Exerciii rezolvate

Exerci iul Exerci iul 4.1 4.1 Artai c ntre criteriile FPE i AIC exist urmtoarea corelaie, pentru N>>n:

AICN [ n] ln ( FPEN [ n] )

n N

Solu Soluie ie

P44

 Exerciii rezolvate
Exerci iul Exerci iul 4.2 4.2 Fie procesul stocastic descris de urmtoarea ecuaie (de tip AR[1]):

P : y[ n] + ay[ n 1] = v[ n]

n N

unde v este un zgomot alb de medie nul i dispersie 2. Procesul furnizeaz numai date de ieire pe un orizont finit de msur (de durat N). a. S se estimeze parametrii necunoscui (coeficieni i dispersie de zgomot) pentru urmtoarele modele, folosind MCMMP i setul de date msurate:

M 1 : y[ n] + a11 y[ n 1] = [ n, a11 ] n N M 2 : y[ n] + a21 y[ n 1] + a22 y[ n 1] = [ n, a21 , a22 ] n aceste ecuaii, este eroarea dintre model i proces, cu proprietatea: [n,a]=v[n], respectiv [n,a,0]=v[n].
b. S se teseteze consistena estimaiilor obinute la punctul precedent (pentru coeficieni i dispersii de zgomot). 1 N c. Potrivit Teoremei fundamentale a T T 2 = [ n] [ n] MCMMP, dispersia erorii de estimaie E N N n =1 a coeficienilor necunoscui este dat P45 n general de:

{(

)(

)}

 Exerciii rezolvate
Exerci iul continuare) Exerci iul 4.2 4.2 ((continuare) Folosind aceast proprietate, s se evalueze dispersiile erorilor de estimare ale parametrului a din cele 2 modele, notate cu N2[1], respectiv N2[2]. (Pentru modelul al doilea, vectorul parametrilor adevrai este *=[a 0]T.) 2 Artai c: lim ( N 2 . Ce semnificaie are aceast inegalitate? [1]) lim ( N N N [2])
N N

Solu Soluie ie

P46

 Exerciii rezolvate
Solu Exerciiul Soluie ie ((Exerci iul 4.2) 4.2)

P47

 Exerciii rezolvate
Solu Exerciiul Soluie ie ((Exerci iul 4.2) 4.2)

P48