6 Metoda celor mai mici patrate generalizate.

Consideram sistemul:
si modelul:
ipotezele generale privind (S) si (M) fiind satisfacute, si e(t) zgomot alb de medie nula si
dispersie Parametrii necunoscuti sunt cuprinsi n vectorul:
n conformitate cu metoda MEP, rezulta:
criteriu care este puternic neliniar n parametri
!aca partitionam nsa vectorul , n si
, constatam ca "(#,$) este o functie patratica daca fie #, fie $ sunt
constanti n consecinta, problema de optimizare poate fi rezolvata printr%o te&nica
de rela'are, adica:
cu
dat pentru initializarea algoritmului (a fiecare iteratie a algoritmului de
rela'are se poate aplica estimatorul celor mai mici patrate
)stfel, daca *constant, deci este precizat,
atunci functia criteriu devine:
sau, consider+nd valorile filtrate
n care am folosit notatia:
Estimatorul devine deci:
Cu a,utorul lui putem determina entitatile:
n acest caz functia criteriu devine:
n care: -ezulta astfel:
Procedura poate fi astfel continuata p+na la satisfacerea unui criteriu prestabilit
Teorema. .ie sistemul (S) si modelul (M), ipotezele generale asupra lor
fiind satisfacute !aca u(t) este semnal persistent de ordin
atunci, n punctele de minim global ale functiei criteriu, sunt satisfacute relatiile:
unde ((/
%#
) este un polinom arbitrar de grad:
Demonstratie: Estimatorul celor mai mici patrate generalizate fiind un estimator MEP, in
punctul de minim global este satisfacuta relatia:
E'plicitand minimul functiei criteriu rezulta:
0ltimul termen din aceasta suma este nul deoarece u(t) si e(t) sunt
presupuse a fi necorelate
!eoarece relatia (122) este ndeplinita atunci sunt ndeplinite relatiile:
Ca si n teorema precedenta, deoarece u(t) este semnal persistent rezulta
ca este persistent de acelasi ordin 3ot+nd:
a doua conditie devine
4in+nd seama de proprietatile sistemelor
legate de persistenta semnalelor de intrare, rezulta ca daca:
, atunci:
n consecinta, conditiile de suficienta devin:
sau, ec&ivalent:
Cum polinoamele sunt prime ntre ele, rezulta
si
gradul polinomului fiind C+nd sistemul va fi parametric
identificabil, iar c+nd n567 sistemul va fi sigur identificabil