INTRODUCERE

SISTEMUL ADAPTIV COMPLEX N

ECONOMIE
1 Definiii ale Sistemului Adaptiv Complex (CAS)
2. Proprietile Sistemelor Adaptive Complexe
2.1 Conectivitatea i interdependena
2.2 Co-evoluia
2.3 Structuri disipative, funcionareadepartedeechilibru i
istoria
2.4 Explorareaspaiuluiposibilitilor
2.5 Procesul feedback
2.6 Dependena de traiectorie, istoricitate i legea profitului
cresctor
2.7 Autoorganizarea, emergen i crearea unei noi ordini
3. Criza actuala i tiina ciberneticii economice
4. ntrebri care ateapt rspunsuri
1 Definiii ale Sistemului Adaptiv Complex (CAS)
K. Dooley (2002) - trei principii care stau la baza definirii unui sistem adaptiv
complex:
1) Primul principiu afirm c ordinea i controlul n astfel de sisteme sunt
proprieti emergente i nu predeterminate;
2) Al doilea principiu specific faptul c istoria lor este ireversibil;
3) Al treilea principiu este acela c viitorul n aceste sisteme este incert.
S. A. Levin (2002) definete sistemul adaptiv complex pornind tot de la trei
proprieti ale acestuia:
(1) diversitatea i individualitatea componentelor;
(2) interaciuni localizate ntre aceste componente; i
(3) existena unui proces autonom care utilizeaz rezultatele acestor
interaciuni pentru a selecta o submulime a acestor componente
pentru replicare sau consolidare (mecanism de adaptare).
Cibernetica Sistemelor Economice
2
Axelrod i Cohen (1999) propun o definiie a sistemelor adaptive
complexe utiliznd trei teme: varietate, interaciune i selecie.
Leigh Tesfatsion (2005) definete sistemul adaptiv complex pornind de la
o definiie mai veche dat sistemului complex de ctre Flake (1998).
Astfel, conform acestuia, sistemul adaptiv complex are urmatoarele
proprieti:
- sistemul este compus din uniti interdependente;
- sistemul are proprieti emergente, deci proprieti aprnd din
interaciunile unitilor care nu sunt proprieti ale unitilor
individuale nsele.
- agentii au un comportament autonom, dar comunica si isi
coordoneaza actiunile cu ceilalti agenti din sistem;
- un sistem este cu atat mai complex cu cat el contine mai multi agenti
cu comportamente distincte.

Modelarea bazata pe ecuatii trebuie treptat inlocuita cu modelarea
bazata pe agenti, care reprezinta mai realist ceea ce se intampla in
sistemele adaptive complexe. Acest lucru se intampla in prezent, tot
mai multe sisteme fiind modelate ca si sisteme multi-agent adica
compuse din mai multi agenti care interactioneaza in vederea atingerii
unor scopuri comune.

Cibernetica Sistemelor Economice
3
O definiie mai scurt, dar de o mare claritate dau Plsek, Lindberg i
Zimmerman (1997): ,,Un Sistem Adaptiv Complex este un sistem compus
din ageni individuali, care au libertatea de a aciona n moduri care nu
sunt total predictibile i ale cror aciuni sunt interconectate, astfel nct
aciunile unui agent schimb contextul pentru ali ageni.
E. Mitleton-Kelly (2003) consider c un CAS este definit de zece caracteristici
generice, i anume:
- conectivitatea;
- interdependena;
- co-evoluia;
- istoricitatea;
- dependena de traiectorie;
- funcionarea departe-de-echilibru;
- explorarea spaiului posibilitilor;
- feedbackul intern i extern;
- auto organizarea;
- emergena.
Cibernetica Sistemelor Economice
4
2. Proprietile Sistemelor Adaptive Complexe
2.1 Conectivitatea i interdependena

2.2 Co-evoluia

2.3 Structuri disipative, funcionareadepartedeechilibru i istoria

2.4 Explorareaspaiuluiposibilitilor

2.5 Procese feedback de reglare si autoreglare

2.6 Dependena de traiectorie, istoricitate i legea profitului cresctor

2.7 Autoorganizarea, emergen i crearea unei noi ordini

Cibernetica Sistemelor Economice
5
3. Criza actual i tiina ciberneticii economice



3.1 Ipotezele economiei neoclasice

i. Aproape tot timpul pieele sunt la sau aproape de un echilibru stabil.
ii. Participanii la pia acioneaz raional pentru a-i maximiza
preferine cunoscute i fixate descrise prin funcii de utilitate definite
i independente de timp.
iii. Un participant la pia are o cunoatere perfect a informaiei care
condiioneaz piaa ca i toi ceilali participani.

Cibernetica Sistemelor Economice
6
iv. Preurile sunt stabilite printr-un proces determinist de maximizare a
preferinelor tuturor celor care sunt inclui n tranzaciile pe pia.
v. Fluctuaiile n preuri sunt mici, aleatoare i necorelate.
vi. Exist o lichiditate perfect n economie, astfel nct preurile sunt
bine definite la orice moment de timp i toate pieele se golesc.
vii. Nu exist diferene importante ntre pieele care includ puini indivizi
i alte piee care cuprind milioane de participani, astfel c modele
simple sunt suficiente pentru a elucida principiile care guverneaz
pieele i sistemele economice.

Cibernetica Sistemelor Economice 7
3.2 Idei greite generate de aceste ipoteze:

i. Reglarea este limitat sau nu este necesar deoarece pieele
i gsesc singure punctul de echilibru i rmn la acel echilibru
stabil unde ele funcioneaz cel mai eficient, conducnd la
creterea economic stabil maximal, n timp ce reglarea ar
conduce doar la o cretere mai lent, controlat. Dar putem avea un
declin rapid al creterii economice i a prosperitii n ciuda unor
dereglementri.

ii. Orice produs sau serviciu are o valoare sau pre, n orice moment de
timp, care poate fi unic determinat printr-un anumit proces obiectiv
materializat pe pia. Acesta include contracte care se refer la
preurile unor produse variabile la momente de timp viitoare. De
exemplu, contractele futures pe pieele valutare au preuri care se
stabilesc zilnic n timp ce ele sunt materializate peste cteva luni. Dar
vedem acum c aceste valori se evaporeaz.


Cibernetica Sistemelor Economice
8
iii. Aceast experien de tranzacionare poate fi generalizat pentru
instrumentele financiare complexe care oblig la aciuni ce vor fi efectuate n
viitor i care se bazeaz pe condiii care nu sunt nc cunoscute, avnd valori
definite i preuri chiar dac ele nu sunt niciodat sau foarte rar
tranzacionate. Dar criza actual este parial determinat de faptul c
balanele bncilor i companiilor au cuprins aceste contracte toxice care nu
pot fi calculate deoarece ele includ instrumente ale cror preuri au fost
stabilite anterior prin simple ipoteze i care se dovedesc acum a fi
nedeterminate.

iv. Stabilitatea poate fi crescut investind i tranzacionnd instrumente
financiare complexe abstracte n loc de contracte principale i ipotecare.
Exemplele sunt derivativele. Dei acestea dateaz de mult timp i au
constituit un factor n orice economie de scal, deoarece pieele au fost
recent inundate cu o grmad de noi derivative care combin inteligent
funciile diferitelor preuri la diferite momente de timp n instrumente
financiare a cror valoare se presupune c fluctueaz mai puin dect valorile
aciunilor corespunztoare. Teoria privind posibilitatea de combinare a
variabilelor fluctuante n variabile care fluctueaz mai puin este
dependent critic de ipotezele de mai sus n special de cea privind faptul c
fluctuaiile sunt mici, aleatoare i necorelate. Dar aceste ipoteze s-au dovedit
false.

Cibernetica Sistemelor Economice
9
v. S-a argumentat c aceste instrumente inovative nu ar trebui s fie
reglementate chiar att de mult ca tranzacionarea aciunilor,
deoarece ele funcioneaz ca o asigurare pentru creterea stabilitii.
Aceasta a fost bazat pe o alt ipotez fals potrivit creia orice
funcie matematic de valoarea aciunilor la diferite momente de
timp are o valoare fix i determinat la orice moment de timp.

vi. Deoarece determinarea preului este un proces definit de maximizare
a preferinelor cunoscute ntr-un mediu perfect cunoscut i deoarece
toate valorile sunt definite, el poate fi, n anumite cazuri, automatizat
i urmrit de programe pe calculator care tranzacioneaz n anumite
condiii. Dar unele piee (NASDAQ, burse continue) care au funcionat
n acest fel au prezentat erori sau au oprit tranzaciile
Cibernetica Sistemelor Economice 10
3.3 Componentele cheie ale unei noi viziuni i metodologii
bazate pe teoria sistemelor adaptive complexe:

1) Economia este un sistem fizic, incluznd fluxuri de bunuri, informaie i
energie; deci este util s modelm economia ca sistem utiliznd
instrumente din fizic. Totui, dei exist un concept de echilibru n
teoria economic neoclasic preluat din fizic, conceptul de echilibru
din fizic nu este aplicabil economiei deoarece el se aplic doar unor
sisteme particulare, numite sisteme nchise. Acestea sunt nchise n
raport cu lumea nconjurtoare i au cantiti neschimbate de bunuri
care le compun. Ele au cantiti fixe de energie, care nu poate fi
adugat sau sczut din afar. Pieele nu pot fi descrise ca i sisteme
nchise, astfel nct echilibrul fizic nu poate fi aplicat.

2) n schimb, pieele sunt exemple de sisteme deschise. Ele nu au cantiti
fixe de bunuri sau valute. Ele sunt situate n interiorul unor sisteme
deschise mai mari incluznd biosfera, iar fluxurile de energie i materie
intr i ies permanent din i ctre sistemul deschis care le conin.

3
Cibernetica Sistemelor Economice
11
3) Fluxurile de bunuri i energie printr-un sistem deschis pot s-l conduc
ctre autoorganizarea n stri meta-stabile. Aceste stri nu sunt de
echilibru deoarece fluctuaiile n jurul lor nu sunt nici mici, nici
aleatoare i nici necorelate.

4) Deci, n loc de a fi la echilibru, pieele pot fi nelese ca sisteme critice
auto-organizate. Aceasta este o construcie teoretic care poate fi
aplicat cu succes la pieele reale. Ea conduce la concluzia c n
starea staionar, pieele sunt aproximativ invariante n raport cu
scala. Aceasta implic o predicie asupra cantitilor ce vor fi
distribuite n economie, ce include avuia, venitul, mrimea firmelor,
populaia, valoarea total a banilor. Predicia este aceea c aceste
cantiti au distribuii de tip legi ale puterii i nu distribuii aleatoare
normale.

5) n economia neoclasic cele mai multe concluzii sunt trase din studiul unor
situaii care implic doi participani la pia i dou bunuri (sau simplificri
similare). Concluziile din modelarea acestor situaii simplificate se aplic la
piee care au milioane de participani i mii de bunuri. Complexitatea
acestora face ca aceste modele simple s nu poat surprinde caracteristicile
calitative ale economiilor reale, deoarece aceste caracteristici depind de
mrimea i complexitatea lor.


Cibernetica Sistemelor Economice
12
6) n lumea real participanii au cunoatere incomplet aspra pieelor i diferii
juctori tiu lucruri diferite. Acetia adopt strategii diferite care co-
evolueaz i se schimb o dat cu schimbarea pieelor, care la rndul lor, sunt
determinate de schimbrile de strategie ale juctorilor. Apare astfel
eterogenitatea ca o diversitate de manifestri ale strategiilor pe pia.
Aceast diversitate nu poate fi modelat n economia neoclasic, dar poate fi
modelat utiliznd noile tehnici ale sistemelor adaptive complete.

7) Creterea economic este determinat de dezvoltarea ciclurilor de
materiale, bunuri, energie i bani, care sunt analoge cu ciclurile care
alctuiesc sistemele ecologice. Aceste cicluri sunt nelese ca
componente de baz ale sistemelor auto-organizaionale care
funcioneaz departe de echilibru. Economia neoclasic studiaz
fluxurile care, n general, nu se nchid n cicluri i deci pierde din
vedere elementele cheie ale stabilitii i instabilitii din economie.

Cibernetica Sistemelor Economice
13
8) Exist multe ncercri de modelare a sistemelor ecologice, care sunt
similare cu economiile, n sensul c sistemele ecologice sunt sisteme
auto-organizaionale datorit fluxurilor de energie i materiale. Acest
lucru ne d o baz metodologic pentru reprezentarea unei economii
ntr-un mod n care rolul energiei este intrinsec i ntrebri legate de
pierderile inevitabile de produse din procesele industriale este
necesar s apar.

9) Diferitele cicluri funcionale de transformare a valorilor din
economie au scale de timp diferite. Instabilitile pot fi mai uor
introduce printr-o mai strns cuplare a proceselor care au loc la
scale de timp diferite.


Cibernetica Sistemelor Economice 14

10) Sistemele complexe pot s funcioneze n faze diferite, analog cu
fazele materiei: solid, lichid i gazos. Unele dintre aceste faze ne sunt
mai familiare dect altele. Tranziia dintre faze poate fi abrupt i
distructiv. Reglarea sistemelor economice va trebui s conin
msuri care s indice proximitatea cu tranziiile de faz i s
acioneze pentru a limita efectele acestora.

11) Exist un limbaj natural pentru descrierea i cuantificarea abaterilor
de la condiiile de echilibru descris de economia neoclasic. Acestea
sunt importante deoarece exist condiii n care ipotezele care sunt
luate n considerare n proiectarea multor instrumente financiare
complexe cum ar fi derivativele nceteaz s fie adevrate.
Importana lor n economie a fost descoperit doar recent de Pia
Malaney i Eric Weinstein, care au introdus un concept numit
curbatur care msoar ct de departe este o pia de echilibru, ct
de mult pieele eueaz n a se goli, ct de mari sunt oportunitile
de arbitraj i ce efecte au schimbrile de preferine.

Cibernetica Sistemelor Economice 15
12) Pieele din economie pot fi descrise ca reele de ageni i tranzacii
evolund n timp. Exist o teorie bine dezvoltat a unor astfel de
reele, care ofer o metodologie util i un limbaj de modelare
economic. De exemplu, noiunea de lume mic i-a gsit aplicaii
att n sistemele economice ct i pe Internet. Exist astzi o mulime
de exemple privind utilitatea unor astfel de modele de reele n
sistemele economice complexe.

13) Numrul de bunuri i servicii distincte, tipurile de companii i
modurile de comportamente economice a crescut imens n decursul
timpului. Aceast cretere este determinat de inovaie i, la rndul
ei, constituie o cauz major a creterii economice. Modelele
economiei neoclasice lucreaz cu couri fixate de bunuri i servicii i
deci exclude un factor important al creterii economice.

14) Exist o limit n acurateea prediciilor viitoare, deoarece inovaiile
care determin creterea diversitii economiei i creterea
economic n general nu pot fi prezise. Dar, pe termen scurt, se pot
face predicii care s fie credibile.

Cibernetica Sistemelor Economice
16
4. ntrebri la care vom ncerca sa dm
rspunsuri
1) Ce efect vor avea condiiile iniiale asupra dezvoltrii ulterioare a sistemelor
economice deschise?
2) n ce sens sunt sistemele economice adaptive? Cum devin ele adaptive? Care este
rolul proprietarilor-managerilor i altor acionari n relaie cu aceasta?
3) Similar, cum un sistem economic devine potrivit cu peisajul su fitness? Ce
atribute, capaciti i resurse sunt necesare pentru a optimiza fitnessul n cadrul
unui peisaj particular?
4) Ce grad de conectivitate are un sistem economic particular? Ct de important
pentru supravieuire i cretere este acesta, nu doar pentru sistemul respectiv, dar
pentru ntreg ecosistemul din care aceasta face parte? Exist un grad optim de
conectivitate?
5) n ce sens sistemele economice co-evolueaz cu alte sisteme din mediul su
nconjurtor? Care este rezultatul acestei co-evoluii?
6) Cum nva sistemule economic despre mediul su nconjurtor? Cum utilizeaz el
ceea ce a nvat pentru a efectua mutri adaptive?
7) Cum formeaz sistemele economice diferite tipuri de reele? Sunt aceste reele
continue sau discontinue?
Cibernetica Sistemelor Economice
17