1.

Ipotezelor fundamentale pentru

elaborarea modelului
unifactorial/multifactorial clasic de
regresie liniar.
I. Modelul este liniar. -Aeasta const n
aceea c modelul constituie o parte fix
(Y=a+bX) i o parte nefixat (). Toate
punctele sunt plasate de-a lungul unei curbe
drepte imaginate. Modelul este adecvat,
adic sunt luate n vedere toi factori
semnificativi.
II. Valorile lui Xt nu sunt egale.-Dac
valorile lui Xt vor consta una i aceeai
valoare atunci media X va fi aceeai i nu
vom putea obine un model adecvat.
III. M(t)=0, D(t)=G-Pentru modelul
studiat erorile au aproximativ aceeai
disersie, ce nseamn c nu au o influen
deosebit asupra rezulatatelor.
IV. Variabilele t i s sunt indelendente,
M(t*s)=0-Nu exist corelaie dintre aceste
variabile. Unul poate fi negativ, altul poitiv
etc.
V. t sunt variabile aleatoare.-Acestea nu
poart un caracter sistematic.
2. Explicai ce reprezint intervalele de
ncredere ale coeficienilor modelului.
Care-i legtura lor cu testul Student.
Intervalele de ncredere sunt limitele n care
sunt ncadrate coeficienii n baza
estimatorilor calculai. Legtura acestora cu
testul Student const n aceea c testul
respectiv ne arat dac coeficientul este
semnificativ, i respectiv intervalele de
ncredere depind de testul.
3. Explicai ce se verific i cum se
verific pentru modelele de regresie
liniar cu ajutorul testului Student?
Se presupun ipotezele pentru fiecare
coeficient aparte. Una presupune c
coeficientul respectiv este egal cu 0, iar alta
c acesta nu este agel cu 0. Pentru
confirmarea uneia din aceste se fac
urmtoarele: gsim t teoretic i cel critic.
Dac t aparine intervalului (-tcr,+tcr) atunci
coeficientul este agal cu 0 i nu este unul
semnificativ i invers.
4. Explicai n ce const fenomenul de
autocorelaie. Cum poate fi depistat
prezena lui?
Autocorelaie repreznt o interdependen
dintre valorile unui rnd (curent este
dependent de precedent), adic E(i,i-1)
este diferit de 0. Se Aplic testul Durlin-
Watson care identific. Aici prin examinarea
variabilei aleatoare se poate fi stabilit
autocorelaia pozitiv, negativ sau lipsa
acesteia.
5. Explicai n ce const fenomenul de
multicoliniaritate. Formulai cteva semne
caracteristice de prezen a
multicoliniaritii.
Dac pentru un set de date examinat
determinantul matriciei XX diferit de 0 ]ns[
este foarte mic atunci se zice c are loc
fenomenul de multicoliniaritate. Aceasta de
fapt nseamn c exist corelaia
nesemnificativ a unei variabile asupra
rezultatului obinut.
Trsturi:
- Rezultatele testrii modelului sunt
contradictorii.
- Valorile estimatorilor coeficienilor vin n
contradicie cu teoria general economic
6. Formulai teorema Gauss-Markov
pentru modelul unifactorial/multifactorial
de refresie liniar.
Teorema: Se studiaz modelul
Yt=a+bXt+et. Estimatorii a^ i b^ obinui
prin metoda celor mai mici ptrate sunt
nedeplasai i eficieni n clasa estimatorilor
liniari dac se ndeplinesc cele 5 ipoteze de
baz.






7. Explicai ce este prognoza, care sunt
tipourile ei i cum se determin prin
aplicarea modelelor de regresie liniar?
Prognoza poate fi de 2 tipuri:
I. Punctual.
Aici se calculeaz o valoare fix pentru
variabila determinat. Valoarea acestei
variabile se nlocuiete n modelul obinut i
se obine un rezultat (un punct).
II. Prin intervale.
Se determin limitele n care se va ncdra
rezultatul n urma apariiei unei noi valori al
variabilei independente. Sunt aceleai
intervale de ncredere i se determin la fel.
8. Ipotezelor fundamentale pentru
elaborarea modelului multifactorial clasic
de regresie liniar.
I.x
t
i y
t
sunt mrimi numerice observate fr
eroare;
X variabila explicativ se consider dat
autonom n model;
Y variabila endogen este o variabil
aleatoare, prin intermediul lui c.
IIa)- c urmeaz o lege de distribuie
independent de timp, adic media i
dispersia lui c nu depind de t:
( ) T t E
t
,..., 2 , 1 , 0 = = c
,
( )
2
c
o c =
t
Var
, cantitate finit, t .
b)- Realizrile lui c sunt independente de
realizrile lui X n cursul timpului. Aceasta
este ipoteza de homoscedasticitate. n caz
contrar, exist heteroscedasticitate.
c)- Independena erorilor (se va vedea pe
parcurs c variabila aleatoare c reprezint
erori sau reziduuri). Dou erori relative
la dou observaii diferite t i t sunt
independente ntre ele,
d)- Normalitatea erorilor. Presupunem c c
urmeaz o lege de repartiie normal , cu
media 0 i dispersia
2
c
o
, ceea ce poate fi
scris astfel:
( )
2
, 0
c
o c N e
.
III referitoare la variabilele exogene se
modific astfel:
a) absena coliniaritii variabilelor
exogene:Nu exist nici o mulime de p
numere reale
i
, i=1,2,...,p astfel nct
0
1
=

=
p
i
it i
x
, t=1, 2, ...,T. Matricea X de
format (Txp) are n acest caz rangul p (T>p)
i matricea (XX), unde X este transpusa lui
X, este nesingular, deci exist inversa ei
(XX)
-1
. Atunci cnd T , matricea
( ) X X
T
'
1
tinde ctre o matrice finit,
nesingular
9. Explicai ce se verific i cum se
verific pentru modelele de regresie
liniar cu ajutorul testului Fisher.
Se iau n vedere dou ipoteze: una
presupune c toi coeficienii sunt egali cu 0,
iar alta nici un coeficient nu este egal cu 0.
Se calculeaz F. Dac acesta aparine
intervalului (0,Fcr) atunci se accept prima
ipoteza i invers.
10. Explicai n ce const fenomenul de
heteroscedasticitate. Cum se stabilete
acest fenomen.
Dac Gi este diferit de Gj atunci apare
fenomenul de heteroscedasticitate. Aceasta
nseamn c valoarea erorii pentru un caz
este semnificativ diferit de eroare pentru alt
caz.