Sunteți pe pagina 1din 34

Lect. univ. dr.

Dana Vioric

ECONOMETRIE
- anul universitar 2013-2014-
Obiectivul cursului: tratamentul datelor
economice n scopul evalurii legturilor dintre
fenomene.

Planul cursului
1. Elemente conceptuale
2. Demersul metodologic al econometriei
3. Modelul de regresie liniar simpl
4. Modelul de regresie liniar multipl
5. Modele de regresie neliniar
6. Modele cu variabile alternative (dummy)
7. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, necorelarea erorilor,
multicoliniaritatea.
Bibliografie
Andrei T., Bourbonnais, R, Econometrie, Economica,
Bucureti, 2008
Berdot, J.P., conomtrie, CNED, Poitiers-Futurscope, 2001
Bourbonnais, R., conomtrie, Dunod, Paris, 2000
Greene, W.H., Econometric analysis, Mac Millan, 1993
Gujarati, D.N., Basic econometrics, McGraw-Hill, New York,
1995
Hamilton, J.D., Time series analysis, Princeton University
Press, 1994
Jemna, D.V., Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iai, 2012
Kmenta, J., Elements of Econometrics, MacMillan Publishing,
1986
Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura
Economic, Bucureti, 2003
Evaluare
1. Evaluare pe Parcurs - 60% din nota final
Seminar - 20% (participare i un test anunat. Pentru a primi
not la seminar, fiecare student trebuie s fie prezent la
minimum 7 seminarii)
Test evaluare - 40% (test gril). Testul de evaluare are
valoare de parial, materia din primele 8 cursuri nu se mai d
la examenul final. Testul se va susine n sptmna 2-6
decembrie.
2. Examen n sesiune - 40% din nota final. Examenul se d din
materia ultimelor 4 cursuri, teorie i probleme, sub form de
test gril.

Observaie:
- aplicaiile se vor face n SPSS (la curs i la seminar se va
lucra cu outputuri din SPSS)
De ce ar trebui s studiez Econometrie???????
Poi folosi Econometria pentru a testa i a rafina
teorii economice;
Teoria poate fi ambigu n privina impactului pe
care l poate avea schimbarea unei politici
economice. Econometria poate evalua acest impact;
Datele experimentale sunt foarte rare n economie;
Econometria umple spaiul dintre teoria economic
i practica economic
ESTE IMPORTANT S PUTEM APLICA TEORIILE
ECONOMICE PE DATE REALE!!!
Exemplu: Cererea pentru cafea
Teoria economic ne spune ca (aproape) intotdeauna relaia
este invers



Dac am putea face un experiment oferind mai multe preturi
pentru cafea, ct ar cumpara indivizii la fiecare pre oferit?

Observaii:
Teoria nu prevede forma legturii dintre cerere i ofert, i nici
valoarea coeficienilor
Datele experimentale sunt foooooooooooooarte greu de obinut

DATELE BUNE SUNT SCUMPE!!!
P Q
1 0

ntrebri la care putem rspunde cu ajutorul
Econometriei
Care va fi valoarea vnzrilor produsului X pe anul viitor?
Care este efectul asupra vnzrilor unui produs al unei firme dac
principalul competitor scade preul produsului cu 10 lei?
Noua campanie publicitar fcut pentru un produs a crescut ntr-
adevr vnzrile produsului respectiv?
Cu ct s-ar reduce numrul crimelor violente dac s-ar aloca 1 milion
euro pentru suplimentarea numrului de politisti?
Cu ct s-ar reduce numrul studenilor unei Universiti dac ar
crete taxa cu 100 euro? Veniturile obinute astfel din taxe vor crete
sau scade?
Cu ct ar trebui Banca Naional s creasc rata dobnzii (rata de
discount) pentru a reduce rata inflaiei, astfel nct s nu se
destabilizeze economia?

Corelaie vs. Cauzalitate: legtura dintre Nota la BAC si Nr de ore de
pregatire.
1. Elemente conceptuale
1.1. Termenul de econometrie

1.2. Obiectul de studiu al econometriei

1.3. Metoda de lucru

1.4. Scopul econometriei

1.5. Scurt istoric
1. 1. Termenul de econometrie
Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926
de ctre economistul i statisticianul norvegian R.
Frisch prin analogie cu termenul biometrie (cercetri
biologice cu ajutorul statisticii i matematicii), utilizat
de Galton i Pearson.
Econometria reprezint analiza cantitativ a
fenomenelor economice, avnd la baz teoria
economic i datele de observaie, utiliznd metode
specifice inferenei statistice [Samuelson,
P.,Koopmans, T., and Stone, R.].
Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o
sintez ntre economie, matematic i statistic.

1.2. Obiectul de studiu al econometriei
Pe baza datelor din economie, econometria
construiete modele (expresii cantitative) pentru
realitile economice studiate care au un
corespondent n teoriile economice.
Econometria estimeaz, prin procedeele de
inferen statistic, parametrii modelelor i
realizeaz predicii asupra realitii studiate.
Aria de studiu a econometriei este realitatea
economic privit ca un ansamblu de relaii i
intercondiionri abordate cu preponderen sub
aspect cantitativ.


Exemple
Relaia dintre rata inflaiei i rata omajului poate fi
exprimat printr-un model de forma:



Relaia dintre venituri i consum;
Relaia dintre cerere i pre;
Relaia dintre producie i factorii de producie;
Modelul econometric al veniturilor venitul este funcie de
nivel de educaie, experien, sex, ras etc.


somaj
rata
o
1
inf _
1

1.3. Metoda de lucru
Econometria studiaz realitile economice sub
aspect cantitativ, cu ajutorul unui instrument
specific: modelul econometric.

1.4. Scopul econometriei
Scopul principal al econometriei este identificarea,
estimarea i testarea modelelor prin care se
surprind relaiile dintre fenomenele economice
reale.
Pe baza modelelor econometrice validate urmeaz a
se realiza predicii ale realitii economice.
Scopul econometriei creeaz un suport empiric
pentru formularea i verificarea teoriilor economice.


1.5. Scurt istoric
coala Aritmeticii politice engleze
- nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty
pune bazele aritmeticii politice prin care se
foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor
studii legate de populaie, finane, comer exterior
sau impozitare.

Laboratoarele biometrice engleze
- sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n
Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor
naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F.
Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth.
Societatea de econometrie
La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat
Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat
termenul de econometrie.
Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri:
Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a
dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R.
Frisch (primul preedinte al societii) .a.
Sec. XX - econometria se dezvolt datorit contribuiilor
aduse n diferite domenii ale economiei:
producie: C.W. Cobb i P.H. Douglas;
cererea de consum: K. Schultz i P.A. Samuelson;
modelarea bazat pe teorii economice: J. Timbergen, O. Lange,
T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein i H. Theil;
modelarea bazat pe teorii macroeconomice: J.M. Keynes.

2. Demersul metodologic al econometriei
2.1. Modelul econometric
Modelul este o schem simplificat a realitii
studiate.

a. Forma general a modelului:
Modelul econometric este o ecuaie sau un sistem
de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.

Exemplu: un model de regresie liniar poate fi
exprimat astfel: Y=
o
+
1
X+.
b. Variabile statistice

n cercetarea econometric se utilizeaz variabile
statistice ntre care, n mod logic, exist relaii de
interdependen.

Tipuri de variabile:
- variabile dependente, numite i variabile
rezultative sau efect, rezultat.

- variabile independente, numite i variabile
factoriale sau factori de influen care determin un
anumit efect asupra variabilei rezultat.

- variabilele reziduale sau eroare. De regul,
aceste variabile apar n model ca sum a tuturor
influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n
model. n cercetarea econometric, variabila eroare
este o variabil aleatoare care respect anumite
proprieti, numite i ipoteze clasice.
c. Parametri-estimaii-estimatori
Parametri
- parametrii modelului econometric, numii i
coeficieni de regresie, sunt mrimi reale, fixe dar
necunoscute care apar n model n diferite expresii
alturi de variabile ().
- parametrii fac obiectul procesului de estimare i
testare statistic.

Estimatori
Estimatorii sunt variabile aleatoare cu
distribuii de probabilitate cunoscute i cu
proprieti specifice n baza crora se realizeaz
procesul de estimare a parametrilor modelului
econometric.

Estimaii
Estimaiile sunt valori posibile ale estimatorilor
calculate la nivelul unui eantion sau set de date
observate din realitate.



Proprieti ale estimatorilor
- nedeplasarea un estimator este nedeplasat
dac media sau sperana matematic a acestuia
este egal cu parametrul: .
- convergena un estimator este convergent
dac variana sa tinde spre 0 atunci cnd volumul
eantionului tinde spre volumul populaiei: .
- eficiena estimatorul este eficient dac are
variana cea mai mic dintre toi estimatorii posibili
pentru parametrul : .

)

( M
N n cnd V , 0 )

(
im V min )

(
2.2. Criterii de clasificare a modelelor
econometrice
a. Dup natura dependenei dintre variabile:
1. modele de regresie deterministe: variabila
dependent este explicat n totalitate de variabila
sau variabilele independente din model.

2. modele de regresie probabiliste: Y=f(x) +, unde
este o variabil numit eroare sau reziduu, care
sintetizeaz ansamblul factorilor cu influen asupra
variabilei Y, dar care nu pot fi comensurai i care
nu sunt prini n mod explicit n model.

b. Dup numrul factorilor de influen:
1. modele de regresie simpl (unifactoriale)
- variabila Y este explicat printr-un singur factor
determinant, ceilali factori au o aciune aleatoare
sau nesemnificativ.
Exemplu: funcia de consum (consum-venituri).

2. modele de regresie multipl
- variabila Y este explicat de doi sau mai muli
factori.
Exemplu: funcia de producie Q=f(L,K)+,
unde: Q - producia
L - factorul munc
K capitalul

c. Dup forma legturii dintre variabile:
1. modele de regresie liniar dac Y este o funcie
liniar de variabila sau variabile explicative;
;
X Y
1 0

i i
X Y
0
2. modele de regresie neliniar



d. Dup timpul la care se refer datele din model:
1. Modele de regresie statice
- variabilele incluse n model se refer la acelai
moment de timp sau la aceeai perioad de timp.
- se construiesc pe baza datelor de sondaj sau a
cercetrilor de moment.

2
2 1 0
X X Y
2. Modele de regresie dinamice
- sunt modele n care factorul timp apare explicit,
ca variabil independent:
Y
t
=f(t)+.
2.3. Demers metodologic
a. Formularea problemei n termeni economici,
plecnd de la o teorie economic.
Exemplu: Keynes a afirmat c oamenii sunt
dispui s consume, n medie, mai mult
dac veniturile lor cresc. Aceast cretere
nu se produce, ns, n acelai ritm (funcia
de consum).

b. Identificarea variabilelor

c. Specificarea modelului matematic al
teoriei economice.

Exemplu: Keynes a postulat existena unei
relaii directe ntre consum i venituri, dar
nu a precizat forma legturii dintre cele
dou variabile.
S considerm, pentru simplicitate,
urmtoarea form a funciei de consum:
Y=
0
+
1
X.

d. Specificarea modelului econometric
- modelul matematic pur al legturii dintre consum i
venituri este de interes redus pentru economiti,
pentru c presupune o relaie exact, determinist
ntre aceste dou variabile.
- pentru reprezentarea legturii dintre acestea,
econometricianul a modificat funcia de consum,
introducnd un termen eroare, astfel:
Y=
0
+
1
X +.

e. Estimarea parametrilor modelului econometric.
- se realizeaz plecnd de la metoda celor mai mici
ptrate (MCMMP).
f. Testarea ipotezelor statistice
- se urmrete dac estimrile obinute sunt n
acord cu ipotezele formulate, potrivit teoriei
economice testate.

g. Previziune statistic
- dac rezultatele testrii confirm ipotezele
formulate, modelul econometric poate fi
folosit n scop predictiv.

h. Folosirea modelului n scop decizional.
- considernd, de exemplu, un model de consum
estimat de forma:
Y=-200+0,8X
ne putem ntreba ce valoare a veniturilor (X) va
asigura un nivel dorit al cheltuielilor de consum (Y)?
Prin politici fiscale i monetare, autoritile pot
manipula variabila de control X pentru a obine un
nivel dorit al variabilei int Y.

S-ar putea să vă placă și