CAPITOLUL 4

Jocuri statice n informaie incomplet

(jocuri Bayesiene)


Jocurile n informaie incomplet sunt acele jocuri n care cel puin unul dintre juctori nu
cunoate funciile de ctig ale celorlali juctori.
Totui, acel juctor care nu tie ctigurile celorlali, i imagineaz care ar putea fi acestea
cu o anumit probabilitate.


4.1. Introducere

Exemplul 4.1 Jocul intrrii pe pia
Se consider un joc n care juctorii sunt dou firme, din care una este deja pe pia, iar a
doua dorete s ntre. Prima firm poate s se extind construind o nou fabric, iar cea de-a doua
nu cunoate costul noii construcii, tiind doar c poate fi 4 uniti sau 1 unitate.
Ctigurile sunt descrise n figura 4.1 a) i b):


F2
I N
C -1,-1 1,0

F1
NC 1,1 2,0

Cost mare: p
1

Figura 4.1.a)

F2
I N
C 2,1 4,0

F1
NC 1,1 2,0

Cost mic: p
2

Figura 4.1 b)

Observm c ctigurile juctorului 2 depind de faptul c primul a construit sau nu fabrica,
dar nu este influenat de costul acestei investiii.
Observm faptul c pentru juctorul 2 este preferabil s intre doar dac juctorul 1 nu
construiete.
Pentru juctorul 1 n schimb vedem c strategia de a construi este dominant doar dac are
un cost mic.

Jocuri statice n informaie incomplet

Dac notm cu probabilitatea cu care juctorul 2 credea c 1 are un cost mare, cum 1
construiete doar dac are un cost mic, atunci 2 va intra pentru probabilitatea >
1
p
1
p
2
1
i nu va intra
cu probabilitatea <
1
p
2
1
.

Modificnd jocul, cu ctigurile descrise n figura 4.2 avem:

F2
I N
C 0,-1 2,0

F1
NC 2,1 3,0

Cost mic
Figura 4.2 a)

F2
I N
C 1.5,1 3.5,0

F1
NC 2,1 3,0

Cost mare
Figura 4.2 b)

Fie y probabilitatea ca firma 2 s intre pe pia (deci (1 y) este probabilitatea ca firma 2 s
nu intre pe pia).
n acest caz strategia de a nu construi rmne dominant dac firma 1 are un cost mare.
Dac este un cost mic, atunci strategia optim a lui1 depinde de probabilitate ca 2 s intre pe
pe pia.
A construi este mai bine dect a nu construi dac:
1,5 y + 3,5 (1 y ) > 2 y + 3 (1 y ). Rezult 2 1 < y .

Astfel, 1 poate ncerca s prezic comportamentul lui 2 pentru a-i alege propria strategie.
Harsany a propus o transformare a acestui joc dintr-unul n informaie incomplet ntr-un joc
n informaie imperfect, descriind sub form extins jocul cu ajutorul Naturii. (figura 4.3):










Figura 4.3
2
(3,0) (2,1)
NI
NI
NI
I I I
NI
I
2 2
2
NC C NC C
1
1
[1 - p
1
] [p
1
]
(1.5,-1)
(3.5,0) (3,0)
(2,1)
(2,0) (0,-1)
Cost mic Cost mare
Natura

54

Jocuri statice n informaie incomplet

Prin aceast reprezentare am obinut un joc clasic, respectiv un joc dinamic n informaie
incomplet, al crui echilibru se poate determina prin metode deja prezentate. . Vedem c n raport
cu probabilitatea asignat de juctorul 1 pentru comportamentul juctorului 2 vom obine echilibrul
anterior, respectiv: dac firma 1 va crede c firma 2 intr pe pia cu probabilitatea
2
1
> y , atunci
el va alege s nu construiasc, iar dac probabilitatea cu care crede c firma 2 intr este
2
1
< y
atunci va alege s construiasc.


4.2 Reprezentarea jocurilor Bayesiene sub form normal

n informaie complet, reprezentam un joc sub form normal ca fiind: G(S,u), fiecare
juctor tiind care sunt strategiile i ctigurile asociate tuturor celorlali juctori.
n cazul jocurilor n informaie incomplet fiecare juctor i cunoate propriile funcii de
ctig, dar poate s nu cunoasc una a celorlali.
Atunci fie u funcia de utilitate a juctorului i dac este de tipul , cu
T (spaiul tipurilor posibile).
) ; ,..., , (
2 1 i n i
t a a a
i
t
i
t
i
Vom nota cu ) (
i i i
t t p

probabilitatea ca juctorul de tipul t s cread c ceilali sunt de
tipul .
i
i
t

Definiia 4.1 Reprezentarea sub form normal a unui joc Bayesian static cu n juctori
presupune s specificm spaiul aciunilor (strategiilor) , spaiul tipurilor juctorilor , apoi
credinele acestora , respectiv funciile de ctig, u
i
A
i
T
i
p
i
.

tipul juctorului i - t - este informaie privat a juctorului i i face parte din mulimea
tipurilor T .
i
i
credinele (ateptrile) juctorului i: ) (
i i i
t t p

i
descriu incertitudinea lui i asupra
tipurilor posibile (n-1) ale celorlalijuctori, t , dat fiind tipul su .
i
t
Atunci un joc static n informaie incomplet (joc bayesian) este G = {A, T, P, U}.


n abordarea lui Harsany desfurarea unui joc bayesian este urmtoarea:

natura alege tipul juctorilor t= ) ,..., , (
2 1 n
t t t ;
fiecare juctor i cunoate propriul tipt , dar nu l cunoate pe al celorlali t
i
-i
;
juctorii aleg simultan aciunile lor;
se recepioneaz ctigurile u . ) ; ,..., , (
2 1 i n i
t a a a

Observaia 1. Putem calcula ) (
1 i i
t t p

utiliznd regula Bayes:

= =
i i
T t
i i
i i
i
i i
i i i
t t p
t t p
t p
t t p
t t p
) , (
) , (
) (
) , (
) ( (4.1)

55

Jocuri statice n informaie incomplet

Observaia 2. n multe probleme tipul juctorilor este independent. Deci nu depinde
de t , dar va depinde totui de distribuia de probabilitate p(t) asupra tipurilor.
) (
i i
t p

i

Definiia 4.2. Vom numi strategie pentru juctorul i o funcie , n care specific
o aciune particular din mulimea aciunilor , pentru orice t
) (
i i
t S ) (
i i
t S
i
A
i
, ale jocului G (A, T, P, U).

Definiia 4.3. n jocul Bayesian static G = {A, T, P, U} strategiile *=( sunt
un echilibru Bayesian de tip Nash n strategii pure dac pentru fiecare juctor i i fiecare tip t din
, este soluie a problemei:
s *) s *,..., s *, s
n 2 1
i
i
T ) t ( * s
i i

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )


+ +

i i i i
T t
i i n
*
n i
*
i i i
*
i
*
i
A a
t t p t ; t s ,..., t s , a , t s ,..., t s u
max
1 1 1 1 1 1
. (4.2)

Astfel, la echilibru, nici un juctor nu i va modifica strategia, chiar dac se schimb
aciunea n cadrul aceluiai tip.

Exemplul 4.2 Duopolul Cournot n informaie incomplet

Se consider modelul duopolului Cournot, (analizat n capitolul 2), n condiii de informaie
incomplet. Astfel, pe piaa unui produs exist doi productori, care produc cantitile q
1
, respectiv
q
2
. Contitatea total de produs de pe pia va fi Q.
Funcia de cerere invers este: P(Q) = c Q, Q =
2 1
q q +
Costul mediu pe unitatea de produs al firmei 1 este c, iar costul total va fi:
.
1 1 1
) ( cq q c =

Firma 2 n schimb, poate avea dou tipuri de cost, i anume fie un cost mediu mare, c
M
, fie
un cost mediu mic, c
m
, astfel nct funcia de cost total a firmei 2 va fi:
= ) (
2 2
q c

2
2
q c
q c
m
M

cu c .
M m
c <

Firma 1 crede cu probabilitatea c firma 2 are costul mare, c
M
, i cu probabilitatea 1 -
c firma 2 are costul mic, c
m
. Tipul firmei 2 este dat de costul mediu pe care l poate avea. Aceasta
este o informaie privat, adic firma 2 i cunoate propriul cost, n schimb firma 1 nu tie acest
cost, deci nu poate determina profitul firmei 2. n schimb firma 1 i formeaz anumite credine,
presupuneri, asupra tipului care este firma 2. Astfel, presupune cu probabilitatea este firma 2 este
de tipul c , i cu probabilitatea 1- este de tipul c .
M m
Fiecare dintre firme are de rezolvat problema:

Pentru firma 2:
pentru tipul (4.3) ( )
1 2 1
2
q c q * q q
max
M
q

M
c
sau
( )
2 2 1
1
q c q * q q
max
m
q
pentru tipul c . (4.4)

m
56

Jocuri statice n informaie incomplet

Pentru firma 1:

( ) | | ( ) ( ) | |
1 2 1 1 2 1
1
1
q c c * q q q q c c * q q q
max
m M
q
+ (4.5)

Rezolvnd aceste probleme obinem soluiile (funciile de reacie ale firmei 2 n raport cu
cantitile elese de firma 1 i de tipul firmei):

( )
2
1
2
M
M
c * q c
c * q

= sau (4.6)
( )
2
1
2
m
m
c * q c
c * q

= . (4.7)

Rezult pentru firma 1 funcia de reacie (n raport cu funciile de reacie ale firmei 2 i cu
probabilitile cu care crede firma 1 c firma 2 este de un tip sau de altul):

( ) | | ( ) ( ) | |
2
* 1 *
*
2 2
1
c c q q c c q q
q
m M
+
=

(4.8)

Din relaiile (4.6) (4.8) rezult:

( ) (
m M
M
M
c c
c c q
c q

+
+
=
6
1
3
2
*
2

) (4.9)
( ) (
m M
m
m
c c
c c q
c q +
+
=
6 2
2
*
2

) (4.10)

( )
3
1 2
*
1
m M
c c c q
q
+ +
= . (4.11)

Observaie
n raport cu parametrul , respectiv cu probabilitatea cu care crede firma 1 c firma 2 are
costul mare, strategiile alese de cele dou firme tind ctre cele n informaie complet ( 0 sau
1 ).


4.3 Strategii mixte revizuite

Harsanyi (1973) a sugerat faptul c pentru juctorul i o strategie mixt reprezint
incertitudinea juctorului j despre alegerea de ctre i a unei strategii pure, iar aceasta depinde de
informaia privat pe care o are.
Putem extinde aceast idee i un echilibru Nash n strategii mixte poate fi interpretat (pentru
un joc n informaie complet) ca un echilibru Bayesian n strategii pure cu o anumit (puin)
informaie incomplet.

S reconsiderm jocul btlia sexelor descris n capitolul 2. Biatul i fata care au de ales
unde vor petrece seara respectiv vor decide asupra locului n care vor merge: la Teatru sau la
Fotbal. Matricea jocului este dat n figura 4.4:
57

Jocuri statice n informaie incomplet


Fata
T F

T

1,2

0,0


Biat

F

0,0

2,1

Figura 4.4

Acest joc are dou 2 echilibre: (T,T) i (F,F).

S presupunem acum faptul c ei nu sunt siguri n legtur cu ctigul pe care l are cellalt,
iar aceste ctiguri sunt 2 + t pentru fat (pentru teatru), respectiv 2 + t pentru biat (pentru
fotbal).
f b
i t sunt cunoscute de posesori (fat, respectiv biat), iar cellalt se presupune c sunt din
intervalul [0,x], uniform distribuite.
f
t
b

Atunci jocul bayesian G va fi G={ }
f b f b f b f b
U U P P T T A A , , , , , , , cu
- spaiul aciunilor: = ={T, F};
b
A
f
A
- spaiul tipurilor, care este continuu: | | x T
f b
, 0 T = = ;
- probabilitile cu care cred fata, respectiv biatul c cellalt are ctigurile t
b
, respectiv t
f

sunt: ( ) ( )
x
t p t p
f b b f
1
= = .

Ctigurile vor fi descrise de matricea din figura 4.5:

Fata
T F

T

2 + t ,1
b

0,0


Biat

F

0,0

1, 2 + t
f

Figura 4.5

n continuare vom determina un echilibru Bayesian n strategii pure pentru acest joc n
informaie incomplet.
n acest joc fata va alege teatrul dac depete un nivel critic f, altfel va merge la fotbal.
(Analog se definete i pentru biat strategia cu nivelul critic b).
f
t
Deci, la echilibru biatul va alege fotbalul cu probabilitatea
x
b x
, iar fata va alege teatrul
cu probabilitatea
x
f x
.

58

Jocuri statice n informaie incomplet

n continuare vom arta ca dac informaia complet dispare (x0), atunci comportamentul
juctorilor n strategii Bayesiene aproximeaz comportamentul n strategii mixte al jocului static
iniial (
3
2
0

x
x
c x
).

S determinm valorile critice f i b pentru dimensiunea intervalului ctigului, x, dat:

pentru biat :
( ) ( ) (
b b
t
x
f
x
f
t
x
f
F u + = |
.
|

\
|
+ + = 2 0 1 2
1
) (4.12)

( )
x
f
x
f
x
f
T u =
|
.
|

\
|
+ = 1 1 1 0
1
(4.13)

Deci va merge la fotbal doar dac:

b
f
x
t
b
= 3 (4.14)

Pentru fat, vom obine n mod analog:

f
b
x
t
f
= 3 (4.15).

Rezolvnd (4.14) i(4.15)simultan obinem:

2
4 9 3 x
f b
+ +
= = . (4.16)

Deci, probabilitatea ca biatul s mearg la fotbal va fi:

3
2
2
4 9 3
1
0

+ +
=

x
x
x
x
b x
. (4.17)

Cu alte cuvinte, dac dac informaia incomplet ar dispare, atunci se obine echilibrul Nash
n strategii mixte ale jocului n informaie complet.


4.4. Mecanisme design (descriptive) ale jocurilor Bayesiene

Modelul stabilirii preurilor neliniare
Un monopolist produce un bun la un cost marginal (i mediu) c i vinde o cantitate
din acest bun. Acest bun este cumprat de un consumator a crui satisfacie este descris de funcia
de ctig:
0 q

( ) ( ) T q V , T , q u =
1
cu: (4.18)
59

Jocuri statice n informaie incomplet

( ) q V - reprezint surplusul brut, unde este tipul cumprtorului;
T suma transferat de la consumator la vnztor;
V(q) reprezint funcia de utilitate, de tip von Neumann Morgenstern, ce are
proprietile:


( )
( ) 0 0
0 0
'
>
=
V
V
0 0 < ) ( ' ' V (utilitate marginal descresctoare)

V(q) este o cunotin comun, dar este informaie privat pentru consumator, respectiv
este cunoscut doar de consumator.
n cazul n care spaiul tipurilor este discret, vnztorul tie c = cu probabilitatea p i
= cu probabilitatea p , unde 0 > > i p + p =1.

Jocul va fi urmtorul:
Vnztorul ofer un tarif T(q) (posibil neliniar) n care i spune cumprtorului ct l cost
dac va cumpra cantitatea q.
Consumatorul fie va accepta oferta, fie va refuza.

Dac jocul ar fi n informaie complet, atunci vnztorul ar ti i va oferi q astfel nct
s-i maximizeze profitul, extrgnd tot surplusul consumatorului, adic:

( ) ( ) = = T q V , T , q u 0
1
( ) q V T = . (4.19)

Profitul monopolistului este dat de :

( ) cq q V cq T = =
2
(4.20)

Condiiile necesare de optim sunt:

( ) 0 = =

c q ' V
q

(4.21)

conduc la soluia:

( ) c q ' V = (4.22)

(Cum ) V , rezult c i condiia suficient este ndeplinit, deci profitul se
maximizeaz n punctul n care
0 0 < ( ' '
( ) c q ' V = ).

Cum ns consumatorul poate fi de dou tipuri, vnztorul poate cuta s ofere 2 pachete de
programe, cte unul pentru fiecare tip.
Fie ( ) T q, pachetul pentru tipul i ( ) T q, pachetul pentru tipul .

Atunci ctigul ateptat al monopolistului va fi:

60

Jocuri statice n informaie incomplet

( ) ( ) q c T p q c T p E + =
2
. (4.33)

n aceste condiii vnztorul are n fa 2 condiii:

prima (IR) restricia de raionalitate individual presupune c utilitatea net minim a
cumprtorilor este nenegativ, adic:

( )
1
IR ( ) 0 T q V
( )
2
IR ( ) 0 T q V .

(Consumatorii nu vor alege un consum ce ar asigura o utilitate negativ.)

al doilea tip de restricii sunt cele numite de compatibilitate incitativ, cu alte cuvinte
condiia ca fiecare consumator s consume doar pachetul care i este destinat:

(
1
IC ) ( ) ( ) T q V T q V
(
2
IC ) ( ) ( ) T q V T q V .

Problema pe care o are de rezolvat vnztorul este de maximizare a profitului ateptat cu
restriciile (IR) i (IC). In prima etap s observm c doar ( )
1
IR i ( )
2
IC sunt necesare, deoarece:

( ) ( ) ( ) 0 q V T q V . (4.34)

Deci monopolistul va trebui s rezolve problema:

( ) ( ) q c T p q c T p E max
q , q , T , T
+ = cu restriciile:
( ) 0 T q V (4.35)
( ) ( ) T q V T q V .


(Pentru nceput vom neglija . Dac soluia problemei satisface i atunci ea va fi
optimal.)
(
1
IC ) ) (
1
IC

Rezult:

( ) ( ) ( ) | | ( ) ( ) q c q V p q c p q V p p E max + = cu restriciile:
( ) 0 T q V (4.36)
( ) ( ) T q V T q V .

Condiiile de ordin I conduc la soluiile:

61

Jocuri statice n informaie incomplet

( )
( )

p
p
c
q ' V

=
1
i ( ) c q V = ' . (4.37)

Cu alte cuvinte, doar cantitatea cerut de consumatorul de tip este optim din punct de
vedere social (deoarece este verificat condiia din problema n informaie complet) .

Cantitatea cerut de consumatorul de tip nu va fi optimal deoarece va consuma o
cantitate q q < (deoarece V<0 ) .

Demonstraie.
Lagrangeanul asociat problemei (4.36) este:

( ) ( ) ( ) ( ) | | ( ) ( )+ + = q c q V p q c p q V p p , , q , q , T , T L
2 1
( ) ) T q V (
1
+
( ) ( ) ) T q V T q V ( +
2


Condiiile necesare de optim sunt:

( ) ( ) 0 ' '
2 1
= + =

q V q V Pc
q
L

0
2 1
= + =

P
T
L


Rezult p =
2 1
i cum p =
2
rezult: p p + =
1
.
Deci:

( ) ( ) ( ) c p q ' V p q ' V p p = + ( ) ( ) ( ) c q ' V
p
p
q ' V
p
p
q ' V = +

( ) c
p
p
p
p
q ' V =
(
(

+ ( )

p
p
p
p
c
q '
+
= V

( )
( )

p
p
c
p
p
c
p
p
c
p
p
p
p
c
q ' V

=
|
|
.
|

\
|

+
=
|
|
.
|

\
|
+
=
+
=
1
1 1 1
1
.






62

Jocuri statice n informaie incomplet

4.5 Aplicaie: Licitaia la primul pre

Considerm un joc, respectiv un proces de licitaie pentru un tablou de Grigorescu. n joc
exist doi licitatori i=1,2. Fiecare dintre acetia evalueaz tabloul pentru care liciteaz, la suma
(suma maxim pe care sunt dispui s o plteasc). Ei vor licita pentru tablou i vor plti n final
suma P, respectiv preul cel mai mare oferit n cadrul licitaiei.
i
v
n aceste condiii ctigul juctorului care ctig licitaia va fi: u P v
i i
= .
Presupunem c evalurile juctorilor sunt independente i distribuite uniform n intervalul
[0,1].
Evident, preul pltit nu poate fi negativ, . P 0
Cei doi juctori ofer simultan ofertele (n plic nchis) i va ctiga tabloul cel care ofer
preul maxim. n cazul n care ofertele sunt egale, atunci se trage la sori juctorul care va primi
tabloul. n plus, ambii juctori sunt neutri fa de risc.

Pentru nceput, vom descrie licitaia ca pe un joc static n informaie incomplet (joc
Bayesian). Informaia incomplet provine din faptul c fiecare dintre cei doi juctori nu cunoate
evaluarea celuilalt ( v este informaie privat).
i
Jocul Bayesian este G={ }, n care:
2 1 2 1 2 1 2 1
, , , , , , , U U P P T T A A
- spaiul aciunilor este | ) = , 0
i
A pentru fiecare juctor i reprezint preul oferit pentru
tablou;
- este spaiul tipurilor juctorilor,
i
T | | 1 , 0 =
i
T ;
- sunt probabilitile cu care fiecare dintre juctori presupune tipul celuilalt, sunt
independente (din independena tipurilor) i sunt uniform distribuite n [0,1] i nu
depind de ;
i
p
i
v
- funciile de ctig pentru cei doi juctori sunt:

( )

<
=

>
=
j i
j i
i i
j i i i
i
P dacaP ;
P dacaP ;
P v
P dacaP ; P v
v , v ; P , P u
0
2
2 1 2 1
. (4.38)

Strategiile juctorilor depind de tipul fiecruia, cu alte cuvinte, strategia juctorului i va fi
care reprezint cel mai bun rspuns la strategia ( )
i i
v P ( )
j j
v P aleas de cellalt juctor.
Cu alte cuvinte, perechea de strategii ( ( )
1 1
v P , ( )
2 2
v P ) este un echilibru Bayesian al jocului,
dac este soluia problemei: ( )
i i
v P

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
j j i i i j j i i i
P
v P P prob P v v P P prob P v
max
i
= + >
2
1
. (4.39)

Vom simplifica problema presupunnd c funciile de pre sunt liniare, respectiv:

( )
1 1 1 1 1
v c a v P + = (4.40)
( )
2 2 2 2 2
v c a v P + = . (4.41)

63

Jocuri statice n informaie incomplet

Observaie: Aceast restricie nu este una strict, forma funciilor de pre putnd fi variabil
n realitate.

Cum distribuia juctorilor este uniform (evalurile acestora fiind uniform distribuite n
[0,1]), iar funcia de pre este liniar, soluia problemei va fi:

( )
2
i
i i
v
v P = . (4.42)

n continuare vom demonstra c aceasta este soluia unic a jocului.

Strategia adoptat de fiecare juctor este ( )
j j j j j
v c a v P + = .
Cum prob( ( )
j j i
v P P = ) = 0 (datorit distribuiei uniforme), funcia celui mai bun rspuns
este soluia problemei:

( ) ( )
j j j i i i
P
v c a P prob P v
max
i
+ > . (4.43)

Evident, putem restrnge spaiul strategiilor, deoarece este stupid pentru juctori s fac
oferte mai mici dect a (minimul oferit de cellalt) sau mai mari dect suma maxim
j
( )
j j
c a + ce
o poate oferi cellalt.
Deci
j j j j
c a P a + .
Atunci:
( )
j
j i
j
j i
j j j j i
c
a P
c
a P
v prob v c a P prob

=
|
|
.
|

\
|
< = + > . (4.44)

Deci cel mai bun rspuns al juctorului i va fi:

( )

<

+
=
j i j
j i
j i
i i
a v daca ; a
a v daca ;
a a
v P
2
. (4.45)

n continuare vom discuta existena cehilibrului n raport cu i .
j
a
j
c
Daca atunci nu este liniar (figura 4.6): ( 1 , 0
j
a ) ( )
i i
v P




P
i
v
i
a
j
a
j






Figura 4.6
64

Jocuri statice n informaie incomplet

Deci este fie negativ
j
a ( ) 0 <
j
a , fie supraunitar ( ) 1
j
a .
Evident 0
j
c (deoarece preul oferit crete cu valoarea pe care o are tabloul).

Pentru i rezult 1
j
a 0
j
c ( ) 1 + =
j j j j j
v c a v P , absurd, deoarece v , i ar
rezulta =1, c =0.
| 1 0,
i
|
j
a
j
Deci i de aici 0
j
a
( )
2
j i
i i
a v
v P
+
= . (4.46)

Rezult:
( )
( )

+
=
+
=
2
2
1 2
2 2
1 1
1 1
a v
v P
a v
v P
, deci

= =
= =
2
,
2
1
2
,
2
1
1
2 2
2
1 1
a
a c
a
a c
. (4.47)

Evident, c i 0
2 1
= = c
2
1
2 1
= = c c .
De aici rezult c ( )
2
i
i i
v
v P = , i=1,2.

Observaia1 Rezultatul jocului arat faptul c licitatorii vor oferi jumtate din preul maxim
ce ar fi dispui s-l ofere pentru tabloul respectiv, cu alte cuvinte nu se poate extrage ntreaga rent
a juctorului de ctre organizatorul licitaiei.

Observaia2 Se poate demonstra relativ uor faptul c, pentru alte forme ale funciei de pre
, condiia pentru ca un echilibru s existe i s fie unic este liniaritatea funciei de pre P. ( )
i i
v P


4.6. Principiul revelaiei

S presupunem c avem un joc cu n +1 juctori, i anume:
- un juctor principal (P), juctorul 0, care nu deine informaie privat;
- n juctori de tip =(
1
,,
n
), cu
i
.

Juctorul principal nu cunoate tipul al celorlali n juctori, dar presupune c fiecare dintre
tipurile
i
poate fi ntlnit cu probabilitatea p
i
.

Obiectul mecanismului design este acela de a determina o alocaie y ={x,t}, care const
dintr-un vector x (o decizie ce aparine unei mulimi compacte, convexe i nevide) i t (un vector de
transfer monetar de la juctorul principal ctre ceilali juctori eventual acest transfer poate fi i
negativ).

65

Jocuri statice n informaie incomplet

Juctorii i=1,,n au funcii de ctig de tip von Neumann-Morgenstern, descrise prin
u
i
(y,).
Presupunem c funciile de ctig u
i
sunt strict cresctoare n raport cu transferurile t
i
, iar u
0

este strict descresctoare n raport cu t
i
i, n plus, sunt de dou ori difereniabile.

Dac {y()}

sunt tipuri continue de juctori, atunci, pentru juctorul i, i=1,,n, ctigul

ateptat va fi:

] / ) , ), , ( y ( u [ E ) ( u
i i i i i i i , i i


=

(4.48)

iar pentru juctorul principal:

) ), ( y ( u
E
u

0 0
= (4.49)

n aplicaiile cu care vom opera, ctigurile juctorilor depind doar de transferul propriu t
i
i
de tipul su
i
, nu i de tipurile celorlali juctori
-i
sau transferurile lor t
-i
.

Aplicaii economice

1) Discriminarea de pre, unde x=cantitatea cumprat de consumator
- t-preul pltit pentru bunul consumat
- -tipul consumatorului, dat de nivelul surplusului consumatorului.

2) Reglementarea cu x-vector de preuri (sau costuri)
- t-venitul firmei
- -parametru tehnologic al firmei.

3) Impozitarea veniturilor x-veniturile agenilor
- t-dimensiunea impozitului pltit de agenii economici
- -capacitatea agentului de a economisi bani.

4) Venituri publice x-cantitatea de bun public oferit
- t
i
-contribuiile monetare ale consumatorilor la finanarea produciei de
bun public
- -tipul consumatorului n raport cu surplusul consumatorilor de bun
public.

5) Licitaii x
i
-probabilitatea ca licitatorii s cumpere bunul
- t
i
-suma pltit pentru bun de cel care va ctiga licitaia
-
i
-preferinele consumarorului pentru bunul i.

6) Negocieri x-cantitatea vndut
- t
1
-transferul monetar ctre vnztor
- t
2
-transferul (negativ) monetar ctre cumprtor (t
1
+t
2
=0)
-
1
=c costul productorului
-
2
=v preferinele consumatorului.

66

Jocuri statice n informaie incomplet

67
Definiia 4.4
Vom numi mecanism sau contract dat de un anun de mesaje =(
1
,
2
,,
I
) ce aparine
spaiului mesajelor
i
.
Tipul juctorilor este informaie privat i de aici mecanismul y
n
:
i
YxR
n
, poate s
depind de =(
1
,,
I
).

Definiia 4.5
Vom numi mecanism direct acel mecanism n care spaiul mesajelor este spaiul tipurilor de
juctori, respectiv = .

Observaie. Un mesaj reprezint un anun, o operaiune efectuat de ctre unul dintre
juctori.

Dac spaiul mesajelor (anunurilor) este
i
, spaiul tipurilor pentru fiecare juctor, atunci
fiecare dintre acetia i anun tipul care poate fi cel adevrat sau poate s mint.
Fie ( tipurile declarate de ctre juctori. Atunci definim aceste tipuri prin:
, unde
) ,...,
1
n

)) ( (

y ) ( y
m
_
= )). ( ),..., ( ( ) (
1 1
n
n

=

Pentru jocul descris anterior, declararea de ctre fiecare juctor a tipului real (deci
declararea adevrului) constituie un echilibru bayesian al jocului, dat fiind , un echilibru
bayesian al jocului iniial, i i

i
.

Teorem (principiul revelaiei) Gibbard, Green-Laffont, Myerson.
Fie un mecanism cu spaiul mesajelor
i
i funcia de alocare y
m
(.) ce are un echilibru
bayesian ,
n , i i i
)} ( { ) ( y
1 =

=
i i
. Atunci exist un mecanism direct revelator
astfel nct spaiul mesajelor este chiar spaiul tipurilor agenilor (juctorilor),

= y y y
m
_
o
i
=
i
, i exist un
echilibru bayesian n care fiecare agent accept mecanismul propus i relev adevratul tip.

Observaie. Echilibrul asociat (bayesian) poate s nu fie unic (principiul revelaiei ne asigur
doar de existena echilibrului, nu i de unicitatea acestuia). Printre acestea se vor gsi i echilibre
necredibile, dar pot fi eliminate prin mbogirea spaiului mesajelor cu informaii care nu
influeneaza echilibrul real, dar le elimin pe cele necredibile.