Sunteți pe pagina 1din 12

1

1
Capitolul 5.2
Verificarea ipotezelor MLR
5.2 Heteroscedasticitatea
2
CONINUT
1. Definirea heteroscdedasticitii
2. Cauzele apariiei heteroscedasticitii
3. Consecinele asupra modelului de regresie
4. Testele statistice utilizate pentru depistarea
heteroscedasticitii
5. Metode de estimare a parametrilor n cazul
heteroscedasticitii
6. Referine i TEM
2
3
1. Forma funcional
y = + x +
2. Media erorilor este zero: E( )
= 0 E(y) = + x
3. Erorile au varinaa constant:
Var() = E(
2
) = CONSTANT:
4. Valorile variabilei aleatoare
nu sunt corelate:
Cov(
i
,
j
) = E(
i

j
) = 0 ij
5. Nu exis corelaie ntre valorile
variailei explicative i cele ale
variabilei reziduale:
Cov(X, ) = 0
Ipotezele MLR (Gauss-Markov) regresia simpl
Aceatsa implic ipoteza
de homoscedatsicitate

2
1. Definire
4
1. Definire
Regresia multiliniar
Y=X|+c

|
|
|
|

=
=
1
1
1
2
0 0
0 0
0 0
) (
0 ) (
w
w
w
Var
E

x
u
3
5
2. Cauzele
heteroscedasticitii
DIRECTE
nvarea
Efectul de scala
INDIRECTE
Variabile omise
Valori extreme
Variaia parametrilor
6
3. Consecine
Pierderea eficienei estimatorilor
parametrilor modelului de regresie
4
7
4.1. Testul Goldfeld-Quandt
Ipoteze statistice:
H
0
: ipoteza de homoscedasticitate
H
1
: ipoteza de heteroscedasticitate
Etape pentru calculul statisticii test:
se ordoneaz cresctor seria valorilor empirice x
i
.
- se mparte seria n dou pri egale, dup omiterea unui set de date
din centrul seriei (n cazul seriilor cu un numr mare de termeni);
- se estimeaz parametrii ecuaiei de regresie pentru fiecare din cele
dou seturi de date i se calculeaz variaia rezidual (RSS) pentru
fiecare model n parte;
8
4.1. Testul Goldfeld-Quandt
- se ordoneaz cresctor seria valorilor empirice x
i
.
- se mparte seria n dou pri egale, dup omiterea unui set de
date din centrul seriei (n cazul seriilor cu un numr mare de
termeni);
- se estimeaz parametrii ecuaiei de regresie pentru fiecare din
cele dou seturi de date i se calculeaz variaia rezidual (RSS)
pentru fiecare model n parte;
5
9
4.1. Testul Goldfeld-Quandt
- se calculeaz statistica test Fisher care compar
cele dou variaii reziduale:
unde: RSS
1
corespunde celei mai mici valori a variaiei
reziduale.
Regula de decizie:
- dac sau Sig.<0.05, atunci se
respinge ipoteza Ho.
1
2
RSS
RSS
F
calc
=
k n k n calc
F F

>
; ; 05 , 0
10
Exemplu
Pentru dou variabile,
X i Y, se cunosc
urmtoarele valori:
Se cere s se testeze
ipoteza de
homoscedasticitate,
folosind testul Goldfeld-
Quandt.
40 10
38 9
35 8
30 7
23 5
25 6
19 4
10 1
20 3
15 2
y
i
x
i
6
11
Exemplu
Rezolvare:
1. Se ordoneaz cresctor irul valorilor x
i
.
2. Se mparte seria valorilor x
i
n dou serii: prima serie este
reprezentat de valorile 1, 2, , 5; iar a doua serie este
reprezentat de valorile 6, 7, , 10.
12
Exemplu
3. Pentru fiecare din cele dou serii se estimeaz parametrii
modelului de regresie. Se obine:
Seria 1: Y
x
=8,3+3X
Seria 2: Y
x
=3,2+3,8X
4. Pentru aceste modele, se estimeaz variaia rezidual (valoare
prezentat n output-ul ANOVA):
- pentru seria 1: RSS=3,73;
- pentru seria 2: RSS=1,6.
7
13
Exemplu
5. Se calculeaz raportul F, considernd RSS
1
cea mai
mic valoare, i anume RSS
1
=1,6:
F
calc
=3,73/1,6=2,33.
6. Se compar valoarea calculat a statisticii test F cu
valoarea teoretic:
(k este numrul de parametri estimai).
. 277 , 9
2 5 ; 2 5 ; 05 , 0 ; ; 05 , 0
2 1
= =

F F
k n k n
14
Exemplu
7. Interpretare:
Pentru exemplul dat, se accept ipoteza de
homoscedasticitate.
) 277 , 9 ( ) 33 , 2 (
3 ; 3 ; 05 , 0
= < = F F
calc
8
15
4.2. Testul Glejser
Are la baz un model de regresie ntre variabila rezidual
estimat i variabila independent.
Etapele testrii:
1. Se estimeaz modelul de regresie de forma:
2. Se calculeaz erorile e
i
.
3. Se construiete un model de regresie pe baza erorilor
estimate n valoare absolut i variabila
+ + = X Y
1 0
16
4.2. Testul Glejser
independent. Exemplu:
4. Se testeaz parametrii acestui model: dac parametrul
1
este semnificativ, atunci modelul iniial este
heteroscedastic.
i i i
u x + + =
1 0

9
17
4.3. Testul corelaiei
neparametrice
Are la baz analiza corelaiei ntre variabila
rezidual estimat i variabila independent
Se analizeaz corelaia prin metode
neparametrice, respectiv se determin
coeficientul de corelaie al rangurilor
Spearman
Se testeaz semnificaia acestui coeficient
aplicnd testul Student
18
4.4. Testul White
1. Se estimeaz parametrii modelului de regresie: Y=X|+c
prin metoda celor mai mici ptrate i se obine seria
erorilor (e
i
)
i=1,n
2. Se expliciteaz seria (e
i
2
)
i=1,n
n raport cu una sau mai
multe variabile exogene i se definete modelul de
regresie:
1.
2.
i
k
j
ji j
k
j
ji j i
v x b x a e + + =

= = 1
2
1
2
i i i i i i i i
v x x c x b x b x a x a e + + + + + =
2 1 1
2
2 2
2
1 1 2 2 1 1
2
10
19
4.4. Testul White
3. Ipotezele testului:
H
0
: a
1
=...=a
k
=b
1
=...=b
k
=0 model homoscedastic
H
1
: -a
1
= 0 sau b
j
= 0 model heteroscedastic
4. Statistica testului:LM=nR
2
_
r
2
Observaie:
o cretere a lui r conduce la diminuarea puterii
testului
pentru un numr mare de variabile exogene se
recomand modelul 1
pentru un numr moderat de variabile exogene se
recomand modelul 2
20
5. Metode de estimare a parametrilor
n cazul heteroscedasticitii
n cazul n care heteroscedasticitatea este indus de o variabil
exogen ntr-o manier multiplicativ:
Fenomenul de heteroscedasticitate se elimin prin
transformarea modelului:
,
2 2 2
ji i
x

=
ji
i
p
ji
pi
ji
i
ji
i
x x
x
x
x
x
y
+ + + = ...
1
1
11
21
Metode de estimare a parametrilor n
cazul heteroscedasticitii
Notnd:
Modelul devine:
Dup estimarea
parametrilor acestui
model transformat se
revine n modelul iniial cu
estimatorii.
* * *
i i i
x y + =
ji
i
i
x
y
y =
*
|
|

=
ji
pi
ji
i
i
x
x
x
x
x ,...,
1 *
ji
i
i
x

=
*
22
6. Referine
Andrei, T., Bourbonnais, R.- Econometrie,
Ed. Economica, Bucuresti, 2008- capitolul 8,
pag. 239-265
Atenie: Denumirea corecta a testului este
Glejser, i nu Glesjer
Voineagu, V. si colectiv- Teorie si practica
econometrica, Ed. Meteor Press, 2007, cap.
6.2 pag. 282-294
12
23
TEM
Sa se rezolve exemplele de la pag. 276, 278
i 280 din Voineagu, V. Teorie i practic
econometric