PROIECT ECONOMETRIE

NEDELCU IULIANAALEXANDRA
GRUPA 1041,CIBERNETICA
ANUL III

CUPRINS

1. Introducere formularea problematicii analizate, descrierea

datelor i a sursei datelor.
2. Modelul econometric unifactorial
2.1 Reprezentarea grafica a datelor de observaie i explicarea
legturii dintre variabile.
2.2 Estimarea parametriilor modelului i interpretarea rezultatele
obinute.
2.3 Testarea semnificaiei statistice a parametrilor modelului i
determinarea intervalelor de ncredere 95% pentru parametrii
modelului.
2.4 Testarea validitatii modelului de regresie.
2.5 Verificarea ndeplinirii ipotezelor modelului clasic de regresie
liniar;
2.6 Previziunea valorii variabilei dependente Y dac variabila X
crete cu 10% fa de ultima valoare nregistrat.
3. Modelul econometric multifactorial; estimarea parametrilor
modelului i interpretarea valorilor obinute.

1.Introducere
Se cunosc date privind:-populatia activa civila pe sexe, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si judete exprimata in mii persoane pe o perioada de
15 ani;
- resurse de munca pe sexe, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare si judete exprimate in mii persoane;
-nr de someri.
Resursele de munca la 1 ianuarie reprezinta acea categorie de populatie
care dispune de ansamblul capacitatilor fizice si intelectuale care ii permit sa
desfasoare o munca utila in una din activitatile economie nationale.
Resursele de munca includ: populatia in varsta de munca , apta de a lucra,
precum si persoanele sub si peste varsta de munca aflate in activitate.
Pentru perioada 1990 - 2000 varsta de munca a fost: 16- 54 ani pentru
femei, respectiv 16- 59 ani pentru barbati.
Pentru perioada 2001 - 2009, varstele de munca sunt: 16- 57 ani pentru
femei, respectiv 16- 62 ani pentru barbati, conform Legii nr.19 din 17 martie
2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Populatia activa civila caracterizeaza oferta potentiala de forta de munca
si gradul de ocupare a populatiei cuprinzand populatia ocupata civila si
somerii inregistrati.
Somer inregistrat este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si
pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru
prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati
autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social
de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de
munca, in vigoare;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar
gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Asimilatii somerilor sunt:
- absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale pentru
persoane cu handicap, in varsta de minim 16 ani, care, intr-o perioada de 60
de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit
pregatirii profesionale;

- persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar nu au fost incadrate

in munca si care, intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra nu
s-au putut incadra in munca.
Pentru prelucrarea datelor in Eviews vom nota cu : Y resursele de munca ;
X1 populatia active civila
X2 nr de someri

Caract
Ani

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Resurse de munca
pe sexe,
macroregiuni,
regiuni de
dezvoltare si
judete(mii
persoane)

13275,5
13376,3
13398,2
13343,3
13370,9
13358,4
13615,5
13342,6
13544
13701,9
13816,9
13801,6
13772,7
13747,4
13875,9

Populatia activa civila

pe sexe, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare
si judete(mii persoane)

10491,4
10036,5
9904,1
9837,7
9549,9
9636,4
9389,4
9089,6
8964,4
8796,2
8913,4
8929,8
9093,7
9150,4
9120,1

Someri
inregistrati
pe
categorii
de someri,
sexe,
macroregiu
ni, regiuni
de
dezvoltare
si
judete(mii
persoane)
998.432
657.564
881.435
1025.056
1130.296
1007.131
826.932
760.623
658.891
557.892
522.967
460.495
367.838
403.441
709.383

Datele utilizate n analiza empiric au fost colectate de pe site-ul institutie

guvernamentale INS.

2) Modelul econometric unifactorial

Specificarea unui model econometric se face pe baza teoriei

economice a fenomenului observat i const n precizarea variabilei
endogene i a variabilei exogene.
Un model unifactorial se prezint astfel:
y = f (x) + u ->(3.1.1)
unde:
y = ( - variabila endogen sau rezultativ; y 1 , y 2 ,K, y n )
x = ( - variabila exogen sau factorial sau cauzal; x 1 , x 2 ,K , x n)
u= ( - variabila rezidual, aleatoare sau eroare. u1 , u 2 ,K , u n)
Relaia (3.1.1) reprezint o ipotez construit pe baza teoriei
economice i presupune c fenomenul economic y este rezultatul aciunii
unui complex de factori: fenomenul economic x este factorul principal,
esenial, ce determin fenomenul y, restul factorilor fiind considerai
neeseniali, cu aciune ntmpltoare, ei fiind specificai n modelul
econometric cu ajutorul variabilei aleatoare u. Ca orice ipotez teoretic, ea
poate fi adevrat sau fals x este sau nu este factorul hotrtor al
fenomenului y iar validarea sau invalidarea unei astfel de ipoteze se face n
urma unui experiment statistic.
Identificarea modelului const n alegerea unei funcii (sau a unui grup
de funcii) matematice, cu ajutorul creia se urmrete s se descrie (s se
aproximeze) valorile variabilei endogene y numai n funcie de variaia
variabilei exogene x. Funciile matematice care se pot utiliza n acest sens
funcii liniare sau neliniare sunt numeroase i de forme diverse.
In exemplul ales de mine y va fi resursele de munca pe sexe,
macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete(mii persoane) iar x1 populatia
activa civila pe sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete(mii
persoane)

2.1 Reprezentarea grafica a datelor de

observaie i explicarea legturii dintre variabile.
In Excel:

In graficul de mai sus se observa o dependenta inversa si liniara intre

variabila y reprezentata de resursele umane si x1 care reprezinta populatia
active. Adica daca nr de persoane care intra in component resurselor umane
creste atunci nr de persoane din populatia active civila scade.

In Eviews:

2.2 Estimai parametrii modelului i interpretai rezultatele

obinute.

Estimarea parametrilor unui model liniar unifactorial presupune:

- existena seriei statistice a celor dou variabile economice

Din punctul 2.1 rezult c putem considera c intre cele dou variabile
exist o relatie de forma:y i= + xi + ,i = 1,2,...,n .
Din prelucarea darelor in excel a rezultat urmatorul tabel care are
urmatoarea interpretare:

=-0,32661095
=16624,1042 =>Dreapta de regresie estimat este
=166624.1042-0.32661095xi

Fiecare punct de pe dreapta de regresie este o estimatie a valorii medii a lui

Y, corespunztor valorii alese pentru X. Deci i este o estimatie pentru E( Y|
Xi ) .
Valoarea =-0,32661095, care msoar panta dreptei de regresie,
arat c, in cazul populatiei active civile cuprinse intre 8796.2 mii
persoane si 10491,4 mii persoane, atunci cand X creste cu o
unitate(1000 persoane), resursele de munca vor scade, n medie, cu
0,32661095*1000=326.61095 persoane.
Valoarea arat nivelul resurselor de munca, atunci cand populatia
active civila este 0. Interpretm pe =16624,1042 ca fiind efectul
mediu asupra lui Y, al tuturor factorilor care nu sunt luati in considerare
in modelul de regresie.
In excel

SUMMARY
OUTPUT
Regression Statistics
0,760170
Multiple R
05
0,577858
R Square
51
Adjusted R
0,545386
Square
09
144,0763
Standard Error
33
Observations
15
ANOVA
df
Regression

Residual

13

Total

14
Coefficie
nts
16624,10
42
0,326610
95

Intercept
X Variable 1

SS
369395,9
43
269853,8
664
639249,8
093
Standard
Error
728,2385
712
0,077424
307

RESIDUAL
OUTPUT

Observation
1
2
3
4

Predicte
dY
13197,49
81
13346,07
34
13389,31
67
13411,00

Residuals
78,00193
993
30,22661
949
8,883329
912
-

MS
369395,9
43
20757,98
972

F
17,7953
62

t Stat
22,82782
706
4,218454
94

P-value
7,117E12
0,00100
44

Significance
F
0,00100443
4

Lower 95%
15050,8403
8
0,49387599
3

Upper 95%
18197,36795
-0,159345904

36
5

13505,00
23

13476,75
04
13557,42
33

13655,34
13

13696,23
3

10
11
12
13
14
15

In eviews

13751,16
89
13712,89
01
13707,53
37
13654,00
22
13635,48
33
13645,37
97

67,70363
71
134,1022
68
118,3504
21
58,07667
475
312,7412
88
152,2329
78
49,26893
99
104,0098
633
94,06628
284
118,6978
173
111,9166
581
230,5203
463

2.3 Testarea semnificaiei statistice a parametrilor modelului i

determinarea intervalelor de ncredere 95% pentru parametrii
modelului.

Pentru testarea validitii modelului se formuleaz 2 ipoteze:

H0: modelul nu este valid statistic
H1: modelul este valid statistic
n tabelul din Excel sau Eviews apare si o probabilitate (Significance F) care
in exemplul prezentat mai sus este 0,0010044<0,05=> modelul este valid
statistic=> respingem H0 si acceptam H1.

2.4 Testarea validitatii modelului de regresie.

Testarea semnificaiei parametrului
H0: = 0, (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid)
H1 : 0 , (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid).

Din Excel observam ca este 0=> acceptam H1=> semnificativ statistic

iar intervalul de incredere pentru parametrul panta este (-0,493875993;0,159345904).
Testarea semnificaiei parametrului de interceptare
H0: = 0, (parametrul nu este semnificativ statistic; modelul nu este valid)
H1 : 0 , (parametrul este semnificativ statistic; modelul este valid).
Din Excel observam ca este 0=> acceptam H1=> semnificativ statistic
iar intervalul de incredere pentru parametrul panta este
(15050,84038;18197,36795).

2.5 Verificarea ndeplinirii ipotezelor modelului clasic de regresie

liniar
Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale
In Eviews am reprezentat grafic rezidurile fata de populatia activa civila
Se observ c valoarea absolut a reziduurilor creste pe msur ce populatia
active civila creste, ceea ce sugereaz c ipoteza de homoscedasticitete nu
este ndeplinit.

Testul Park
Ipotezele testului sunt:
H0: exist homoscedasticitate sau, nu exist heteroscedasticitate
H1: exist heteroscedasticitate sau, nu exist homoscedasticitate

Coeficientul pant estimat nu este semnificativ statistic (t Stat =-1.886721 si

p=0,0817). Nu putem respinge H0.
Nici nu vom accepta imediat c nu exist heteroscedasticitate. Exist
probleme cu testul Park si
anume: eroarea aleatoare i poate fi heteroscedastic. Sunt necesare mai
multe teste pentru a
putea afirma c modelul nostru initial nu este afectat de
heteroscedasticitate.
Testul White
Testul solicit ca, dup determinarea reziduurilor din regresia original, s se
calculeze o
regresie auxiliar a ptratelor reziduurilor n raport cu o constant,
variabilele explicative ale
modelului original, ptratele lor si produsele ncrucisate.
Din regresia auxiliar se retine coeficientul de determinatie multipl.
White a artat c, n selectii de volum mare, sub ipoteza H0 (adic dac
este homoscedastic)
statistica W = nR2a urmeaz asimptotic o distributie 2cu gradele de
libertate date de numrul
de regresori din ecuatia auxiliar (la noi 2). Dac valoarea calculat
depseste valoarea critic,
atunci ar trebui s respingem H0 .
H0: 1 = 2 = 0(nu exist heteroscedasticitate, ci exist
homoscedasticitate)

H1: i 0 i=1,2 (exist heteroscedasticitate)

Se estimeaz parametrii modelului original si reziduurile.
Se aplic testul White pe seria reziduurilor.

Analiznd rezultatele afiate de programul EViews se constat c

Fcritic=1.660287 < F 0.05;2;15=4.5 si c i LM = 4.675149 < 20.05;2=5.99147 , iar
estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificativi pentru un prag de
=0.05 si t0.05;15=2.435 deci ipoteza de homoscedasticitate
se verific.

2.6 Previziunea valorii variabilei dependente Y dac variabila X

crete cu 10% fa de ultima valoare nregistrat.
In Eviews:

Previzionarea facuta in Eviews este ca in anul 2010 nr de resurse de munca

ar fi de 14431.29 mii persoane in conditiile in care populatia activa civila a
crescut cu 10%.

3.Modelul econometric multifactorial.Estimarea parametrilor

modelului i interpretarea valorilor obinute.
Sub form general, un model explicativ multifactorial se definete
prin urmtoarea relaie:
y = f (x j ) + u (4.1.1)
unde:
y = variabila endogen, dependent sau explicat;
x j = variabilele exogene, independente sau explicative;
j =1, k , k = numrul variabilelor exogene;
u = variabila rezidual sau aleatoare sau eroare;
f (xj) = funcia de regresie cu ajutorul creia vor fi estimate (aproximate)
valorile variabilei y, determinate numai de influena factorilor xj, considerai
eseniali, principali, hotrtori, exceptnd influena celorlali factori ai
fenomenului y, care sunt considerai factori neeseniali,
nesemnificativi de explicare a apariiei i a evoluiei n timp i n spaiu a
fenomenului y, acetia find tratai separat cu ajutorul variabilei reziduale u.

Reprezentari grafice in :
Excel

Eviews:

Estimarea paramatrilor

Estimarea parametrilor modelului se face n urma etapei de identificare

a acestuia. Deoarece marea majoritate a modelelor econometrice pot fi
liniarizate, un model multifactorial, n form general.
In excel
Fie modelul yt = b0 +b1x1t+b2x2t+ut
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
0,815779
Multiple R
496
0,665496
R Square
186
Adjusted R
0,609745
Square
55
Standard
133,4889
Error
195
Observations
15
ANOVA
df
Regression

Residual

12

Total

14
Coefficien
ts
17139,39
939
0,370554
474
0,000182
199

Intercept
X Variable 1
X Variable 2

SS
425418,309
8
213831,499
6
639249,809
3
Standard
Error
734,650087
4
0,07589528
5
0,00010275
7

RESIDUAL OUTPUT

Observation
1

Predicted
Y
13251,58
227

Residuals
23,9177283
7

MS
212709,15
49
17819,291
63

F
11,937015
19

t Stat
23,330017
5
4,8824439
27
1,7731093
03

P-value
2,29428E11
0,0003769
6
0,1015694
91

Significan
ce F
0,001400
898

Lower
95%
15538,73
436
0,535916
095
0,000406
088

Upper
95%
18740,06
443
0,205192
85
4,16889E05

13419,13
134

13469,23
023
13307,23
104

13394,70
195

13385,08
958
13509,44
869

13632,62
238

13697,55
131

10
11
12
13
14
15

13778,28
053
13741,21
486
13746,52
013
13702,66
83
13675,17
102
13630,65
637

42,8313378
2
71,0302310
1
36,0689613
4
23,8019495
5
26,6895788
4
106,051313
2
290,022379
3
153,551310
6
76,3805321
5
75,6851375
4
55,0798688
9
70,0316957
3
72,2289802
7
245,243634

Din tabel rezulta ca b0=17139,39939, b1=-0,370554474 si b2=-0,000182199

=17139.39939-0.370554474x1-0.0001821199x2

Valoarea b1=-0,370554474, care msoar panta dreptei de regresie,

arat c, in cazul populatiei active civile cuprinse intre 8796.2 mii
persoane si 10491,4 mii persoane, atunci cand X creste cu o
unitate(1000 persoane), resursele de munca vor scade, n medie, cu
0,370554474 *1000=370.554474 persoane si cu inca

0.0001821199*1000=0.1821199 persoane cand b2 adica nr de someri

creste cu 1000 persoane.
Valoarea b0 arat nivelul resurselor de munca, atunci cand populatia
active civila este 0. Interpretm pe b0=17139,39939 fiind efectul mediu
asupra lui Y, al tuturor factorilor care nu sunt luati in considerare in
modelul de regresie.

In Eviews:

Pentru testarea validitii modelului se formuleaz 2 ipoteze:

H0: modelul nu este valid statistic
H1: modelul este valid statistic
n tabelul din Excel sau Eviews apare si o probabilitate (Significance F) care
in exemplul prezentat mai sus este 0,001400898<0,05=> modelul este valid
statistic=> respingem H0 si acceptam H1.

Testarea semnificaiei parametrului b1

H0: b1= 0, (parametrul b1 nu este semnificativ statistic; modelul nu este
valid)
H1 : b1 0 , (parametrul b1 este semnificativ statistic; modelul este valid).
Din Excel observam ca b1 este 0=> acceptam H1=> b1 semnificativ
statistic iar intervalul de incredere pentru parametrul panta b1 este (0,535916095;- 0,20519285).
Testarea semnificaiei parametrului b2
H0: b2= 0, (parametrul b2 nu este semnificativ statistic; modelul nu este
valid)
H1 : b2 0 , (parametrul b2 este semnificativ statistic; modelul este valid).
Din Excel observam ca b2 este 0 insa p value>0.05=> acceptam H0=> b2
semnificativ statistic iar intervalul de incredere pentru parametrul panta b2
este (-0,000406088; 4,16889E-05).
Testarea semnificaiei parametrului de interceptare b0
H0: b0= 0, (parametrul b0 nu este semnificativ statistic; modelul nu este
valid)
H1 : b0 0 , (parametrul b0 este semnificativ statistic; modelul este valid).
Din Excel observam ca b0 este 0 insap value >0.05=> acceptam H0=> b0 nu
este semnificativ statistic iar intervalul de incredere pentru parametrul panta
b0 este (15538,73436; 18740,06443).
Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale
In Eviews am reprezentat grafic rezidurile fata de populatia activa civila
Se observ c valoarea absolut a reziduurilor creste pe msur ce populatia
active civila si nr de someri creste/descreste , ceea ce sugereaz c ipoteza
de homoscedasticitete nu se stie daca este ndeplinit.

Testul Park
Ipotezele testului sunt:
H0: exist homoscedasticitate sau, nu exist heteroscedasticitate
H1: exist heteroscedasticitate sau, nu exist homoscedasticitate

Coeficientul pant estimat este semnificativ statistic (t Stat =-2.592387 si

p=0,0236).Putem respinge H0 si acceptam H1.

Nici nu vom accepta imediat c exist heteroscedasticitate. Exist probleme

cu testul Park si
anume: eroarea aleatoare i poate fi heteroscedastic. Sunt necesare mai
multe teste pentru a
putea afirma c modelul nostru initial nu este afectat de
heteroscedasticitate.
Testul White

Analiznd rezultatele afiate de programul EViews se constat c

Fcritic=1.158921 < F 0.05;2;15=4.5 si c i LM = 3.602424 < 20.05;2=5.99147 , iar
estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificativi pentru un prag de
=0.05 si t0.05;15=2.435 deci ipoteza de homoscedasticitate
se verific.