Sunteți pe pagina 1din 27

ECONOMETRIE

- anul universitar 2012-2013-


Obiectivul cursului: tratamentul datelor
economice n scopul evalurii legturilor dintre
fenomene i a modelrii variaiei lor n timp.

Planul cursului
1. Introducere
2. Modelul de regresie liniar simpl
3. Modelul de regresie liniar multipl
4. Modele de regresie neliniar
5. Modele cu variabile alternative (dummy)
6. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, necorelarea erorilor,
multicoliniaritatea.
Bibliografie
1. Andrei, T., Bourbonnais, R., Econometrie,
Economica, Bucuresti, 2008
2. Bourbonnais, R., Economtrie, 5me dition,
Dunod, Paris, 2003
3. Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan,
1993.
4. Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 3rd Edition,
McGraw-Hill, 1995
5. Jemna, D., Econometrie, Editura Universitii
Al.I.Cuza Iai, 2009
6. Jemna, D., Pintilescu, C., Turturean, C., Chiril, V.,
Chiril, C., Vioric, D., Econometrie. Probleme i
teste gril, Editura Sedcom Libris, Iai, 2009.
Evaluare
40% - test de evaluare pe parcurs (3 - 7 dec.);

20% - evaluare la seminar;

40% - examen final.
1. Introducere
1.1. Termenul de econometrie

1.2. Obiectul de studiu al econometriei

1.3. Metoda de lucru

1.4. Scopul econometriei

1.5. Scurt istoric
1. 1. Termenul de econometrie
Termenul econometrie a fost introdus n anul
1926 de ctre economistul i statisticianul
norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul
biometrie (cercetri biologice cu ajutorul
statisticii i matematicii), utilizat de Galton i
Pearson.

Econometria este o disciplin care s-a conturat ca
o sintez ntre economie, matematic i statistic.
1.2. Obiectul de studiu al econometriei
Pe baza datelor din economie, econometria
construiete modele (expresii cantitative) pentru
realitile economice studiate care au un
corespondent n teoriile economice.

Exemplu: relaia dintre rata inflaiei i rata
omajului poate fi exprimat printr-un model de
forma:



somaj
rata
o
1
inf _
1

1.3. Metoda de lucru
Econometria studiaz realitile economice sub
aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument
specific: modelul econometric.

1.4. Scopul econometriei
Scopul principal al econometriei este identificarea,
estimarea i testarea modelelor, prin care se
surprind relaiile dintre fenomenele economice
reale.

1.5. Scurt istoric
coala Aritmeticii politice engleze
- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele aritmeticii politice.

Laboratoarele biometrice engleze
- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n
Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor
naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F.
Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.
Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a
fost ntemeiat Societatea de Econometrie,
instituie care a creat i promovat termenul de
econometrie.
Dintre membrii societii, menionm cele mai
importante figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher, Jan
Tinbergen, R. Frisch (primul preedinte al
societii) .a.
1.6. Demersul metodologic al econometriei
a). Modelul econometric
Modelul este o schem simplificat a realitii
studiate.

a.1 Forma general a modelului:
Modelul econometric este o ecuaie sau un sistem
de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.


a.2. Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz variabile
statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de
interdependen.

Tipuri de variabile:
- variabile dependente, numite i variabile
rezultative sau efect, rezultat.

Exemplu.
- variabile independente, numite i variabile
factoriale sau factori de influen care determin un
anumit efect asupra variabilei rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul,
aceste variabile apar n model ca sum a tuturor
influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n
model. n cercetarea econometric, variabila eroare
este o variabil aleatoare care respect anumite
proprieti, numite i ipoteze clasice.
Exemplu: un model de regresie liniar simpl poate
fi exprimat astfel:
Y=
o
+
1
X+.

a.3. Parametri-estimaii-estimatori
Parametri
- parametrii modelului econometric, numii i
coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe dar
necunoscute care apar n model n diferite expresii
alturi de variabile ().
- parametrii fac obiectul procesului de estimare i
testare statistic.

Exemplu.
Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare cu
distribuii de probabilitate cunoscute i cu
proprieti specifice n baza crora se realizeaz
procesul de estimare a parametrilor modelului
econometric.

Estimaii
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor
calculate la nivelul unui eantion sau set de date
reale observate din realitate.

Exemplu.

Proprieti ale estimatorilor
- nedeplasarea un estimator este nedeplasat
dac media sau sperana matematic a acestuia
este egal cu parametrul: .
- convergena un estimator este convergent
dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul
eantionului tinde spre volumul populaiei: .
- eficiena estimatorul este eficient dac are
variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili
pentru parametrul : .

)

( M
N n cnd V , 0 )

(
im V min )

(
1.7. Criterii de clasificare a modelelor
econometrice
a. Dup natura dependenei dintre variabile:
1. modele de regresie deterministe (matematice):
variabila dependent este explicat n totalitate de
variabila sau variabilele independente din model.

2. modele de regresie probabiliste (stochastice):
Y=f(x) +, unde este o variabil numit eroare
sau reziduu, care sintetizeaz ansamblul factorilor
cu influen asupra variabilei Y, dar care nu pot fi
comensurai i care nu sunt prini n mod explicit n
model.
b. Dup numrul factorilor de influen:
1. modele de regresie simpl (unifactoriale)
- variabila Y este explicat printr-un singur factor
determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare
sau nesemnificativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).

2. modele de regresie multipl
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli
factori.
Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+,
unde: Q - producia
L - factorul munc
K capitalul

c. Dup forma legturii dintre variabile:
1. modele de regresie liniar dac Y este o funcie
liniar de variabila sau variabilele explicative;
;
X Y
1 0

i i
X Y
0
2. modele de regresie neliniar



d. Dup timpul la care se refer datele din model:
1. Modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp sau la aceeai perioad de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetrilor de moment.

2
2 1 0
X X Y
2. Modele de regresie dinamice
- sunt modele n care factorul timp apare explicit,
ca variabil independent:
Y
t
=f(t)+.