Econo Me Trie

Proiect econometrie
CONSUMUL IN GOSPODARII IN FUNCTIE

DE INVESTITII SI RATA SOMAJULUI
(Germania)

Tanase Alexandru
Grupa 1548

Germania este o republica parlamentara, un stat federal, potrivit Legii Fundamentale din
23.05.1949, devenita Constitutie a celor doua Germanii unificate la 03.10.1990. Este
situata in Europa Central-Nordica, intre 47
0
-55
0
latitudine nordica si 5
0
-15
0
longitudine
estica.
Suprafata Germaniei este de aproximativ 360000 km
2
.
Regiuni:cele mai importante regiuni din Germania sunt Campia Germaniei, Masivul
Renan, Muntii Harz si Muntii Padurea Neagra Podisul Bavariei ,iar ca orase principale :
1. Berlin (capitala)
2. Hamburg
3. Munchen
4. Koln
5. Frankfurt am Main
6. Essen
7. Dortmund
8. Stuttgart
Ca vecini,Germania se invecineaza cu: Marea Nordica, Danermaca, Marea Baltica, Cehia,
Austria, Elvetia, Franta, Luxemburg, Belgia, Olanda, Polonia.
In 2011,conform datelor de pe site-ul Bancii Mondiale,Germania a avut 81,7 milioane de
locuitori si o densitate de 231locuitori/km
Elemente de natura economica:
- PIB-3.571 trilioane $(2011)
- Moneda :marca germana(pana in 1999),din 2000 moneda nationala a Germaniei
este moneda euro

- Rata inflatiei:2,5%(2011),1,2%(2010)
- Deficit:0,8%(2011),4,1%(2010)
Ca i n multe state dezvoltate,natalitatea Germaniei este mai sczut
dect mortalitatea. n 2011 la 1000 de locuitori au revenit 8,0 nateri i 10,4 decese.
Numrul populaiei rurale constituie 9%, i relativ 91% populaie urban.
Una dintre cele mai importante personalitati ale acestei tari este cunoscutul filosof
Albert Einstein
Acesta s-a nascut la data de 14 martie 1879,in Germania,intr-o familie de evrei.Este
cunoscut indeosebi pentru teoria relativitatii si pentru formula energiei E=m*c.In 1921 a
primit premiul Nobel pentru fizica.Lucrarile lui Einstein insumeaza peste 50 de carti si
articole stiintifice si nonstiintifice.In 1999,postmortem,a fost numit de catre revista Time
OMUL SECOLULUI si a fost ales cel mai mare fizician al tuturor timpurilor.S-a stins
din viata la data de 18 aprilie 1955,la varsta de 76 de ani..
Consumul reprezinta folosirea de catre fiecare agent economic,inclusiv statul, a unei
parti din venit pentru cumpararea de bunuri si servicii necesare satisfacerii nevoilor de
viata si functionarii societatii.
Investitiile reprezinta partea din venit cheltuita pentru formarea capitalului, adica
pentru cresterea volumului capitalului fix si cresterea volumului stocurilor de capital
circulant
omajul apare ca rezultat al dezechilibrului dintre cererea de munc (numrul locurilor
de munc existente) i o f e r t a d e mu n c ( numr ul cel or car e caut de
lucru)

Indicatorul relativ prin care se apreciaz intensitatea omajului este rata omajului.
Aceasta se determin prin raportarea numrului total de omeri la populaia activ i
se exprim n procente. Nivelul ratei omajului i evoluia acesteia reprezint unul din
barometrii n funcie de care se iau anumite msuri de protecie social sau decizii de
politic economic.

Rata somaj=Someri/Pop.activa*100

Datele considerate(http://epp.eurostat.ec.europa.eu):

Anul Consumul(mil euro) Investitii(mil euro)
Rata
somaj(%)
1999 1052122.6 273491 10
2000 1066925.7 314858 9
2001 1101020 410982 8
2002 1130850 523110 8
2003 1167710 625315 8
2004 1173240 574811 9
2005 1192670 570484 9
2006 1213660 598099 10
2007 1238170 704725 11
2008 1272270 791410 10
2009 1287380 890613 9
2010 1317310 897990 8
2011 1319230 943451 8
2012 1359450 1022049 7

Notatii
y-consum
x1-investitii
x2-rata somajului
Calculul indicilor medii

y =

=98.17%

y =
y -100% =98.17%-100%= -1.83%

Consumul in 2012 fata
de 1999 a avut o tendinta de scadere,ritmul de reducere fiind de 1.83%
x1 =

x1 =
x1 -100%=109.87%-100%=9.87%

Investitiile au crescut
in 2012 fata de 1999 cu un ritm de 9.87%
x2 =

=97.48%
x2 =
x2 -100%=97.48%-100%= -2.52%

Rata somajului a scazut in 2012 fata
de 1999 cu 2.52%

REPREZENTAREA GRAFICA A DATELOR

Interpretare
Analizand norul de puncte,se constata existenta unei legaturi de forma liniara intre
variabila Consum si variabilele Investitii si Rata somajului.
Elaborarea modelelor de regresie folosind E-views
Model 1
Variabila endogena considerata este Consumul si variabilele exogene sunt
Investitiile si rata somajului
Modelul economic considerat in cazul de fata este cel dat
de relatia:Consum=+*nv+*rsomaj+u
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
n
v
e
s
t
i
t
i
i

C
o
n
s
u
m
u
l
(
m
i
l
$
)

Rata somajului
Evolutia consumului in functie de investitii
si rata somajului
Consumul(mil euro) investitii(mil euro)

Notatii:
consum=cons;
investitii=inv
rata somajului=rsomaj.
=termenul liber
=coeficientul investitiilor
=coeficientul ratei somajului
u=variabila reziduala
1.Introducerea datelor in eviews:
FileNew Work File
FileImportRead Text Lotus Excel
2.Estimarea parametrilor folosind linia de comanda:
ls cons inv rsomaj c
In urma introducerii datelor si a estimarii parametrilor,s-au obtinut urmatoarele date:

Dependent Variable: CONS
Method: Least Squares
Date: 01/08/14 Time: 10:37
Sample: 1999 2012
Included observations: 14

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

INV 0.423283 0.018168 23.29870 0.0000
RSOMAJ 7889.843 3860.052 2.043973 0.0657
C 860305.3 39796.41 21.61766 0.0000

R-squared 0.981238 Mean dependent var 1206572.
Adjusted R-squared 0.977827 S.D. dependent var 97375.78
S.E. of regression 14499.95 Akaike info criterion 22.18909
Sum squared resid 2.31E+09 Schwarz criterion 22.32603
Log likelihood -152.3236 Hannan-Quinn criter. 22.17641
F-statistic 287.6448 Durbin-Watson stat 1.782331
Prob(F-statistic) 0.000000

Ceea ce inseamna ca:
=860305.3 arata ca,atunci cand cele doua variabile exogene(investitiile si rata
somajului) iau valoarea 0,valoarea medie a consumului gospodariilor este estimata la
circa 860305 milioane .
=0.42,arata ca ,mentinand celelalte variabile constante,atunci cand investitiile cresc cu
1 milion ,consumul creste cu =0.42. milioane .
=7889.843,arata ca ,mentinand celelalte variabile constante,atunci cand rata somajului
creste cu 1%,consumul creste cu =7889.843. milioane .
3.Testarea parametrilor
Parametrul
H0: =0, (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid)
H1: 0 , (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid)
Daca p>0,05 nu se respinge H0
Daca p<0,05 se respinge H0 cu pragul de semnificatie de 95%.

In cazul de fata valoarea probabilitatii este 0,p<5% si se poate respinge ipoteza nula parametrul difera
semnificativ de 0.

Parametrul
Probabilitatea p=0se respinge H0 cu pragul de semnificatie de 95% si se accepta H1parametrul este
semnificativ statistic,iar modelul este valid.
Parametrul
Probabilitatea p=0.0657(6.57%), ,o valoare destul de mare,care ne face sa nu avem incredere
in semnificatia parametrului.Dar,observand ca valoarea lui Reste apropiata de 1 si,deci,variabilele sunt
corelate intre ele,acceptam validitatea acestui model si respingem H0,acceptand H1 =>parametrul este
semnificativ statistic.
4. Testarea ipotezelor de fundamentare a MCMMP: homoscedasticitatea, autocorelarea erorilor,
multicolinearitatea, normalitatea erorilor

Homoscedasticitatea.

Daca erorile au o dispersie constanta atunci erorile sunt homoscedastice.
Pentru a determina homoscedasticitatea erorilor folosim Testul White.
ViewResidual TestsWhite Heteroskedasticity(cross terms)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.938980 Prob. F(5,8) 0.5047
Obs*R-squared 5.177561 Prob. Chi-Square(5) 0.3946
Scaled explained SS 1.832594 Prob. Chi-Square(5) 0.8718

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Date: 01/08/14 Time: 11:03
Sample: 1999 2012


C -6.88E+09 5.20E+09 -1.323292 0.2223
INV 7476.874 4994.466 1.497032 0.1728
INV^2 -0.002876 0.001650 -1.743101 0.1195
INV*RSOMAJ -412.1834 369.4185 -1.115763 0.2969
RSOMAJ 1.07E+09 9.53E+08 1.127097 0.2924
RSOMAJ^2 -45521313 46917564 -0.970240 0.3603

R-squared 0.369826 Mean dependent var 1.65E+08
Adjusted R-squared -0.024033 S.D. dependent var 1.84E+08
S.E. of regression 1.86E+08 Akaike info criterion 41.21541

Variabila dependenta este residu

Din analiza regresiei gasim u
+ W
i
,unde:
=investitiile
=rata somajului;
Obtinem u2=0+ 7476.874*inv -0.002876*inv2 -41218.34*inv*rsomaj+0*rsomaj-0*rsomaj2,
cu R2= 0.369826

H
0 :
=0 (homoscedasticitate)

H
1
:cel putin un
:

(heteroscedasticitate)

Observam ca probabilitatea testului F-statistic este foarte mare(50%)ar trebui sa accept H
0
,iar
probabilitatea testului este 39.5%ar trebui sa accept H
0

De asemenea,probabilitatile parametrilor sunt foarte mariconform testului White accept ipoteza
nulaHOMOSCEDASTCTATE

Testul Archlm
Viewesidual TestsArchlm Test

Heteroskedasticity Test: ARCH


Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Date: 01/08/14 Time: 11:12
Sample (adjusted): 2002 2012
Included observations: 11 after adjustments


C 3.15E+08 1.28E+08 2.459824 0.0435
RESID^2(-1) -0.180850 0.305935 -0.591140 0.5730
RESID^2(-2) -0.550344 0.275837 -1.995182 0.0862
RESID^2(-3) 0.205100 0.290028 0.707172 0.5023

R-squared 0.434682 Mean dependent var 2.08E+08
Adjusted R-squared 0.192402 S.D. dependent var 1.86E+08
S.E. of regression 1.67E+08 Akaike info criterion 40.97868

Obtinem:

H
0 :
=0 (homoscedasticitate)

H
1
:cel putin un
:

(heteroscedasticitate)

Probabilitatile Testului F si Testului sunt foarte mari,23%respectiv 19% (>5%) e accepta ipoteza
nula Homoscedasticitatenu exista heteroscedasticitate.

Autocorelarea erorilor
Testul Durbin-Watson -DW(analizeaza autocorelarea de ordinal 1)

Dependent Variable: CONS
Date: 01/08/14 Time: 11:01
Sample: 1999 2012


INV 0.423283 0.018168 23.29870 0.0000
RSOMAJ 7889.843 3860.052 2.043973 0.0657
C 860305.3 39796.41 21.61766 0.0000

R-squared 0.981238 Mean dependent var 1206572.

Statistica testului DW=1.78,iar pentru n=14,k=3 si prag de semnificatie 95% avem:
=0.91 si
=1.55
Neautocorelare(autocorelare neglijabila)

Testul BG
View Residual TestsSerial Correlation Test(Lags to include=3)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:


Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Date: 01/08/14 Time: 11:34
Sample: 1999 2012
Presample missing value lagged residuals set to zero.


INV 0.008197 0.013160 0.622864 0.5507
RSOMAJ 5435.878 3422.847 1.588116 0.1509
C -55350.98 34996.80 -1.581601 0.1524
RESID(-1) -0.322876 0.264777 -1.219428 0.2574
RESID(-2) -0.159571 0.231502 -0.689285 0.5101

RESID(-3) -0.977118 0.263927 -3.702233 0.0060

R-squared 0.645007 Mean dependent var -4.22E-11

= -55350.98+0.008197*inv+543587.8*rsomaj-0.322876*
-0.159571*
-0.977118*

H
0 :
=0

H
1
:cel putin un

parametru difera semnificativ de 0

Observam ca probabilitatile testului F si testului sunt mai mici decat 5%se respinge ipoteza
nulanu exista autocorelare a erorilor

Normalitatea erorilor
Testul JB

Mean(resid)=0
JB=0.42
Probabilitatea JB=0.81

Skewness=0.0267
Kurtoisis=2.15

H
0
:k=3 & S=0
K=coefficient de aplatizare sau boltire
S=coefficient de asimetrie

H
1
:non H
0

Observam ca P(JB)5% se accepta H
0
parametrii distributiei empirice nu difera semnificativ
de parametrii distributiei normale distributie normala.

Multicoliniaritatea
Testul Klein

Y= +* x
1
+ *x
2
+u
Cons=+*nv+*rsomaj+u

CONS = 860305.2836+0.4232829676*INV + 788984.2654*RSOMAJ

R=0.98
Daca r
xi xj

R
y/toti x Exista multicoliniaritate

r
x1 x2

R
y/toti x
0
1
2
3
4
5
-20000 -10000 0 10000 20000
Series: Residuals
Sample 1999 2012
Observations 14
Mean -4.22e-11
Median -1652.828
Maximum 21291.17
Minimum -20915.18
Std. Dev. 13338.02
Skewness 0.026765
Kurtosis 2.146679
Jarque-Bera 0.426430
Probability 0.807982

Influenta lui x
1
si x
2

Folosind linia de comanda: ls x1 x2 c
r
x1x2 =0.10

R=
0.98

R=
0.98
testul Klein nu se poate aplica
necesita aplicarea altui test

Testul Farrar-Gauber

1.Se testeaza ipotezele
H
0
:D=1 nu exista multicoliniaritate
H
1
:D1 exista multicoliniaritate
2.Se construieste Statistica de test

calc
= -[
] ,unde n=nr. de observatii

P=nr. de parametri
K=nr de factori
3.se stabileste pragul de semnificatie
=5%
4.Se ia decizia
Daca
calc

,k(k-1)/2

se respinge H0
Altfel,se accepta ipoteza nula

D=determinantul matricii de corelatie a factorilor
select variabile exogeneopen as groupviewcorrelationcommon sample

Matricea de corelatie
RSOMAJ INV
RSOMAJ 1 -0.3194524417202528
INV -0.3194524417202528 1

rsomaj inv
rsomaj 1 -0.32
inv -0.32 1

calc
= -[14-1-
]*ln|D|

D=|

|=|

|=0.89 ln|D|= -0,11653

calc
= -[14-1-
]*( -0,11653) =1.30125

Folosind functia din Excel : CHIINV(0.05,3)= 5,991465
=1.30125 5,991465 se accepta ipoteza nulanu exista multicoliniaritate

Econo Me Trie

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Econo Me Trie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Proiect econometrie

CONSUMUL IN GOSPODARII IN FUNCTIE

y -100% =98.17%-100%= -1.83%

testul Klein nu se poate aplica

necesita aplicarea altui test

] ,unde n=nr. de observatii

]*( -0,11653) =1.30125

S-ar putea să vă placă și