[ .

. .

.]

Lucrare de laborator
Nr.2 la disciplina
Econometrie
Catedra:
Statistic i previziune economic
2009

F!2"#$ anul %%%
09.&2.2009
Verificat: Hncu Lilian,
lector superior universitar
Se cunosc urmatoarele date privind a're'atul monetar (& )n *unc+ie de
mi,loacele bneti )n circula+ie -martie 200".au'ust 2009/
)n 0epublica (oldova1
2ab &
Rezolvare:
! Bazindu- ne pe datele
problemei
construim
modelul econometric de
forma: y=f(x)+u
Unde:
y=valori le reale ale
variabilelor
dependente;
x= valorile reale
ale variabilelor
independente;
u=varia bila
reziduala,ce
reprezinta
influentele
celorlalti factori
ai variabilei
y,nespecificati
in model,cu
influente
nesemnificative
asupra variabilei y;
Analizin d datele
problemei specificam ca:
y- agregatul
monetary M1,reprezentind variabila rezultativa;
x-Miloace banesti incirculatie,reprezentind variabila e!ogena"
#oreolograma:
Bani in circulatie x M1 y
$,%&'1 (,)$')
&,*'1' %,1$'1
&,1%1 %,$')$
&,$+1' %,($$$
&,'&), ),1(&$
&,'))1 ),,&'
&,)+%$ ),&1%,
&,)(1+ ),&%'1
',*'&$ ),((*$
',''$) 1*,)+,'
',+%1' 1*,+)%$
',,$%$ 1*,$%'&
',,'($ 1*,+$1
',($)) 1*,%,,'
',&$,% 1*,($)(
',&)11 1*,%&)+
(,*&% 11,,,,(
(,,+%' 11,(1+(
(,1('& 11,$**+
(,*$*% 1*,)&%&
(,*', 1*,)*+)
(,&(%( 11,'*)+
',(%1( 1*,'*(
',,$'$ 1*,*(*,
&,'1+ %,)''+
&,%,( ),1()1
',1%)1 ),'&,+
','**& 1*,1'((
(,11(, 1*,)%$%
(,,+11 11,1%%+
19,!!1" ##,$#$%

-ig"1 .egatura dintre #reditul intern /mii lei0 si Mo /mii lei0
1bservam ca distributia punctelor empirice / , 0 poate fi apro!imata cu o dreapta"Modelul
econometric se transforma intr-un model linear unifactorial de forma y=a2b!2u, a si b
reprezentind parametrii modelelui, b3* ,panta dreptei fiind pozitiva deoarece legatura dintre cele
doua variabile este lineara"
b0 45timam parametrii modelului cu autorul metodei celor mai mici patrate /M"#"M"M"60
=a2b 2 , i=
= 2
unde:
=7alorile teoretice ale variabilei y obtinute numai in functie de valorile factorului
essential ! si de valorile estimatorilor parametrilor a si b,respective si ;
y=a2b!2u, t=1,n
,
8
8
8
x b a Y +
Y y u
t
8
8
M"#"M"M"6 const9 :n a minimiza func;ia din:


+ 0<
8
8 / min + 0<
8
/ min 0
8
, 8 /
t t t
x b a y Y y b a F
#ondi;ia de minim a acestei func;ii rezult9 din:
t t t t
t t
y x x b x a b F
y x b a n a F


+
+
+
8
8 * 0
8
/
8
8 * 0 8 / =
&a'()
Bani in
circulatie x
M1 y x*y x
+
y u
+
u
$,%&' (,)$( ,%,&)1 +,,&%+ %,*1$ -*,*'( *,**$
&,*'+ %,1$' $1,+,+ +&,'+* %,,*& -*,1&) *,*+&
&,1%1 %,$') $,,%%* +',%$, %,$($ -*,**& *,***
&,$++ %,($$ $(,$*) +),,)$ %,%1& -*,*(1 *,**&
&,'&) ),1(& &1,)+' ,+,*+% ),1&+ *,*+, *,**1
&,')) ),,&' &,,,+1 ,+,$%* ),+*% *,1$% *,*++
&,)+% ),&1% &',$+% ,&,1$' ),&,, -*,*1& *,***
&,)(1 ),&%' &(,+$1 ,&,'&& ),&)$ -*,**% *,***
',*'& ),((* &),+'1 ,',(%) ),(+( *,*$, *,**+
',''& 1*,)+$ (+,%*& $$,$+1 1*,&(( *,,$( *,1+*
',+%+ 1*,+)% '$,')* ,),$&% 1*,*,$ *,+'& *,*(*
',,$% 1*,$%( '',&(+ $*,,*+ 1*,1+% *,,&% *,1+%
',,'( 1*,+$1 '&,+*) $*,&$$ 1*,1&& *,*%' *,**(
',(&* 1*,%,$ (,,1+' $&,&'1 1*,')( *,1,' *,*1)
',&$$ 1*,(&* (*,,$$ $+,%+1 1*,$*& *,,$$ *,11)
',&)1 1*,%&) (1,&($ $,,$$, 1*,$(+ *,,%( *,1&*
(,*&% 11,,,$ (),)), $),%1& 11,1,$ *,+** *,*$*
(,,+) 11,(1, %&,%,% &,,(*% 11,&1( *,1)& *,*,%
(,1(( 11,$** %1,%1$ &1,&*+ 11,,*+ *,*)% *,*1*
(,*$1 1*,)&) ((,1&( $),&(, 11,11* -*,1&1 *,*+,
(,*', 1*,)*, ((,**( $),%%' 11,1$1 -*,+,% *,*&(
(,&() 11,'*) %(,)%, &(,$,( 11,%(+ -*,+', *,*')
',(%+ 1*,'*( (1,),, $&,))1 1*,($+ -*,1,& *,*1%
',,$' 1*,*(* ',,)1* $*,+(( 1*,1+' -*,*&& *,**,
&,'1+ %,)'' &*,,1% ,1,$)& ),*%& -*,11) *,*1$
&,%,( ),1() &,,&(% ,$,*(1 ),$*$ -*,++& *,*&*
',1%) ),'&, &),($& ,%,,*& ),)*, -*,+&* *,*'+
','*1 1*,1'% '(,11+ $,,&'( 1*,$%' -*,,1% *,1*1
(,11( 1*,)%& (%,1%+ &*,'&' 11,+1% -*,+,, *,*&$
(,,+1 11,1%% %1,)1* &,,&)) 11,&*( -*,,1) *,1*+
19,!!) ##,$#9 19",$9 1))#,9+% ##,$#9 , 1,#1#
Tab2 continuare:
x x
+
0 / x x
( )
+
0 / y y
u( )
ut,1
+
1
0 /

t
u u
u*ut,1
( )* ( )
-1,$) +,+, -+,1% $,(' *,1* ,,+&
-1,+) 1,'& -1,)% ,,), *,+* -*,*( *,*1 *,*1 +,&&
-1,1( 1,,' -1,'' +,(& *,*1 -*,1' *,*+ *,** 1,)$
-*,), *,%' -1,,% 1,)1 *,*( *,** *,** *,** 1,+%
-*,') *,$( -*,)& *,)1 -*,*+ -*,*( *,*1 *,** *,''
-*,'& *,$+ -*,(( *,'* -*,1* *,*+ *,*+ *,** *,&*
-*,$+ *,1% -*,'1 *,,( *,*1 *,1& *,*, *,** *,+'
-*,,% *,1$ -*,&$ *,+) *,** -*,*1 *,** *,** *,+*
-*,+% *,*% -*,,' *,1, -*,*1 -*,*1 *,** *,** *,1*
*,,+ *,1* *,%* *,', *,11 *,*$ *,*) *,*1 *,+&
-*,*( *,** *,1( *,*, -*,*+ *,,& *,*1 *,*) -*,*1
*,** *,** *,,' *,1, *,** *,+' *,*1 *,*) *,**
*,*+ *,** *,11 *,*1 *,** *,,' *,*( *,*, *,**
*,$* *,1' *,(1 *,&* *,*& *,*) *,** *,*1 *,+%
*,+* *,*$ *,'+ *,,) *,*( *,1$ *,*$ *,*& *,1+
*,+$ *,*' *,(, *,&, *,*) *,,$ *,** *,1, *,1%
*,(1 *,&* 1,+1 1,$& *,1$ *,,) *,*$ *,*% *,%'
*,)% *,)' 1,&% +,&1 *,1) *,+* *,** *,*$ 1,&&
*,%, *,') 1,+( 1,'+ *,*% *,+* *,*1 *,*+ 1,*&
*,') *,$% *,%, *,') -*,1* *,1* *,*' -*,*1 *,&%
*,(1 *,&1 *,(( *,'* -*,1( -*,1& *,*1 *,*$ *,&&
1,+, 1,&1 1,$% +,1) -*,,+ -*,+$ *,** *,*' 1,%+
*,$, *,1) *,$% *,+, -*,*' -*,+' *,*+ *,*$ *,+1
*,** *,** -*,*' *,** *,** -*,1$ *,*1 *,*1 *,**
-*,($ *,&$ -1,1' 1,,& *,*) -*,*' *,** *,*1 *,%'
-*,&1 *,+' -*,)& *,)* *,11 -*,1+ *,*1 *,*, *,$%
-*,1' *,*, -*,$( *,+, *,*$ -*,++ *,** *,*' *,*%
*,+& *,*' *,*$ *,** -*,*% -*,+& *,** *,*% *,*1
*,(( *,&) *,%' *,(, -*,1% -*,,+ *,*1 *,*( *,''
*,)( *,)& 1,*' 1,1+ -*,,1 -*,+, *,*1 *,*( 1,*,
, 1",# , #1,"1 , ,#19 ,!9) 1,1 )1,#1
>eterminam a si b prin metoda celor mai mici patrate"
4stimarea parametrului :

+ 0< / + <
?
8
t t
t t t t
x x n
y x y x n
b
1"$1&&
4stimarea parametrului :
= - ; = ; = ;
=1*"1, @ 1"$1&&?'",$%* = 1"1,++
-oncluzie: .a cresterea cu o unitate a miloacelor banesti in circulatie cu ,agregatul monetary
M1 va creste cu 1,$1&& "
Avind estimatiile parametrilor putem calcula valorile teoretice ale variabilei endogene , cu
autorul relatiei: = 1"1$$&21*$1&&
7alorile variabile reziduale vor rezulta din urmatoarea relatie: = -
>ispunind de aceste valori putem calcula abaterea medie patratica a variabilei reziduale si
abaterile patratice ale celor doi estimatori, si :
= $') , * ;
unde: A=numarul parametrilor "
= +1'' , * $') , *
= =*"1+(+
=*",&(
= B=*"**,1+
=*"*&&)
>eci putem scrie modelul econometric astfel:
= 1,1$$& 2 1"$1&& "
)(Verificarea i.otezei1, /.otezei), /.otezei#, /.otezei! 4stimatorii obtinuti cu autorul M"#"M"M"6"
sunt estimatori de ma!ima verosimilitate daca pot fi acceptate urmatoarele ipoteze:
%poteza&:Variabila x i y nu sunt afectate de erori de msur.
Aceasta observare se poate verifica cu regula celor trei sigma,regula care consta in urmatoarele
relatii:
0e 'aza 1atelor 1in ta'() 2e o'tin:


1*"1,-,?1"*+ 1*"1,2,?1"*+ /("*(;1,",'0
>eoarece valorile acestor variabile apartin intervalelor si
/("*(;1,",'0,ipoteza de mai sus se accepta"
/.oteza ):
7ariabila aleatoare u este de medie nula M/ 0=*,iar dispersia ei , ,este constanta si
independent de ! @ipoteza de Comodasticitate,pe baza careia se poate admite ca legatura dintre y
si ! este relative stabile"
6entru acceptarea ipotezei se pot utilize mai multe procedee:
/.oteza )(1:
06rocedeul grapCic-care consta in construirea corelogramei privind valorilenvariabilei
factoriale ! si ale variabilei reziduale u "
>eoarece graficul punctelor empirice prezinta o distributie oscilanta,se poate accepta ipoteza ca cele doua variabile
sunt corelate pozitiv"
/.oteza )():
0Acceptarea sau respingerea ipotezei de Comoscedasticitate cu autorul analizei variatiei"
( Procedeul dispersiilor variabilei reziduale!"#$#%&":n acest caz,seria valorilor variabilei
reziduale se :mparte :n dou9 sau mai multe grupe,pentru fiecare grup9 calcul:ndu-se dispersiile
corespunz9toare">ac9 dispersiile acestor grupe nu difer9 semnificativ,se accept9 ipoteza de
Comoscedasticitate Di se utilizeaz9 testul -isCer-5nedecor"
$%% , +
**$1 , *
*1*+ , *
+% E 11$% , *
+% E +%'+ , *
+
1
E + < +
+
1
E + < 1
1 + E
+ E
1

,
_

,
_

n
n t
n
t
' n
u
' n
u
Fcalc
-tab=+,()
-oncluzie:Fn cazul dat -tab este mai mare decit - calculate,deci se accepta ipoteza de Comodasticitate"
/.oteza #:
7alorile variabilei reziduale nu sunt sunt independente ,respectiv e!ista fenomenul de
autocorelare"
Acceptarea sau respingerea acestei conditii se poate face cu:
#(1) 0roce1eul 3ra.4ic-corelogramaintre valorile variabilei dependente y si valorile variabilei
rezidualeu:
#a si in cazul precedent,distributia punctelor empirice fiind oscilanta,se poate accepta ipoteza de
autocorelare .ozitiva a erorilor"
-#())&e2tul 5ur'in,6at2on consta in calcularea termenului empiric:
d=
5i comparare acestei marimi d cu doua valori teoretice,d1 si d+,preluate din tabela >urbin-
Gatson in functie de un prag de semnificatie ,arbitrar ales,de numarul variabilelor e!ogeneA si
de valorile observate n:
->aca *HdH autocorelarea pozitiva;
->aca

+ 1
d d d
indecizie,recomandindu-se acceptarea autocorelarii positive;
->aca
< <
+ +
$ d d d
erorile sunt independente;
->aca $-
+
d $ d indecizie,recomandindu-se acceptarea autocorelarii negative;
->aca $- autocorelarea negative;
-#(# -oeficientul 1e autocorelatie 1e or1inul 1

5tiind ca :

'

pozitiva strict re autocorela
indecizie
ta indeoenden
indecizie
ne(ativa strict re autocorela
I I 1
*
I I 1

'

*
+
$
d
#alculul coeficientului de corelatie de ordinal 1:
=
>eoarece r
1
=*,((+,

1;si acest indicator ne arata ca ipoteza de autocorelare 2trict .ozitiva

poate fi acceptata"
-!) Verificarea i.otezei 1e nor7alitate a valorilor varia'ilei rezi1uale(
5e stie ca,daca erorile urmeaza legea normala de medie* si de abatere medie patratica 5
<
u
/consecinta a
ipotezelor c 0 , ,
, + 1
c c atunci are loc relatia:
6/

1 0
<
<
u
t
s t u
6e baza acestei relatii, in functie de diferite praguri de semnificatie ,din tabela distributiei normale se
vor prelua valorile corespunzatoare ale lui t

"
.ucrind cu un prag de semnificatie =*,*& din tabela distributiei 5tudent /n 0 ,* se preia valoarea
variabilei,cu un numar de grade de libertate v=n-+=,*-+=+%, t
*$% , +
+% *& , * ,

,iar pentru un prag de semnificatie

(', , + I , *1 , *
+% *1 , *
t avem "6utem verificaipoteza de normalitate cu autorul acestor date bazindu-ne pe urmatorul
grapCic:
1)7erificatrea semnificatiei estimatorilor si verosimilitatii modelului:
1
1
) 7erificarea semnificatiei estimatorilor
4stimatorii sunt semnificativ diferiti de *,cu un pprag de semnificatie ,daca se verifica urmatoarele relatii:
;
8
8
8
a
a
a t

b
b
b t
8
8
8

;

,&( , *
0 /
1
8
+
+
+

,
_

x x
x
n
)u a )
t

*&&) , *
+ 0< /
+ < 8
8

x x
u )
b )
t
+1'' , *
+
+ 0< 8 /
8

n
u
u )
t

5tiind ca a
<
=1,1,+1 si b
<
=1,$1(* si lucrind cu un prag de semnificatie de
*& , *
;din tabela distributiei
5tudent se preia valoarea t
*$% , +
+% *& , *

t
*$% , + 1(11 , ,
,&( , *
1,+1 , 1
+% , *& , *
<
> t a
t *$% " + ,$%% " +&
*&&) " *
$1(* " 1
+% " *& " *
<
> t
b
-oncluzie:
1bservam ca ambii estimatori sunt semnificativi diferiti de *,cu un prag de semnificatie

*,*&"
1
+
) Verificarea vero2i7ilitatii 7o1elului(
= =
(*() , *

= =
*+ , 1
= = =*,)%,',%
#oeficientul de corela"ie liniar9 fiind definit :n intervalul J-1;1B, rezult9 c9 valoarea ob"inut9 de *,)%,',%
indica o puternic9 corela"ie intre cele + variabile"
Verificarea vero2i7ilit8ii 7o1elului se face cu autorul analizei dispersionale:
&e2tul 9i24er ne indic9 c9 rezultatele ob"inute sunt semnificative pentru un prag de semnifica"ie
de &K:
= '$,&+ L = $,+*
#alcul9m raportul de corela"ie :ntrecele + variabile:
)&% , *
+
*
+
+

V
V
*
x
= =

&*&+ , ,1
1)+*1 , ,*
*,)()
-oncluzie:
>eoarece raportul de corela"ie este semnificativ diferit de *, cu un prag de semnifica"ie de M =
*,*&, rezult9 modelul econometric:
= *"1+(+ 2 *"*&&) "
/*,,&(0 /*,*&&)0
= = = = *,)%
= *,)()
d=,(,$' = *,+1(
care descrie corect dependen"a dintre cele + variabile, aceasta e!plic9 )&,%*K din varia"ia total9
a variabilei dependente, adic9 varia"ia volumului agregatului monetar restrins se datoreaza in
proportie de )&,%K volumului de bani in circulatie"
= 2 =L 1** =
+
*
+
V
V
x
? 1** 2
+
*
+
V
V
u
? 1**
e0 Fntensitatea legaturii dintre cele doua variabile se apreciaza cu autorul:
3oe*icientul de corelatie4
0aportul de corelatie.
#oeficientul de corelatie:
r

x y E *")%
>eoarece r
1 )% , *
E

x y
r
,apreciem ca intre cele doua variabile e!ita o legatura liniara ,
diecta,foarte puternica"
Nestarea semnificatiei coeficientului de corelatie pentru colectivitatea generala:
5e stabileste ipoteza nula : O
/ * :
*

nu este semnificativ statistic0;
5e stabileste ipoteza alternativa : O / * :
1
este semnificativ statistic0;


coeficientul de corelatie la nivelul colectivitatii generale
Paportul de corelatie P:
P=
P=*,)()%
>eoarece P=r x y E ,apreciem ca intre cele doua variabile e!ista intr-adevar, o legatura
liniara"
/.oteza !:
f0 5 = coeficientul de asimetrie /sAeQness0,ce masoara simetria distributiei erorilor in urul
mediei acestora, care este egala cu zero, avind urmatoarea relatie de calcul:
5=
5=-+,+&(
R= coeficientul de aplatizare calculate de 6earson /Aurtosis0, ce masoara boltire distributiei /cit
de SascutitaT sau de aplatizata este distributia comparative cu distributia normala0, avind
urmatoare relatie de calcul:
R=
R=+,+$
Nestul UarVue-Berra se bazeaza pe ipoteza ca distributia normala are coeficientiul de simetrie egal
cu zero , 5=*,siun coefficient de aplatizare egal cu trei, R=,"
0ro3nozarea:
Analizind capacitatea de prognoza a unui model poate fi realizata pe baza indicatorilor statistici
propusi de O" NCeil"
Acesti indicatori sunt calculati pe baza urmatoarelor relatii:
+oeficientul T,eil

N=*,*1*
Ale carui valori sunt cuprinse in intervalul
[ ] 1 , *
5emnificatia acestui indicator este invrs proportionala cu marimea lui, respectiv cu cit
valoarea acestuia este mai mica,tinzind carte zero, cu atit capacitatea de prognoza a
modelului este mai buna"