- decembrie 2013 -

Cuprins
1. Introducere ..................................................................................................................................................2
2. Modelul econometric unifactorial ...............................................................................................................3
a) Grafic si legatura dintre variabile. ............................................................................................................3
b) Estimarea parametrilor si interpretarea rezultatelor ..............................................................................4
c) Testarea semnificatiei statistice si determinarea intervalelor de incredere 95% pentru acestia ...........4
d) Testarea validitatii modelului de regresie ...............................................................................................5
e) Testarea ipotezelor clasice ale modelului de regresie .............................................................................6
f) Previziunea valorii variabilei dependente Y daca variabila X creste cu 10% fata de cea mai mare
valoare inregistrata ..........................................................................................................................................8
Modelul multifactorial .........................................................................................................................................9
Concluzii ............................................................................................................................................................ 10


- decembrie 2013 -
1. Introducere
Datele prezentate alturi fac parte dintr-o cercetare de marketing
a unor firme care produc aparaturi electrice. Aceste date sunt
valabile pentru anul 2012. Eantionul este de 30 de firme studiate.
Am ales variabila explicat ca fiind productivitatea firmei X n anul
2012, iar ca variabile explicative avem numrul de angajai al
firmei respective ct i valoarea capitalului fix.
Datele:
Productivitatea(Yprod): exprimata n mil RON;
Valoarea capitalului fix (Kfix): exprimata in mil RON;
Nr. Angajati (NrAng);












- decembrie 2013 -
2. Modelul econometric unifactorial
Modelul are ca variabil explicata Productivitatea(Yprod) i variabila explicativ Numarul de angajati
(NrAng).
Yprod=a+b*NrAng+e

a) Grafic i legatura dintre variabile.












Graficul arat o legatur direct i destul de puternic ntre cele 2 variabile. Numrul angajailor
influeneaz n acelai sens productivitatea total a firmei. Astfel, numrul de angajai i productivitatea
variaz n acelai sens att pentru cretere ct i pentru descretere.

- decembrie 2013 -
b) Estimarea parametrilor i interpretarea rezultatelor


Ecuaia dreptei de regresie va fi : y
t
= 7,032 + 0.69700*x1 +e.
Putem interpreta n felul urmtor: dac numrul angajailor crete cu o unitate, atunci
productivitatea va crete cu 0.69700.

c) Testarea semnificaiei statistice i determinarea intervalelor de ncredere 95%
pentru parametrul pant

Testul Student:
Formulam ipoteza nul: H
0
: b = 0
cu ipoteza alternativ: H
1
: b 0.

Dac t
calculat
> t
critic
=> atunci respingem ipoteza nul H
0
Cum 5.61 >2.045=> parametrul b este semnificativ statistic.

R
2
reprezint raportul de determinatie i ne indic influena factorilor semnificativi. n cazul datelor
privind firmele alese, valoarea acestuia este de 0,529, acest lucru nsemnand ca 52.9% din variaia
productivitii este explicat prin intermediul variaiei celor dou variabile exogene din modelul ales. Restul
pn la 100% se datoreaz unor factori aleatori.


- decembrie 2013 -
Intervale de ncredere pentru a i b apar n outpul ANOVA realizat cu ajutorul EXCEL:

Putem afirma cu o probalitate de 95% c parametrii se situeaza n urmtoarele intervale:

a [-7.904; 21.968]
b [0.3870; 0.832]

Ele se mai pot calcula i cu ajutorul formulei pentru intervalul de ncredere:
a- t
/2 *
SE(a) <= a <= a+ t
/2 *
SE(a)
b- t
/2 *
SE(b) <= b <= b+ t
/2 *
SE(b)

d) Testarea validitatii modelului de regresie

H
0
: Modelul nu este valid statistic
H
1
: Modelul este valid statistic
Testarea validitii modelului se poate realiza comparnd valoarea lui Significance F din tabelul
ANOVA din Excel cu 0.05.
0.000000735799<0.05 => Se respinge H
0
si se accepta H
1
, rezulta ca modelul este valid statistic.


SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.727456533
R Square 0.529193008
Adjusted R Square 0.512378472
Standard Error 13.12604052
Observations 30
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 5422.464354 5422.464 31.47235378 5.25E-06
Residual 28 4824.202313 172.2929
Total 29 10246.66667
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 7.032040017 7.291772132 0.96438 0.343111148 -7.90448 21.96855813
X Variable 10.609699526 0.108680404 5.610023 5.25274E-06 0.387078 0.832321243
- decembrie 2013 -
e) Testarea ipotezelor clasice ale modelului de regresie
I) Testarea heteroscedasticitatii folosind testul White

Ipoteza de homoscedasticitate, numit i variaia egal a reziduurilor
t
, presupune c variaia
erorii
t
este aceeai pentru toate observaiile, i anume:
VAR(
i
/x
ji
) = E*
i
E(
i
/x
ji
)]
2
= E(
i
2
/x
ji
) =

2
, pentru orice j = 1,n.
Dac aceast ipotez nu este verificat atunci vorbim despre heteroscedasticitate. Pentru a
verifica acest lucru vom folosi testul White, cu ipotezele:
- H
0
:
i
2
=
2
, pentru i=1,t; erorile sunt homoscedastice, (Obs*R-squared trebuie sa tinda la zero ca sa
acceptam Ho;)
- H
A
: pentru cel putin un i:
2 2

i

erorile sunt heteroscedastice




- decembrie 2013 -
DECIZIA:
F
calc
=2.7
F
calc
<F
critic
=> acceptm H
0
=> erorile sunt homoscedastice.

SAU
Pentru ca Prob(F-statistic)> 0,05 => acceptm ipoteza nul


II) Testarea autocorelarii cu testul Durbin-Watson
Ipotezele DW sunt:
- Ipoteza nul H
0
: = 0 nu exist autocorelare n randul reziduurilor
- Ipoteza alternativ H
A
: 0

exist autocorelare

Pentru a interpreta valoarea testului DW avem n vedere c:
- dac = 1 atunci d = 0
- dac = -1 atunci d = 4
- dac = 0 atunci d = 2

Dac valoarea este mai apropiat de 2 atunci erorile sunt independente, iar n cazul n care aceasta
este aproape 0 sau 4 valorile reziduale sunt corelate puternic.
n modelul ales valoarea DW este de 1.54. Din tabela distributiei Durbin-Watson, pentru pragul de
semnificatie de 0.05, numrul variabilelor exogene k = 1 si numrul observaiilor n = 30, se iau valorile d
1
=
1.35 si d
2
= 1.49 . Deorece d
1
< d
2
< d si d
2
< d < 4-d
1
se accept H
0
, deci =0, de unde rezult ca erorile sunt
independente, neexistand corelaii ntre acestea.

0............. 1.35.........?..... 1.49........ dw=1.54..........2.............4-d2.......?..........4-d1.....................4
- decembrie 2013 -
f) Previziunea valorii variabilei dependente Y dac variabila X crete cu 10% fa de
ultima valoare nregistrat

Ultima valoare nregistrat pentru numrul de angajai este 102. O marim cu 10% => 112.2 i nlocuim n
ecuaia de regresie: y
t
= 7,032 + 0.69700*x1 +e.
Previzionm astfel o valoare a productivitii de 85.23 milioane RON.




- decembrie 2013 -
3) Modelul multifactorial

Modelul are ca variabil endogen Productivitatea(Yprod), iar ca variabile exogene,
Numarul de angajai(X1) i Valoarea Capitalului Fix (X2)

Y= a+ b*x1 +c*x2 + e

Regression Statistics

Multiple R 0.934712881

R Square 0.87368817

Adjusted R Square 0.864331738

Standard Error 6.923591506

Observations 30


ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 2 8952.391444 4476.195722 93.37834983 0.0000000000007

Residual 27 1294.275222 47.93611935

Total 29 10246.66667


Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 1.129560612 3.907210673 0.289096418 0.774715779 -6.887373483 9.146494706
X Variable 1 0.133703799 0.079768776 1.676142044 0.10525389 -0.02996821 0.297375808
X Variable 2 0.64516533 0.075182989 8.58126732 0.000000000 0.490902578 0.799428082

Interpretare:

= 1.1295 => Atunci cnd Numrul de angajati(

) si Valoarea Capitalului Fix(

) tind spre 0,
Productivitatea are o valoare de

=1.12 (irelevant n condiiile actuale de pia);

= 0.1337 => Atunci cnd Numrul de angajati (

) creste cu un individ, caeteris paribus,

Productivitatea va crete in medie cu

= 133703 RON;

= 0.6451 => Atunci cnd Capitalul Fix crete cu o unitate (1mil RON), caeteris paribus =>
Productivitatea va crete in medie cu

= 645165 RON.
- decembrie 2013 -
4) Concluzii

Modelul unifactorial are un coeficient de determinaie R
2
=52.9193%, ceea ce nseamn ca variaia
Productivitaii este explicat n masur de 52.9193% prin variaia Numrului de Angajai.
Ca urmare a introducerii variabilei exogene reprezentat de Valoarea Capitalului Fix, coeficientul de
determinaie R
2
a crescut pn la 87.3688%, fapt care se traduce prin explicarea mai bine cu 34,4495% a
variatiei Productivitii, prin variaia Numarului de Angajai, dar i a Valorii Capitalului Fix.




SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.727456533
R Square 0.529193008
Adjusted R Square 0.512378472
Standard Error 13.12604052
Observations 30
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 5422.464354 5422.464 31.47235378 5.25274E-06
Residual 28 4824.202313 172.2929
Total 29 10246.66667
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 7.032040017 7.291772132 0.96438 0.343111148 -7.904478094 21.96855813
X Variable 1 0.609699526 0.108680404 5.610023 5.25274E-06 0.38707781 0.832321243
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.934712881
R Square 0.87368817
Adjusted R Square 0.864331738
Standard Error 6.923591506
Observations 30
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 2 8952.391444 4476.195722 93.37834983 0.0000000000007
Residual 27 1294.275222 47.93611935
Total 29 10246.66667
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 1.129560612 3.907210673 0.289096418 0.774715779 -6.887373483 9.146494706
X Variable 1 0.133703799 0.079768776 1.676142044 0.10525389 -0.02996821 0.297375808
X Variable 2 0.64516533 0.075182989 8.58126732 0.00000000 0.490902578 0.799428082