N1

1 ). Selecia advers i hazardul moral au ca metode comune de reducere a incidenei acestora:

A. monitorizarea i clauzele contractuale
B. averea net
C. intermedierea financiar
D. garaniile i averea net
E. contractele de creditare
F. reglementarea de ctre stat
G. producererea i vnzarea de informaie de ctre ageni privai
a) A, C, D, E, F ;
b) A, B, C, F, G;
c) B, C, F, G;
d) A, D, F, G;
e) C, D, F, G
2,25 puncte
2 ). n cadrul canalului cursului de schimb modelat n MAPM al BNR acesta influeneaz direct:
A. rata dobnzii la credite
B. rata dobnzii la depozite
C. rata dobnzii strine
D. deviaia PIB prin intermediul creditelor de consum i investiii
E. deviaia PIB prin intermediul consumului i economisirii
F. deviaia PIB prin efectul de avuie i bilan
G. deviaia PIB prin efectul exporturilor nete
H. preurile bunurilor de import
I. preurile administrate i volatile
J. politica fiscal i de venituri
K. cursul de schimb
a) H, I;
b) G, H, I;
c) A, B, C;
d) F, G, H, I;
e) H, I, J
2,25 puncte
3 ). Efectul averii n cadrul canalului ratei dobnzii are n vedere:
a) venituri financiare mai mari sau mai mici dect cele ateptate provenite din poziia de debitor/creditor;
b) scderea veniturilor viitoare gnerate de activele financiare i nonfinanciare precum i realocarea
portofoliului ctre active financiare;
c) amnarea unei pri a consumului n condiiile unor dobnzi mai mari;
d) modificare de acelai sens a costului real al capitalurilor;
e) modificarea de sens opus a costului real al capitalurilor
2,25 puncte
4 ). Urmtoarele afirmaii privind VaR sunt neadevrate:
A. este pierderea maxim pe care o poate nregistra o entitate
B. este pierderea minim pe care o poate nregistra o entitate
C. depinde de coeficientul de significan ales
D. nu depinde de coeficieni de significan, are probabilitate maxim
E. depinde de radical din intervalul de timp
F. depinde de lungimea intervalului de timp
a) B, D, F;
b) A, C, E;
c) A, D, E;
d) A, D, F;
e) B, D, F
2,25 puncte
1
N1
5 ). Cum este cerina minim de fonduri proprii de nivel 1 n acordul Basel III fa de cel de la Basel II:
a) nici un rspuns nu este corect;
b) rmne la 8%;
c) crete de la 2% la 4,5%;
d) crete de la 2% la 8%;
e) crete de la 4% la 6%
2,25 puncte
6 ). Rata rentabilitii financiare se poate descompune n:
a) rentabilitate economic i efect de prghie;
b) rata profitului si rata utilizrii activelor;
c) rentabilitate economic i rata utilizrii activelor;
d) rata profitului si efectul de prghie;
e) nici unul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
7 ). COREP se refer la:
a) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit;
b) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ctre BNR;
c) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit ctre BNR;
d) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ;
e) niciunul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
8 ). Modelul de afaceri originate and distribute al instituiilor financiare s-a bazat pe:
a) mobilizarea economisirii interne;
b) creterea rentabilitii i reducerea riscului portofoliului;
c) runde succesive de securitizri pe fondul unor profituri mari i facile;
d) titlurizarea unor credite ipotecare i pstarea lor n bilan pentru creterea profitului;
e) niciunul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
9 ). Folosirea asigurrilor i outsourcingul pot limita incidena riscului:
a) niciunul din rspunsuri nu este corect;
b) de credit;
c) de pia;
d) asociat produselor structurate;
e) operaional
2,25 puncte
10 ). "Problema lmilor" introdus de George Akerlof cu referire la piaa financiar, privete:
a) faptul c cererea este redus pentru un produs cu utilitate sczut;
b) apariia de produse financiare toxice ca urmare a dereglementrii;
c) adversiunea ce o produce cumprtorului achiziionarea unui produs necorespunztor calitativ;
d) reducerea preului mediu al unui produs financiar pe pia datorit asimetriei de informaie;
e) disfuncionaliti ale pieelor financiare datorit expunerii ridicate la risc
2,25 puncte
2
N1
11 ). Metodele de reduducere a incidenei asimetriei de informaie sunt:
A. monitorizarea i clauzele contractuale
B. averea net
C. intermedierea financiar
D. garaniile i averea net
E. contractele de creditare
F. reglementarea de ctre stat
G. producererea i vnzarea de informaie de ctre ageni privai
Alegei soluia corect din urmtoarele:
a) A, B, C, F, G;
b) C, D, F, G;
c) A, C, D, E, F ;
d) A, D, F, G;
e) B, C, F, G
2,25 puncte
12 ). Funciile clasice ale bncilor nu privesc:
a) dezvoltarea operaiunilor extrabilaniere;
b) distribuirea de credite;
c) colectare de depozite;
d) operaiunile interbancare;
e) gestionarea mijloacelor de plat
2,25 puncte
13 ). Operaiunile active ale unei Bnci Centrale cuprind i:
a) formarea capitalului propriu;
b) decontrile interbancare;
c) emisiunea monetar;
d) depunerile sau sursele atrase;
e) nici unul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
14 ). Msurile pentru mbuntirea cadrului de reglementare microprudenial introduse de acordul Basel
III sunt:
A. creterea calitii bazei de capital a instituiilor de credit
B. frnarea creterii nesustenabile a bilanului instituiilor de credit- prin introducerea unui indicator
simplificat al efectului de prghie (leverage ratio)
C. mangementul riscului sistemic i al interconectivitii sistemice
D. constituirea segmentelor tampon de capital (conservare i contraciclic)
E. un cadru de soluionare a crizelor bancare
F. creterea gradului de acoperire cu capital reglementat a riscurilor
G. introducerea unui standard minim global privind riscul de lichiditate
a) A, B, C, D, G ;
b) A, B, D, G;
c) A, B, D, F;
d) C, D, E, F;
e) A, B, F, G
2,25 puncte
15 ). Problema principal-agent este specific:
a) momentului de dup ncheierea contractelor privind deinerea de aciuni;
b) anterior momentului ncheierii contractelor de deinere de obligaiuni;
c) momentului de dup ncheierea contractelor privind deinerea de obligaiuni;
d) anterior momentului ncheierii contractelor de deinere de aciuni;
e) nici un rspuns nu este corect
2,25 puncte
3
N1
16 ). Criteriile comune tuturor riscurilor necesare pentru msurarea acestora sunt:
A. abordare uniform/unitar, consistent
B. definiii clare i categorizarea riscului
C. evaluarea calitativ i anticipativ
D. determinarea unitar a perioadei i nivelului de significan
E. back-testing regulat
F. stress-testing regulat
a) A, C, E;
b) A, D, E, F;
c) A, C, F;
d) B, C, E;
e) B, D, F
2,25 puncte
17 ). Andrew Haldane (director BofE) demonstraz n Control rights (and wrongs) c:
a) niciunul din rspunsuri nu este corect;
b) relaia rentabilitate-risc este invers;
c) acionarii sunt n prezent mai responsabili i de aceea sunt mai bine remunerai;
d) riscul i rentabilitatea n sectorul financiar sunt echitabil distribuite;
e) reantabilitatea financiar a crescut pe baza unui efect de prghie i a unei rentabiliti economice mai
mari
2,25 puncte
18 ). Abordarea bottom-up pentru managementul riscului prevede:
A. Dezvoltarea unui plan de afaceri
B. Identificarea riscurilor
C. Monitorizarea individual a riscurilor
D. Definirea unei inte globale pentru capitalul bncii
E. Definirea unui cadrul general pentru evaluarea riscului
a) A, B, C;
b) A, D, E;
c) B, C;
d) B, D, E;
e) B, C, D
2,25 puncte
19 ). Existena intermedierii financiare este explicat de analiza economic modern pornind de la
urmtoarele motive:
A. reducerea costului tranzaciilor
B. gestionarea mijloacelor de plat
C. distribuirea de credite
D. asigurarea lichiditii economiei
E. colectarea de depozite
F. reducerea asimetriei informaionale
Alegei soluia corect din urmtoarele:
a) A, B, C, E;
b) A, B, C;
c) B, C, E;
d) C, E;
e) A, D, F
2,25 puncte
20 ). Aplicarea segmentului tampon fix de conservare a capitalului (2,5%) duce cerina n privina
capitalurilor proprii + acestui segment la un nivel int final (n 2019) de:
a) 4,5%;
b) 7%;
c) 8%;
d) 10,5%;
e) niciunul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
4
N1
21 ). Trinitatea imposibil se refer la incompatibilitatea ntre:
A. politica monetar independent
B. cursul de schimb flotant
C. cursul de schimb fix
D. politica monetar bazat pe intirea cursului de schimb
E. fluxuri de capital libere
F. fluxuri de capital controlate prin norme administrative
a) A, C, E;
b) B, D, E;
c) B, D, F;
d) A, C, F;
e) elementele furnizate nu pot fi grupate pentru o definiie valid
2,25 puncte
22 ). Scopul principal al utilizrii RMO este:
A. controlul expansiunii monetare
B. funcionarea fluid a sistemului de pli
C. furnizarea unor informaii statistice cu privire la bilanurile bncilor
D. contribuia la stabilitatea financiar a bncilor
E. acomodarea unor schimbri permanente, de esen n cererea de rezerve bancare
F. creearea sau meninerea unui deficit de lichiditate
a) A, E, F;
b) A, B, C;
c) B, C, D;
d) C, D, E;
e) A, B, D
2,25 puncte
23 ). n cadrul Basel III fondurile proprii totale sunt compuse din:
a) Fonduri Tier 1, Tier 2 i Tier 3;
b) Fonduri Tier 1;
c) Fonduri Tier 2;
d) Fonduri Tier 1 i Tier 2;
e) niciunul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
24 ). Principiul pe care se bazeaz acordul Basel II este:
a) nici una din afirmaii nu este corect;
b) cadrul de reglementare impune acelai management al riscurilor tuturor categoriilor de instituii de
credit;
c) lipsa senzitivitii fa de profilul de risc al fiecrei instituii de credit;
d) reguli duale de management al riscurilor (BNR i instituie de credit);
e) cadrul de reglementare urmrete adaptarea managementului riscurilor n funcie de particularitile
fiecrei instituii de credit
2,25 puncte
25 ). Lichidarea instituiei de credit cu probleme prin transferul activitii acesteia n cadrul metodei bridge-
bank are n vedere:
a) finanarea de ctre FGDB cu condiia ca sumele pltite s nu le depeasc pe cele ce ar fi trebuit
pltite deponenilor;
b) separarea activelor toxice i transferarea lor ctre un vehicul separat (posibil o alt banc);
c) crearea unei bnci noi, ctre care s se transfere temporar, total sau parial, patrimoniul unei instituii de
credit falimentare, cu asigurarea desfsurrii activitii pn la o dat prestabilit;
d) transferul total sau parial al activelor de bun calitate ale instituiei de credit-problem cu asumarea de
pasive de ctre o alt instituie de credit;
e) insolvena/falimentul prin procedurile obinuite de faliment i lichidare
2,25 puncte
5
N1
26 ). Corelarea operaiunilor active cu cele pasive din punct de vedere al duratei de mobilizare i utilizare a
resurselor nu are n vedere:
a) diferena ntre disponibiliti plus active lichide i pasive exigibile imediat;
b) raportul pasive ponderate supra active ponderate;
c) raportul solicitri noi de credite supra mprumuturi scadente;
d) raportul active sensibile supra pasive sensibile;
e) nici unul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
27 ). Pilonul II al Acordului Basel II se refer la:
a) supravegherea adecvrii capitalului;
b) disciplina de pia;
c) cerine minime de capital;
d) dereglementarea pieelor n vederea atingerii echilibrului ntre cerere i ofert;
e) instituie reguli administrative pentru stabilirea nivelului minim de capital pentru acoperirea unor riscuri
2,25 puncte
28 ). Standardul pentru msurarea riscului n cadrul sectorului de intermediere financiar este:
a) RAROC i RARORAC;
b) RAROC;
c) RARORAC;
d) VaR;
e) niciunul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
29 ). Factorii ce contribuie la apariia crizelor financiare sunt:
A. creterea dobnzilor
B. creterea ratei omajului
C. declinul activitii economice
D. panicile bancare
E. efectul preurilor activelor asupra bilanurilor
F. creterea incertitudinii
Alegei soluia corect din urmtoarele:
a) A, D, E, F;
b) A, B, C;
c) A, B, C, E, F;
d) B, C, D, E;
e) A, D, F
2,25 puncte
30 ). Obiectivul natural al politicii monetare este:
a) stabilitatea preurilor i a cursului de schimb;
b) stabilitatea preurilor;
c) stabilitatea preurilor i creterea economic;
d) creterea economic;
e) stabilitatea cursului de schimb
2,25 puncte
31 ). Existena unor reguli duale de management al riscurilor (ale BNR i ale instituiilor de credit) este
specific:
a) niciunui acord privind capitalurile;
b) doar Basel II;
c) Basel I i Basel II;
d) doar Basel III;
e) doar Basel I
2,25 puncte
6
N1
32 ). BNR nu poate efectua urmtoarele operaiuni:
a) atragerea de depozite de la instituiile de credit;
b) cumprri/vnzri de titluri de stat sau alte creane ale statului pe piaa secundar;
c) cumprri/vnzri de titluri de stat sau alte creane ale statului pe piaa primar i secundar;
d) cumprri/vnzri de titluri de stat sau alte creane ale statului pe piaa primar ;
e) efectuarea de swap-uri valutare
2,25 puncte
33 ). Printre indicatorii suprafinancializrii - factor al actualei crize economice - sunt:
A. evaluarea eronat a riscurilor asumate de ctre instituiile financiare
B. creterea ponderii creditului neguvernamental n PIB
C. dereglementare + insuficienta reglementare + inovaia financiar necontrolat
D. meninerea dobnzilor joase pentru o durat lung de timp
E. creterea contribuiei sectorului financiar la valoarea adaugat
F. majorarea volumului cu tranzacii financiare derivate
G. suprandatorarea la nivelul instituiilor financiare
H. evaluarea greit i superficial a bonitii instituiilor financiare de ctre ageniile de rating
a) E, F, G;
b) B, C, D, H;
c) A, C, E, G;
d) B, E, G;
e) B, E, F, G
2,25 puncte
34 ). Urmtoarele operaiuni de politic monetar ale unei bnci centrale nu sunt reversibile:
a) emiterea de certificate de ctre banca central;
b) repo, reverse-repo i swap valutar;
c) cumprarea/vnzarea de titluri de stat;
d) mprumuturi colateralizate;
e) atragerea de depozite
2,25 puncte
35 ). Clauze de exonerare a BNR sunt:
A. fluctuaii ample ale cursului de schimb datorate fundamentelor economice interne i implementrii
politicii monetare a BNR
B. creteri substaniale ale preurilor externe ale materiilor prime, surselor de energie i ale altor bunuri
C. calamiti naturale sau evenimente extraordinare asimilate
D. abateri majore ale preurilor administrate de la programul guvernametal n privina magnitudinii i/sau
calendarului de implementare
E. abaterea de la program a politicii monetare i valutare
a) A, B, C, D, E;
b) B, C, D;
c) A, B, C;
d) B, C, E;
e) C, D, E
2,25 puncte
36 ). Facilitatea de creditare are urmtoarele caracteristici:
A. este destinat satisfacerii nevoilor temporare de lichiditate
B. este destinat plasrii excesului temporar de lichiditate
C. implic existena unui colateral specificat de banca central
D. reprezint n mod normal limita superioar a dobnzilor overnight
E. reprezint n mod normal limita inferioar a dobnzilor overnight
F. are dobnd prespecificat
a) C, F;
b) A, D, F;
c) B, E, F;
d) A, C, D;
e) A, C, D, F
2,25 puncte
7
N1
37 ). Riscul operaional este:
a) pierderea sau absena ctigului generat de modificare ratelor de dobnd;
b) pierderea generat de faptul c una din prile implicate ntr-un contract nu dorete sau nu poate s i
ndeplineasc obligaiile asumate prin acesta;
c) riscul unei bnci ca veniturile i capitalul su s fie afectate, datorit incapacitii sale de a-i onora la
termen obligaiile;
d) pierderea sau absena ctigului generat de accidente sau erori umane sau tehnice;
e) nici unul din rspunsuri nu este corect
2,25 puncte
38 ). intirea inflaiei nu presupune unul din elementele urmtoare. Alegei varianta:
a) o regul simpl, clar i automat de conducere a politicii monetare;
b) un angajament instituional privind stabilitatea preurilor;
c) o strategie care s foloseasc toate informaiile disponibile;
d) cretrea transparenei n cadrul strategiei de politic monetar;
e) creterea responsabilitii bncii centrale
2,25 puncte
39 ). Lipsa dominanei fiscale i capacitatea de a prognoza inflaia sunt:
a) cerine tehnice;
b) cerine instituionale;
c) cerin instituional i respectiv tehnic;
d) cerin tehnic i respectiv instituional;
e) nici un rspuns nu este corect
2,25 puncte
40 ). Acordurile Basel I i Basel II au n comun:
A. reglementeaz riscul afacerii
B. reglementeaz riscul de credit
C. reglementeaz riscul operaional
D. reglementeaza riscul de pia
E. reglementeaz riscul de lichiditate
F. reglementeaz riscul strategic
a) A, B, C, D, E, F;
b) B, E;
c) B, D;
d) B;
e) B, C
2,25 puncte
8