Clasificarea clientelei tinta pe categorii de risc de nerambursare

Banca ...SA clasifica clientela tinta pe risc de nerambursare folosind parametrii precum
probabilitatea de nerambursare (rata de default) determinati pe baza istoricului inregistrat de
portofoliul existent la nivelul Bancii.
In functie de riscul asociat produsului de creditare determinat de structura tranzactiei
(valoare, maturitare, etc.) dar si de colateralele asociate, Banca stabileste modele
decizionale diferite.
Zonele de scoring evalueaza comportamentul la plata a debitorilor pe baza factorilor
demografici specifici acestora si impreuna cu performanta financiara stabilita in raport de
capacitatea de rambursare formeaza categoria de performanta financiara a clientilor conform
clasificarii BN.
Astfel, clientii tinta pe categorii de produse de creditare si risc de nerambursare sunt redati
in tabelul de mai !os"
#. credite de consum (nevoi personale, de ac$izitie de bunuri, carduri de credit) cu alte
garantii decat ipoteca asupra bunurilor imobiliare.
%uncta! scoring &stimat
Zona 'in 'ax
(istibutia
istorica)
%robabilitatea de
nerambursare
Z1 *# $ig$ +,#, -,.,
Z2 .# *- ./,0, -,1,
Z3 2#* .- **,3, .,#,
Z4 23* 2#1 #3,*, 1,*,
Z5 lo4 231 5,*, 0,#,

.. credite garantate cu ipoteca asupra bunurilor imobiliare (credite de consum garantate
cu ipoteca cat si credite de investitii)

%uncta! scoring &stimat
Zona 'in 'ax
(istibutia
istorica)
%robabilitatea de
nerambursare
Z1 3/ $ig$ #.,0, -,3,
Z2 .# 31 ..,#, -,1,
Z3 # .- .0,+, #,1,
Z4 2.* - ..,#, 3,0,
Z5 lo4 2.1 #3,., 5,+,
(istributia istorica este reprezentarea procentuala a clientiilor esantion pe clase de risc.
6lasificarea clientilor in clase de risc si determinarea probabilitatii de nerambursare se face
prin folosirea unui model de Scoring pentru persoane fizice.
Descrierea modelului de Scoring aplicat pentru determinarea clasei de risc aferenta
debitorilor persoane fizice:
Banca a implementat un model de Scoring bazat pe date interne si monitorizat in mod
regulat, care este descris si fundamentat prin Raportul de Monitorizare ...din Iulie . 'odelul
generic a fost dezvoltat initial cu firma (expert in domeniul modelelor interne). (upa o
perioada de colectare a datelor, modelul a fost validat si folosit ca instrument de decizie in
procesul de creditare.
Scorecard2ul este integrat intr2un sistem de procesare tip A%7 (automatic processing tool),
care colecteaza si pastreaza datele.
Sistemul A%7 presupune automatizarea fluxului de documente in vederea centralizarii
procesului de acordare a creditelor8 aplicatia este trimisa in mod automat catre autoritatea de
aprobare
Analiza Scoring2ului rezulta intr2un numar de puncte, care, la randul lor se consolideaza in
cinci clase de risc (zona #,.,3,* si 1). 9iecare clasa de risc corespunde unei probabilitati de
neplata calculate. 9iecarui client i se atribuie o clasa de risc de neplata la momentul analizei
in prealabilul acordarii creditului.
%entru creditele de nevoi personale fara ipoteca:carduri de credit si produsele garantate cu
ipoteca se folosesc algoritmi de decizie diferiti.
Scorecard2ul contine variabile privind" varsta, sex, starea civila, numarul copiilor, profesia,
sectorul anga!atorului, tipul locuintei, vec$imea la locul de munca, educatia.
(istributia clientilor pe clasele de scoring este o distributia normala8 se exclud distributiile cu
extreme spre stanga ori dreapta.
In cazul creditelor de nevoi personale, de consum si cardurilor de credit cererile care se
incadreaza in clasele de risc Z* si Z1 se resping. In cazul creditelor cu garantii ipotecare, se
resping cererile care se incadreaza in clasa de risc Z1. estul dosarelor intra in procesul de
analiza de credit.
'onitorizarea scorecard2ului se realizeaza periodic cel putin o data la / luni.
Cap. 8 Gradul de indatorare acceptat pe categorii de clienti si produse
%entru limitarea riscului de nerambursare, gradul maxim de indatorare se stabileste in functie
de scoringul aplicantului (solicitantului) si probabilitatea de nerambursare asimilata, dar si in
functie de categoria de clienti (stabilita pe baza veniturilor disponibile ale solicitantiilor de
credit).
(eterminarea gradului de indatorate se diferentiaza pe tipuri de produse garantate sau
negarantate cu garantie ipotecara. ationamentul care a stat la baza acestei diferentieri este
ca, creditele garantate cu ipoteca prezinta un risc de tranzactie mai scazut pentru banca si
probabilitatea de recuperare in caz de default este ridicata, pe cand in cazul creditelor
negarantate cu ipoteca riscul de tranzactie este mai ridicat iar probabilitatea de recuperare a
creantelor in caz de default este scazuta.
Astfel"
%entru creditele de consum fara ipoteca (nevoi personale fara ipoteca, ac$izitionare
de bunuri, ac$izitii auto, carduri de credit si overdrafturi)"
Clasa scoring
Probabilitatea
de
nerambursare*
Venituri
Grad de indatorare
maim
!"ans
Conditii
speciale
a"ans
Zona 1# $isc
sca%ut
-,.,
mass -,11 .
affluent -,/- .
private -,/- .
Zona 2# $isc
moderat
-,1,
mass -,1- .
affluent -,11 .
private -,11 .
Zona 3# $isc
mediu
.,#,
mass -,*1 .
affluent -,1- .
private -,1- .
Zona 4# $isc
ridicat
1,*, espins espins espins espins
Zona 5# $isc
inacceptabil
0,#, espins espins espins espins
%entru creditele garantate cu ipoteca (de nevoi personale cu ipoteca, creditele pentru
investitii imobiliare ; ac$izitii, constructii, etc.)"
Clasa scoring
Probabilitatea
de
nerambursare*
Venituri
Grad de indatorare
maim
!"ans **
Conditii speciale
a"ans
Zona 1# $isc
sca%ut
-,3,
mass -,/- .1,
affluent -,/1 #1,
private -,/1 #1,
-, cu costuri de ris<
suplimentare
Zona 2# $isc
moderat
-,1,
mass -,11 .1,
affluent -,/- #1,
private -,/- #1,
Zona 3# $isc
mediu
#,1,
mass -,1- .1,
affluent -,11 #1,
private -,11 #1,
Zona 4# $isc
ridicat
3,0,
mass -,*1 .1,
affluent -,1- .1,
private -,1- .1,
Zona 5# $isc
inacceptabil
5,+, espins espins espins espins
Nota"
)probabilitatea de nerambursare (%() se determina pe baza datelor istorice ale bancii
privind numarul mediu al clientiilor care au inregistrat restante mai mari de 0- de zile intr2un
orizont de timp de # an.
)) avansul se aplica numai creditelor pentru investitii garantate cu ipoteca imobiliara.
In cazul in care clientii opteaza pentru produse combinate (fara si cu ipoteca), in
determinarea gradului de indatorare se va aplica matricea cea mai permisiva (cu gradul de
indatorare cel mai ridicat).
=radul de indatorare pe clase de scoring si categorii de clienti va fi revizuit periodic, dar cel
putin anual, in sensul cresterii: descresterii pe baza urmatorilor indicatorii"
- evolutia %robabilitatii de Nerambursare (%() pe clase de scoring este de"
>:2.-- puncte procentuale (clase scoring # si .) si
>:23-- puncte procentuale (clase de scoring 3 si *) 8
- valoarea expunerilor totale contaminate, din credite acordate persoanelor fizice cu
restante mai mari de 0- de zile inregistrate nu depasesc 1, din total portofoliul
credite acordate persoanelor fizice (lunar)8
- analize de portofoliu istorice pe tip de produs (analiza ?@intageA), indica o rata de
nerambursare mai mare de /, pe tip de produs de creditare (analiza si monitorizare
trimestriala, pe date istorice de # an)8
- analize de portofoliu istorice pe tip de produs (analiza ?@intageA) , indica o rata de
nerambursare mai mare de *.1, pe tip de produs de creditare (analiza si
monitorizare trimestriala, pe date istorice de / luni)8
- daca segmentarea clientilor sufera modificari, potrivit strategiei de afaceri a bancii8
A!ustarea gradului de indatorare se efectueaza ori de cate ori cel putin unul din elementele
enumerate mai sus se realizeaza, in functie de analizele si propunerile inaintate de (ivizia de
isc a Bancii.