Problema 1.

Presupunem c banca ncepe ziua de lucru cu poziia valutar nchis pe toate

valutele. Pe parcursul zilei, banca efectueaz urmtoarele operaiuni (mii u.m.):
1) cumpr 100 000 la cursul 1 ! " 10#,$% &
$) cumpr %000 ' la cursul 1 '" 1,$%()*&
+) cumpr +%00 , la cursul 1 , " #$,$0 &
-) cumpr +1%0 ! la cursul 1 ! " 1,.$ ,.
Calculai poziiile valutare pe fiecare valut.
Problema 2.
/ntre doi a0eni economici din 1oldova 2i 3craina se ncheie un contract de
e4port n care sunt prevzute urmtoarele:
5 valoarea e4portului 5 %00 000 636&
5 cursul valutei de contract (636) fa de valuta etalon (378) n
momentul ncheierii contractului este 1 378 " $9,:$.: 636&
5 preul va fi recalculat, dac cursul 636 fa de 378 se va modifica cu
mai mult de ; $<.
(e se va ntreprinde n cazul n care la data efecturii plii raportul de schimb
ntre cele dou valute va constitui 1378 " $#,-$1% 636.
Problema 3.
/ntr=un contract de e4port se prevd urmtoarele:
1. >aluta de contract 5 378 73?&
$. (antitatea de marf e4portat 5 +00 tone&
+. Pre de e4port 1000 ,@t&
-. (ursul 87A=lui la data ncheierii contractului este de 87A@, 1,#., iar la data
plii 5 de 87A@ ,1,99&
%. >aloarea contractului va fi recalculat la data plii, dac abaterea cursului
87A=lui va fi mai mare de ;1< fa de momentul ncheierii contractului.
S se calculeze abaterea cursului i, dac e necesar, s se recalculeze
preul.
Problema 4.
/ntr=un contract de e4port se prevd urmtoarele:
>aloarea e4portului $00000 ()*&
(ursul valutei de contract (()*) fa de valuta etalon (,) este 378@()*
0,#.91&
Preul va fi recalculat dac cursul ()* fa de 378 se modific cu ;+<&
Ba data plii raportul de schimb dintre cele dou valute este:
a) 378@()* 0,#:90&
b) 378@()* 0,#%.#.
S se calculeze abaterea procentual a cursului monedei de contract la
momentul plii fa de momentul nc!eierii contractului i, dac e necesar, s
se recalculeze preul.
Problema ".
Pentru acoperirea riscului valutar ntr=un contract de e4port se prevd
urmtoarele:
1rfuri e4portate 5 .0 tone&
Pre de e4port 5 -000 8CC@ ton&
Preul va fi recalculat dac la scaden abaterea cursului valutei de contract
fa de valutele participante la co2 va fi mai mare de ;1,%<&
>alutele ce compun co2ul sunt: ()*, DEC, 7FC&
(ursul 378 n raport cu valutele din co2 la momentul ncheierii contractului
este:
378@()* 0,#:%0
378@8CC :,$0#0
378@DEC :,%--0
378@7FC 9,-0.0
(ursul 378 la momentul plii:
378@()* 0,#0.0
378@8CC :,1%1:
378@DEC :,.0#0
378@7FC 9,-0#0
S se calculeze abaterea cursului #$$ fa de valutele din co i, dac e
necesar, s se recalculeze preul.
Problema %.
/ntre doi a0eni se ncheie un contract de import n care se stipuleaz clauza
co2ului ponderat. >aloarea mrfurilor importate este de 1 000 000 7FC. >aloarea
contractului va fi recalculat la data plii, dac abaterea cursului va fi mai mare de
;$,%<. 6aportul de schimb este:
&alutele participante
la co
Ponderea Cursul valutelor fa de 'S#
(
)a momentul T
*
1'S#+
)a momentul T
n
1'S# +
()* -%< 0,#-.0 0,9-%.
G +0< 10%,$+ 10$,+-
DEC $%< :,%:#. :,.9:0
7FC 9,$%+0 9,-0.0
7 se calculeze abaterea cursului 2i, dac e necesar, s se recalculeze preul.