UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE

FACULTATEA DE TIINTE ECONOMICE I ADMINISTATIE PUBLIC

SPECIALIZAREA INFORMATICA ECONOMIC
ANUL II

PROIECT LA
ECONOMETRIE
Regresia simpl

Student: Pavl Clin-George

2014

ANALIZA ECONNOMETRIC A LEGATURILOR DINTRE

VOLUMUL TRANZACIILOR I VALOAREA LOR
1. Prezentarea problemei i definirea modelului econometric
Modelul de regresie liniar exprim legtura dintre dou variabile i ia forma:
, unde:

Y-variabila dependent, aleatoare, adic valoarea tranzaciilor;

X-variabila independent,nonaleatoare, adic volumul tranzaciilor;

- variabila aleatoare eroare sau reziduu;

Parametrii ecuaii de regresie sunt:

- ordonata la origine arat valoarea variabilei Y cnd X=0;

- panta dreptei, numit si coeficient de regresie,

Considerm evoluia tranzaciilor aciunilor SC AURORA SA n perioada 01.04.201430.04.2014. n analiz am luat drept variabile volumul tranzaciilor i valoarea total a
acestora.
Tabelul 1.Evoluia tranzaciilor aciunilor SC AURORA SA
Data
01.04.2014
02.04.2014
03.04.2014
04.04.2014
07.04.2014
08.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
14.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
18.04.2014
22.04.2014
23.04.2014

Volumul

Valoarea total

187.00
60.00
46.00
60.00
44.00
300.00
50.00
286.00
86.00
297.00
98.00
59.00
157.00
3.00
170.00
77.00

150.00
48.94
36.80
48.60
35.64
261.58
40.50
229.82
69.36
217.60
73.38
47.79
125.60
243.00
136.96
63.02
2

24.04.2014
25.04.2014
28.04.2014
29.04.2014
30.04.2014

223.00
401.00
178.00
291.00
275.00

179.66
341.33
136.37
195.93
232.24

Fig 1. Legtura dintre volumul tranzaciilor i valoarea acestuia.

Avem Plot Normal PP a valorilor de regresie standardizate reziduale.

Fig 2. Distribuia tranzaciilor aciunilor SC AURORA SA in perioada01.04.201430.04.2014.

2. Estimarea parametrilor modelului

Rezultatele estimrii modelului de piat prin metoda celor mai mici ptrate pentru
valoarea tranzaciilor SC AURORA SA n perioada 01.04.2014- 30.04.2014 sunt prezente
urmtoarele tabele:

Tabel 2. Variabilele modelului de regresie

VariablesEntered/Removeda
Model VariablesEnt VariablesRe Method
ered
moved
b
1
volum
. Enter
a. Dependent Variable: valoare
b. Allrequestedvariablesentered.

Tabel 3. Estimarea modelului de regresie

Coefficientsa
Model

UnstandardizedCoefficients

StandardizedCo

Sig.

efficients
B
1

(Constant)
Volum

Std. Error

Beta

83.277

19.129

.655

.096

.843

1.779

.091

6.819

.000

a. Dependent Variable: Valoare

Ecuaia estimat este: y=-83.277+ 0.655x

La o cretere cu o unitate a volumului tranzaciilor, valoarea tranzacionat va crete n
medie cu 0.655 uniti pe zi.

3. Testarea modelului de regresie

n tabelul Model Summary regsim date referitoare la coeficientul de corelaie i eroarea
standard a estimaiei.

Model Summaryb
Model

R
.843a

R Square

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

.710

.695

Durbin-Watson

51.28491

2.140

a. Predictors: (Constant), Volum

b. Dependent Variable: Valoare

Tabel 4.

R=0,843 arat c ntre volumul tranzaciilor i valoarea acestora exista o

legtur strns.

R2=0,710 arat c 71,0 % din valoarea tranzaciilor este explicate n volumul

lor, deci volumul tranzaciilor reprezint un factor determinant inclus n model.
Modelul Summary conine informaiile care privesc coeficientul de corelaie i
eroarea standard a estimaiei. Coeficientul de determinare R exprim ct la sut din variana
variabilei dependente este explicat de ecuaia de regresie.
De remarcat coeficientul de determinare

care exprim ct la sut din variana

variabilei dependente este explicat de ecuaia de regresie, n cazul nostru putem estima ca
71,0 % din valoarea tranzaciilor este explicat n volumul lor.

Tabel 5.
ANOVAa
Model

Sum of

df

Mean Square

Sig.

Squares
Regression
1

Residual
Total

122302.389

122302.389

49972.690

19

2630.142

172275.079

20

a. Dependent Variable: Valoare

b. Predictors: (Constant), Volum

46.500

.000b

Tabelul ANOVA prezint estimaiile celor 2 componente, gradele de libertate

corespunztoare estimaiilor i valoarea calculat a testului fiier Fcalc=46.500.
Fcalc se compar cu F din tabelul fi, dar din cauza c tabelul fi nu este , lum n
considerare faptul c sig=0,000 , aadar sig<0,05 ceea ce nseamn ca modelul construit
explic dependena dintre variabilele volum i valoare printr-o legtur liniar, care este
considerat semnificativ.

4. Raportul de corelaie i raportul de determinaie

Tabel 6.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
dResidual
N

21
Mean

Normal Parametersa,b

0E-7

Std. Deviation

Most Extreme
Differences

49.98634316

Absolute

.292

Positive

.284

Negative

-.292

Kolmogorov-Smirnov Z

1.339

Asymp. Sig. (2-tailed)

.055

a. Test distributionis Normal.

b. Calculatedfrom data.

Testul Kolmogorov-Smirnov este utilizat pentru a testa dac distribuia erorilor

urmeaz o lege de distribuie normal.
Kolmogorov-Smirnov Zcalc = 1,339 ; Sig=0,055care e mai mare decat 0.05 , acest
lucru exprim faptul c, cu o ncredere de 95% putem afirma ca ipoteza de normalitate a
erorilor se accept.
Tabel 7. Testarea autocorelrii erorilor
Runs Test
Unstandardize
dResidual
Test Valuea

-14.20172

Cases< Test Value

10

Cases>= Test Value

11

Total Cases

21

Number of Runs

12

.011

Asymp. Sig. (2-tailed)

.991

a. Median

: secvena a fost produs ntr-un mod aleatoriu

: secven nu a fost produs ntr-un mod aleatoriu
Statistic de testare: Z = 0,011
Conform acestui tabel Zcalc=-0,011 iar Sig=0.991 deci este mai mare dect 0,05 de
aici rezult faptul c erorile nu nregistreaz fenomenul de autocorelare.
Rezulatele testrii coeficientului de corelatieSpearman:
Descriptive Statistics
Mean
Volum
UnstandardizedResidual

Std. Deviation

161.5714

119.43516

21

0E-7

49.98634316

21

Correlations
Volum

Unstandardized
Residual

PearsonCorrelation
Volum

Sig. (2-tailed)

1.000

N
PearsonCorrelation
UnstandardizedResidual

.000

Sig. (2-tailed)

21

21

.000

1.000

21

21

Se constat c apare o mentinere a clasamentului, corelaia avnd semn pozitiv, ceea

ce semnific faptul c valorile plasate pe primele locuri ale volumuui ocup tot primele
locuri dup cel de al doilea criteriu, al valorilor nestandardizare.

10