Sunteți pe pagina 1din 10

MATEMATIC FINANCIAR

TEOREMA PROBABILIT ILOR


n lumea nconjurtoare, fenomenele deterministe ocup doar o mic
parte. Imensa majoritate a fenomenelor din natur i societate sunt stocastice
(aleatoare). Studiul acestora nu poate fi fcut pe cale determinist i, de aceea,
tiin a hazardului a aprut ca o necesitate. Teoria probabilit ilor studiaz
legile dup care evolueaz fenomenele aleatoare.
Aplicarea matematicii la studierea fenomenelor aleatoare se azeaz pe
faptul c, prin repetarea de mai multe ori a unui e!periment, n condi ii practic
identice, frecven a relativ a apari iei unui anumit rezultat (raportul dintre
numrul e!perimentelor n care apare rezultatul i numrul tuturor
e!perimentelor efectuate) este apro!imativ acela i, oscil"nd n jurul unui numr
constant. #ac acest lucru se nt"mpl, atunci unui eveniment dat i putem
asocia un numr, anume proailitatea sa. Aceast legtur ntre structura unui
c"mp de evenimente i numr este o reflectare n matematic a transferului
calit ii n cantitate. $rolema convertirii n numr a unui c"mp de evenimente
revine la a defini o func ie numeric pe aceast structur, care s fie o msur a
posiilit ilor de realizare a evenimentelor. Realizarea unui eveniment fiin
probabil! a"ea#t fun" ie #e nume te probabilitate .
Probabilitatea evenimentelor aleatoare
Cla#ifi"area evenimentelor
a) #i$ur % evenimentul apari iei una din fe ele 1,2,3,4,5,6 la un zar&
) impo#ibil% evenimentul apari iei fe ei 7 la un zar&
c) aleator % evenimentul apari iei fe ei 3 la un zar.
Fre"ven a unui eveniment
' , unde m reprezint numrul de apari ii ( n cazul a n ncercri.
Probabilitatea unor evenimente aleatoare
n cazul unui numr n suficient de mare de e!perimente n care evenimentul ( apare de m ori,
frecven a relativ m)n poate fi socotit ca valoarea proailit ilor. Aceast valoare se
nume te proailitatea (statistic a) evenimentului ( i se noteaz $(()& .
Evenimente in"ompatibile! "ontrare
1
Evenimente in"ompatibile % evenimentele nu se produc simultan.
Evenimente "ontrare % producerea unuia nseamn nerealizarea celorlalte.
Re$ula e aunare i "ea e %nmul ire
*egula de adunare
$roailitatea reuniunii unui numr de evenimente incompatiile este egal cu suma
proailit ilor acestor evenimente+
$(( ( ( ( ... ( )'$(( ),$(( ),$(( ), $(( ),...,$(( ).
*egula de nmul ire
pentru evenimente inepenente+ $(( -)'$(()! $(-)
pentru evenimente "oni ionate + $(( -)'$(-)! $(()-)
C&mp e evenimente' C&mp Borel e evenimente
.. /ul imea S e un element a lui 0.
1. #ac dou mul imi ( i ( sunt elemente ale lui 0 atunci ( ( , ( ( sunt
elemente ale lui 0.
2. #ac mul imile ( , ( , ..., ( , ... sunt elemente ale lui 0, atunci ( ( ...( ... i
( ( ...( sunt de asemenea elemente ale lui 0.
C&mp e evenimente % condi iile . i 1
C&mp Borel e evenimente % condi iile ., 1, 2.
(i#temul e a)iome *olmo$orov
A)ioma +' -iecrui eveniment aleator ( din c"mpul de evenimente i este ata at un numr
real nenegativ $(() numit proailitatea lui (. A)ioma ,' $roailitatea evenimentului sigur
S $(S)'..
A)ioma -' #ac evenimentele ( , ( sunt incompatiile dou c"te dou, atunci $(( ( ...
( )'$(( ),$(( ),...,$(( )
A)ioma e aunare e)tin#' #ac apari ia unui eveniment ( echivalent cu apari ia unui
oarecare eveniment ( ,..., ( , ... incompatiile dou c"te dou, atunci $(()'$(( ),$(( ),...
,$(( ),...
.ariabile aleatoare i reparti ii
.ariabil aleatoare/ variaila ia valori diferite n cazul mai multor e!perimente efectuate n
acelea i condi ii.
.ariabila aleatoare i#"ret/ poate lua un numr finit de valori.
.ariabila aleatoare "ontinu/ poate lua un numr infinit de valori.
Reparti ia/ mul imea a crei elemente sunt perechile formate din valorile pe care poate s le
ia variaila i proailitatea corespunztoare. 3aloarea medie i dispersia.
2
Valoarea medie
3ariaila aleatoare 4 ce ia valorile ! i proailit ile corespunztoare p
'
3ariaila continu 4 i f(!) % densitatea de reparti ie continu
'
Valorile medii ale sumelor i produselor de variabile aleatoare
3aloarea medie a sumei a dou variaile aleatoare este egal cu suma valorilor medii a celor
dou variaile aleatoare /(5)'/(4),/(6), unde 5'4,6, tot variail aleatoare. 3aloarea
medie a produsului a dou variaile aleatoare independente este egal cu produsul valorilor
medii ale variailelor aleatoare /(5)'/(4)7/(6).
Dispersia pentru o variabil aleatoare discret
#ispersia 89 sau #(!) este o msur pentru devierea de la medie. Se o ine prin nsumarea
produselor dintre ptratul devierii de la medie (! % :) i proailitatea corespunztoare.
Dispersia pentru o variabil aleatoare continu
#ispersia 89 sau #(!) este o msur pentru devierea de la medie. Se o ine prin integrarea de
la % ; la , ; a produsului dintre ptratul aaterii de la medie (!%:) i densitatea de reparti ie
f(!).
Dispersia sumei a dou variabile aleatoare independente
#ispersia unei sume de dou variaile aleatoare independente este egal cu suma dispersiilor
celor dou variaile 8 9'8 9,8 9
Ine$alitatea lui Ceb% ev
-ie 4 o variail discret sau continu cu valorile !, valoare medie : i dispersia 89.
$roailitatea ca modulul diferen ei (!%:) s fie mai mare sau egal cu un numr oarecare <=>
este mai mic sau egal cu c"tul dintre dispersia 89 i ptratul lui <.
Le$ea numerelor mari
Enun Bernoulli
$roailitatea ca modulul diferen ei dintre frecven a relativ a evenimentului ( n cazul a n
e!perimente (n suficient de mare) i proailitatea p a evenimentului ( s fie mai mic ca <
3
pozitiv, aritrar de mic e apro!imativ egal cu unu.
.
Enun Cebev
$roailitatea ca modulul diferen ei dintre media aritmetic A a valorilor medii a n variaile
aleatoare independente (n suficient de mare) i media aritmetic a variailelor aleatoare s fie
mai mic dec"t < e apro!imativ egal cu unu. .
Repartiii
Repartiia binomial (Bernoulli)
Legea de repartiie:
Media: = np
Dispersia: = np(1-p)
Formula de reuren!:
Repartiia Poisson
(ste asemntoare cu cea inomial, deoseindu%se prin faptul c n poate fi foarte mare (n%=
;) i p foarte mic (p%=>).
Legea de repartiie:
Media: a
Dispersia: a
Formula de reuren!:
Repartiia Gauss (normal)
Densitatea de repartiie:
Media: ="
Dispersia: =a
Repartiia normal redus
#
Densitatea de repartiie:
Media: =$
Dispersia: =1
?u ajutorul sustitu iei @'(!%:))8 i se face pentru a nlesni calculele.
Funia de repartiie (integrala lui %auss)
Teoreme limit pentru sume de variabile aleatoare independente
Teorema Moivre0Lapla"e
Ande n reprezint e!perimentele, p proailitatea ca ( s apar i B'.%p proailitatea ca (
s nu apar.
%=
Teorema limit "entral
#ac variailele aleatoare independente dou c"te dou ! , ! , ..., ! au aceea i reparti ie i
dac :'/(! ) i 89'C9(! )=> atunci variaila aleatoare
urmeaz o reparti ie normal redus.
Propriet i e baz ale fun" iei probabilitate
($.) $entru orice , avem .
($1) .
($2) $entru orice , .
($D) $entru orice cu , avem .
($E) $entru orice , avem .
($F) #aca , , atunci
&
($G) $entru orice , avem
.
($H) $entru orice , avem .
($I) #aca , atunci
.
Aceasta proprietate se mai nume te principiul de includere excludere.
($.>) -ie evenimente, cu . Atunci+
.
$ropriet ile de mai sus reprezint formule uzitate in calculul
proailit ilor pe un c"mp finit de evenimente. $roprietatea ($I) reprezint
formula de calcul de aza pentru aplica iile cazurilor finite.
Propriet i ale probabilit ii pe un 10"&mp
este convergent ( ), atunci
.
($.D) In general, . n plus, daca JK, L, PM este un 8%
c"mp, avem urmtoarele propriet i+
($..) $entru orice sir de evenimente cu (descendent),
avem . $entru orice sir de evenimente cu
(ascendent), avem .
'
($.1) $entru orice sir de evenimente , avem
.
($.2) #aca irul de evenimente Avem egalitate numai daca evenimentele sunt
disjuncte (incompatiile) doua cate doua.
Evenimente inepenente' Probabilit i "oni ionate
S consideram e!perimentul care consta in aruncarea a doua monezi si fie
evenimentele+ A N ob inem stema pe prima moneda si B N ob inem stema pe cea
de-a doua moneda. In acest caz, realizarea evenimentului A si proailitatea sa
nu depind de realizarea evenimentului B si reciproc. Spunem in acest caz ca
evenimentele A si B sunt independente.
#efini ie + (venimentele A si B din c"mpul de proailitate JK, L, PM se numesc
P-independente daca .
Exemplu+ In e!emplul anterior al e!perimentului de aruncare a doua
monezi, avem+ P(A si B) ' P(A) ! P(B) ' (.)1) ! (.)1) ' .)D.
Sa consideram o urna care con ine D ile ale si 2 ile negre. #oua
persoane e!trag fiecare cate o ila din urna. -ie evenimentele A N prima
persoana extrage o bila alba si B N a doua persoana extrage o bila alba.
$roailitatea evenimentului B in asenta informa iilor asupra lui A este D)G.
#aca evenimentul A s%a realizat, proailitatea evenimentului B este .)1, astfel
evenimentul B depinde de evenimentul A, deci cele doua evenimente nu sunt
independente. (ste natural sa numim proailitatea evenimentului B ca fiind
condi ionat de evenimentul A si o notam P(BOA).
#efini ie + -ie JK, L, PM un 8%c"mp de proailitate si cu .
Pumim probabilitate a eenimentului A condi ionat! de eenimentul B , raportul
.
Formula probabilit ii totale' Teorema lui Ba2er
#efini ie + Pumim sistem complet de eenimente o familie finita sau numrail
de evenimente , cu pentru orice , si
.
An sistem complet de evenimente este deci o parti ie a mul imii rezultatelor
posiile K.
(
Exemplu+ In e!perimentul de aruncare al zarului, sistemul J., 1, 2M, JD,
EM, JFM este un sistem complet de evenimente, in timp ce J., 1, 2M, J2, D, EM,
JFM nu este, deoarece primele doua evenimente nu sunt disjuncte.
Teorema (formula proailit ii totale)+ -ie un sistem complet de
evenimente, cu . $entru orice , avem
.
Formula lui Ba2er (teorema ipotezelor)+
-ie un sistem complet de evenimente. $roailit ile acestor
evenimente (ipoteze) sunt date nainte de efectuarea unui e!periment.
(!perimentul efectuat realizeaz un alt eveniment A. Atunci,
, pentru orice .
se numesc probabilit! i marginale, iar si se numesc
probabilit! i condi ionale .
Qeorema lui 0aRer este un rezultat important al teoriei proailit ilor,
care face legtura intre proailit ile condi ional si marginala a doua
evenimente aleatoare A si B. In unele interpretri ale proailit ii, teorema lui
0aRer ne arata cum sa ne actualizam sau revizuim gradul de ncredere n lumina
unor noi evidente.
E)er"i ii apli"ative
+) #etermina i proailitatea o inerii unui multiplu de 1 la aruncarea unui zar.
"olu ie + Pumrul rezultatelor favoraile evenimentului cerut este 2 (acestea sunt+ J1M,
JDM, JFM). Pumrul rezultatelor egal posiile este F, deci proailitatea este 2)F ' .)1 ' E>S.
,) IntrNun cos sunt 2 perechi de osete de culori diferite. Se e!trag la nt"mplare 1 osete.
?are este proailitatea o inerii unei perechi de osete de aceea i culoareT
"olu ie + Pumrul cazurilor egal posiile este numrul tuturor comina iilor de 1
osete, adic ?(F, 1) ' .E. Pumrul cazurilor favoraile este 2, deoarece avem 2 perechi de
osete care au aceea i culoare. $roailitatea este deci 2).E ' .)E ' 1>S.
-) U urna con ine D ile ale si F ile negre. Se e!trag simultan 1 ile. Se cere proailitatea
evenimentelor+ a) A+ e!tragerea a 1 ile ale& ) B+ e!tragerea a 1 ile negre& c) #+
e!tragerea a 1 ile de aceea i culoare.
"olu ie + Pumrul cazurilor posiile este ?(.>, 1).
)
a) Pumrul cazurilor favoraile evenimentului A este ?(D, 1), deci
.
) Similar, .
c) Avem . (venimentele A si B sunt incompatiile,
deci .
3) Se arunca 1 zaruri, unul ro u si unul alastru. -ie evenimentele+ A+ apari ia pe zarul ro u a
unui numr mai mic dec"t D& B+ apari ia pe zarul alastru a unui numr mai mic dec"t 2. Se
cere P(A sau B).
"olu ie + ?azurile favoraile lui A sunt J.M, J1M i J2M, deci P(A) ' 2)F. ?azurile
favoraile lui B sunt J.M si J1M, deci P(B) ' 1)F. ?azurile favoraile lui A si B corespund
perechilor ordonate (., .), (., 1), (1, .), (1, 1), (2, .), (2, 1), in numr de F, intr%un c"mp de
proailitate in care numrul cazurilor egal posiile este F x F ' 2F. Avem deci P(A si B) '
F)2F. $roailitatea ceruta este
.
4) Va un joc de 0lacW jacW, calcula i proailitatea ca un juctor s o in un total de 1> de
puncte din primele 1 c"rti (in ipoteza ca nu e!ista alte cr i vizualizate si se joaca cu un
pachet de E1 de c"rti.
"olu ie$ 3ariantele care totalizeaz 1> de puncte sunt de tipul A , I sau .> , .> (ca
valoare N deci orice comina ie de 1 cr i dintre .>, %, &, '). Avem .F variante A , I (D a i
si D nouari) si ?(.F, 1) ' .1> variante .> , .> (toate comina iile de 1 din .F cr i cu
valoarea .>). Pumrul tuturor variantelor posiile de distriu ie a doua cr i este ?(E1, 1) '
.21F. $roailitatea este P ' (.F , .1>)).21F ' FH)FF2.
5) Avem 1 urne, prima con in"nd 2 ile ale si D negre, iar a doua 2 ile ale si E negre.
#intr%o urna aleasa la nt"mplare se e!trage o ila. Sa se gseasc proailitatea ca ila
e!trasa sa fie ala.
"olu ie + Potam evenimentele+ A N prima urna este cea aleasa& B N a doua urna este cea
aleasa& # N ila e!trasa este ala. A si B reprezint un sistem complet de evenimente, iar P(A)
' P(B) ' .)1. Avem P(#OA) ' 2)G si P(#OB) ' 2)H. ?onform formulei proailit ii totale,
avem+ P(#) ' P(A)P(#OA) , P(B)P(#OB) ' (.)1) x (2)G) , (.)1) x (2)H) ' DE)..1 ' >.D>.GH.
6) Avem un pachet de 21 cr i, con in"nd cr ile de la G in sus. ?are este proailitatea de a
e!trage din pachet cinci cr i care sa con in cel pu in o damaT
"olu ie + Pot"nd cu A evenimentul de msurat cele 5 c!r i extrase con in cel pu in un
&, vom calcula proailitatea evenimentului contrar N cele E cr i e!trase nu con in
niciun & ( (venimentele elementare egal posiile sunt apari ia comina iilor de E cr i din
cele 21, in numr de ?(21, E). ?omina iile favoraile evenimentului sunt de forma
*
(x)*t), cu x, ), *, t, lu"nd ca valori orice carte, mai pu in cele D cr i &. (le sunt in numr
de ?(21 N D, E) ' ?(1H, E). Atunci, avem+
.
1$