2. deducerea estimatorului celor mai mici patrate(c.m.m.p.

) in cazul in care
zgomotul e(t) nu are medie nula: M[e(t)]=m
Dintre toate metodele de estimare parametrica directa, metoda CMMP este desigur cea mai
veche. Ea a fost utilizata pentru prima data de Gauss pentru determinarea din masuratorile
perturbate a orbitelor planetelor. Metoda se utilizeaza pentru determinarea modelului partii
deterministe a unui sistem perturbat folosind drept criteriu eroarea medie patratica de
modelare
unde n cele ce urmeaza
vom ilustra metoda pe modele liniare cu diferente, caz n care implementarea algoritmilor pe
calculator este facila. a consideram sistemul !"#$ descris de ecuatiile cu diferente%
si presupunem ca ndeplineste ipotezele generale
I1&I6.
Cu notatiile%
sistemul poate fi pus sub forma%
'ectorul !t$ este functie de datele de intrare si de iesire p(na la
momentul t si reprezinta ntr&un fel )istoria) evolutiei procesului.
Problema de identificare poate fi formulata astfel% fiind cunoscute datele
de intrare*iesire din proces continute n vectorii%
+ = [u!,$,u!-$,....,u!.$]/, 0 = [1!,$, 1!-$,....,1!.$]/
sa se determine parametrii modelului%
astfel nc(t eroarea medie patratica de modelare sa fie minima.
E2plicit(nd functia criteriu obtinem%
si dupa cum se
observa este puternic neliniara n parametri. Pentru obtinerea solutiei%
trebuie utilizat un algoritm de gradient, cu toate inconvenientele lui.
Daca nsa om folosi criteriul celor mai mici patrate ponderate%
unde , criteriul devine patratic
n parametri si problema poate fi rezolvata analitic. olutia se obtine din relatiile%
si este evident%
Estimatorul este functie de datele masurate de intrare*iesire si e2ista daca matricea
hessian este pozitiv definita. Cu notatia%
estimatorul poate fi pus ntr&o forma mai simpla
cu conditia