
sensul deplasrii temporale.
- - Tipul Tipul inegalit inegalitii ii sugereaz sugereaz
sensul sensul deplasrii deplasrii temporale temporale. .
Proprieti
Propriet Proprieti i

U Uzual zual, acest , aceste e matrici matrici sunt sunt format formate e din elemente ra din elemente ra ionale, adi ionale, adic c
rapoarte de polinoame rapoarte de polinoame n n q q
- -1 1
. .

C Coeficien oeficien ii ii polinoamelor fac parte din polinoamelor fac parte din vectorul vectorul parametrilor parametrilor necunoscu necunoscu i i, ,
iar iar gradele gradele lor sunt lor sunt indicii indicii structural structurali i a ai i modelului modelului . .
1
( , )
ny ny
q

G R
M Matricea de sistem a filtrului atricea de sistem a filtrului de de zgomot zgomot. .
| | k
q f
+
| | k
q f

12/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
91
91
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Ipoteze fundamentale
Ipoteze Ipoteze fundamentale fundamentale
At At t matricea de sistem a filtrului util t matricea de sistem a filtrului util c c t t i matricea de sistem a i matricea de sistem a
1
( , ) q

H
IN
1
IN IN
1 1
Tubcjmjubuf
Tubcjmjubuf Tubcjmjubuf
filtrului de zgomot filtrului de zgomot
1
( , ) q

G trebuie s fie trebuie s fie (asimptotic) stabile (asimptotic) stabile. .

Cele dou filtre trebuie s fie Cele dou filtre trebuie s fie realizabile fizic realizabile fizic (implement (implementbile bile). ).
i i
1
( , ) q

H
IN
2
IN IN
2 2
Dbv{bmjubuf
Dbv{bmjubuf Dbv{bmjubuf
s fie s fie cauzale cauzale (adi (adic toate secven c toate secven ele pondere ele pondere implicate s fie nule implicate s fie nule n n
1
( , ) q

G Aceasta revine la proprietatea ca matricile de sistem Aceasta revine la proprietatea ca matricile de sistem
st st nga originii timpului normalizat) nga originii timpului normalizat). .
Intrarea Intrarea nu se poate transmite instantaneu la ie nu se poate transmite instantaneu la ie ire ire. .
Aceasta revine la: Aceasta revine la: (0, )
ny nu
= H 0
IN
3
IN IN
3 3
Usbotnjtjf jousbsf.jftjsf
Usbotnjtjf Usbotnjtjf jousbsf jousbsf. .jftjsf jftjsf
( (matricea matricea nul nul ). ).
Filtrul util posed un Filtrul util posed un
, ,
timp mort intrinsec de cel pu timp mort intrinsec de cel pu in o perioad de e in o perioad de e antionare. antionare.
Perturba Perturba ia ia se transmite se transmite ntotdeauna ntotdeauna instantaneu la ie instantaneu la ie ire ire. .
Aceasta revine la: Aceasta revine la: (0, )
ny
= G I
IN
4
IN IN
4 4
Usbotnjtjf qfsuvscbujf.jftjsf
Usbotnjtjf Usbotnjtjf qfsuvscbujf qfsuvscbujf. .jftjsf jftjsf
( (matricea matricea unitate unitate). ).
, ,
Msurtorile sunt Msurtorile sunt ntotdeauna afectate de un zgomot instantaneu. ntotdeauna afectate de un zgomot instantaneu.
, ,
13/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
92
92
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Ipoteze fundamentale (final)
Ipoteze Ipoteze fundamentale fundamentale (final) (final)
n absen n absen a altor specifica a altor specifica ii, d ii, densit ensit ile de probabilitate ale componentelor ile de probabilitate ale componentelor
perturba perturba iei sunt iei sunt n mod implicit n mod implicit Gaussiene. Gaussiene.
IN
5
IN IN
5 5
Ejtusjcvujb Hbvttjbob
Ejtusjcvujb Ejtusjcvujb Hbvttjbob Hbvttjbob
, ,

Urmtoarele matrici de sistem trebuie s fie Urmtoarele matrici de sistem trebuie s fie asimptotic stabile asimptotic stabile: :
1 1
( , ) q

G
Tubcjmjubuf )wbsjboub*
Tubcjmjubuf Tubcjmjubuf ) )wbsjboub wbsjboub* *
1 1 1
( , ) ( , ) q q

G H
IN (
1
IN ( IN (
1 1

Aceste Aceste ipoteze ipoteze sunt sunt destul destul de de naturale naturale ( (pu pu in in restrictive) restrictive). .

Ipoteza Ipoteza stabilit stabilit ii ii este este uneori uneori nlocuit nlocuit prin prin: :
i i . .
1 1 1 1 1
0
( , ) [ ] ( , ) ( , ) [ ] [ ]
{ [ ] [ ]} ( ) [ ]
T
q n q q n n
E n m n m

G y G H u e
e e
, n m N

Aceasta Aceasta corespunde corespunde unei unei ecua ecua ii ii generale generale n n care care filtrul filtrul de de zgomot zgomot apare apare inversat inversat
( (dac dac este este posibil posibil). ).
- Exprimare care pune n eviden faptul c prin filtrarea cu inversul
filtrului de zgomot a diferenei dintre datele msurate i cele
simulate se obine zgomotul alb generator al perturbaiilor.
- - Exprimare Exprimare care care pune pune n n eviden eviden faptul faptul c c prin prin filtrarea filtrarea cu cu inversul inversul
filtrului filtrului de de zgomot zgomot a a diferen diferen ei ei dintre dintre datele datele msurate msurate i i cele cele
simulate se simulate se ob ob ine ine zgomotul zgomotul alb generator al alb generator al perturba perturba iilor iilor. .
14/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
93
93
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
RSISO RSISO ARMAX ARMAX De stare De stare
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
ARMAX[na,nb,nc,nk]
ARMAX[na,nb,nc,nk ARMAX[na,nb,nc,nk] ]
1 1 1
2
0
( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
A q y n B q u n C q e n
E e n e m n m

= +

, n m N
1 1
1
1 1 1
1
1 1
1
( ) 1
( ) ( )
( ) 1
na
na
nb nk
nb
nc
nc
A q a q a q
B q b q b q q
C q c q c q



= + + +

= + +

= + + +

( (polinoame polinoame) )
1
1 2
( ) [ ] [ ] [ 1] [ 2] [ ]
na
A q y n y n a y n a y n a y n na

= + + + +
Componenta Componenta A Auto uto- -R Regresiv egresiv
valori valori regresate regresate n n timp timp ale ale ie ie irii irii
1
1 2
( ) [ ] [ ] [ 1] [ 2] [ ]
nc
C q e n e n c e n c e n c e n nc

= + + + +
Componenta Componenta de de M Medie edie A Alunectoare lunectoare
(auto (auto- -regresiv regresiv n n perturba perturba ie ie) )
1
1 2
( ) [ ] [ ] [ 1] [ 1]
nb
B q u n b u n nk b u n nk b u n nk nb

= + + + + Componenta Componenta de control de control

e eX Xogen ogen
indici indici
structurali structurali
(auto (auto- -regresiv regresiv n n intrare intrare) )
nt nt rziere rziere
intrinsec intrinsec
Uzual
Uzual Uzual
1 nk =
ARMAX[na,nb,nc]
ARMAX[na,nb,nc ARMAX[na,nb,nc] ]
ARMAX ARMAX
Clase uzuale de modele liniare
Clase Clase uzuale uzuale de de modele modele liniare liniare
15/21
SISO SISO
1 1
1 1
2
0
( ) ( )
[ ] [ ] [ ]
( ) ( )
{ [ ] [ ]} [ ]
B q C q
y n u n e n
A q A q
E e n e m n m

= +

1 1 1
2
0
( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
A q y n B q u n C q e n
E e n e m n m

= +

Ecuaie cu diferene
Ecuaie Ecuaie cu cu diferene diferene
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
94
94
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
1 2
[ ] [ 1] [ 2] [ ]
na
y n a y n a y n a y n na + + + + =
parametrii parametrii: :
1 2
[ ] [ 1] [ 1]
nb
b u n nk b u n nk b u n nk nb + + + + +
1,
{ }
i
i na
a

Necunoscutele
modelului
Necunoscutele Necunoscutele
modelului modelului
1,
{ }
i
i nb
b
1,
{ }
i
i nc
c

indicii indicii scructurali scructurali: : na nb nc

dispersia dispersia zgomotului zgomotului alb alb: :
2

n mod normal, ntrzierea intrinsec

este cunoscut, altfel ea este implicit
considerat unitar.
n n mod normal, mod normal, nt nt rzierea rzierea intrinsec intrinsec
este este cunoscut cunoscut, , altfel altfel ea ea este este implicit implicit
considerat considerat unitar unitar. .
1 2
[ ] [ 1] [ 2] [ ]
nc
e n c e n c e n c e n nc + + + + +
n N
( )
1 2
( ) ( ) ( ) ( )
na
na
y t a y t a y t a y t + + + + =
( )
1 2
( ) ( ) ( )
nb
nb
b u t b u t b u t + + + +
( )
1 2
( ) ( ) ( ) ( )
nc
nc
e t c e t c e t c e t + + + + +
t
+
R
- Analogul n timp discret al conceptului de
ecuaie diferenial.
- - Analogul Analogul n n timp timp discret discret al al conceptului conceptului de de
ecua ecua ie ie diferen diferen ial ial. .
Obiectiv Obiectiv
Rezolvarea ecuaiei cu diferene,
plecnd de la o iniializare dat.
Rezolvarea Rezolvarea ecua ecua iei iei cu cu diferen diferen e e, ,
plec plec nd nd de la o de la o ini ini ializare ializare dat dat. .
Obiectiv Obiectiv
Determinarea modelului de identificare din date
achiziionate la intrarea i ieirea unui proces.
Determinarea Determinarea modelului modelului de de identificare identificare din date din date
achizi achizi ionate ionate la la intrarea intrarea i i ie ie irea irea unui unui proces proces. .
DA DA
, n m N
, n m N
Este Este clasa clasa ARMAX ARMAX un un caz caz particular al particular al modelului modelului general de general de identificare identificare? ?
1
1 1
1
( )
( , ) ( )
( )
def
B q
H q H q
A q

= =
1
1 1
1
( )
( , ) ( )
( )
def
C q
G q G q
A q

= =
16/21
Funcie de transfer
Funcie Funcie de transfer de transfer
1 1
1
1 1
1
1
( ) ( )
nb
na nb nb
na na
q z
na
b z b
H z H q z
z a z a

=
+ +
= =
+ + +

Cele dou concepte reprezint matematic

entiti cu naturi diferite, dar se construiesc
folosind aceiai coeficieni (parametri).
Cele Cele dou dou concepte concepte reprezint reprezint matematic matematic
entit entit i i cu cu naturi naturi diferite diferite, , dar dar se se construiesc construiesc
folosind folosind aceia aceia i i coeficien coeficien i i ( (parametri parametri). ).
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
95
95
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
H B/A
H H B/A B/A
G C/A
G G C/A C/A
+
+
e e
u u y y
v v Filtru Filtru de de sistem sistem
Filtru Filtru de de zgomot zgomot
1
1
1
( )
( )
( )
def
B q
H q
A q

=
1
1
1
( )
( )
( )
def
C q
G q
A q

=
Reprezentare sistemic
Reprezentare Reprezentare sistemic sistemic
Funcii de
sistem
Funcii Funcii de de
sistem sistem
Ce Ce legtur legtur exist exist cu cu funciile funciile de transfer de transfer
din din TS TS? ?
Funcie
de sistem
Funcie Funcie
de de sistem sistem
Operator care acioneaz asupra unor
funcii definite pe un domeniu temporal.
Operator Operator care care ac ac ioneaz ioneaz asupra asupra unor unor
func func ii ii definite definite pe pe un un domeniu domeniu temporal temporal. .
Funcie de
transfer
Funcie Funcie de de
transfer transfer
Funcie complex exprimat cu ajutorul
Transformatelor Laplace sau Z.
Func Func ie ie complex complex exprimat exprimat cu cu ajutorul ajutorul
Transformatelor Transformatelor Laplace Laplace sau sau Z Z. .
Coresponden remarcabil
Coresponden Coresponden remarcabil remarcabil
1
q
1
z

Teorema ntrzierii (TZ)

Teorema Teorema nt nt rzierii rzierii ( (TZ TZ) )
1 1
( )( ) ( )( ) q h z z h z

= Z Z
Exemplu
Exemplu Exemplu
Filtrul de sistem cu ntrziere unitar
Filtrul Filtrul de de sistem sistem cu cu ntrziere ntrziere unitar unitar
Funcie de sistem
Funcie Funcie de de sistem sistem
1 1
1 1
1 1
1
( )
( )
( ) 1
nb
def
nb
na
na
b q b q B q
H q
A q a q a q

+ +
= =
+ + +

- Funcia de sistem este mai bine adaptat

contextului IS i PS, n timp ce funcia de transfer
este specific domeniului TS.
- - Func Func ia ia de de sistem sistem este este mai mai bine bine adaptat adaptat
contextului contextului IS IS i i PS PS, , n n timp timp ce ce func func ia ia de transfer de transfer
este este specific specific domeniului domeniului TS TS. .
17/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
96
96
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
Exemplu
Exemplu Exemplu
Funcie de sistem raional
Funcie Funcie de de sistem sistem raional raional
Funcia de sistem poate fi utilizat n rezolvarea ecuaiilor cu diferene
Funcia Funcia de de sistem sistem poate poate fi fi utilizat utilizat n n rezolvarea rezolvarea ecuaiilor ecuaiilor cu cu diferene diferene
1 1
1 1
1 1
1
( )
( )
( ) 1
nb
def
nb
na
na
b q b q B q
H q
A q a q a q

+ +
= =
+ + +

Iterativ Iterativ ( (practic practic) ) Direct Direct ( (teoretic teoretic) )

Dou tehnici de
determinare a ieirii
Dou Dou tehnici tehnici de de
determinare determinare a a ie ie irii irii
1 2
[ ] [ 1] [ 2] [0]
na
y na a y na a y na a y = +
1 2
[ 1] [ 2] [ ]
nb
b u na b u na b u na nb + + + +
n na
Iniializare
Ini Ini ializare ializare
[ ] u na nb [ 1] u na nb + [ 1] u na
[0] y [1] y [ 1] y na
Iterare
Iterare Iterare
- (na+nb) date.
- - ( (na na+ +nb nb) ) date. date.
1 2
[ 1] [ ] [ 1] [1]
na
y na a y na a y na a y + = +
1 2
[ ] [ 1] [ 1]
nb
b u na b u na b u na nb + + + + +

1 2
[ ] [ 1] [ 2] [ ]
na
y n a y n a y n a y n na = +
1 2
[ 1] [ 2] [ ]
nb
b u n b u n b u n nb + + + +
1
( ) y H q u

Prin mprirea infinit a polinoamelor

Prin Prin mpr mpr irea irea infinit infinit a a polinoamelor polinoamelor
B B
A A
1 2
1 2
1
na
na
a q a q a q

+ + + +
1 2
1 2
nb
nb
b q b q b q

+ + +
1
1
b q

1 2
1 1 1
b q a b q


2 3
2 1 1 3 2 1
( ) ( ) b a b q b a b q

+ +
+
2
2 1 1
( ) b a b q

+
2 3
1 1 2 1 1 1 2
( ) ( ) a b b q a a b b q

+ +
[ ]
3
3 2 1 1 1 1 2
( ) ( ) b a b a a b b q

+ +

1
0
[ ] ( ) [ ] [ 1]
m
m
y n H q u n u n m

- Neimplementabil.
- - Neimplementabil Neimplementabil. .
n N
18/21
0 0
1
[ ] | | 1
1
n
n n
h n a a
a

= = <

- Stabilitatea polinoamelor sistemelor
liniare discrete se testeaz cu
ajutorul Criteriului Schr-Cohn.
- - Stabilitatea Stabilitatea polinoamelor polinoamelor sistemelor sistemelor
liniare liniare discrete se discrete se testeaz testeaz cu cu
ajutorul ajutorul Criteriului Criteriului Sch Sch r r- -Cohn Cohn. .
Stabil Stabil
( ) , 0
[ ]
0 , 0
n
a n
h n
n

=

<

Polii lui A(z) trebuie s fie n discul unitar.

Polii Polii lui lui A A( (z z) ) trebuie trebuie s s fie fie n n discul discul unitar unitar. .
Natural Natural Extins Extins
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
97
97
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
Vectorul parametrilor necunoscui
Vectorul Vectorul parametrilor parametrilor necunoscui necunoscui
1 2 1 2 1 2
def
T
na nb nc
a a a b b b c c c =


2
1 2 1 2 1 2
def
T
na nb nc
a a a b b b c c c

=


n na nb nc = + +
1 n na nb nc = + + +
- Rareori utilizat.
- - Rareori Rareori utilizat utilizat. .
Cum se pot Cum se pot verifica verifica ipotezele ipotezele fundamentale fundamentale? ?
1 1
1
1 1 1
1
1 1
1
( ) 1
( ) ( )
( ) 1
na
na
nb nk
nb
nc
nc
A q a q a q
B q b q b q q
C q c q c q



= + + +

= + +

= + + +

IN
1
IN IN
1 1
Tubcjmjubuf
Tubcjmjubuf Tubcjmjubuf
IN
3
IN IN
3 3
Usbotnjtjf jousbsf.jftjsf
Usbotnjtjf Usbotnjtjf jousbsf jousbsf. .jftjsf jftjsf
, ,
IN
4
IN IN
4 4
Usbotnjtjf qfsuvscbujf.jftjsf
Usbotnjtjf Usbotnjtjf qfsuvscbujf qfsuvscbujf. .jftjsf jftjsf
, , , ,

Deoarece Deoarece ambele filtre au aceia ambele filtre au aceia i poli, da i poli, da i de polinomul i de polinomul A A, , modelul ARMAX este stabil modelul ARMAX este stabil
dac dac i numai dac polinomul i numai dac polinomul A A este stabil este stabil. .
0 0
cercul cercul
unitar unitar

( )
1
1
( )
na na na
na
A z z z a z a

= + + +
Exemplu
Exemplu Exemplu
Sistem de
ordin I
Sistem Sistem de de
ordin ordin I I
1
1
1
( )
1
def
H q
aq

=
+
secven secven a a pondere pondere cauzal cauzal
0
[ ]
n
h n

<

0
0 b =
0
0 c

19/21
Algoritmul Levinson-Durbin
Algoritmul Algoritmul Levinson Levinson- -Durbin Durbin
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
98
98
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
Modele particulare uzuale []
Modele Modele particulare particulare uzuale uzuale [ [ ] ]
ARX[na,nb,<nk>]
ARX[na,nb ARX[na,nb,< ,<nk nk>] >] A Auto uto- -R Regresiv egresiv, cu control , cu control e eX Xogen ogen
1 1
2
0
( ) [ ] ( ) [ ] [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
A q y n B q u n e n
E e n e m n m

= +

, n m N

U Utilizat tilizat n special n special n n comanda numeric a proceselor comanda numeric a proceselor
i/sau i/sau reglarea automat reglarea automat. .

De De i nu at i nu at t de precis ca alte modele, t de precis ca alte modele, el el este adesea este adesea
preferat pentru preferat pentru simplitate simplitate i pentru faptul c i pentru faptul c
nu necesit metode de identificare complicate nu necesit metode de identificare complicate. .
1
( ) 1 C q

n plus, modelul poate fi folosit n plus, modelul poate fi folosit i i n aplica n aplica ii de timp real, beneficiind de ii de timp real, beneficiind de
metode de identificare metode de identificare adaptive adaptive extrem de eficiente extrem de eficiente. .
AR[na]
AR[na AR[na] ] A Auto uto- -R Regresiv egresiv
1
2
0
( ) [ ] [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
A q y n e n
E e n e m n m

, n m N

U Utilizat tilizat n special n special n n predic predic ia optimal a datelor ia optimal a datelor (fiind (fiind
un un model de zgomot model de zgomot i nu de date utile), i nu de date utile), n aplica n aplica ii de ii de
predic predic ie a seriilor de timp ie a seriilor de timp, de , de estimare spectral estimare spectral, de , de
compresi compresie e a datelor a datelor, de , de prelucrare a semnalului vocal prelucrare a semnalului vocal, ,
de de urmrire urmrire a a intelor mobile intelor mobile, etc. , etc.
1
( ) 1 C q

=
1
( ) 0 B q

n pofida preciziei sale modeste, n pofida preciziei sale modeste, este este utilizat utilizat n n at at t t de de multe multe i i diverse diverse aplica aplica ii ii, , datorit datorit
manier manierei ei recursiv recursive e n care se pot determina parametrii si n care se pot determina parametrii si, chiar , chiar i i atunci atunci c c nd nu este nd nu este
implementat implementat n timp real. n timp real.
(care (care va va fi fi prezentat prezentat i i n n acest acest curs) curs)
20/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
99
99
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
MA[nc]
MA[nc MA[nc] ] M Medie edie A Alunectoare lunectoare
1
2
0
[ ] ( ) [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
y n C q e n
E e n e m n m

, n m N

M Model odel care care se refer tot la perturba se refer tot la perturba ii. ii.

Utilitate Utilitate redus redus, din cauza , din cauza preciziei extrem de sczute preciziei extrem de sczute
sau a sau a numrului mare de parametri necesari numrului mare de parametri necesari pentru a pentru a
asigura o precizie satisfctoare asigura o precizie satisfctoare. .
1
( ) 1 A q

=
ARMA[na,nc]
ARMA[na,nc ARMA[na,nc] ] A Auto uto- -R Regresiv egresiv, de , de M Medie edie A Alunectoare lunectoare
1 1
2
0
( ) [ ] ( ) [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
A q y n C q e n
E e n e m n m

, n m N

M Model odel de de perturba perturba ii ii mai mai precis precis, , bazat bazat pe pe un un filtru filtru care care
dispune dispune at at t t de de poli poli, , c c t t i i de de zerouri zerouri. .
1
( ) 0 B q

=
1
( ) 0 B q

M Masiv integrat asiv integrat n aplica n aplica ii abia ii abia n n anii anii 90 90, , datorit datorit
nivelul nivelului ui tehnologic tehnologic care care a permis implementarea a permis implementarea
acestora acestora n variante eficiente. n variante eficiente.
OE[na,nb,<nk>]
OE[na,nb OE[na,nb,< ,<nk nk>] >]
1 1 1
2
0
( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
A q y n B q u n A q e n
E e n e m n m

= +

, n m N
1 1
( ) ( ) A q C q

=
O Output utput E Error rror ( (eroare eroare de de ie ie ire ire) )
1
1
2
0
( )
[ ] [ ] [ ]
( )
{ [ ] [ ]} [ ]
B q
y n u n e n
A q
E e n e m n m

, n m N
date date msurate msurate date simulate date simulate
eroare eroare
de de ie ie ire ire

A Acest model este mai precis dec cest model este mai precis dec t modelul t modelul ARX ARX, d , dar metodele ar metodele
pentru determinarea parametrilor si pentru determinarea parametrilor si sunt mult mai complexe sunt mult mai complexe. .
Modele particulare uzuale []
Modele Modele particulare particulare uzuale uzuale [ [ ] ]
21/21
O
O
Modele
Modele
de
de
identificare
identificare
100
100
O O. .O O Modele Modele parametrice parametrice
Clasa Clasa ARMAX ARMAX
FIR[nb,<nk>]
FIR[nb FIR[nb,< ,<nk nk>] >]
1
2
0
[ ] ( ) [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
y n C q e n
E e n e m n m

Precizia Precizia modelului modelului este redus este redus, dar , dar el el este adesea utilizat pentru a este adesea utilizat pentru a
detecta detecta ordinul minim de persisten ordinul minim de persisten al intrrii necesar pentru ob al intrrii necesar pentru ob inerea inerea
de de date corecte date corecte i consistente i consistente (cu (cu ajutorul ajutorul ecua ecua iei iei Wiener Wiener- -Hopf Hopf). ).
1
( ) 1 A q

=
1
( ) 1 C q

=
F Finite inite I Impulse mpulse R Response esponse
(cu (cu rspuns rspuns finit finit la la impuls impuls / / secven secven pondere pondere de de durat durat finit finit) )
1 2
[ ] [ ] [ 1] [ 1] [ ]
nb
y n b u n nk b u n nk b u n nk nb e n = + + + + +
1
2
0
[ ] ( ) [ ] [ ]
{ [ ] [ ]} [ ]
y n B q u n e n
E e n e m n m

= +

, n m N
[0] h [1] h [ 1] h nb
n N
( )
1
0
[ ] [ ] [ ] [ ]
nb
nk
k
y n h k q u n k e n

=
= +

n N
(cu (cu rspuns rspuns finit finit la la impuls impuls / / secven secven pondere pondere de de durat durat finit finit) )

Modelele Modelele din din clasa clasa ARMAX ARMAX se pot se pot exprima exprima i i cu cu ajutorul ajutorul
secven secven elor elor pondere pondere ( (prin prin tehnica tehnica mpr mpr irii irii infinite infinite). ).
1
1
1
0
( )
( ) [ ]
( )
n
n
B q
H q h n q
A q

= =

1
1
1
0
( )
( ) [ ]
( )
n
n
C q
G q g n q
A q

= =

Acestea Acestea pot pot fi fi de tip: de tip:

FIR
FIR FIR F Finite inite I Impulse mpulse R Response esponse
(cu (cu rspuns rspuns finit finit la la impuls impuls) )
IIR
IIR IIR I Infinite nfinite I Impulse mpulse R Response esponse
(cu (cu rspuns rspuns infinit infinit la la impuls impuls) )
- Dei modelul ARX este de
tip IIR, el nu necesit dect
un numr finit de parametri.
- - De De i i modelul modelul ARX ARX este este de de
tip tip IIR IIR, el , el nu nu necesit necesit dec dec t t
un un numr numr finit finit de de parametri parametri. .
Modele particulare uzuale []
Modele Modele particulare particulare uzuale uzuale [ [ ] ]