UNIVERSITATEA BABE BOLYAI CLU1 NAPOCA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR

CATEDRA DE STATISTICA, PREVIZIUNI, MATEMATICA
FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: ECONOMETRIE
Coordonator disciplin: Prof.univ.dr. Ilie PARPUCEA
Specializarea: COD: Anul de
studiu:
Semestrul
de studiu:
Obligatoriu/
Op(ional
Contabilitate informatica
si de gestiune
EC3256 III 6 Op(ional
Management EF3245 III 6 Op(ional
Informatica economica EI3248 III 6 Op(ional
Relatii economice
internationale
ER3244 III 6 Op(ional
Finante banci EB4255 IV 8 Op(ional
OBIECTIVUL CURSULUI:

Programa analitica a cursului de Econometrie isi propune rezolvarea problemelor
legate de elaborarea si validarea unui model econometric. Adaptata la nivelul cerintelor
invatamantului din universitatile europene, este compatibila cu ceea ce se pretinde la
acest nivel.
Tematica acestui curs se refera la elaborarea unui model econometric liniar
simplu, avand in vedere ipotezele de lucru si la validarea acestuia.
e asemenea se are in vedere previziunea unor marimi micro si macroeconomice
intr!o maniera probabilista. Aceasta constituie un pas inainte fata de previziunea
punctuala abordata in statistica descriptiva, abordandu!se previziunea de interval.
PROGRAMA ANALITICA
1. NOTIUNEA DE MODEL ECONOMETRIC
- "otiunea de model aleator
- "atura variabilelor. #pecificare si structura modelului
- Identificarea modelului
2. MODELUL LINIAR AL REGRESIEI SIMPLE
- Ipotezele fundamentale
- eterminarea estimatorilor
a$
si b
$
prin metoda patratelor minime
- Proprietatile estimatorilor
a$
si b
$
- eterminarea unui estimator nedeplasat pentru
%

- Ecuatia variantei
- Rolul ipotezei de normalitate a erorilor. istributia de probabilitate a
estimatorilor a$
si b
$
- Teste si regiuni de incredere
- Previziunea variabilei endogene Y
3. MODELUL LINIAR GENERAL
- &odelul si ipotezele fundamentale
- eterminarea estimatorilor i
a$
prin metoda patratelor minime
- Proprietatile estimatorului
a$
- eterminarea unui estimator nedeplasat pentru
%

- Teste si regiuni de incredere

- Previziunea variabilei endogene Y
- Proprietati asimptotice
- E'presia coeficientului de corelatie multipla R. Analiza variantei
4. MODELUL LINIAR GENERAL CU ERORI CORELATE
- Cercetarea unui estimator de varianta minima printre estimatorii liniari
centrati ai lui a
- &etode practice de estimare
- Test de independenta a erorilor
5. STUDIUL MODELULUI CAND IPOTEZELE CLASICE ASUPRA
ERORILOR NU SUNT REALIZATE. CONSECINTE
- Ipoteza normalitatii
- Ipoteza (eteroscedasticitatii
- Independenta erorilor in raport cu variabilele e'ogene
6. PROCESE AUTOREGRESIVE
- Procesul autoregresiv de ordinul intai
- #tabilitate si stationaritateProprietatile estimatorilor obtinuti prin patrate
minime pe un proces autoregresiv de ordinul intai
- Previziunea in modelele autoregresive cu erori independente
- &odele autoregresive cu erori legate
7. MODELE NELINIARE
- )iniarizare. Estimarea parametrilor
- Criticile metodei
- Proprietatile estimatorilor obtinuti. Teste relative la estimatori
- Previziunea in modelele neliniare
Bibliografie
*. +ourbonnais R , Econometrie , Ed. unod , Paris , *,,-
%. ormont + , Introduction a leconometrie , Ed. &ontc(restien , Paris , *,,,
.. /lorea I.0coordonator1, Culegere de modele econometrice, Ed. &untele #ion,%222.
3. 4reen 5 6 , Econometric Analysis , Ed. Pretince 6all , )ondra , *,,7
8. 4iraud R , C(ai' " , Econometrie , Ed. P.U./. , Paris , *,-,
9. 4ourierou' C , &onfort : , Statistique et modeles econometriques , Ed. Economica , Paris ,
*,-,
7. :o(nston : , Methodes econometriques , Ed. Economica , Paris , *,-8
-. &alinvaud E , Methodes statistiques de leconometrie , Ed. unod , Paris , *,,-
,. Pecican E., Econometrie, Ed. Intercredo, eva, *,,7.
MODUL DE EVALUARE A CUNOSTIINTELOR
- 72; ! intocmirea si sustinerea unui proiect<
- .2; ! e'amen scris.