Academia de Studii Economice Bucuresti

Facultatea de Finante Asigurari Banci si Burse de Valori

Analiza Modelului de Regresie Multipla
Tatar Vlad Constantin
Tabus Ionut Alexandru
Grupa 1542 - Seria D
In efectuare studiului de regresie multipla, s-au luat date pentru analiza
dependentei pretului de vanzare( y) al caselor din mai multe zone in functie de
!"#$#!
factori % suprafata teren(&$), suprafata casa(&") si numar de camere (&)'
(atele au fost preluate de la Agentia de )onitorizare si Statistica Imo*iliara'
Nr.
crt.
Zona
Preul de
vnzare(mii
de euro)
Suprafaa
terenului(mp)
Suprafaa
casei(mp)
Numrul
camerelor
$ +otroceni ,--,## .$. /,- /
" +otroceni -,,## 0// 1." /
+otroceni ,".,## -1" -" 1
, +otroceni 1,0,,# $0, 0"1 0
1 +otroceni ,#1,.# $#"# -"" /
- +otroceni /,,$# .$- -/ /
/ +otroceni $1,## /" ,/ /
0 +otroceni /,.,/, "##- .$" .
. +otroceni "$/,/# 0." #/ 1
$# +otroceni -1,/# 1"# ./- 0
$$ 2ia3a Victoriei -0$,,# $$$ --. /
$" 2ia3a Victoriei -#-,## ,1. .", 0
$ 2ia3a Victoriei ,1/,.# 0-0 -## -
$, 2ia3a Victoriei .$",/# $1#, $#" .
$1 2ia3a Victoriei ,$-,/# 1,, -$ $#
$- 2ia3a Victoriei /"-,-# ./$ 0-$ 0
$/ 2ia3a Victoriei .,$# -$- ,.# .
$0 2ia3a Victoriei -$",,# .. -". -
$. 2ia3a Victoriei 11,,# 00/ ,", /
"# 2ia3a Victoriei "..,## /## ,$ -
"$ Foi4orul de foc .",,# $1. .0, $
"" Foi4orul de foc $$,0# $,$, /.0 .
" Foi4orul de foc "0.,"# 0"- 100 0
", Foi4orul de foc "0,,$# .# -1, 0
"1 Foi4orul de foc "/0,# -, ,/1 -
"- Foi4orul de foc "//,,# ,00 ,/" 1
"/ Foi4orul de foc ",#,"# -0. 1#0 -
"0 Foi4orul de foc ",,.# 1", ,, /
". Foi4orul de foc $.-,"# ,1. 10 ,
# Foi4orul de foc $01,1# 1#1 /# -
1. Estimarea Parametrilor
(atele au fost introduse in aplicatia Evie5s si s-a o*tinut urmatorul ta*el%
6*tinem urmatoarea ecuatie% 27E8VA9:A7E(;) ! #'#/.,#1,$./<S=28E7E9 >
#'0#"0#..0,<S=2+ASA - '"$...,01<97+A)E7E > 0/'-$,0"#-
?a o crestere a suprafetei terenului cu $mp pretul de vanzare va creste cu
#'#/.,#1,$./ mii euro, daca suprafata casei si numarul camerelor raman
constante'
?a o crestere a suprafetei casei cu $mp pretul de vanzare creste cu
#'0#"0#..0, mii euro, daca suprafetei terenului si numarul camerelor raman
constante'
Atunci cand numarul camerelor creste cu una, pretul de vanzare scade cu
'"$...,01 mii euro'
2. estarea parametrilor
8re*uie sa comparam valoarea testului 8 calculata pentru fiecare varia*ila cu
valoarea teoretica (ta*elara)% t
#,#1,"-
!$,/#-
2entru suprafata teren t calculat este$,. @ t ta*elar, coeficientul suprafetei
terenului nu este semnificativ diferit de #'
2entru suprafata casei t calculat este 1,-# A t ta*elar, coeficientul suprafetei
casei este semnificativ diferit de #'
2entru numarul de camere t calculat este -",$ , care in modul, A t ta*elar,
coeficientul numarului de camere este semnificativ diferit de #'
+onform ta*elului Evie5s singurul coeficient care nu respecta incadrarea in
pro*a*ilitate su* #'#1 este suprafata terenului (2 ! #'$/) , ca rezultat
coeficientul acestei varia*ile nu este un *un estimator al modelului'
+oeficientii pentru numarul de camere si suprafata casei au insa pro*a*ilitatile
su* #'#1 ceea ce inseamna ca parametrii sunt semnificativi diferiti de #'
)odelul fiind liniar are un raport de determinare 7
"
!r
"
!#'-/.0#'
8estam valoarea acestui coeficient'
8 calculat ! /"'$#/ A t ta*elar ($'/#-), astfel coeficientul de corelatie liniara e
semnificativ diferit de #'

!. estul "
Fcalculat ! $0',#"$ A Fteoretic ! F
#'#1''"-
! "'./1
Astfel se respinge ipoteza B
#
si se accepta ipoteza B
$
de unde reiese ca modelul
este valid cu pro*a*ilitatea de garantare a rezultatelor de .1C'
Validitatea reiese si din valoarea pro*(F-statistic)!#'#####$ @ #'#1
#. $erificarea ipotezelor celor mai mici patrate
#.1. estul %ur&in'(atson
Valori ta*elare% d$!$'"$D d"!$'-1
Valoarea din Evie5s (EStat ! #'0,/1#- @ d$ @ d" ,deci apare fenomenul de
autocorelare pozitiva'
#.2. estul ()ite (*ross erms)
(atorita valorilor ridicate ale pro*a*ilitatilor se remarca faptul ca niciunul dintre
estimatori nu este semnificativ diferit de #'
?) ! n<7
"
! $"'0-#", A F
"
##'1'-
! $"'1. deci se accepta ipoteza B
$
erori
Geteroscedastice'
#.!. Normalitatea erorilor
#.!.1. estul +ar,ue'-era
Statistica testului HB!nI-(S
"
> (J-)
"
I,) F
"
"
HB ! #'".#./" @ F
"
"
! 1'.. se accepta ipoteza B
#
(seria reziduurilor este
repartizata normal)
#.#. .ulticoliniaritatea
+omparam valorile fiecarui coeficient cu valoarea coeficientului de determinare 7
"
! #'-/.0#
Se o*serva ca niciuna din valorile coeficientilor liniari de corelatie nu depaseste
valoare lui 7
"
, deci varia*ilele independente nu sunt coliniare'
/. *oncluzii
)odelul de regresie multipla are un coeficient de determinare relativ mare (-/C)
ceea ce inseamna ca factorii alesi (suprafata teren, suprafata casa, numar
camere) influenteaza in proportie semnificativa varia*ila dependenta (pret
vanzare)'
(e asemenea testul F dovedeste faptul ca modelul este valid, iar o parte din
ipotezele metodei celor mai mici patrate sunt respectate (varia*ilele nu sunt
coliniare)