Sunteți pe pagina 1din 18

Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea Finane i Bnci


Catedra Cibernetic Statistic i Informatica Economic






Proiect nr.2
Testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie











Chiinu 2013


1. S se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici ptrate
IPOTEZA 1
Conform Ipotezei 1, variabilele observate nu sunt afectate de erori de msur.
Aceast ipotez se poate verifica cu ajutorul urmtoarelor relaii:
x 3s
x
< x
i
< x + 3s
x

y 3s
y
< y
i
< y + 3s
y

= 2,578

= 1,885
= 21,26
= 15,11
21,26 3 2,578 < x
i
< 21,26 + 3 2,578

13,526 < x
i
< 28,994
(adevrat)

15,11 3 1,885 < y
i
< 15,11 + 3 1,885

9,455 < y
i
< 20,765(adevrat)

Ipoteza poate fi acceptat cu siguran



















IPOTEZA 2- de homoscedasticitate

Variabila aleatoare (rezidual) u este medie nul i dispersia variabilei reziduale este constant i
independent de variabila factorial.

1) Ipoteza de homoscedasticitate poate fi verificat prin construirea corelogramei. Se va reprezenta
pe axa OX valorile variabilei factoriale , iar pe axa OY valorile variabilei reziduale
Valorile variabilei reziduale se vor calcula conform formulei:



Deoarece graficul punctelor prezint o evoluie oscilant putem accepta ipoteza c variabila
factorial i cea rezidual sunt independente.

2) Analiza dispersional
Pentru a accepta ipoteza de liniaritate se calculeaz coeficientul de corelaie liniar:


=

= 0,959
Coeficientul de corelaie liniar fiind definit n intervalul [1;1], rezult c valoarea obinut de
0,959 indic o puternic corelaie liniar ntre cele dou variabile.






-2.000
-1.500
-1.000
-0.500
0.000
0.500
1.000
17 19 21 23 25 27
R
e
s
i
d
u
a
l
s

Activele externe(xi)
Activele externe(xi) Residual Plot
Verificarea semnificaiei raportului de corelaie i, implicit, a coeficientului de corelaie liniar se
face cu ajutorul testului Fisher- Snedecor:




3) Procedeul calculului coeficientului de corelaie

= 0

= 0,534
=21,26

=2,578

4) Metoda analizei variaiei
A =

= 106,56
B =

= 97,99
C =

= 8,57
B + C = 97,99 + 8,57 = 106,56 , A = B+C , deci se accept ipoteza de homoscedasticitate


5.Testul Goldfeld-Quant, se poate aplica dac se presupune c varianta este pozitiv corelat cu una
din variabilele explicative introduse n model. Pentru a efectua acest test:
Pasul 1: Ordonarea observrilor dup valorile lui x, ncepnd cu cea mai mic valore.
Pasul 2: Omiterea a c observri centrale, unde c ester specificat apriori. Pentru n=30, c=4.
Pasul 3: Efectuarea de regresii aplicnd MCMMP asupra celor dou subeantioane de dimensiune (n-
c/2) i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte.
Pasul 4: Calcularea raportului dintre sumele ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora,
corespunztoare celor dou subeantioane.
Nr xi yi xiyi x^2 Y u u^2

1 18,37 12,08 221,91 337,46 12,28 -0,20 0,04

7 18,66 13,41 250,23 348,20 12,79 0,62 0,38

2 18,75 11,77 220,69 351,56 12,95 -1,18 1,40

3 18,83 12,65 238,20 354,57 13,10 -0,45 0,20

8 18,87 14,07 265,50 356,08 13,17 0,90 0,81 a -20,3475
6 18,92 13,4 253,53 357,97 13,26 0,14 0,02 b 1,7761
4 18,96 13,29 251,98 359,48 13,33 -0,04 0,00 Su1^2 0,3785
5 19,12 13,21 252,58 365,57 13,61 -0,40 0,16

12 19,14 14,34 274,47 366,34 13,65 0,69 0,48

11 19,18 14,03 269,10 367,87 13,72 0,31 0,10

10 19,33 14,26 275,65 373,65 13,98 0,28 0,08

9 19,35 14,06 272,06 374,42 14,02 0,04 0,00

13 19,53 13,64 266,39 381,42 14,34 -0,70 0,49

Total 247,01 174,21 3312,27 4694,59 174,20 0,01 4,16


Media 19,001 13,401 254,79 361,12


Media^2 361,029







Nr xi yi xiyi x^2 Y u u^2


1 20,43 15,08 308,084 417,38 15,03 0,05 0,00

2 21,37 15,66 334,654 456,68 15,56 0,10 0,01

3 22,93 16,28 373,3 525,78 16,44 -0,16 0,03

5 23,86 17,15 409,199 569,30 16,97 0,18 0,03

4 23,88 16,84 402,139 570,25 16,98 -0,14 0,02 a 3,5133
6 24,14 16,94 408,932 582,74 17,12 -0,18 0,03 b 0,5638
7 24,69 17,63 435,285 609,60 17,43 0,20 0,04 Su2^2 0,1050
8 24,81 17,25 427,973 615,54 17,50 -0,25 0,06

9 24,84 17,43 432,961 617,03 17,52 -0,09 0,01

11 24,91 17,99 448,131 620,51 17,56 0,43 0,19

10 25,02 16,91 423,088 626,00 17,62 -0,71 0,50

13 25,31 18,25 461,908 640,60 17,78 0,47 0,22

12 25,35 17,92 454,272 642,62 17,81 0,11 0,01

Total 311,54 221,33 5319,93 7494,03 221,32 0,01 1,16


Media 23,96 17,03 409,23 576,46


Media^2 574,30


Fcalc =

= 3,6047
Ftab = (; v
1
=

; v
2

= 4,40
Concluzie: Fcalc (3,6047) < Ftab (4,40), respectiv se accept ipoteza de homoscedasticitate








IPOTEZA 3
Valorile variabilei reziduale sunt independente, respectiv nu exist fenomenul de autocorelare.
Acceptarea sau respingerea acestei condiii se poate face cu utilizarea urmtoarelor metode:
1) Procedeul grafic- corelograma ntre valorile variabilei dependente yi i valorile variabilei
reziduale ui

Ca i n cazul graficului precedent, distribuia punctelor empirice fiind oscilant, se poate accepta
ipoteza de independen a erorilor adic acestea nu snt corelate.
2) Testul Durbin-Watson
- se stabilete ipoteza nul:
H0: variabila rezidual nu este autocorelat.
- se stabilete ipoteza alternativ:
H1: variabila rezidual este autocorelat.
- se calculeaz testul Durbin-Watson:
DW =

0,750
Concluzie: rezultatul DW=0,750 conform cerinelor teoretice variaz de la 0 la 4
Aceast valoare empiric DW se compar cu dou valori teoretice d1 i d2, preluate din tabelul de
distribuie Durbin-Watson. Deci, dup cum n=30, k=1, d1=1,13 iar d2=1,26.
Regula de decizie a aplicrii testului se prezint astfel:

r
1
= 1-

= 0,625

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-2.000 -1.500 -1.000 -0.500 0.000 0.500 1.000
Ipoteza 3

3) Coeficientul de autocorelaie de ordinal I

= 0,561 , deci exist autocorelaia pozitiv a erorilor


Deoarece r
1
este apropiat de 0 putem aprecia c valorile variabilei reziduale nu sunt autocorelate,
adic sunt independente i acest indicator arat c ipoteza de independen a valorilor variabilei
reziduale poate fi acceptat.
Ipoteza 4 Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale.
1)Metoda grafic
Se tie c, dac erorile urmeaz legea normal de medie zero i de abatere medie ptratic
(consecina ipotezelor c1, c2, c3), atunci are loc relaia:

P( u

t

s t
o
S
u
) = 1 o

Verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza urmtorului grafic. Pe axa Ox se vor
reprezenta valorile ajustate ale variabilei y , iar pe axa Oy se vor trece valorile variabilei reziduale
u
i
.




9

Se observ c valorile empirice ale variabilei reziduale se nscriu n banda construit, cu un prag
de semnificaie = 0,05, deci putem accepta ipoteza de normalitate a erorilor.

2)Testul Jarque-Berra
O alt metod de verificare a ipotezei de normalitate a erorilor o constituie testul Jarque-Berra
care este i el un test asimptotic, ce urmeayz o distribuie hi ptrat cu un numr al gradelor de
libertate egal cu 2, avnd urmtoarea form:

[

]
unde:

n= numrul d eobservaii
S= coeficientul de asimetrie, ce msoar simetria distribuiei erorilor n jurul mediei acestora,
care este egal cu zero, avnd urmtoarea relaie de calcul:

0,149

K= coeficientul de aplatizare calculat de Pearson, ce msoar boltirea distribuiei (ct de ascuit
sau de aplatizat este distribuia comparativ cu distribuia normal), avnd urmtoarea relaie de
calcul:

1,766

Testul Jarque- Berra se bazeaz pe ipoteza c distribuia normal are un coeficient de
asimetri
egal cu zero, S=0 i un coeficient de aplatizare egal cu trei, K=3.
Dac probabilitatea p (JB), corespunztoare valorii calculate a testului este suficient de
sczut, atunci ipoteza de normalitate a erorilor este respins, n timp ce, n caz contrar, pentru un
nivel suficient de ridicat al probabilitii ipoteza de normalitate a erorilor este acceptat sau dac
JB>

atunci ipoteza de normalitate a erorilor este respins.




10

2. S se estimeze pentru urmtpoarea perioad valorile variabilei rezutative dac se
presupune c vor crete de dou ori ca media lor, =

Modelul se utilizeaz pentru explicarea variaiei fenomenului rezultativ y - datoria public trimestrial a
Estoniei (semIV-2005-semI-2013) n raport cu variaia factorului su x - conturile financiare trimestriale
pentru administraia public a Estoniei (semIV-2005-semI-2013), pentru estimarea valorilor probabile ale
fenomenului y n funcie de posibilele valorii pe care economic le poate nregistra factorul x i n final
prognoza fenomenului datoriei publice trimestriale a Estoniei n funcie de valorile conturilor financiare
trimestriale pentru administraia public a Estoniei pe intervalul de prognoz stabilit.
Valorile fenomenului pot fi estimatefie pe baza estimaiei punctuale, fie pe baza unui interval de ncredere.
De regul prognoza fenomenului y, dac se cunoate valorile variabilei factoriale x pentru momentul
(n+) se realizeaz pe baza unui interval de ncredere.
P (Y
n+
t

*SY
n+
y
n+
Y
n+
+ t

*SY
n+
)
P (35,690-1,313*1,280 y
n+
35,690+1,313*1,280)
P ( 35,0094 y n+ 37,3706)
unde:
y
n+
valoarea real a variabilei y n momentul de prognoz (n+)
Y
n+
estimaia punctual a valorii de prognoz pentru variabila y, care se calculeaz cu ajutorul
relaiei:
Y
n+
= +b*x
n+

Y
n+
= 0,206+0,701*50,62 = 35,690
x
n+
(prognozat) = 25,31*2 = 50,62
S Y
n+
abaterea medie ptratic a erorii de previziune, care se calculeaz:
S Y
n+
=

) = 1,280
Concluzie: din relaia de mai sus rezult c eroarea de previziune este mic , deoarece numrul de
observaii este destul de mare


11

Aprecierea prognozei se poate face cu ajutorul a dou noiuni, sigurana prognozei i precizia
prognozei, noiuni ce se afl n relaie invers proporional. Sigurana prognozei ester dat de
probabilitatea (pi) cu care ester estimate intervalul de ncredere, iar precizia prognozei din relaia
calculului erorii absolute (ea):
ea = t

*Sy n+
ea = 1,313*1,280= 1,6806
Eroarea relativ:
er =


*100%
er =

*100% = 4,7

3. Analiza capacitii de prognoz a modelului
Analiza capacitiide prognoz amodelului poate fi realizat pe baza indicatorilor statistici
propui de H. Theil. Aceti indicatori sunt calculai pe baza relaiei:
T=

= 0,0176
Concluzie: rezultatul T=0,0176 satisface condiia teoretic conform creia 0<T<1
Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea
acestuia este mai mic tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoz a modelului e mai bun.
Ponderea abaterii T
A
=


T
A
= 0,000
Concluzie: interpretarea acestui indicator care evideniaz existena unor erori sistematice este
aceea c n cazul ideal valoarea sa este egal cu zero, ceea ce am obinut n urma calculelor
efectuate mai sus.


12

Ponderea dispersiei T
D
=


T
D
= 0,021
Concluzie: Rezultatul obinut, T
D
=0,021 , satisface condiia teoretic ca acest indicator s fie
cuprins ntre 0<T
D
<1, aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv seria
ajustat i seria empiric a variabilei endogene.
Ponderea covarianei T
C
=


T
C
= 0,979
rYy =
(


rYy = 0,959













13

4.Eviews





14






15





16








17



18