Econometrie

Prof.dr. Zizi Goschin

Departamentul de Statistic i econometrie, sala 2610 zizigoschin@hotmail.com

Bibliografie
Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, editia IV, The McGrawHill Companies, 2004 (pdf.). Using Excel For Principles of Econometrics, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2008 (pdf.) V.Voineagu. E Titan, R. Serban, D Pele, S Ghita, C Boboc, D Todose, Teorie si practica econometrica, Ed. Meteor Press, 2007. Pecican, E., Econometrie pentru economiti, Editura Economic, Bucureti, 2004 Pecican, E., Tnsoiu, O., Iacob, A., I., Modele econometrice, Editura ASE, Bucureti, 2001. http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=11

CE ESTE ECONOMETRIA?

eikonomia economie metren masur. un set de instrumente de cercetare (teorie economica + matematica + statistica) utilizate in economie, sociologie, istorie, medicin etc.

ECONOMIE VS ECONOMETRIE Economia formuleaz legi sau ipoteze calitative (ex. Legea cererii) i economia matematic le transpune n ecuaii, dar nu le cuantific (ex. Cu ct crete cantitatea cerut cnd preul scade?) Econometria verific empiric teoriile economice i poate fi folosit pentru analiza cantitativ a fenomenelor economice: confirm sau infirm o teorie economic pe baza datelor reale face previziuni, fundamenteaz decizii economice.

STATISTIC VS ECONOMETRIE Statistica obine, prelucreaz i reprezint datele (tabele, grafice) i caut anumite corelaii ntre variabile, dar fr a avea la baz o teorie economic.

Econometria pornete de la anumite relaii ntre variabile, a priori acceptate pe baza unui model economic; aceste relaii sunt testate folosind date reale.

METODOLOGIA cercetrii econometrice

formularea ipotezei; modelul economic modelul econometric date estimarea parametrilor modelului testarea prognoza utilizare (decizii)

MODEL ECONOMIC VS MODEL ECONOMETRIC Modelul economic =un set de ipoteze care descriu aproximativ comportamentul economic. Modelul econometric conine n plus: Relaii matematice ntre variablele economice Specificarea erorilor (factorii omisi din model)

Modelul economic (descrie modul in care interacioneaz variabilele economice Ex. 1.Cantitatea cerut, qc, pentru un produs (ex. maini Ford): qc = f( p, pc, ps, v ) CERERE

p = preul mainii; pc = preul mrfurilor complementare (ex. benzin); ps = preul mrfurilor substituibile (maini similare); v = venitul cumprtorilor

Ex. 2. Cantitatea oferit, qo (ex. carne de vit):

qo = f( p, pc, pf, ps ) OFERT

p = preul crnii; pc = preul mrfurilor complementare; ps = preul mrfurilor substituibile (ex.carne de pui); pf = preul factorilor de producie (ex. furaje)

Modelul econometric
qc = f( p, pc, ps, v ) + e

COMPONENTA SISTEMATICA
(factorii inclui n model)

Ex. Modelul econometric (liniar) al cererii pt masini Ford :

qc = 1+ 2p + 3pc + 4ps + 5v+ e,

i - parametrii de estimat.

VARIABILE
Variabilele economice determin structura modelului econometric Tipuri de variabile: endogene: variabile determinate n cadrul sistemului; exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul econometric nu are nimic de spus.

X
Exogene/ independente / factoriale/ cauz

Y
Endogene/ dependente/ efect

Modelul econometric descrie legtura dintre intrrile sistemului - factorii de influen X i ieirile acestuia - variabilele rezultative Y: Y = f(X) + e

DATE STATISTICE
date transversale (cross-sectional data) "tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat. serii de timp (serii cronologice) date de tip panel combinaii ale datelor transversale i cronologice.Ex.:

SURSE DE DATE STATISTICE

Eurostat- baza de date: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Banca Mondiala- baza de date http://databank.worldbank.org/ddp/home.do

OECD: http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html ONU: Indicele Dezvoltarii Umane si alti indicatori: http://hdr.undp.org/en/statistics/data/ Romania: Anuarul statistic 2011 Statistica teritoriala 2011 Baza de date TEMPO - serii de timp : http://www.insse.ro/

Modelul de regresie liniar simpl

Scop 1. Estimarea relatiilor dintre 2 variabile: y = f(x) -> daca variabila x se schimba, cum e influentat y? 2. Prognoza lui y pentru o valoare data a lui x

Modelul economic Ex.: legatura venit (x) - consum (y) (legea lui Keynes) y = 1 + 2 x
0<2<1 y- consum x-venit 1 - intercept 2 - panta dreptei ( nclinaia marginal spre consum = creterea consumului (Y) la creterea venitului (X) cu o unitate)

Modelul econometric: functia de regresie liniara simpla

y = 1 + 2x + e
e- eroarea (variabilele omise: vrst, gen, starea de sntate etc.) => abaterile valorilor reale de la dreapta de regresie dreapta de regresie

Datele - Date anuale deflaionate privind cheltuielile agregate de consum personal (Y) i PIB (X) n SUA, 1982-1996 (dupa Gujarati, Basic econometrics, 2004, p.7)

Estimarea parametrilor: 1 =-184,08 i 2=0,7064

Linia de regresie estimat:

datele reale sunt f. aproape de linia de regresie estimat Cnd PIB crete cu 1 mld $, consumul agregat crete n medie cu 0,7 mld $.

Validarea modelului: testarea ipotezelor Prognoza (dac modelul este validat): ex. estimarea consumului n anul urmtor n ipoteza c PIB= 7269.8

Valoarea real a fost 4913,5 => eroare de prognoz de 37, 82 mld $.

Utilizarea modelului pentru decizii de politic economic: Ex. dac se propune modificarea impozitelor (implicit a PIB) se poate estima efectul asupra consumului.

Modelare econometrica Teorie economic model economic: cauz - efect Model econometric Date Estimare model Testare C = f(V) ==> Ct = 1 + 2Vt + et Statistici Regresie simpla/multipla fals

Interpretare
Prognoza decizii