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Se va a estudiar el comportamiento del Indice de Ventas a Precios Corrientes del Comercio Detallista Alimentos y Bebidas 1975-1983 y se va a hacer una proyeccion utilizando el mtodo
de descomposicin. (los datos estan tabulados mas adelante). Se va a fraccionar la informacion de 1975 a 1982 para hacer una proyeccion de los siguientes doce meses ( de 1983).
75 - 76
Mes
Jan-75
Feb-75
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Apr-76
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Jun-76
Jul-76
Aug-76
Sep-76
Oct-76
Nov-76
Dec-76
Indice
1,738
1,983
2,240
2,138
2,330
2,333
2,320
2,364
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2,782
3,025
3,002
3,151
3,283
3,355
5,296
Dato real
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Feb-78
Mar-78
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May-78
Jun-78
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Aug-78
Sep-78
Oct-78
Nov-78
Dec-78
Indice
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3,320
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3,765
3,812
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4,100
4,135
4,220
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6,909
4,009
4,577
5,039
4,717
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5,209
5,250
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5,449
5,704
9,154
Dato real
49
50
51
52
53
54
55
56
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Feb-80
Mar-80
Apr-80
May-80
Jun-80
Jul-80
Aug-80
Sep-80
Oct-80
Nov-80
Dec-80
Indice
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6,608
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6,614
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11,184
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Dato real
73
74
75
76
77
78
79
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81
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92
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Mes
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Feb-81
Mar-81
Apr-81
May-81
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Aug-81
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Jan-82
Feb-82
Mar-82
Apr-82
May-82
Jun-82
Jul-82
Aug-82
Sep-82
Oct-82
Nov-82
Dec-82
Indice
10,058
10,997
12,133
12,182
12,916
13,032
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14,984
14,825
18,964
13,959
14,873
16,568
16,972
17,023
17,237
18,034
17,789
18,168
19,031
18,234
24,379
1983
Mes
Jan-83
Feb-83
Mar-83
Apr-83
May-83
Jun-83
Jul-83
Aug-83
Sep-83
Oct-83
Nov-83
Dec-83
Indice
17,176
18,327
21,819
19,627
20,969
22,046
22,068
21,949
22,630
23,609
22,573
29,583
Lo primero que se requiere es observar el patron de los datos. Para esto se grafican los datos en el tiempo asi:
Indice de ventas
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Mes
Lo primero que se observa en esta grafica es que hay una tendencia (crecimiento) y una estacionalidad (picos y valles). Otra informacion que se deduce de la grafica es que la
tendencia no parece lineal, por lo tanto, se puede explorar la posibilidad de linealizar los datos a traves de un transformacion logaritmica. Los resultados son lo siguientes
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Mes
Jan-75
Feb-75
Mar-75
Apr-75
May-75
Jun-75
Jul-75
Aug-75
Sep-75
Oct-75
Nov-75
Dec-75
Jan-76
Feb-76
Mar-76
Apr-76
May-76
Jun-76
Jul-76
Aug-76
Sep-76
Oct-76
Nov-76
Dec-76
ln Indice
7.4605
7.5924
7.7142
7.6676
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7.7071
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8.0147
8.0070
8.0555
8.0965
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8.5747
Dato real
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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37
38
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40
41
42
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44
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Feb-77
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Feb-78
Mar-78
Apr-78
May-78
Jun-78
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Aug-78
Sep-78
Oct-78
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Dec-78
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8.1077
8.1951
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8.5581
8.5660
8.6300
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9.1219
Dato real
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Mes
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Feb-79
Mar-79
Apr-79
May-79
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Aug-79
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Dec-79
Jan-80
Feb-80
Mar-80
Apr-80
May-80
Jun-80
Jul-80
Aug-80
Sep-80
Oct-80
Nov-80
Dec-80
ln Indice
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8.7057
8.7960
8.7681
8.7969
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8.8561
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Dato real
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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89
90
91
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Mes
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Feb-81
Mar-81
Apr-81
May-81
Jun-81
Jul-81
Aug-81
Sep-81
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Jan-82
Feb-82
Mar-82
Apr-82
May-82
Jun-82
Jul-82
Aug-82
Sep-82
Oct-82
Nov-82
Dec-82
ln Indice
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9.4077
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9.4752
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10.1015
10.0000
Ln
8.0000
6.0000
4.0000
2.0000
0.0000
1
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
Mes
La transformacion linealiz los datos, lo cual puede facilitar su tratamiento numerico. Sin enbargo, la estacionalidad no se ha perdido. Se calcula el promedio
movil de 12 meses, para incluir todo el ciclo de estacionalidad y se obtienen los siguientes resultados:
Dato real
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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ln Indice
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8.1077
8.1951
8.2335
8.2459
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8.5581
8.5660
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Pro. Movil
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8.4695
8.4894
8.5129
8.5324
8.5533
Dato real
49
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66
67
68
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ln Indice
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8.7057
8.7960
8.7681
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Pro. Movil
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9.1085
9.1400
9.1700
Dato real
73
74
75
76
77
78
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
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ln Indice
Pro. Movil
9.2161
9.1947
9.3054
9.2221
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9.2491
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10.0000
Promdeio
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0.0000
1
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
Mes
El promedio movil contiene, entonces, la tendencia (T) y el ciclo (C). Al dividir el dato original por el promedio movil, el resultado entonces contendr la estacionalidad. Como el
ciclo es un movimiento de largo plazo y de alguna manera de tendencia T, calculada como una regresion lineal, se puede suponer que la tendencia (T) calculada, elimina el ciclo C.
Procedemos a calcular la estacionalidad, de la siguiente manera:
Est.
0.9914
1.0017
1.0093
1.0168
1.0125
1.0082
1.0169
1.0131
1.0167
1.0192
1.0194
1.0736
ln Indice
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8.1077
8.1951
8.2335
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8.3325
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8.3272
8.3476
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77 - 78
Pro. Movil
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8.0319
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8.0827
8.1057
8.1305
8.1639
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8.2160
8.2403
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8.5324
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Est.
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1.0173
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1.0106
1.0137
1.0665
ln Indice
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8.7057
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79 - 80
Pro. Movil
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1.0179
1.0191
1.0188
1.0235
1.0236
1.0459
Procedemos a calcular la Tendencia T con ecuacion de regresion lineal, y el ciclo dividiendo el promedio movil dentro de la tendencia; los resultados son los siguientes:
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Pro. Movil
9.1947
9.2221
9.2491
9.2726
9.3009
9.3260
9.3511
9.3772
9.4034
9.4290
9.4533
9.4741
9.4957
9.5230
9.5482
9.5741
9.6018
9.6248
9.6481
9.6730
9.6932
9.7138
9.7337
9.7510
Est.
1.0023
1.0090
1.0167
1.0146
1.0178
1.0160
1.0161
1.0177
1.0166
1.0197
1.0159
1.0397
1.0051
1.0089
1.0175
1.0173
1.0146
1.0135
1.0157
1.0117
1.0118
1.0144
1.0079
1.0359
Ciclo
1.0068
1.0062
1.0054
1.0040
1.0040
1.0029
1.0017
1.0014
1.0008
1.0003
0.9998
0.9996
Dato real
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
77 - 78
Tendencia
8.0149
8.0394
8.0638
8.0883
8.1127
8.1372
8.1617
8.1861
8.2106
8.2350
8.2595
8.2840
8.3084
8.3329
8.3573
8.3818
8.4063
8.4307
8.4552
8.4796
8.5041
8.5286
8.5530
8.5775
Ciclo
0.9992
0.9991
0.9991
0.9993
0.9991
0.9992
1.0003
1.0004
1.0007
1.0006
1.0004
1.0003
1.0000
1.0002
1.0005
1.0008
1.0001
0.9999
0.9993
0.9988
0.9983
0.9982
0.9976
0.9972
Dato real
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
79 - 80
Tendencia
8.6019
8.6264
8.6509
8.6753
8.6998
8.7242
8.7487
8.7732
8.7976
8.8221
8.8465
8.8710
8.8955
8.9199
8.9444
8.9688
8.9933
9.0178
9.0422
9.0667
9.0911
9.1156
9.1401
9.1645
Ciclo
0.9971
0.9968
0.9967
0.9965
0.9966
0.9966
0.9964
0.9965
0.9969
0.9971
0.9975
0.9980
0.9969
0.9972
0.9970
0.9973
0.9974
0.9981
0.9984
0.9987
0.9991
0.9992
1.0000
1.0006
Dato real
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
81-82
Tendencia
9.1890
9.2134
9.2379
9.2624
9.2868
9.3113
9.3357
9.3602
9.3847
9.4091
9.4336
9.4580
9.4825
9.5070
9.5314
9.5559
9.5803
9.6048
9.6293
9.6537
9.6782
9.7026
9.7271
9.7516
Ciclo
1.0006
1.0009
1.0012
1.0011
1.0015
1.0016
1.0016
1.0018
1.0020
1.0021
1.0021
1.0017
1.0014
1.0017
1.0018
1.0019
1.0022
1.0021
1.0020
1.0020
1.0016
1.0012
1.0007
0.9999
ciclo
1.0000
0.9980
0.9960
0.9940
0.9920
0.9900
E
J
mes
Porcedemos a calcular el indice de estacionalidad en promedio mensual de los datos historicos, de la siguiente manera:
Estacionalidad
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
76
0.9914
1.0017
1.0093
1.0168
1.0125
1.0082
1.0169
1.0131
1.0167
1.0192
1.0194
1.0736
77
0.9972
1.0094
1.0171
1.0187
1.0173
1.0249
1.0190
1.0168
1.0160
1.0157
1.0164
1.0669
78
0.9985
1.0113
1.0196
1.0084
1.0123
1.0169
1.0129
1.0114
1.0166
1.0106
1.0137
1.0665
79
0.9984
1.0124
1.0202
1.0143
1.0146
1.0181
1.0159
1.0179
1.0198
1.0168
1.0194
1.0498
80
1.0022
1.0097
1.0228
1.0137
1.0218
1.0192
1.0179
1.0191
1.0188
1.0235
1.0236
1.0459
81
82
1.0023
1.0090
1.0167
1.0146
1.0178
1.0160
1.0161
1.0177
1.0166
1.0197
1.0159
1.0397
1.0051
1.0089
1.0175
1.0173
1.0146
1.0135
1.0157
1.0117
1.0118
1.0144
1.0079
1.0359
SUMA
promedio
0.9993
1.0089
1.0176
1.0148
1.0158
1.0167
1.0163
1.0154
1.0166
1.0171
1.0166
1.0540
12.2093
Ajustar
0.9822
0.9916
1.0002
0.9974
0.9984
0.9992
0.9989
0.9980
0.9992
0.9997
0.9992
1.0360
12.0000
Indice de Estacionalidad
1.0500
1.0400
1.0300
1.0200
Indice
1.0100
1.0000
0.9900
0.9800
0.9700
0.9600
0.9500
E
J
Mes
Para preparar un pronostico se multiplica el valor de la tendencia calculada por el indice de estacionalidad y por el factor ciclico que se estime. En el caso del
ejemplo, se desea pronosticar el ao 1983, para lo cual se tiene:
1983
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Dato No.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Tendencia
9.7760
9.8005
9.8249
9.8494
9.8739
9.8983
9.9228
9.9472
9.9717
9.9962
10.0206
10.0451
Ciclo
1.0003
1.0003
1.0002
1.0001
1.0001
1.0000
0.9999
0.9999
0.9999
0.9998
0.9997
0.9996
Est.
0.9822
0.9916
1.0002
0.9974
0.9984
0.9992
0.9989
0.9980
0.9992
0.9997
0.9992
1.0360
Se puede comparar el resultado de algunas proyecciones. Una forma analitica de evaluar que tan buna es una proyeccion es calcular la suma de los cuadrados
de los errores. Entre varios metodos, se consider mejor aquel que presenta menor suma de los cadrados de los errores; los calculos se presentan a continuacion:
Dato No.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
1983
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Real
17,176
18,327
21,819
19,627
20,969
22,046
22,068
21,949
22,630
23,609
22,573
29,583
Pro. Movil
17,688.92
17,957.00
18,244.83
18,682.42
18,903.67
19,232.50
19,633.25
19,969.42
20,316.08
20,687.92
21,069.42
21,431.00
Reg. Lineal
Descom.
16,627.54
14,830.91
16,806.91
16,670.29
16,986.27
18,561.04
17,165.63
18,494.63
17,345.00
19,144.87
17,524.36
19,756.08
17,703.72
20,160.83
17,883.09
20,468.59
18,062.45
21,212.48
18,241.81
21,829.52
18,421.18
22,238.63
18,600.54
32,935.99
Suma de cuadrados
Pro. Movil
(cuadrado de los
errores)
263,084
136,900
12,774,667
892,238
4,265,602
7,915,782
5,928,008
3,918,750
5,354,210
8,532,728
2,260,763
66,455,104
118,697,835
Reg. Lineal
Descom.
(cuadrado de los
(cuadrado de los
errores)
errores)
300,807
5,499,439
2,310,689
2,744,683
23,355,292
10,614,291
6,058,331
1,282,260
13,133,406
3,327,456
20,445,233
5,243,754
19,046,913
3,637,296
16,531,651
2,191,622
20,862,510
2,009,366
28,806,686
3,166,541
17,237,629
111,804
120,614,402
11,242,541
288,703,547
51,071,053
30,000
ndice
25,000
20,000
Real
15,000
Pro. Movil
Descom.
10,000
Reg. Lineal
5,000
mes
Con estos datos se concluye que el mejor mtodo de pronostico en este caso particular es el de descomposicion por tener menor suma de cuadrado de errores.
Debe observarse que este es un analisis suponiendo que se esta en diciembre de 1982 y se hacen las proyecciones (con excepcion del promedio movil que debe
hacerse mes a mes); despus se espera a diciembre de 1983 "para ver" que tal resultaron las proyecciones. De modo que el analisis de los minimos cuadrados
solo podria hacerse en diciembre de 1983.