1. De ce?

Bncile se confrunt, n cadrul

economiei globalizate a noului nceput de
mileniu, cu numeroase provocri,
ndeosebi cu concurena sporit i
pericolul diminurii cotei de pia, context
n care se impun noi ci de aciune. Mai
semnificative considerm a fi:
necesitatea abandonrii stilului
de management reactiv i adoptrii unui
stil proactiv, care anticipeaz schimbrile
i este inovativ
preocuparea pentru dezvoltarea
de noi produse i servicii
atitudinea pozitiv pentru studii i
cercetare i imperativul constituirii unei
baze de date cuprinztoare
efortul financiar susinut pentru a
ine pasul cu evoluia tehnologiilor i
informaticii
pregtirea personalului n spiritul
eticii, culturii corporatiste i
profesionalismului.
!ei, la o prim vedere, mai puin
profund, crearea unei piee a
capitalurilor, funcion"nd n condiii
concuren i n afara restriciilor i
constr"ngerilor, este considerat
aproape unanim ca fiind soluia optim
pentru reducerea costurilor de finanare,
pentru mai buna alocare a capitalurilor
ntre ri i sectoare de activitate i calea
pentru creterea mai rapid a economiei
mondiale, se impune realizarea unei
abordri mai nuanate a problemei, cu
luarea n considerare, pe l"ng
avanta#ele i oportunitile generate, i a
factorilor cu impact negativ asupra
sistemului financiar$bancar.
%stfel, nu trebuie omis c
fenomenul denumit generic &globalizare'
a generat, mai ales, oportuniti de
profituri sporite i deschiderea de noi
piee poteniale ndeosebi pentru marile
instituii financiar$bancare internaionale,
singurele n msur s accead la noile
instrumente i ntr$o mai mic msur
pentru multitudinea de bnci mici i
mi#locii, care alctuiesc practic reeaua
de credit n cele mai multe economii
naionale. (n plus, accesul la noile canale
de alocare a fondurilor este neuniform,
preferenial fiind deschis n principal
rilor dezvoltate, unde se concentreaz
cea mai mare parte a resurselor
financiare.
)otodat, interconectarea siste$
melor bancare ale diverselor ri ntr$o
reea dens de comunicaii i
dependene reciproce creeaz premisele
creterii operativitii bncilor,
generalizrii exigenelor i tehnologiilor
informaionale, ca factor determinant al
mbuntirii competitivitii i calitii
produselor i serviciilor oferite, dar d n
acelai timp posibilitatea transmiterii n
lan cu rapiditate, a unor fenomene
nocive precum speculaiile, crizele
financiar$bancare sau criminalitatea
economic transnaional. *ropagarea
informaiilor referitoare, de pild la ratele
dob"nzii sau la cursurile de schimb,
practicate n orice punct al planetei, se
face instantaneu prin intermediul
mi#loacelor moderne de comunicare,
fiecare pia fiind influenat de informaii
comune tuturor pieelor. (n acest context,
MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE VERSUS
BASEL II
Prof. univ. dr. Mrin OPRI!ESCU
A"i"#. univ. dr. On BERCEANU
Ec. dr. G$eor%$e BIR&U
22 Finane Provocrile viitorului
rile cu sisteme bancare mai puin
consolidate sau chiar bncile mai slabe,
privite individual, pot constitui adevrate
inte pentru speculaiile internaionale,
fiind ameninate de spectrul falimentului.
+a rspuns firesc la aceast
situaie de fapt, comunitatea bancar
internaional a instituit prin +omitetul de
,upraveghere Bancar de la Basel, un
for metodologic menit s asigure
consolidarea sistemelor naionale de
supraveghere bancar i mobilizarea
rilor pentru cooperare n cadrul unui
sistem unitar de supraveghere bancar
pe plan mondial. +hiar dac iniial au fost
elaborate proiecte doar pentru bncile
active din marile centre financiare ale
lumii, standardele de gestionare a
riscurilor au fost ulterior adoptate n peste
-./ de ri. %cesta este un exemplu de
reglementare bazat exclusiv pe consens
internaional care s$a transformat treptat
ntr$o regul cu vocaie universal. %v"nd
n vedere multiplicarea i amplificarea
radical a riscurilor, +omitetul de la Basel
a hotr"t c este necesar o revizuire
substanial a prevederilor %cordului din
-011, cunoscut, at"t n teroia c"t i n
practica bancar, sub denumirea de
Basel 2. (n fapt, pe acest fundal a avut loc
geneza %cordului Basel 22 menit n opinia
celor care i$au g"ndit arhitectura, s
induc mutaii profunde n modelele de
gestiune a riscurilor bancare. 3iresc,
asupra acestor mutaii, ndeosebi asupra
ad"ncimii lor, ncercm s ne aplecm i
noi privirea.
'. Ar$i#ec#ur Acordu(ui B"e( II
(n viziunea celor care l$au elaborat,
%cordul Basel 22 trebuie s asigure
premisele evalurii i dimensionrii
capitalului minim al instituiilor bancare n
funcie de elementele cheie ale riscurilor
aferente activitii desfurate. *rin
elementele sale structurale, acesta
permite bncilor adoptarea abordrilor ce
se potrivesc cel mai bine nivelului lor de
complexitate i risc, de la modelele
simple la cele avansate de cuantificare a
riscurilor, n scopul stabilirii nivelului
adecvat al capitalului. *e l"ng pilonul
avut n vedere n cadrul %cordului Basel
2, referitor la cerinele privind capitalul
minim, prin noua arhitectur se au n
vedere doi piloni suplimentari care, n
principiu, ar trebui s constituie suportul,
pe de o parte, a unui proces sporit de
analiz i supraveghere prudenial, iar,
pe de alt parte, al promovrii unei mai
eficiente discipline de pia. 4xpresia
analitic a ecuaiei prin care noii piloni
sunt integrai este:
5da 6 +
t
78%
prc
9 %
prp
9 *
pro
: ; 1<
unde:
5da = gradul de adecvare a
capitalului
+t = capitalul total
%
prc
= active ponderate n funcie
de riscul de credit

%
prp
= active ponderate n funcie
de riscul de pia
*
pro
= pierderi poteniale din riscul
operaional.
(n realitate, prin prevederile sale,
%cordul Basel 22 nu modific cerinele prin
adecvarea capitalului, ci doar
mbuntete modelele de evaluare a
riscurilor. %stfel, pentru cuantificarea
fiecrui risc recomand mai multe
variante i anume:
pentru riscul de credit:
abordarea standardizat i abordarea pe
sistemul intern de rating al bncii.
Abordarea standardizat presupune
ponderarea activelor bancare pe baza
evalurilor ageniilor externe de rating,
criteriile de acceptare a evalurii
creditelor cuprinz"nd aspecte legate de
credibilitate, independen, transparen
i recunoatere internaional.
+oeficienii de risc de credit individual
depind de categoria mprumutatului i
sunt redefinii n funcie de rating$ul
acordat de o agenie specializat.
Rating-ul intern poate, la r"ndul su, s
fie utilizat n dou versiuni. Abordarea
fundamental estimeaz probabilitatea
de nerambursare a fiecrui debitor i
calculeaz pierderea probabil total ca
Anul V, Nr.5/2006 23
o cheltuial de de capital pe baza unei
ponderi de risc. Abordarea avansat, mai
complex, consider c o banc cu un
proces de adecvare a capitalului suficient
de dezvoltat poate oferi alte informaii
necesare dec"t cele furnizate de
autoritatea monetar pentru estimarea
probabilitii de nerambursare a
creditelor. %mbele versiuni au la baz
coeficieni de risc mult mai avansai
dec"t cei folosii n abordarea standard
pentru riscul de pia:
abordarea standardizat, pe baza unor
modele stabilite de autoritatea de
supraveghere i abordarea pe baza
modelelor interne. %sigurarea disciplinei
de pia constituie, n intenia celor care
au proiectat %cordul Basel 22, fundalul
care ar trebui s determine bncile s$i
conduc activitile eficient prin informaii
credibile i oportune, care s permit
operatorilor pe pia s realizeze evaluri
ale riscurilor bine fundamentate, inclusiv
evaluarea adecvrii capitalului deinut
drept tampon mpotriva pierderilor i a
expunerilor la risc
pentru riscul operaional:
abordarea standard i abordarea bazat
pe estimrile interne ale bncilor. %cordul
prevede trei abordri cu grad de
complexitate cresctor, care au la baz
determinarea unei anumite cote de
capital pentru acoperirea riscului, cot ce
se poate calcula astfel:
- ntr$o prim abordare, se
stabilete un indicator de baz, la care se
aplic un anumit procent reglementat de
autoritatea de supraveghere
- ntr$o a doua abordare,
activitatea bncii se divizeaz pe domenii
de afaceri, pentru care se stabilete c"te
un indicator de baz la care se aplic
anumite procente reglementate de
autoritatea de supraveghere
- n fine, ntr$o a treia abordare,
bncile pot folosi sisteme interne de
evaluare a riscului operaional, care
necesit ns validare din partea
autoritii de supraveghere.
4valuarea, oric"t de sumar, a
arhitecturii %cordului Basel 22, ofer
suficiente argumente care ne determin
s afirmm c, prin efectele pe care le
induce n activitatea bancar, se vrea a fi
temelia cristalizrii unei &noi filosofii& a
gestiunii riscurilor care i pun pecetea pe
evoluia unui domeniu at"t de volatil. *rin
resorturile sale, %cordul Basel 22 pune n
micare nu numai aciuni de resuscitare
a modelelor de gestionare a riscurilor
avute n vedere de creatorii %cordului
Basel 2, ci, mai ales, msuri ce vizeaz
conceperea unor noi medele, capabile s
permit contracararea efectelor induse n
activitatea bancar de noile provocri.
*oate, tocmai de aceea, implementarea
sa a generat at"tea controverse n sfera
doctrinei i practicii bancare. %mploarea
i mai ales cuantificarea efectelor induse
n viaa bancar de aplicarea acestor
modele ne$au incitat s ncercm
decodificarea lor.
). I*+c#u( i*+(e*en#,rii Acordu(ui
B"e( II -n UE
%cordul Basel 22, prin prevederile
sale, vizeaz, ntr$o prim faz, bncile
cu activitate internaional, urmrind
extinderea aplicrii principiilor sale i la
celelalte verigi ale sistemului. !e aceea,
mi se pare firesc ca primele intenii de
cuantificare a efectelor implementrii s
aparin organismelor decizionale ale
>4, n rile membre %cordul fiind n curs
de implementare i av"nd scadena n
anii ?//@ i ?//1. ,cenariile elaborate
at"t de experi proprii, c"t i de instituii
specializate
-
, concretizate ntr$un &bilan
al schimburilor', relev c modificrile
ateptate vor afecta ndeosebi structura
capitalului, profitabilitatea, comporta$
mentul bncilor i, nu n ultimul r"nd,
economia rilor membre ale >4 n
ansamblul su.
4valurile proprii converg asupra
faptului c bilanurile a @/// de bnci din
>4 vor fi afectate. %ltfel spus, capitalurile
acestora s$ar putea diminua cu -// de
milioane de euro, respectiv cu A<
?
.
1
Vezi Richard Barfield, The Nature of Risk:
Deep impact Basel in the uropean !nion,
Balance "heet, Vol#$%%, No#&, 2''(, p#32)3*
2
+ucrarea citat,, p#3(
2( Finane Provocrile viitorului
5estion"ndu$i mai bine riscurile bncile
vor avea nevoie de mai puin capital, n
condiiile unui mediu ambiant.
(n contextul menionat apare
ntrebarea: exist posibilitatea ca
profiturile bncilor s fie mai mari dec"t
costurile de implementare ale %cordului
Basel 22B %supra acestei dileme ne oprim
n r"ndurile urmtoare, analiznd opiniile
experilor independeni, pe care le
regsim ntr$un studiu elaborat de
*riceCaterhouse+oopers. %a cum am
mai amintit acetia ncearc cuantificarea
impactului ntr$o manier mai nuanat.
%stfel, asupra modificrilor
ateptate n structura capitalului i vor
pune amprenta at"t factori endogeni,
specifici fiecrei ri membre a >4, c"t i
factori exogeni, a cror genez este
determinat de provocrile integrrii i,
mai ales, globalizrii. 2ntensitatea de
manifestare a acestora din urm
constituie, de fapt, fundalul pentru
evaluarea impactului:
modificrile vor cunoate
diferenieri semnificative n cadrul rilor
membre 8vezi figura - i ?:
diminurile de capital pentru
riscul de credit i ma#orrile de capital
pentru riscul operaional se vor afirma ca
trsturi comune
impactul va fi resimit diferit de
bncile mari, respectiv de cele mici:
&+ontrar opiniei generale conform creia
bncile mari vor avea parte de diminuri
mai mari dec"t bncile mici, analiza
efectuat de *riceCaterhouse+oopers
demonstreaz c grupul al doilea ar
trebui s aib mai multe c"tiguri dec"t
cele din primul 8vezi tabelul nr.-:. Da nivel
global, cele mai mari c"tiguri se
regsesc la grupul al doilea, cel al
bncilor care adopt abordarea pe
modele interne.
)abelul -
Impactul asupra bncilor din grupul 1 i 2

Modificarea de capital
8<:
Modificarea de capital
8mld.euro:
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 1 Grupa 2 Total
,tandard ? ? / @ @
Eating intern
8abordarea de baz: $? $-A $-- $A. $FG
Eating intern
8abordarea avansat: $. $.G $-/ $?. $..
)otal $. $0 $?- $F0 $0/
3igura -
Modificarea ateptat n nivelul capitalului ! riscul de credit i riscul opera"ional
Aus tria B elgia F ran.a Germania Grec ia Olanda P o rtugalia S pania UK
$./<
$?A<
$?/<
$-A<
$-/<
$A<
/<
A<
-/<
-A<
Eiscul operaional H )otal
Anul V, Nr.5/2006 2&
3igura ?
Modificarea ateptat n nivelul capitalului total
Aus tria B elgia F ran.a Germania Grec ia Olanda P o rtugalia S pania UK
$./,//<
$?A,//<
$?/,//<
$-A,//<
$-/,//<
$A,//<
/,//<
A,//<
-/,//<
3iresc, impactul %cordului Basel 22
este resimit n mod difereniat de rile
membre ale >4. Iimeni nu poate
contesta c dimensiunea pie"elor
bancare i gradul de concentrare a
acestora difer de la o ar la alta. !e
asemenea, corelaia puternic dintre
aceti parametri i intensitatea
implementrii %cordului. 8vezi figura .:.
3igura .
#ie"ele bancare din $% ! diferen"e ma&ore la nivelul statelor din $%1'
3inlanda
Jlanda
Belgia
,uedia
%nglia
2rlanda
!anemarca
5recia
*ortugalia
,pania
2talia
3rana
%ustria
5ermania
>nul dintre obiectivele cele mai
importante ale implementrii %cordului
Basel 22 a fost acela de a spori atenia
bncilor asupra mbunt"irii
managementului riscurilor, respectiv
asupra comportamentului acestora( !e o
abordare a senzitivitii la riscul pieei cu
privire la alocarea capitalului, indiferent
de abordarea specific utilizat de
fiecare banc sau firm de investiii, este
posibil s beneficieze sistemul n
ansamblul su.
4ste notoriu de#a cum mediul
bancar dezvolt un limba# comun al
riscului pe care moderatorii, ageniile de
rating i cei care stabilesc standardele l$
au acceptat de la nceput. )itulatura
noului cadru &+onvergena internaional
a evalurii capitalului i a standardelor de
capital' vorbete de la sine despre
schimbrile intervenite n activitatea
bancar, schimbri n care Ioul %cord de
la Basel este at"t parte c"t i stimulator.
(n bncile mari, rolul ofierului de risc a
2- Finane Provocrile viitorului
devenit tot mai important, bugetele
prevzute pentru managementul
riscurilor tot mai mari. *entru cele mici,
mai puin avansate, %cordul Basel 22
reprezint o oportunitate de a se pune la
curent cu ultimele metode i tehnici
aprute i promovate de practica
bancar.
*entru toate bncile relaia
acestora cu moderatorii este pe cale s
se schimbe pe msur ce impactul indus
de implementarea pilonilor ? i . devine
tot mai evident. !ac acesta genereaz
costuri suplimentare, cel determinat de
gestionarea pilonului - genereaz
diminuri ale capitalului i, implicit,
profituri suplimentare. (ntrebarea care se
pune este cum va fi afectat
comportamentul bncilor. Kor reine
acestea profitul pentru ele nseiB Kor
beneficia clienii de preuri mai miciB
2mpactul va diferi de la o ar la altaB
4xplorrile mai recente
.
estimeaz c impactul nu se propag n
mod direct i variaz de la o pia la alta.
Du"nd n considerare printre ali factori
profitabilitatea bancar, concurena,
competitivitatea pe pia, solicitrile
clienilor, influena bncilor cooperatiste,
experii ageniei amintite au a#uns la
urmtoarele concluzii:
pe o pia competitiv sau pe
una unde bncile cooperatiste dein o
pondere semnficativ, clienii vor avea,
cel mai probabil, de c"tigat din
diminurile de capital
pe o pia pe care cererea este
puternic, profiturile pot s treac la
clieni pe msur ce bncile i nou$veniii
pe pia sunt n competiie pe noi cote
impactul asupra 2MM$urilor
poate fi unul semnificativ, exist"nd
posibilitatea ca mprumuturile acordate
acestora s cunoasc un trend
descendent. Bnci din ri precum
5ermania au nt"mpinat dificulti pe
piaa 2MM$urilor i au nregistrat pierderi.
) ntrebare c*eie este aceea dac
modificrile n structura capitalului,
generate de Basel 22, vor susine procesul
de formare a preurilor. Iu trebuie omis
3
+ucrarea citat,, p#3-
c, adeseori, deciziile de pre sunt
influenate de o multitudine de factori,
care pot diminua rolul atribuit capitalului.
!ezvoltarea modelelor de
evaluare a capitalului a permis bncilor
s determine preul riscului cu mai mare
acuratee. )otui, chiar i atunci c"nd
modelele de evaluare a capitalului sunt
utilizate ca i instrumente fundamentare
a deciziilor de pre, acestea nu sunt
abordate mecanic: deciziile de pre
pentru un anumit produs sau client
depind de situaia n care banca este fie
cea care pltete preul, fie cea care
fixeaz preul, ca i de considerentele
privind sistemul de relaii. %nalizele
efectuate relev c modificrile n
structura capitalului impuse de Basel 22
vor conduce la modificri
corespunztoare n nivelul preurilor.
%cest lucru se datoreaz faptului c,
chiar dac o banc este un utilizator
sofisticat de capital, gradul de adecvare a
acestuia va constitui nc o constr"ngere.
Adeseori, sunt contestate funciile
atribuite dimensiunii capitalului i
managementului riscurilor n instituiile
bancare avansate ca factori determinani
ai &fuziunilor de activiti'
G
. Iu trebuie
omis ns, &c adecvarea capitalului n
funcie de risc este un argument n plus
n spri#inul ideii, potrivit creia, bncile au
nevoie de elemente noi n
fundamantarea deciziilor de alocare a
capitalului. !e aceea, este posibil ca
bncile mici s se implice n achiziia
altor bnci mici pentru a beneficia de
economiile de scar n ceea ce privete
sistemul de date i informaii.
4stimarea impactului implementrii
%cordului Basel 22 aupra mediului bancar
ar fi, n opinia noastr, incomplet, fr
sens, dac nu ar constitui suportul
cuantificrii efectului agregat indus
asupra economiilor rilor membre ale
>4. ,esiz"nd acest aspect, experii
independeni , utiliz"nd modelul I254M,
au ncercat o evaluare a aplicrii
%cordului asupra *2B, eforturile lor
concretiz"ndu$se n urmtoarele
concluzii:
(
+ucrarea citat,, p#3*
Anul V, Nr.5/2006 2*
diminuarea cu A< a capitalului
bancar, n cadrul pilonului -, va conduce
la o potenial cretere de /,-< din *2B$
ul rilor membre, cu implicaii ma#ore n
3rana i %nglia
creterile mai semnificative ale
*2B vor fi obinute n acele situaii n care
orice diminuare de capital va conduce la
un cost mai sczut al mprumuturilor
acordate corporaiilor i 2MM$urilor
necesitatea implementrii
graduale a pilonilor ? i ..
>n singur lucru este cert n opinia
lor: presiunea tot mai puternic a
bncilor, care investind foarte mult n
sistemele de management a riscurilor
doresc s fie recompensate cu
diminurile de capital promise.
/. Si"#e*u( 0ncr ro*1ne"c -nco#ro?

+onsolidarea bncilor rom"neti n
spiritul tratatului Basel 22 reprezint o
condiie sine Lua non a integrrii n
comunitatea bancar european i a
participrii la globalizarea activitii
bancare, ce poate avea loc numai n
condiiile promovrii unui management
performant. (ntr$o asemenea viziune,
Banca Iaional a Eom"niei, n calitatea
sa de arhitect al managementului
activitii bancare i$a fixat urmtoarele
obiective privind implementarea noului
%cord
A
:
transpunerea n legislaia
primar i secundar a noilor cerine
prudeniale
dezvoltarea mi#loacelor de supra$
veghere prudenial adecvate noului
context
dezvoltarea sistemelor de
management al riscurilor la nivelul
instituiilor de credit.
,trategia elaborat i aciunile
ntreprinse pentru realizarea acesteia,
viz"nd, ndeosebi, aspectele calitative ale
&
.# /eor0escu, Stadiul pregtirii pentru
aplicarea reglementrilor Basel II n
sistemul bancar romnesc, .%N1D%2,
1ana0ementul riscului 3n perspecti4a Basel
%%, di5ia a %%%)a
procesului de supraveghere, ar trebui s
se concretizeze, n opinia noastr, n cel
puin urmtoarele:
adaptarea la noile realiti a
normelor privind autorizarea bancar
pentru a spori certitudinea c noii
operatori pe pia vor fi stabili, c
acionarii i echipele lor manageriale sunt
calificate pentru rolurile lor, c au o bun
reputaie i c structura grupurilor n care
se vor integra nu vor afecta calitatea
activitii de supraveghere exercitat de
banca central
mbuntirea guvernanei
corporatiste a bncilor, prin
perfecionarea controlului asupra
acionarilor, a metodelor utilizate de
autoritatea de supraveghere i, nu n
ultimul r"nd, a reglementrilor privind
combaterea fenomenului de splare a
banilor
armonizarea reglementrilor
privind riscul de insolvabilitate cu
prevederile Basel 22. (n consecin,
bncile vor trebui ncura#ate s$i
dezvolte modele de rating intern. !e
asemenea, banca central va trebui s$i
pregteasc personalul pentru a fi n
msur s testeze modelele agreate
evaluarea i armonizarea cu
exigenele comunitare a reglementrilor
privind expunerile mari i expunerile fa
de persoanele aflate n relaii speciale cu
bncile
mbuntirea normelor privind
participaiile de capital, n scopul
asimilrii experienei bncilor comunitare,
a precizrii mai riguroase a limitelor
aplicabile participaiilor de capital ale
bncilor i a crerii cadrului #uridic
necesar aplicrii acestora pe baz
consolidat
generalizarea supravegherii pe o
baz consolidat, astfel nc"t s fie
create premisele pentru evaluarea
riscurilor la care este supus o instituie
bancar a unui grup. (n acest sens,
considerm necesar includerea n sfera
de consolidare nu numai a grupurilor
bancare, ci i a grupurilor formate din alte
entiti, cum ar fi companiile financiare i
cele mixte
26 Finane Provocrile viitorului
sporirea independenei autoritii
de supraveghere, respectiv a bcnii
centrale, n vederea apropierii de
nivelurile nregistrate n r"ndul bncilor
comunitare
perfecionarea sistemului de
rating bancar i avertizare timpurie =
+%%M*D = prin introducerea unor noi
criterii, capabile s asigure o mai mare
acuratee evalurilor
remodelarea sistemului de
supraveghere Mon site' prin adoptarea
metodologiei +%M4D, i deplasarea
centrului de greutate pe gestiunea
riscurilor
o mai bun monitorizare a pieei
bancare prin ntrirea disciplinei. Iu
trebuie negli#at unul din adevrurile
eseniale ale economiei concureniale i
anume c piaa include mecanisme care
pot recompensa performanele i
sanciona comportamentul imprudent al
bncilor. )ocmai de aceea, autoritile
trebuie s ntreasc disciplina de pia
prin msuri care s sporeasc numrul
persoanelor care monitorizeaz bncile,
precum i stimulentele necesare
ncura#rii unui comportament adecvat.
)otodat trebuie s promoveze disciplina
de pia nu ca o alternativ la
supraveghere, ci ca un complement al
acesteia.
,chimbrile ateptate vor genera,
fr ndoial, mutaii profunde n
arhitectura pieei bancare rom"neti i,
firesc, compatibilizarea sistemului bancar
naional cu sistemele specifice statelor
membre ale >4. !ilema care apare,
aceeai ca i n cazul bncilor
comunitare, este: sunt suficient de
puternice bncile rom"neti nc"t s$i
acopere costurile de implementare din
profiturile realizateB 3iresc, este greu de
formulat un rspuns riguros n lipsa unor
cercetri riguroase, de genul celor
aminitite n prima parte a lucrrii de fa.
)otui, av"nd n vedere evoluia
indicatorilor ce definesc starea sistemului
nostru bancar
F
, credem c bncile
noastre au parcurs pai semnificativi n
direcia apropierii de restriciile impuse de
Basel 22. +redem, ns, c paii urmtori,
dei poate mai puini, vor avea prin
ncrctura lor un grad mai nalt de
dificultate, grad amplificat dup prerea
noastr i de costurile aferente.
%bordri viitoare
@
ne vor permite
s evalum impactul lor asupra
comportamentului i profitabilitii
nregistrate de instituiile de credit
rom"neti.
-
Banca Na5ional, a Rom7niei, Romanian
Banking System 2005, p#82
*
29ord,ri posi9ile 3n cadrul temei de
cercetare :1ana0ementul riscurilor 9ancare
3n Rom7nia din perspecti4a inte0r,rii 3n
comunitatea 9ancar, european,;, contractat,
cu <N<"%" 3n anul 2''&#
Anul V, Nr.5/2006 28