Sunteți pe pagina 1din 22

1/22

195
195
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
1
1 1

[ ] [ ] [ ] [ ]
k k
T
k
n n
n n n y n

= =

=




k

N

MCMMP nerecursiv (off-line)


MCMMP MCMMP nerecursiv nerecursiv ( (off off- -line line) )
- Pentru orice model de regresie liniar.
- - Pentru Pentru orice orice model de model de regresie regresie liniar liniar. .
k
P + + Nota Nota ie ie sugerat sugerat de de Teorema Teorema fundamental fundamental a a MCMMP MCMMP. .

1
2
1

( ) [ ] [ ]
N
T
N
n
n n

=

=

P
matricea matricea de auto de auto- -covarian covarian a a erorii erorii de de estimare estimare

Inversele Inversele matricilor matricilor P P


k k
verific verific o o rela rela ie ie recurent recurent evident evident: :
1
1
[ ] [ ]
k
def
T
k
n
n n

=
=

P
1
1
[ ] [ ] [ ] [ ]
k
T T
n
n n k k

=
= +

, . k

N
1
1
[ ] [ ]
T
k
k k

= + P
1
1 k

P
0
n n
P R Matrice Matrice ini ini ial ial care care trebuie trebuie s s verifice verifice
propriet propriet ile ile tuturor tuturor matricilor matricilor succesive succesive: :
inversabilitate inversabilitate, , simetrie simetrie, , pozitiv pozitiv (semi (semi- -definire definire) ). .

Folosind acela Folosind acela i artificiu i artificiu, , estima estima ia ia off off- -line se line se poate poate de de asemenea asemenea exprima exprima recursiv recursiv: :
1

[ ] [ ]
k
k k
n
n y n
=

=

P
1
1
[ ] [ ] [ ] [ ]
k
k
n
n y n k y k

=

= +

P
( )
1
1 1

[ ] [ ]
k k k
k y k


= + P P =
1
1 1

k k


P
( )
1
1

[ ] [ ] [ ] [ ]
T
k k k
k k k y k


= +

P P
. k

N
( )
1 1

[ ] [ ] [ ] ,
T
k k k
k y k k

= + P
0
n
R
ini ini ializare ializare
prestabilit prestabilit
O.OO MCMMP/MVI recursiv (on-line)
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv (on (on- -line) line)
2/22
( )
1
1
1 1
1 1
1
[ ] [ ]
[ ] [ ]
1 [ ] [ ]
T
T
k k
k k k
T
k
k k
k k
k k

= + =
+
P P
P P P
P



Lema 1
Lema Lema 1 1
196
196
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv (on (on- -line) line)
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Aadar
Aadar Aadar
( )
1 1

[ ] [ ] [ ]
T
k k k k
k y k k

= + P
k

O prim relaie recursiv.


O O prim prim rela rela ie ie recursiv recursiv. .
Ineficient Ineficient , , deoarece deoarece la la fiecare fiecare pas pas
trebuie trebuie inversat inversat o o matrice matrice. .
Corecie
Corecie Corecie
k

N
1

[ ] [ ] [ ]
def
T
k
k y k k

=
Eroarea Eroarea de de predic predic ie ie cu un pas. cu un pas.

Corec Corec ia ia este este format format din 2 din 2 factori factori: :
[ ]
def
k k
k = P
C C tig tig (de (de senzitivitate senzitivitate) ), cu , cu rolul rolul de a de a pondera pondera eroarea de predic eroarea de predic ie ie
pentru fiecare component a vectorului parametrilor estima pentru fiecare component a vectorului parametrilor estima i. i.
- Nu toi parametrii sunt la fel de sensibili la reactualizare.
- - Nu to Nu to i parametrii sunt la fel de sensibili la reactualizare i parametrii sunt la fel de sensibili la reactualizare. .
Metoda ar fi mult mai eficient dac inversarea
matricilor s-ar putea efectua tot de o manier recursiv.
Metoda Metoda ar ar fi fi mult mult mai mai eficient eficient dac dac inversarea inversarea
matricilor matricilor s s- -ar ar putea putea efectua efectua tot de o tot de o manier manier recursiv recursiv. .
Cum Cum poate poate fi fi mrit mrit eficiena eficiena metodei metodei? ?
1

[ ]
k k k
k

= +
k

N
k

N
Efortul de calcul efectuat iniial
pentru inversare este conservat
de-a lungul procesului recursiv,
adaptarea inverselor necesitnd
numai mprirea la un scalar.
Efortul Efortul de de calcul calcul efectuat efectuat iniial iniial
pentru pentru inversare inversare este este conservat conservat
de de- -a a lungul lungul procesului procesului recursiv recursiv, ,
adaptarea adaptarea inverselor inverselor necesitnd necesitnd
numai numai mprirea mprirea la un scalar la un scalar. .
3/22
197
197
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Mai mult, eficiena metodei poate crete i printr-o organizare judicioas a memoriei.
Mai Mai mult mult, , eficiena eficiena metodei metodei poate poate crete crete i i printr printr- -o o organizare organizare judicioas judicioas a a memoriei memoriei. .

Folosind Folosind lema lema de de inversare inversare matricial matricial se se poate poate evalua evalua i i c c tigul tigul de de senzitivitate senzitivitate: :
[ ]
def
k k
k = P
1 1
1
1
[ ] [ ] [ ]
[ ]
1 [ ] [ ]
T
k k
k
T
k
k k k
k
k k

=
+
P P
P
P


=
1 1 1 1 1
1
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1 [ ] [ ]
T T
k k k k k
T
k
k k k k k k k
k k

+
=
+
P P P P P
P


. k

N
1
1
[ ]
,
1 [ ] [ ]
k
T
k
k
k k

=
+
P
P


Lema 1
Lema Lema 1 1
se se aduce aduce la la acela acela i i numitor numitor
Sumarul relaiilor MCMMP-R (on line)
Sumarul Sumarul rela rela iilor iilor MCMMP MCMMP- -R R ( (on line on line) )
Eroarea de predicie
Eroarea Eroarea de de predicie predicie
Ctigul de senzitivitate
C C tigul tigul de de senzitivitate senzitivitate
Matricea de auto-covarian a
erorii de estimare
Matricea Matricea de auto de auto- -covarian covarian a a
erorii erorii de de estimare estimare
Vectorul parametrilor estimai
Vectorul Vectorul parametrilor parametrilor estima estima i i
1

[ ] [ ] [ ]
T
k
k y k k

=
1
1
[ ]
1 [ ] [ ]
k
k
T
k
k
k k

=
+
P


1 1
[ ]
T
k k k k
k

= P P P
1

[ ]
k k k
k

= +
k

N
Iniializare Iniializare? ?
Informa Informa ii ii preliminare preliminare absente absente: :
0
n
R
arbitrar arbitrar (eventual (eventual nul nul) )
0
0
n
= > P I
Informa Informa ii ii preliminare preliminare disponibile disponibile
sub forma sub forma unui unui set set redus redus de date de date: :
0 0
1
0
1 1

[ ] [ ] [ ] [ ]
N N
T
n n
n n n y n

= =

=




0
P
MCMMP off-line
MCMMP MCMMP off off- -line line
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv (on (on- -line) line)
4/22
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
198
198
Algoritmul adaptiv al Celor Mai Mici Ptrate
Algoritmul Algoritmul adaptiv adaptiv al al Celor Celor Mai Mai Mici Mici Ptrate Ptrate
Iniializare
Ini Ini ializare ializare
Bucl iterativ
Bucl Bucl iterativ iterativ
Date de intrare
Date de Date de intrare intrare
Pentru
Pentru Pentru 1 k
C Se evalueaz eroarea de predicie curent:
C C Se Se evalueaz evalueaz eroarea eroarea de de predic predic ie ie curent curent: :
C Se evalueaz vectorul auxiliar:
C C Se Se evalueaz evalueaz vectorul vectorul auxiliar auxiliar: :
Date de ieire
Date de Date de ie ie ire ire
{ }

k
k

N
Parametrii modelului reactualizai
la fiecare pas de adaptare.
Parametrii Parametrii modelului modelului reactualiza reactualiza i i
la la fiecare fiecare pas de pas de adaptare adaptare. .
0
0 0
1, 1,
{ [ ]} { [ ]}
N
n N n N
n y n

= D
(un set (un set redus redus de date de date msurate msurate, , dac dac este este posibil posibil) )
n
( (indicele indicele structural al structural al modelului modelului de de identificare identificare) )
C Se evalueaz ctigul de senzitivitate:
C C Se Se evalueaz evalueaz c c tigul tigul de de senzitivitate senzitivitate: :
0
n n
P R
0
n
R
1

[ ] [ ] [ ]
T
k
k y k k

=
1
[ ]
k k
k

= P
1 [ ]
k
k
T
k
k
=
+


neutr neutr sau sau personalizat personalizat, , dup dup caz caz
indicele indicele iterativ iterativ ini ini ial ial 0 k =
C Se reactualizeaz matricea de auto-covarian a erorii de estimare:
C C Se Se reactualizeaz reactualizeaz matricea matricea de auto de auto- -covarian covarian a a erorii erorii de de estimare estimare: :
1
T
k k k k
= P P
C Se reactualizeaz vectorul parametrilor estimai:
C C Se Se reactualizeaz reactualizeaz vectorul vectorul parametrilor parametrilor estima estima i i: :
1

[ ]
k k k
k

= +
Se incrementeaz indicele curent:
Se Se incrementeaz incrementeaz indicele indicele curent curent: : 1 k k +
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv (on (on- -line) line)
5/22
199
199
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Tot prin intermediul conceptului de consisten,
dar adaptat la anumite procese cu parametri variabili.
Tot Tot prin prin intermediul intermediul conceptului conceptului de de consisten consisten, ,
dar dar adaptat adaptat la la anumite anumite procese procese cu cu parametri parametri variabili variabili. .
Cum Cum poate poate fi fi caracterizat caracterizat precizia precizia estimaiei estimaiei adaptive? adaptive?
Ipotez
Ipotez Ipotez
{ }
{ }
1
lim [ ] [ ] [ ] [ ]
def
T
n
E n n E n y n



=



- Parametrii adevrai se
stabilizeaz la valori constante.
- - P Parametrii arametrii adevra adevra i i se se
stabilizeaz stabilizeaz la la valori valori constante constante. .

Se Se va va arta arta c c parametrii estima parametrii estima i folosind i folosind MCMMP MCMMP- -R R tind, la r tind, la r ndul lor, la ndul lor, la valorile valorile constante constante, ,
indiferent de ini indiferent de ini ializarea utilizat ializarea utilizat. .

k k
=
k

N

Se Se pleac pleac de la de la urmtoarea urmtoarea identitate identitate evident evident: : ( )


1
1

k k k k
k
k


=


P P
k

N

Apoi Apoi, se , se deduc deduc rela rela ii ii recurente recurente


pentru pentru fiecare fiecare din din cei cei 2 2 factori factori. .
1
1
1
k k
k
k


=


P P
( )
1
1
1
1
[ ] [ ]
T
k
k k
k


= +


P
1
1
0
1
1
[ ] [ ]
k
T
n
n n
k

=


= = +


P , . k

N
=
( )
1
1 1 1
1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k k
k k k y k k k
k



= + +

P
( )
1 1
1 1
1 1

[ ] [ ] [ ]
T
k k k k k k
k y k k
k k



= +

P P P
( )
1
1 1
1

[ ] [ ]
k k
k y k
k


= + P =
1
0 0
1
1

[ ] [ ]
k
n
n y n
k

=

= = +

P , . k

N
( )
1 1

[ ] [ ] [ ]
T
k k k k
k y k k

= + P
1 1
1
[ ] [ ]
T
k k
k k

= + P P
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv (on (on- -line) line)
6/22
Algoritmul recursiv de baz funcioneaz i n cazul unei iniializri necorespunztoare
(de exemplu, dac matricea P
0
nu este pozitiv definit), dar viteza de convergen scade.
Algoritmul Algoritmul recursiv recursiv de de baz baz funcioneaz funcioneaz i i n n cazul cazul unei unei iniializri iniializri necorespunztoare necorespunztoare
(de (de exemplu exemplu, , dac dac matricea matricea P P
0 0
nu nu este este pozitiv pozitiv definit definit), ), dar dar viteza viteza de de convergen convergen scade scade. .
200
200
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Aadar
Aadar Aadar
1
1 1
0 0 0
1 1
1 1

[ ] [ ] [ ] [ ]
k k
T
k
n n
k k n y n
k k


= =


= + +




P P
k

N
- Contribuia iniializrii se atenueaz dup o lege hiperbolic.
- - Contribu Contribu ia ia ini ini ializrii ializrii se se atenueaz atenueaz dup dup o o lege lege hiperbolic hiperbolic. .
=
1
1 1
0 0 0
1 1
1 1

lim lim [ ] [ ] lim [ ] [ ]
k k
T
k
k k k
n n
k k n y n
k k



= =




= + +







P P
=
{ }
{ }
1
lim [ ] [ ] [ ] [ ] .
T
n
E n n E n y n


= =



1
1 1
0 0 0
1 1

1 1
lim lim [ ] [ ] lim lim [ ] [ ]
k k
T
k k k k
n n
n n n y n
k k k k



= =


= + +






P P

0 0
IE
IE IE
- n general, ns, sunt dificil de cuantificat
att precizia, ct i mai ales adaptabilitatea
(capacitatea de urmrire a) estimaiei
parametrilor necunoscui.
- - n n general, general, ns ns, , sunt sunt dificil dificil de de cuantificat cuantificat
at at t t precizia precizia, , c c t t i i mai mai ales ales adaptabilitatea adaptabilitatea
( (capacitatea capacitatea de de urmrire urmrire a) a) estima estima iei iei
parametrilor parametrilor necunoscu necunoscu i i. .
Exerciiu
Exerciiu Exerciiu

S S se se refac refac ra ra ionamentele ionamentele anterioare anterioare pentru pentru a a proiecta proiecta i i
analiza analiza Algoritmul Algoritmul recursiv recursiv al al Variabilelor Variabilelor Instrumentale Instrumentale. .
Rezult
Rezult Rezult
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv (on (on- -line) line)
7/22
201
201
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare

E Exist situa xist situa ii ( ii ( n special n special n cazul proceselor rapid variabile n cazul proceselor rapid variabile) ) n care contribu n care contribu ia datelor anterioare ia datelor anterioare
momentului curent de reactualizare momentului curent de reactualizare trebuie atenuat trebuie atenuat cu cu rapid rapiditate itate controlat controlat. .

Istoria comportamentului procesului poate distorsiona rezultatul Istoria comportamentului procesului poate distorsiona rezultatul opera opera iei de adaptare curent iei de adaptare curent dac dac datele datele
achizi achizi ionate ionate devin rapid devin rapid nvechite nvechite i i tind s nu mai corespund comportamentului actual al procesului tind s nu mai corespund comportamentului actual al procesului. .
Prin intermediul ferestrelor culisante fie de-a lungul setului de date,
fie de-a lungul erorilor de predicie.
Prin Prin intermediul intermediul ferestrelor ferestrelor culisante culisante fie de fie de- -a a lungul lungul setului setului de date de date, ,
fie de fie de- -a a lungul lungul erorilor erorilor de de predicie predicie. .
Cum Cum poate poate fi fi controlat controlat atenuarea atenuarea istoriei istoriei datelor datelor? ?
Orizont Orizont de de
msur msur
Fereastr Fereastr de de
ponderare ponderare
N
w
Fereastr Fereastr cu cu deschiderea deschiderea determinat determinat de de
dimensiunea dimensiunea orizontului orizontului de de msur msur. .
w window indow

Selec Selec ia datelor are loc prin ia datelor are loc prin nmul nmul irea valorilor irea valorilor
ferestrei ( ferestrei (ponderi ponderilor lor) cu valorile omoloage ale datelor. ) cu valorile omoloage ale datelor.

n n acest acest curs, curs, va va fi fi abordat abordat problema problema estimrii estimrii
recursive a recursive a parametrilor parametrilor prin prin minimizarea minimizarea unui unui criteriu criteriu
ptratic ptratic n n care care ptratul ptratul erorii erorii de de predic predic ie ie curente curente
este este ponderat ponderat de o de o fereastr fereastr culisant culisant nenegativ nenegativ. .
- De regul, nenegativ.
- - De De regul regul, , nenegativ nenegativ. .
- n cazul modelelor de regresie
liniar, datele sunt ponderate de
radicalul ferestrei.
- - n n cazul cazul modelelor modelelor de de regresie regresie
liniar liniar, , datele datele sunt sunt ponderate ponderate de de
radicalul radicalul ferestrei ferestrei. .
2
1
( ) [ ] [ , ]
N
def
N
n
w n n
=
=

V
O.OO MCMMP/MVI recursiv cu fereastr exponenial
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr exponen exponen ial ial
8/22
202
202
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr exponenial exponenial
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare

D Deponderarea eponderarea prea drastic prea drastic a datelor implic a datelor implic deteriorarea sensibil deteriorarea sensibil a preciziei modelului de identificare a preciziei modelului de identificare, ,
astfel c astfel c fereastra trebuie aleas cu aten fereastra trebuie aleas cu aten ie ie. .

Aplicarea Aplicarea ferestrelor ferestrelor de de ponderare ponderare asupra asupra datelor datelor este este o o opera opera ie ie frecvent frecvent nt nt lnit lnit n n aplica aplica iile iile de de PS PS. .

Spre Spre deosebire deosebire de de ferestrele ferestrele din din aplica aplica iile iile de de PS PS (care, de (care, de regul regul, , sunt sunt simetrice simetrice pe pe orizontul orizontul de de msur msur), ),
ferestrele ferestrele utilizate utilizate n n aplica aplica iile iile de de IS IS pot pot fi fi asimetrice asimetrice. .
Exponen Exponen ial ial Dreptunghiular Dreptunghiular
Ferestre de culisare frecvent utilizate n aplicaiile de IS
Ferestre Ferestre de de culisare culisare frecvent frecvent utilizate utilizate n n aplicaiile aplicaiile de IS de IS
Orizont Orizont de de
msur msur
Fereastr Fereastr
exponen exponen ial ial

N N- -n n
Orizont Orizont de de
msur msur
Fereastr Fereastr
dreptunghiular dreptunghiular
w w
M,N M,N
M M
[ ]
def
N n
N
w n

=
,
1 , 1,
[ ]
0 , 1,
def
M N
n N M N
w n
n N M

k N
Factor de
uitare
Factor de Factor de
uitare uitare
- De regul
- - De De regul regul
[0.95, 1]
Exerciii
Exerciii Exerciii
k N
MCMMP-R
MCMMP MCMMP- -R R
MVI-R
MVI MVI- -R R
( (rela rela ii ii recursive, recursive,
algoritm algoritm eficient eficient, ,
ini ini ializare ializare, , consisten consisten ) )
9/22
1
1 1

[ ] [ ] [ ] [ ]
k k
T
k
n k M n k M
n n n y n

= + = +

=




k M
k
P
203
203
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare

Dac apare Dac apare problema problema nlturrii complete a datel nlturrii complete a datelor or nvechite nvechite, m , mai util este ai util este fereastra dreptunghiular fereastra dreptunghiular, ,
care care permite aplicarea unui permite aplicarea unui factor de uitare total factor de uitare total asupra datelor situate asupra datelor situate n afara deschiderii sale n afara deschiderii sale. .
,
1 , 1,
[ ]
0 , 1,
def
M N
n N M N
w n
n N M

k N

2 2
1 1
( ) [ ] [ , ] [ , ]
N N
def
N
n n N M
w n n n
= = +
= =

V
MCMMP
off-line
MCMMP MCMMP
off off- -line line
+ + Simetric Simetric i i strict strict pozitiv pozitiv definit definit. .

Pentru Pentru a deduce a deduce


expresia expresia corec corec iei iei, se , se
adopt adopt aceea aceea i i strategie strategie
ca ca n n cazul cazul MCMMP MCMMP- -R R. .

Rela Rela ia ia recurent recurent a a inverselor inverselor


matricilor matricilor P P
k k
: :
1
1
[ ] [ ]
k
def
T
k
n k M
n n

= +
=

P
, 1. k M +
1
1
[ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k
k M k M k k

= + P
1
1 k

P
1
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
k
T T T
n k M
n n k M k M k k

=
= +

=
O.OO MCMMP/MVI recursiv cu fereastr dreptunghiular
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
10/22
204
204
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare

Urmeaz Urmeaz deducerea deducerea expresiei expresiei corec corec iei iei: :
1

[ ] [ ]
k
k k
n k M
n y n
= +

=

P
( )
1
1 1

[ ] [ ] [ ] [ ]
k k k
k M y k M k y k


= + P P
1
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
k
k
n k M
n y n k M y k M k y k

=

= +

P =
1 1
1
[ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k
k M k M k k

= P P +
1
1 1

k k


P
=
( )
]
1
1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k k
k M k M k k k M y k M k y k

= + +

P P =
Aadar
Aadar Aadar
( ) ( )
1 1 1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k k k k k
k M y k M k M k y k k

= + P P
, b k

Corecie
a priori
Corecie Corecie
a priori a priori
1 k M +
( ) ( )
1 1 1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k k k k
k M y k M k M k y k k

= + P P , 1. k M +
, f k

Corecie
a posteriori
Corecie Corecie
a posteriori a posteriori
- Corecia este format din 2 termeni.
- - Corec Corec ia ia este este format format din 2 din 2 termeni termeni. .
b backward ackward f forward orward

Pentru Pentru a a putea putea determina determina corec corec iile iile, ,
trebuie trebuie evaluate: evaluate:
1

[ ] [ ] [ ]
def
T
b k
k M y k M k M

=
Eroarea Eroarea de de predic predic ie ie a priori a priori
( (prognoz prognoz n n trecut trecut). ).
1

[ ] [ ] [ ]
def
T
f k
k y k k

=
Eroarea Eroarea de de predic predic ie ie a posteriori a posteriori
( (prognoz prognoz n n viitor viitor). ).
- Folosind numai datele
delimitate de fereastra
dreptunghiular.
- - Folosind Folosind numai numai datele datele
delimitate de delimitate de fereastra fereastra
dreptunghiular dreptunghiular. .
11/22
Prin aplicarea succesiv, de dou ori,
a lemei de inversare matricial.
Prin Prin aplicarea aplicarea succesiv succesiv, , de de dou dou ori ori, ,
a a lemei lemei de de inversare inversare matricial matricial. .
205
205
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
( ) ( )
1 1 1

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k k k k k
k M y k M k M k y k k

= + P P
1 k M +

De De asemenea asemenea, , erorile erorile de de predic predic ie ie sunt sunt ponderate ponderate de de
dou dou c c tiguri tiguri de de senzitivitate senzitivitate: :
,
[ ]
def
b k M k
k M

= P
C C tig tig de de senzitivitate senzitivitate
a priori a priori. .
,
[ ]
def
f k k
k = P
C C tig tig de de senzitivitate senzitivitate
a posteriori a posteriori. .

1 , ,

[ ] [ ]
k k b k M b f k f
k M k

= +
1 k M +
Cum Cum poate poate fi fi optimizat optimizat
relaia relaia recursiv recursiv? ?
( )
1
1
1 1
, 1 1
1
[ ] [ ]
[ ] [ ]
1 [ ] [ ]
T
def
T
k k
b k M k k
T
k
k M k M
k M k M
k M k M


= = +

P P
P P P
P



Lema 1
Lema Lema 1 1
1 k M +
1 1
1
[ ] [ ] [ ] [ ]
T T
k k
k M k M k k

= P P +

1
, b k M

P ( (nota nota ie ie natural natural) )


( )
1
, , 1
, ,
,
[ ] [ ]
[ ] [ ]
1 [ ] [ ]
T
b k M b k M T
k b k M b k M
T
b k M
k k
k k
k k

= + =
+
P P
P P P
P



Lema 1
Lema Lema 1 1
1 k M +
C C
C C
1 k M +
- Acelai rezultat se
obine plecnd de la:
- - Acela Acela i i rezultat rezultat se se
ob ob ine ine plec plec nd nd de la: de la:
1 1
, 1
[ ] [ ]
def
T
f k k
k k

= P P +
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
12/22
206
206
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Mai mult
Mai Mai mult mult
,
[ ]
def
f k k
k = P
, , , , ,
,
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1 [ ] [ ]
T T
b k M b k M b k M b k M b k M
T
b k M
k k k k k k k
k k

+
=
+
P P P P P
P


, ,
,
,
[ ] [ ] [ ]
[ ]
1 [ ] [ ]
T
b k M b k M
b k M
T
b k M
k k k
k
k k

=
+
P P
P
P


=
=
,
,
[ ]
1 [ ] [ ]
b k M
T
b k M
k
k k

=
+
P
P


, 1. k M +
Lema 1
Lema Lema 1 1
, ,
,
,
[ ] [ ]
1 [ ] [ ]
T
b k M b k M
k b k M
T
b k M
k k
k k

=
+
P P
P P
P


- Pentru cel de-al doilea ctig, ar trebui evaluat:
- - Pentru Pentru cel cel de de- -al al doilea doilea c c tig tig, , ar ar trebui trebui evaluat evaluat: :
( )
1
1
, 1
[ ] [ ]
def
T
f k k
k k

= P P +
Algoritmul adaptiv al Celor Mai Mici Ptrate cu fereastr dreptunghiular
Algoritmul Algoritmul adaptiv adaptiv al al Celor Celor Mai Mai Mici Mici Ptrate Ptrate cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
Iniializare
Ini Ini ializare ializare
Date de intrare
Date de Date de intrare intrare
1, 1,
{ [ ]} { [ ]}
M
n M n M
n y n

= D
(un set de date (un set de date msurate msurate a priori a priori pe pe durata durata ferestrei ferestrei) )
n ( (indicele indicele structural al structural al modelului modelului de de identificare identificare) )
indicele indicele iterativ iterativ ini ini ial ial 0 k =
1 M
( (deschiderea deschiderea ferestrei ferestrei dreptunghiulare dreptunghiulare) )
1
1 1

[ ] [ ] [ ] [ ]
M M
T
M
n n
n n n y n

= =

=




M
P
MCMMP off-line
MCMMP MCMMP off off- -line line
se se aduce aduce la la acela acela i i numitor numitor
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
13/22
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Algoritmul adaptiv al Celor Mai Mici Ptrate cu fereastr dreptunghiular
(continuare)
Algoritmul Algoritmul adaptiv adaptiv al al Celor Celor Mai Mai Mici Mici Ptrate Ptrate cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
( (continuare continuare) )
207
207
Bucl iterativ
Bucl Bucl iterativ iterativ
Pentru
Pentru Pentru 1 k M +
C Se evalueaz erorile de predicie curente:
C C Se Se evalueaz evalueaz erorile erorile de de predic predic ie ie curente curente: :
C Se evalueaz vectorul auxiliar:
C C Se Se evalueaz evalueaz vectorul vectorul auxiliar auxiliar: :
Date de ieire
Date de Date de ie ie ire ire
{ }

k
k

N
Parametrii modelului reactualizai
la fiecare pas de adaptare.
Parametrii Parametrii modelului modelului reactualiza reactualiza i i
la la fiecare fiecare pas de pas de adaptare adaptare. .
C Se evalueaz ctigul de senzitivitate a posteriori:
C C Se Se evalueaz evalueaz c c tigul tigul de de senzitivitate senzitivitate a posteriori: a posteriori:
1

[ ] [ ] [ ]
T
b k
k M y k M k M

=
1
[ ]
k k
k M

= P
Se reactualizeaz matricea de auto-covarian a erorii de estimare:
Se Se reactualizeaz reactualizeaz matricea matricea de auto de auto- -covarian covarian a a erorii erorii de de estimare estimare: :
Se reactualizeaz vectorul parametrilor estimai:
Se Se reactualizeaz reactualizeaz vectorul vectorul parametrilor parametrilor estima estima i i: :
Se incrementeaz indicele curent:
Se Se incrementeaz incrementeaz indicele indicele curent curent: : 1 k k +
1

[ ] [ ] [ ]
T
f k
k y k k

=
(a priori) (a priori)
(a posteriori) (a posteriori)
C Se evalueaz matricea:
C C Se Se evalueaz evalueaz matricea matricea: :
, 1
1 [ ]
T
k k
b k M k
T
k
k M

= +


P P

C Se reactualizeaz vectorul auxiliar:
C C Se Se reactualizeaz reactualizeaz vectorul vectorul auxiliar auxiliar: :
C Se evalueaz ctigul de senzitivitate a priori:
C C Se Se evalueaz evalueaz c c tigul tigul de de senzitivitate senzitivitate a priori: a priori:
,
1 [ ]
k
f k
T
k
k
=
+


, ,
T
k b k M f k k
= P P
1 , ,

[ ] [ ]
k k b k M f f k f
k M k

= +
,
[ ]
k b k M
k

= P
,
[ ]
b k M k
k M

= P
MVI-RE
MVI MVI- -R RE E
Exerciiu
Exerciiu Exerciiu
( (deducerea deducerea rela rela iilor iilor
recursive, recursive, algoritmul algoritmul
eficient eficient, , ini ini ializare ializare) )
- Complexitatea
algoritmului
este ridicat.
- - Complexitatea Complexitatea
algoritmului algoritmului
este este ridicat ridicat. .
O O. .OO OO MCMMP/MVI MCMMP/MVI recursiv recursiv cu cu fereastr fereastr dreptunghiular dreptunghiular
14/22
Criteriul Criteriul reprezent reprezentrii rii
poli poli- -zerouri zerouri
Criteriul Criteriul gradului gradului
de de potrivire potrivire
Criteriile Criteriile lui lui
Akaike Akaike- -Rissanen Rissanen
Criteriul Criteriul de de
penalizare penalizare FPE FPE
Criteriul Criteriul descre descre terii terii
relative relative normalizate normalizate
Criteriul Criteriul aplatiz aplatizrii rii
erorii erorii ptratice ptratice
208
208
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
O.OO Estimarea structurii modelelor de identificare
O O. .OO OO Estimarea Estimarea structurii structurii modelelor modelelor de de identificare identificare
Teste (criterii)
de adecvan
Teste Teste ( (criterii criterii) )
de de adecvan adecvan
Pentru Pentru fiecare fiecare structur structur de model din de model din ce ce n n ce ce mai mai
bogat bogat ( (m m {1,2, {1,2, , ,M M): ):
se se determin determin parametrii parametrii modelului modelului ales, ales,
m m
; ;
se se evalueaz evalueaz precizia precizia modelului modelului ( (V V ( (
m m
) ) sau sau P( P(
m m
) )). ).

Organizarea
experimentului
econometric
Alegerea clasei
de modele de
identificare
Achiziia i
prelucrarea
primar a datelor
Alegerea
modelului de
identificare
Pentru fiecare structur de model din ce n ce mai
bogat (m{1,2,,M):
se determin parametrii modelului ales, m;
se evalueaz precizia modelului (V (m) sau P(m)).
M() U
Y
Alegerea modelului
adecvat datelor
achiziionate
Alegerea
metodei de
identificare
Validarea
modelului
Model valid
M (o)
M (o)
DA NU
Informaie preliminar despre proces
Scopul identificrii procesului
M ()

M Modele de identificare de acela odele de identificare de acela i tip, dar de diferite structuri i tip, dar de diferite structuri sunt sunt mai mai nt nt i i
determinate determinate i i apoi apoi comparate comparate ntre ele ntre ele, , n vederea alegerii celui n vederea alegerii celui adecvat adecvat. .
- Acesta constituie nucleul experimentului de identificare.
- - Acesta Acesta constituie constituie nucleul nucleul experimentului experimentului de identificare de identificare. .
indicele indicele structural structural al al
modelului modelului (parametric) (parametric)
m n =
Alegerea Alegerea modelului modelului
adecvat adecvat datelor datelor
achizi achizi ionate ionate

Experiment de Experiment de
identificare identificare
Nici unul dintre aceste criterii nu este perfect. Unele criterii tind s
sub-parametrizeze modelele, iar altele s le supra-parametrizeze.
Nici Nici unul unul dintre dintre aceste aceste criterii criterii nu nu este este perfect perfect . . Unele Unele criterii criterii tind tind s s
sub sub- -parametrizeze parametrizeze modelele modelele, , iar iar altele altele s s le le supra supra- -parametrizeze parametrizeze. .
- Supra-parametrizarea
este totui preferabil
sub-parametrizrii.
- - Supra Supra- -parametrizarea parametrizarea
este este totu totu i i preferabil preferabil
sub sub- -parametrizrii parametrizrii. .
15/22
( )
2

[ ] [ ]
def
N N N N
n N n = = V A
209
209
O O. .OO OO Estimarea Estimarea structurii structurii modelelor modelelor de de identificare identificare
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Criteriul aplatizrii erorii ptratice
Criteriul Criteriul aplatizrii aplatizrii erorii erorii ptratice ptratice
0 0
A A
N N
n n
M M m m
o o
indicele indicele structural optimal structural optimal
- Datorit Principiului parsimoniei,
modelul adecvat nu are n mod
necesar structura cea mai complex,
aa cum indic criteriulde adecvan.
- - Datorit Datorit Principiului Principiului parsimoniei parsimoniei, ,
modelul modelul adecvat adecvat nu nu are are n n mod mod
necesar necesar structura structura cea cea mai mai complex complex, ,
a a a a cum cum indic indic criteriulde criteriulde adecvan adecvan . .
indicele indicele structural maximal structural maximal
( )
2
1
( ) [ ] [ ]
N
def
T
N
n
y n n
=
=


V
y y y

(date (date sta sta ionarizate ionarizate) )

Practic Practic, indicele structural optim este selectat , indicele structural optim este selectat n func n func ie de dispersia zgomotului alb, ie de dispersia zgomotului alb,
invers propor invers propor ional cu precizia modelului ional cu precizia modelului. .

De De ndat ce nu se mai ob ndat ce nu se mai ob ine o scdere semnificativ a acestei dispersii ine o scdere semnificativ a acestei dispersii, a , adic o cre dic o cre tere semnificativ tere semnificativ
a preciziei modelului, a preciziei modelului, este inutil mrirea complexit este inutil mrirea complexit ii acestuia. ii acestuia.
n n general, general, folosind folosind aceste aceste dou dou criterii criterii, , precizia precizia de de determinare determinare a a
indicelui indicelui structural structural este este modest modest ( (modelul modelul este este u u or or sub sub- -parametrizat parametrizat). ).
Criteriul descreterii relative normalizate
Criteriul Criteriul descreterii descreterii relative relative normalizate normalizate

S Spre deosebire de cazul criteriului precedent, aici alegerea indi pre deosebire de cazul criteriului precedent, aici alegerea indicelui celui
structural optim se poate efectua structural optim se poate efectua ntr ntr- -o manier automat o manier automat, n , nesubiectiv esubiectiv. .
2 2
2

[ ] [ 1]
[ ]

[ 1]
def
N N
N
N
n n
n
n
+
=
+
F
Testul Testul de de
adecvan adecvan
[ ] 4/
N
n N F
Testul F din
Statistic.
Testul Testul F din F din
Statistic Statistic. .
- Adaptiv, n funcie de
dimensiunea
orizontului de msur.
- - Adaptiv Adaptiv, , n n func func ie ie de de
dimensiunea dimensiunea
orizontului orizontului de de msur msur. .
erori erori numerice numerice i i de supra de supra- -acordare acordare
a a modelului modelului
16/22
210
210
O O. .OO OO Estimarea Estimarea structurii structurii modelelor modelelor de de identificare identificare
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Prin diminuarea dimensiunii palierului, operaie cunoscut sub numele de penalizare.
Prin Prin diminuarea diminuarea dimensiunii dimensiunii palierului palierului, , operaie operaie cunoscut cunoscut sub sub numele numele de de penalizare penalizare. .
Cum Cum poate poate fi fi mrit mrit precizia precizia de de determinare determinare a a indicelui indicelui structural? structural?
Criteriul de penalizare FPE
Criteriul Criteriul de de penalizare penalizare FPE FPE
2

[ ] [ ]
def
N N
N n
FPE n n
N n
+
=

F Final inal P Prediction rediction E Error rror
0 0
FPE FPE
N N
n n
m m
o o
( (eroare eroare final final de de predic predic ie ie) )
factor de factor de penalizare penalizare
- Palierul are dimensiune mai mic, dar diminuarea
sa este nc posibil, n vederea creterii vitezei de
convergen a algoritmului de optimizare.
- - Palierul Palierul are are dimensiune dimensiune mai mai mic mic, , dar dar diminuarea diminuarea
sa sa este este nc nc posibil posibil, , n n vederea vederea cre cre terii terii vitezei vitezei de de
convergen convergen a a algoritmului algoritmului de de optimizare optimizare. .

I Indicele structural optim ndicele structural optimal al rezult prin rezolvarea rezult prin rezolvarea
u un nei probleme de minimizare ei probleme de minimizare. .
opt
argmin [ ]
o N
n
n m FPE n

= =
N
indicele indicele structural optimal structural optimal
Criteriile lui Akaike-Rissanen
Criteriile Criteriile lui lui Akaike Akaike- -Rissanen Rissanen
( )
2
2

[ ] ln [ ]
def
N N
n
AIC n n
N

= +
Akaike
Akaike Akaike
- Penalizare compus.
- - Penalizare Penalizare compus compus. .
0 0
AIC AIC
N N
n n
m m
o o
indicele indicele structural optimal structural optimal
Hirotugu Hirotugu Akaike Akaike
(1967) (1967)
opt
argmin [ ]
o N
n
n m AIC n

= =
N
-
D
i
m
i
n
u
a
r
e
s
e
n
s
i
b
i
l

a

d
i
m
e
n
s
i
u
n
i
i
p
a
l
i
e
r
u
l
u
i
.
- -
D
i
m
i
n
u
a
r
e
D
i
m
i
n
u
a
r
e
s
e
n
s
i
b
i
l

s
e
n
s
i
b
i
l

a

a

d
i
m
e
n
s
i
u
n
i
i
d
i
m
e
n
s
i
u
n
i
i
p
a
l
i
e
r
u
l
u
i
p
a
l
i
e
r
u
l
u
i
. .
17/22
211
211
O O. .OO OO Estimarea Estimarea structurii structurii modelelor modelelor de de identificare identificare
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Criteriile lui Akaike-Rissanen (final)
Criteriile Criteriile lui lui Akaike Akaike- -Rissanen Rissanen (final) (final)
Akaike
generalizat
Akaike Akaike
generalizat generalizat
Jorma Jorma Rissanen Rissanen (1978) (1978)
( )
2
2

[ ] ln [ ]
def
N N N
n
GAIC n n
N

= + factor de factor de corec corec ie ie


[2,4]
N

+ + independent de independent de dimensiunea dimensiunea orizontului orizontului de de msur msur
1
N
>
ln
N
N =
+ +
adaptate adaptate la la dimensiunea dimensiunea orizontului orizontului de de msur msur
ln(ln )
N
N =
ln
N
N =
+ + Rissanen Rissanen
Generalizare care conduce la un model de lungime
minimal (conform Principiului parsimoniei).
Generalizare Generalizare care conduce la un care conduce la un model de model de lungime lungime
minimal minimal (conform (conform Principiului Principiului parsimoniei parsimoniei). ).
opt
argmin [ ]
o N
n
n m GAIC n

= =
N
Criteriul gradului de potrivire
Criteriul Criteriul gradului gradului de de potrivire potrivire
Grad de
potrivire
Grad de Grad de
potrivire potrivire
(fitness) (fitness)
2
1
2
1 1

[ , ]
[ ] 100 1 [%]
1
[ ] [ ]
N
N
def
n
N
N N
n n
n
n
y n y n
N
=
= =

E
n procente.
n n procente procente. .
eroare eroare de de predic predic ie ie cu un pas cu un pas
opt
argmax [ ]
N
n
n n

=
N
E

Interpretare Interpretare: : procentaj procentaj al al procesului procesului care a care a fost fost explicat explicat de de ctre ctre model model sau sau
valoarea valoarea cuantificat cuantificat a a gradului gradului de de validare validare a a modelului modelului. .

Valoarea Valoarea SNR SNR produce produce un un palier palier inferior inferior valorii valorii ideale ideale de 100% de 100%. .
Indicele structural optim se
alege la intrarea n palier.
Indicele Indicele structural structural optim optim se se
alege alege la la intrarea intrarea n n palier palier. .
( (teoretic teoretic) )
( (practic practic) )
-
C
r
i
t
e
r
i
i
c
u

t
e
n
d
i
n

d
e

s
u
p
r
a
-
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
a
r
e
.
- -
C
r
i
t
e
r
i
i
C
r
i
t
e
r
i
i
c
u

c
u

t
e
n
d
i
n
t
e
n
d
i
n


d
e

d
e

s
u
p
r
a
s
u
p
r
a
- -
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
a
r
e
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
a
r
e
. .
18/22
212
212
O O. .OO OO Estimarea Estimarea structurii structurii modelelor modelelor de de identificare identificare
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Criteriul reprezentrii poli-zerouri
Criteriul Criteriul reprezentrii reprezentrii poli poli- -zerouri zerouri

n n cazul cazul modelelor modelelor de de identificare identificare de tip de tip ra ra ional ional, , polii polii i i zerorurile zerorurile func func iilor iilor de de sistem sistem (transfer) (transfer)
aferente aferente sunt sunt reprezentate reprezentate grafic grafic, , n n planul planul complex, complex, rezult rezult nd nd o o hart hart poli poli- -zerouri zerouri. .

Criteriu Criteriu av av nd nd un un caracter caracter mai mai mult mult subiectiv subiectiv, ,
de de i i poate poate fi fi automatizat automatizat ( (dac dac se se define define te te o o
regul regul practic practic de de coinciden coinciden numeric numeric a 2 a 2
puncte puncte din din planul planul complex). complex).

n n jurul jurul fiecrui fiecrui pol/zerou pol/zerou se se traseaz traseaz c c te te un un


cerc cerc de de raz raz propor propor ional ional cu cu devia devia ia ia standard standard
corespunztoare corespunztoare, care , care delimiteaz delimiteaz zona zona de de ncredere ncredere
aferent aferent. .

Orice Orice pol pol apropiat apropiat de un de un zerou zerou este este considerat considerat
coincident coincident cu cu acesta acesta i i perechea perechea se se simplific simplific. .
- Poate fi testat i stabilitatea modelului.
- - Poate Poate fi fi testat testat i i stabilitatea stabilitatea modelului modelului. .
- - Polii Polii i i zerourile zerourile cu cu locaii locaii
apropiate apropiate se se simplific simplific. .

Zonele Zonele de de ncredere ncredere cu cu suprafe suprafe e e mici mici sunt sunt asociate asociate
polilor/zerourilor polilor/zerourilor cu cu precizie precizie mare mare. .
pol
pol pol
zerou
zerou zerou
Se calculeaz folosind rdcinile
ptrate ale valorilor de pe diagonala
matricii de auto-covarian a erorii de
estimare i conceptul de matrice
companion asociat unui polinom.
Se Se calculeaz calculeaz folosind folosind rdcinile rdcinile
ptrate ptrate ale ale valorilor valorilor de de pe pe diagonala diagonala
matricii matricii de auto de auto- -covarian covarian a a erorii erorii de de
estimare estimare i i conceptul conceptul de de matrice matrice
companion companion asociat asociat unui unui polinom polinom. .
Deviaiile Deviaiile standard ale standard ale polilor/zerourilor polilor/zerourilor? ?
19/22
Testul Testul de de albire albire pentru pentru
modelele modelele determinate determinate
cu cu ajutorul ajutorul MVI MVI
213
213
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
O.OO Validarea modelelor de identificare
O O. .OO OO Validarea Validarea modelelor modelelor de de identificare identificare
Operaie care const n testarea funcionrii
modelului comparativ cu cea a procesului,
atunci cnd se iniiaz o nou sesiune de
stimulare a ambelor entiti cu aceeai intrare.
Opera Opera ie ie care care const const n n testarea func testarea func ionrii ionrii
modelului comparativ cu cea a procesului modelului comparativ cu cea a procesului, ,
atunci c atunci c nd se ini nd se ini iaz o nou sesiune de iaz o nou sesiune de
stimulare a ambelor entit stimulare a ambelor entit i cu aceea i cu aceea i intrare i intrare. .

Organizarea
experimentului
econometric
Alegerea clasei
de modele de
identificare
Achiziia i
prelucrarea
primar a datelor
Alegerea
modelului de
identificare
Pentru fiecare structur de model din ce n ce mai
bogat (m{1,2,,M):
se determin parametrii modelului ales, m;
se evalueaz precizia modelului (V (m) sau P(m)).
M() U
Y
Alegerea modelului
adecvat datelor
achiziionate
Alegerea
metodei de
identificare
Validarea
modelului
Model valid
M (o)
M (o)
DA NU
Informaie preliminar despre proces
Scopul identificrii procesului
M ()
- Numai modelele de identificare adecvate i valide pot fi
returnate dup desfurarea experimentului de identificare.
- - Numai Numai modelele modelele de de identificare identificare adecvate adecvate i i valide valide pot pot fi fi
returnate returnate dup dup desf desf urarea urarea experimentului experimentului de de identificare identificare. .
Validarea Validarea
modelului modelului
Validarea Validarea unui unui model de model de identificare identificare? ?
[ [n n, ,
o o
] ]
u u [ [n n] ]
P(
*
)
P
P ( (
* *
) )
M(
o
)
M
M( (
o o
) )
+ +
- -
y y [ [n n] ]
y y
M M
[ [n n, ,
o o
] ]
[ , ] [ ] [ , ]
def
o o
n y n y n =
M
Validarea unui model de identificare trebuie s se efectueze pe un
alt set de date dect cel utilizat pentru determinarea modelului.
Validarea Validarea unui unui model de model de identificare identificare trebuie trebuie s s se se efectueze efectueze pe pe un un
alt set de date alt set de date dec dec t t cel cel utilizat utilizat pentru pentru determinarea determinarea modelului modelului. .
Extrem de important
Extrem Extrem de important de important
- Metodele (testele) de validare
depind de metodele de
identificare utilizate.
- - Metodele Metodele ( (testele testele) de ) de validare validare
depind depind de de metodele metodele de de
identificare identificare utilizate utilizate. .
Testul Testul de de albire albire pentru pentru
modelele modelele determinate determinate
cu cu ajutorul ajutorul MCMMP MCMMP
Metodele abordate n acest curs
Metodele Metodele abordate abordate n n acest acest curs curs
eroarea eroarea dintre dintre proces proces i i model model
20/22
214
214
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
Tehnic prin care se poate detecta dac un semnal (care, n cazul validrii, depinde de
eroarea dintre model i proces) are caracteristicile unui zgomot alb normal distribuit.
Tehnic Tehnic prin prin care se care se poate poate detecta detecta dac dac un un semnal semnal (care, (care, n n cazul cazul validrii validrii, , depinde depinde de de
eroarea eroarea dintre dintre model model i i proces proces) are ) are caracteristicile caracteristicile unui unui zgomot zgomot alb normal alb normal distribuit distribuit. .
Teste Teste de de albire albire? ?
p
p
[n, [n, ] ]


+3 +3
N N


- -3 3
N N


O O. .OO OO Validarea Validarea modelelor modelelor de de identificare identificare
Testul de albire pentru modelele identificate
cu ajutorul MCMMP
Testul Testul de de albire albire pentru pentru modelele modelele identificate identificate
cu cu ajutorul ajutorul MCMMP MCMMP
Se aplic direct erorii dintre model i proces,
folosind setul de date de validare.
Se Se aplic aplic direct direct erorii erorii dintre dintre model model i i proces proces, ,
folosind folosind setul setul de date de de date de validare validare. .
1
1

[ ] [ , ] [ , ]
N
def
N N
n k
r k n n k
N k

= +
=



Testul ideal de albire
Testul Testul ideal de ideal de albire albire
{ }

lim [ , ] [ , ] 0
N N
N
E n n k

=
Imposibil Imposibil de de verificat verificat practic practic. .
*
k N
Nu Nu face face referire referire la la proprietile proprietile statistice statistice ale ale modelului modelului. .
0
def
N
N

=
Se Se calculeaz calculeaz secven secven a a de auto de auto- -covarian covarian a a erorii erorii de de predicie predicie: :
C C
Se Se calculeaz calculeaz secven secven a a de auto de auto- -corela corela ie ie a a erorii erorii de de predicie predicie: :
C C
[ ]
[ ]
[0]
def
r k
k
r


4
, 0
N
k


- Deschidere adaptat la dimensiunea
orizontului de msur.
- - Deschidere Deschidere adaptat adaptat la la dimensiunea dimensiunea
orizontului orizontului de de msur msur. .
parametru parametru precizat precizat
ulterior ulterior
Etapele testului practic de albire
Etapele Etapele testului testului practic practic de de albire albire
- Limitat la un sfert din dimensiunea orizontului de msur.
- - Limitat Limitat la un la un sfert sfert din din dimensiunea dimensiunea orizontului orizontului de de msur msur. .
0 0
21/22
215
215
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
O O. .OO OO Validarea Validarea modelelor modelelor de de identificare identificare
Testul de albire pentru modelele identificate cu ajutorul MCMMP (final)
Testul Testul de de albire albire pentru pentru modelele modelele identificate identificate cu cu ajutorul ajutorul MCMMP MCMMP (final) (final)
Intervale i nivele de ncredere tipice pentru validarea modelelor.
] , [ +

+
N N
17 . 2
,
17 . 2

+
N N
96 . 1
,
96 . 1

+
N N
808 . 1
,
808 . 1

) ( N
97% 95% 93%
Se Se evaluleaz evaluleaz numrul numrul de de valori valori ale ale lui lui

n n fiecare fiecare din din intervalele intervalele de de ncredere ncredere de de mai mai jos jos: :
C C
Etapele testului practic de albire (continuare)
Etapele Etapele testului testului practic practic de de albire albire ( (continuare continuare) )
Se Se compar compar histograma histograma valorilor valorilor lui lui

n n fiecare fiecare din din intervalele intervalele de de ncredere ncredere cu cu
nivelele nivelele prescrise prescrise de de ncredere ncredere. .
C C
Nivel 0: nici unul din cele 3 Teste de albire nu este pozitiv (model i/sau
metod de identificare invalide).
Nivel 1: doar unul din cele 3 Teste de albire este pozitiv (model i/sau metod
de identificare la limita de validitate).
Nivel 2: dou din cele 3 Teste de albire sunt pozitive (model i/sau metod de
identificare valide, dar cu validitate limitat; pentru anumite tipuri de
intrri, modelul s-ar putea s nu funcioneze corect).
Nivel 3: toate cele 3 Teste de albire sunt pozitive (model i/sau metod de
identificare valide, cu validitate extins la majoritatea covritoare a
tipurilor de intrri).
Testul Testul de de
validare validare
( ) ( )

N N
0
2.17 1.96 1.808
, ,
3 3 3




22/22
216
216
O
O
Metode
Metode
de
de
identificare
identificare
i
i
validare
validare
O O. .OO OO Validarea Validarea modelelor modelelor de de identificare identificare
Testul de albire pentru modelele identificate cu ajutorul MVI
Testul Testul de de albire albire pentru pentru modelele modelele identificate identificate cu cu ajutorul ajutorul MVI MVI
Eroarea dintre model i proces nu trebuie s fie corelat cu datele de ieire staionarizate.
Eroarea Eroarea dintre dintre model model i i proces proces nu nu trebuie trebuie s s fie fie corelat corelat cu cu datele datele de de ie ie ire ire sta sta ionarizate ionarizate. .
,
1
1

[ ] [ , ] [ ]
N
N
def
y N N
n k
r k n y n k
N k

= +
=



Testul ideal de albire
Testul Testul ideal de ideal de albire albire
{ }

lim [ , ] [ ] 0
N N
N
E n y n k

=
Imposibil Imposibil de de verificat verificat practic practic. .
*
k N
Nu Nu face face referire referire la la proprietile proprietile statistice statistice ale ale modelului modelului. .
Se Se calculeaz calculeaz secven secven a a de de covarian covarian ncruci ncruci at at : :
C C
Se Se calculeaz calculeaz secven secven a a de de corela corela ie ie ncruci ncruci at at: :
C C
,
,
[ ]
[ ]
[0] [0]
N
N
N
def
y
y
y
r k
k
r r


4
, 0
N
k


Etapele testului practic de albire
Etapele Etapele testului testului practic practic de de albire albire
ie ie irea irea simulat simulat centrat centrat
{ }

[ ] [ ] [ ]
def
T T
N N N
y n n E n =
Se Se evaluleaz evaluleaz numrul numrul de de valori valori ale ale lui lui

n n fiecare fiecare din din intervalele intervalele de de ncredere ncredere definite de definite de
acela acela i i tabel tabel ca ca n n testul testul de de albire albire pentru pentru modelele modelele determinate cu determinate cu ajutorul ajutorul MVMMP MVMMP. .
C C
Se Se compar compar histograma histograma valorilor valorilor lui lui

n n fiecare fiecare din din intervalele intervalele de de ncredere ncredere cu cu
nivelele nivelele prescrise prescrise de de ncredere ncredere (din (din acela acela i i tabel tabel). ).
C C
Rezultatul testului este acelai ca n cazul
modelelor identificate cu ajutorul MCMMP.
Rezultatul Rezultatul testului testului este este acela acela i i ca ca n n cazul cazul
modelelor modelelor identificate identificate cu cu ajutorul ajutorul MCMMP MCMMP. .

S-ar putea să vă placă și