1

CAPITOLUL 6
MODELE DE ECUAII
SIMULTANE
CONINUT
1. Definiie; Scurt istoric
2. Formele modelului cu ecuaii simultane
3. Identificarea modelului
4. Estimarea parametrilor
5. Exemplu
6. Referin i TEM
2
1. Istoric
Un model cu ecuaii multiple descrie fie totalitatea tipurilor
de relaii econometrice - de comportament, de identitate,
instituionale sau tehnologice, sau doar o parte dintre
acestea.
Modelarea macroeconomic cantitativ a aprut la sfritul anilor
30 n Europa, propagndu-se apoi puternic n Statele Unite.
Primul model macro-econometric complet a fost construit n anul
1936 de ctre Timbergen pentru economia rilor de Jos.
n anul 1939, pornind de la modelul Timbergen, Lawrence Klein a
construit i primul model pentru Statele Unite.
1. Istoric
Evoluia modelrii macro-econometrice cunoate trei perioade:
anii 40 - mijlocul anilor 50: perioad de tatonare a modelrii
macroeconometrice. n anul 1955 a fost elaborat modelul Klein-
Goldberger, care poate fi considerat a sta la baza majoritii
modelelor ulterior elaborate n Statele Unite;
mijlocul anilor 50 - sfritul anilor 60: perioad acoperit de
modelul lui Brookings cu cele 272 de ecuaii ale sale. Este o
perioad important pentru activitatea de specificare i estimare
pe care o implic.
sfritul anilor 60 - prezent: perioad caracterizat de o
accelerare a fenomenului de modelare macroeconomic.
3
2. Formele modelului cu
ecuaii simultane
Exemplu
Un model clasic de sistem cu ecuaii multiple
este modelul echilibrului de pia:
- ecuaia cererii:
- ecuaia ofertei:
- echilibrul:
d d
y p q + + =
2 1
s s
p q + =
1
q q q
s d
= =
2. Formele modelului cu
ecuaii simultane
Un model cu ecuaii multiple se elaboreaz sub
form structural, adic el reprezint transpunerea
formal a teoriei economice referitoare la procesul
economic investigat prin intermediul unui sistem de
ecuaii.
Forma structural a unui model cu ecuaii simultane
este forma iniial a modelului rezultat n urma
etapei de specificare i reprezint structura
(elemente i conexiuni) procesului descris.
4
2. Formele modelului cu
ecuaii simultane
Specificarea unui model econometric cu ecuaii
simultane
alegerea variabilelor endogene;
stabilirea numrului de ecuaii n forma structural;
alegerea numrului de variabile factoriale considerate;
determinante pentru evoluia fiecreia dintre variabilele
endogene;
stabilirea fiecrei ecuaii de regresie;
definirea relaiilor de identitate dac acestea exist.
2. Formele modelului cu
ecuaii simultane
unde:
t- numrul perioadelor observate
b
ij
parametrii variabilelor endogene y
ij
c
ij
parametrii variabilelor exogene x
ij
i=1,...,m
J=1,..., n

= + + + + + +
= + + + + + +
= + + + + + +
nt mt mn nt m mt mm t m t m
t nt n t mt m t t
t nt n t mt m t t
x c x c y b y b y b
x c x c y b y b y b
x c x c y b y b y b

... ...
... ...
... ...
1 2 2 1 1
2 2 1 21 2 2 22 1 21
1 1 1 11 1 2 12 1 11

.
|

\
|
=
mm m m
m
m
b
b b b
b b b
b b
B

2 1
2 22 21
1 12 11

.
|

\
|
=
mt
t
t
y
y
y
1

.
|

\
|
=
nt
t
t
x
x
x
1
Forma strutural a modelului
B- matricea parametrilor bij atasati variabilelor endogene de dimensiune (m,m)
Y-vectorul valorilor variabilelor endogene de dimensiune (m,1)
C- matricea parametrilor cij de dimesiune (m,n)
X. Vectorul variabilelor exogene xj de dimensiune (n,1)

.
|

\
|
=
mn m m
n
n
c
c c c
b b c
c c
C

2 1
2 22 21
1 12 11

.
|

\
|
=
mt
t
t

1
B Y + C X = e
(m,m) (m,1) (m,n) (n,1) (m,1)
Forma redus a MES
6
3. Identificarea modelului
Etapa de identificare presupune revenirea la forma
structural plecnd de la forma redus deoarece
modelul are semnificaie economic numai n
aceast form.
Cazuri:
Sistem unic determinat: numrul ecuaiiloreste egal
cu numrul necunoscutelor
Sistem subidentificat: o ecuaie este subidentificat:
Nr. de ecuaii nr de parametri ce trebuiesc determinai
Sistem supraidentificat
3. Identificarea modelului
n practic pentru determinarea identificrii sistemului se
studiaz fiecare ecuaie n parte:
- dac numrul variabilelor absente din ecuaie = numrul
variabilelor endogene - 1 atunci ecuaia este corect identificat
- dac numrul variabilelor absente din ecuaie > numrul
variabilelor endogene - 1 atunci ecuaia este supra identificat
- dac numrul variabilelor absente din ecuaie < numrul
variabilelor endogene - 1 atunci ecuaia este nonidentificat

Un model cu o singur ecuaie nonidentificat este

nonidentificabil n ansamblul su. Dac are o ecuaie
supraidentificat el este n ansamblul su supraidentificat.
Modelul este unic determinat dac fiecare ecuaie este corect
identificat.
7
4. Metode de estimare a
parametrilor
Metoda regresiei indirecte
Aceast metod presupune estimarea
fiecrei ecuaii din forma redus a unui model
unic determinat prin metoda celor mai mici
ptrate. Plecnd de la aceti estimatori sunt
estimai parametrii formei structurale.
4. Metode de estimare a
parametrilor
Metoda celor mai mici ptrate n dou faze
Aceast metod poate fi aplicat pentru estimarea modelelor unic
identificate sau supraidentificate.
Faza 1. Fiecare variabil endogen a modelului se regreseaz n
funcie de variabilele exogene ale modelului. Se estimeaz parametrii
prin metoda celor mai mici ptrate i se calculeaz valorile ajustate ale
variabilelor endogene.
Faza 2. n ecuaiile formei structurale ale modelului n care
variabilele endogene apar ca exogene se vor introduce valorile estimate
n faza 1. Se estimeaz parametrii modelului structural prin metoda
celor mai mici ptrate.
8
EXEMPLU
Fie o pia pe care:
- q este cantiatea
- p este preul
- z este preul lui Z, un bun echivalent
Presupun c z influeneaz att cererea ct i oferta.
S se scrie forma structural i forma redus a
modelului de ecuaii simultane.
l) (echilibru
(oferta)
(cererea)
2 2 1 0
1 2 1 0
q q q
z p q
z p q
s d
s
d
= =
+ + + =
+ + + =


EXEMPLU
Variabilele endogene: q, p
Variabilele exogene: z
Forma structural

+ =
+ =
0 2 2 1
0 1 2 1


z p q
z p q
9
EXEMPLU
q
v z a a z q + + =

=
21 11
1 1
1 2 2 1
1 1
1 2 2 1
1 1
1 0 0 1






p
v z a a z p + + =

=
22 12
1 1
1 2
1 1
2 2
1 1
0 0






Dac |2=0 se determin |1 i |0.
21
22
1
a
a
=
21
22 12
11 0
a
a a
a =
REFERINE
Andrei, T., Bourbonnais, R.- Econometrie,
Ed. Economica, Bucuresti, 2008- capitolul 10,
pag. 289-307
Voineagu, V. si colectiv- Teorie si practica
econometrica, Ed. Meteor Press, 2007, cap.
7 pag. 317-326
10
Tem
Sa se rezolve exemplul (REZOLVAT) de la
pag. 323 (din Voineagu, V. )
S se rezolve in Excel exmplul 7.4 de la
pagina 326 (din Voineagu, V. )