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METODO MONTE CARLO

Cristhian Felipe Leon Caicedo1
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Informacin de los autores:CRISTHIAN FELIPE LEON CAICEDO, CORPORACIN UNIVERSITARIA DEL META INGENIERIA INDUSTRIAL OCTAVO SEMESTRE CRISTHIANFLC.13@HOTMAIL.COM CEL:3115606364

1.

CONTENIDO DEL ENSAYO

El mtodo de Monte Carlo es un mtodo no determinstico o estadstico numrico usado para aproximar expresiones matemticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El mtodo se llam as en referencia al Casino de Monte carlo(Principado de Mnaco) por ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador simple de nmeros aleatorios .El uso de los mtodos de Monte Carlo como herramienta de investigacin, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atmica durante la segunda guerra mundial en el Laboratorio Nacional de Los lamos en EUA

Podan utilizarse mquinas de computacin, que comenzaban a estar disponibles, para efectuar las pruebas numricas y en efecto reemplazar el aparato experimental del fsico. Durante una de las visitas de von Neumann a Los lamos en 1946, Ulam le mencion el mtodo. Despus de cierto escepticismo inicial, von Neumann se entusiasm con la idea y pronto comenz a desarrollar sus posibilidades en un procedimiento sistemtico. Ulam expres que Monte Carlo comenz a tener forma concreta y empez a desarrollarse con todas sus fallas de teora rudimentaria despus de que se lo propuse a Johnny. A principios de 1947 Von Neumann envi una carta a Richtmyer a Los lamos en la que expuso

de modo influyente tal vez el primer informe por escrito del mtodo de Monte Carlo. Su carta fue encuadernada junto con la respuesta de Richtmyer como un informe de Los lamos y distribuida entre los miembros del laboratorio. Von Neumann sugera aplicar el mtodo para rastrear la generacin istropa de neutrones desde una composicin variable de material activo a lo largo del radio de una esfera. Sostena que el problema era adecuado para el ENIAC y estimaba que llevara 5 horas calcular la accin de 100 neutrones a travs de un curso de 100 colisiones cada uno. Ulam estaba particularmente interesado en el mtodo Monte Carlo para evaluar integrales mltiples. Una de las primeras aplicaciones de este mtodo a un problema determinista fue llevada a cabo en 1948 por Enrico Fermi, Ulam y von Neumann cuando consideraron los valores singulares de la ecuacin de Schrdinger.

Descripcin del mtodo de Montecarlo Existen 5 pasos ideales a seguir para el mtodo.1. Establecer distribuciones de probabilida d. La idea inicial es la generacin devalores para las variables que componen el modelo a efectuar. Existen una gran variabilidad de ejemplos donde se llega anotar este punto, algunos de ellos son: el tiempo de descompostura de una maquina, la demanda de un inventario sobre una base diaria o semanal, el tiempo deservicio, etc. Y una manera fcil de establecer una distribucin de

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probabilidad de una variable es a travs de examen histrico. La frecuencia relativa para cada resultado de una variable se encuentra al dividir la frecuencia de la observacin entre el nmero total de observaciones.2. Construir una distribucin de pro babilidad acumulada para cada variable. Aqu se tiene que convertir una distribucin de probabilidad regular a una distribucin de probabilidad acumulada. Esto quiere decir que la probabilidad acumulada para cada nivel de demanda no es ms que la suma del nmero en la columna de la probabilidad agregada a la probabilidad acumulada anterior.3. Establecer intervalos de nmeros aleato rios. En este paso se debe asignar un conjunto de q represente a cada valor posible. Estos estn establecidos como intervalos de nmeros aleatorios que surgieron un proceso aleatorio(tomando el nmero de dgitos requeridos).4. Generacin de nmeros aleatorios. Estos nmeros se pueden generar dedos maneras: la primera es, si se tiene un problema grande y el proceso involucra miles de ensayos, lo conveniente es utilizar algn software especializado para generarlos; la segunda, si la simulacin se tiene que hacer a mano, los nmeros se pueden seleccionar en una tabla establecida de nmeros aleatorizados. Existe una tabla para esta ltima manera.

5 Simular el experimento. No es ms q poner en pr ctica la simulacin dedicho experimento, mediante varios ensayos para poder concluir correctamente, ya que al hacer pocos ensayos podramos comer errores que perjudicaran el experimento o en el peor de los casos echarlo a perder Simulacin en la Industria En la empresa se utiliza la simulacin para predecir las consecuencias que tendr la toma de una decisin determinada. Control de Inventarios, Planes de Mantenimiento, Localizacin de Recursos, Prediccin de Ventas o Demanda, etc. La simulacin permite resolver problemas complejos, aunque lo que obtendremos ser una aproximacin de la solucin. No todos los problemas son abordables mediante simulacin.

Podramos decir que simular tiene como objetivo duplicar caractersticas y comportamientos propios de un sistema real. Simularemos problemas relacionados con la Organizacin Industrial a travs de la construccin de modelos matemticos que representen de forma dedigna la realidad. La utilizacin de modelos matemticos permite: - Introducir nuevas variables. - Hacer variar sus valores. - Analizar las consecuencias de estas modicaciones. Objetivo: Toma optima de decisiones. Teniendo en cuenta las herramientas mencionadas y los beneficios que trae la aplicacin de estos mtodos realizados a mano o apoyndose con medios electrnicos como ordenadores, se tienen que poner en tela de juicio el costo beneficio, y la aplicacin como tal en el problema que se esta analizando, para esto se pone en equivalencia las ventajas y las desventajas que se mencionaran a continuacin. Ventajas: - Es un mtodo directo y exible.

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- Existe un amplio abanico de programas y lenguajes destinados a simular. - Cuando el modelo matemtico es demasiado complicado la simulacin permite obtener una Aproximacin. - La simulacin nos permite formular condiciones extremas con riesgos nulos. - La simulacin no interere con el mundo real. Permite experimentar. - Permite estudiar la interaccin entre las diferentes variables del problema. - Mediante la simulacin podemos inuir en el tiempo de los procesos. - La simulacin permite resolver problemas que no tienen solucin analtica.

determinado un numero par de veces, incluiremos un 0. Si por el contrario han sido un nmero impar, Incluiremos un 1. Debindose obtener que P(0) = P(1) = 1/2. En estos mtodos tambin es necesario vigilar la calidad de los nmeros aleatorios generados NUMEROS PSEUDO ALEATORIOS Sera interesante poder obtener nmeros aleatorios mediante una formula. Si dicha frmula existiese debera ser muy ingeniosa: - Mtodo de los centros de los cuadrados. - mtodos congruenciales. - Generador multiplicativo. - Generador mixto.

Desventajas: - Una buena simulacin puede resultar muy complicada, gran nmero de variables. - La simulacin no genera soluciones Optimas globales. - No proporciona la decisin a tomar, sino que resuelve el problema mediante aproximacin para unas condiciones iniciales. - Cada simulacin es nica, interviene el azar.

Se tiene que tener muy claro el problema en el que nos enfocaremos para buscar una solucion indicada y optima. Estos tipos de ejercicios son muchas veces difcil de interpretar por su variabilidad, y sus multiples opciones de resolucin, las cuales generan confucion a la hora de abordar, la forma en la cual se va a solucionar, es all donde se tiene que tomar una solucion acertada y hacer pruebas para comprar que el camino de la solucion que hemos tomado es el correcto, para esto se necesita obtener mucha informacin sobre el problema. Actualmente, las empresas se enfrentan a un mercado muy competitivo, lo que ha hecho que tengan que cambiar sus sistemas de gestin para adecuarlos a las nuevas y cambiantes condiciones . As, a pesar de que a lo largo de las ltimas dcadas las estrategias de fabricacin han cambiado de la produccin en masa a la personalizacin en masa, las lneas de montaje continan siendo ampliamente utilizadas en la industria manufacturera. Una lnea es un sistema de fabricacin orientado por el flujo de la

GENERADORES ALEATORIOS

DE

NUMEROS

Los dispositivos mecnicos resultan demasiado lentos para generar cifras aleatorias. Un mtodo mas rpido es la utilizacin del ruido: Si el ruido en la uctuacion de un voltaje sobrepasa en un intervalo de tiempo t un umbral

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produccin y consistente en sucesivas estaciones de trabajo por lo general dispuestas a lo largo de una cinta tranoportadora mediante la cual se mueven las piezas de una estacin hacia la otra. En cada estacin, las operaciones se realizan repetidamente en ciclos de tiempo predeterminados, de tal manera que, al final de la lnea, se obtiene un producto intermedio o completamente terminado. Para obtener la informacin se tiene que acudir a distintos medios, y dividir el problema o la pregunta a la que queremos dar respuesta en varias partes, en las que incurre o incurrir una accin en partes operativas dentro de una organizacin esto depende de la situacin que estemos evaluando.

[3] http://www.bdigital.unal.edu.co/4748/2/nelcyyaz minninoalfonso.2011.parte2.pdf [4] http://www.ilustrados.com/tema/3404/metodoMonte-Carlo.html [5] http://www.uib.es/depart/dqu/dqf/paco/docencia/Q FC[6]

El mtodo monte carlo es una herramienta fundamental en la resolucin de problemas matematicos, analticos y practicos la buena utilizacion de esta herramienta puede minimizar los costos operacionales y solucionar problemticas difciles de expresar, lo mas importante es tener la informacin clara, y hacia donde va dirigida la respuesta y como se va a ejecutar

6.6 Trabajos disponibles en internet: [1] http://www.fisica.uh.cu/fisteo/resources/asignatura s/Probabilidades/mc.pdf [2] http://www.uclm.es/profesorado/licesio/Docencia/ mcoi/Tema4_guion.pdf

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