Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Estimaii
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor
calculate la nivelul unui eantion sau set de date
reale observate din realitate.
Exemplu.
Proprieti ale estimatorilor
- nedeplasarea un estimator este nedeplasat
dac media sau sperana matematic a acestuia
este egal cu parametrul: .
- convergena un estimator este convergent
dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul
eantionului tinde spre volumul populaiei: .
- eficiena estimatorul este eficient dac are
variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili
pentru parametrul : .
)
( M
N n cnd V , 0 )
(
im V min )
(
1.7. Criterii de clasificare a modelelor
econometrice
a. Dup natura dependenei dintre variabile:
1. modele de regresie deterministe (matematice):
variabila dependent este explicat n totalitate de
variabila sau variabilele independente din model.
2. modele de regresie probabiliste (stochastice):
Y=f(x) +, unde este o variabil numit eroare
sau reziduu, care sintetizeaz ansamblul factorilor
cu influen asupra variabilei Y, dar care nu pot fi
comensurai i care nu sunt prini n mod explicit n
model.
b. Dup numrul factorilor de influen:
1. modele de regresie simpl (unifactoriale)
- variabila Y este explicat printr-un singur factor
determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare
sau nesemnificativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).
2. modele de regresie multipl
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli
factori.
Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+,
unde: Q - producia
L - factorul munc
K capitalul
c. Dup forma legturii dintre variabile:
1. modele de regresie liniar dac Y este o funcie
liniar de variabila sau variabilele explicative;
;
X Y
1 0
i i
X Y
0
2. modele de regresie neliniar
d. Dup timpul la care se refer datele din model:
1. Modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp sau la aceeai perioad de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetrilor de moment.
2
2 1 0
X X Y
2. Modele de regresie dinamice
- sunt modele n care factorul timp apare explicit,
ca variabil independent:
Y
t
=f(t)+.