100

Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002

Controlul gestiunii stocului

Prof. Rodica MIRONENCO
Liceul Grigore Moisil Bucuresti

n situatii de risc si incertitudine, singura cale este de a formula decizii secventiale, fiecare
decizie depinznd de informatii disponibile, dar necunoscute nainte. Un exemplu de
programare dinamica stohastica este acela al controlului de gestiune al stocului. Problema
de gestiune a stocului si propune sa determine cea mai buna politica de stocare a marfii, n
efortul de a atinge un echilibru optim ntre costurile de stocare, comenzi si stocurile epuizate.
Cuvinte cheie: decizie, stoc, politica, optim, cost.

eciziile sunt facute periodic, la nceputul perioadelor de lungimi egale;

se observa nivelul y al stocului si se decide
cantitatea ce va fi comandata x.
Se noteaza cu p i - probabilitatea ca n perioada urmatoare cererea sa fie de i unit ati,
unde i = 1,2,...
Comenzile n diferite perioade sunt variabile aleatoare independente, cu o distributie de probabilitate identic distribuita. Se
presupune ca o comanda neonorata, este
reprogramata.
Costul comenzii este suma a k costuri fixe
pentru munca de transport, documentare
etc. si un cost c pretul de achizitie/unitate
produs, deci k + cx, unde x este cantitatea
comandata.
Se presupune ca livrarea comenzii este
facuta ntr-un interval foarte scurt, relativ
la lungimea perioadei, astfel nct poate fi
neglijat.
Costul de depozitare este proportional cu
stocul de la nceputul perioadeidupa sosirea comenzilor si este notat hy, iar costul
de penurie, masurat la sfrsitul unei perioade cnd este cel mai mare, este 0, cnd
y 0 si gy, pentru y<0.
Daca nivelul stocului este y, apare o penurie de -i y unitati (i > y ) cu probabilitatea
pi , iar valoarea asteptata a penuriei este:
(i y) .
i = y +1

Suma dintre costul de depozitare (stocare)

si costul de penurie asteptat depinde de
nivelul stocului dupa acceptarea comenzilor si va fi notat:

f y = hy + g (i y )p i
i = y +1

Costul comenzii va fi scris k ( x ) +cx,

0, x = 0
unde ( x ) =
, x - marimea
1, x > 0
comenzii.
n final, costul total asteptat ntr-o perioada
cu un stoc initial y si comanda de marime
x, este dat de k ( x) + cx + f y
Comenzile dintr-o perioada vor influenta
pe cele viitoare si astfel, costurile ce vor
apare; ne propunem sa anticipam aceste
costuri si sa gasim cea mai buna politica
(optima) de minimizare a lor. n aceasta
idee, se defineste ( y) - costul minim
redus asteptat, numita si functia de pierdere. La sfrsitul unei perioade, stocul
este y + x - i cu probabilitatea pi , deci o
valoare negativa a lui y + x - i reprezinta o
penurie.
Consideram suma costurilor n perioada
urmatoare plus valoarea redusa a costului
viitor asteptat:

k( x ) + cx + f y + x + ( x + y i ) p i , i =0

factor de reducere
Aceste costuri depind de nivelul stocului
initial y si de variabila de decizie x cantitatea comandata.
n conditiile principiului de optimalitate,
definim:

( y) = Min k( x ) + cx + f x + y + (x + y i) pi (1)
x 0

i =0

Daca se separa costul variabil al comenzii,

Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002

( y) = ( y ) + c
y , unde -este
1

media comenzii pe o perioada, se obtine

din (1):
c
(y ) +
cy =
1

c 2
= Min k ( x ) + cx + f x + y + ( x + y i) p i +
c( x + y )
x 0
i =0
1

101

Aceasta politica a fost demonstrata riguros

de H. Scarf (1959), ea fiind numita o (s, S)
politica.
n aceste conditii relatia (2) devine:
F + y s ( y i )p + [ k + (S)] p , y > s
i
(3)
y i
i
=0
i = y s +1
( y) =
F + k , y s
S

care se reduce la:

Daca notam: y = s + x
( y) = u ( y s) = u( x )

(y) = Min k(x) + c(1 )( x + y) + f x + y + ( x + y i)p i

x 0

i =0

Px = p i

Redefinim functia cost de stocare si

penurie:
Fy = f y + c(1 ) y
Avem ecuatia simplificata:

( y) = Min [k( x) + F x+ y + ( x + y i) p i ] (2)

x 0

i= 0

Pentru rezolvarea acestei ecuatii, n vederea determinarii lui , poate fi utilizata

metoda iterarii valorilor. Fie aproximarea
de ordinul 0:
0 ( y) = Fy , iar relatia de recurenta este
data de:

n ( y ) = Min [ k (x ) + Fx + y + n 1( x + y i) p i ] ,
x 0

i =0

secventa de functii convergenta, fiind monotona si marginita; deci ( y) este unica

solutie.
Daca vom face abstractie de costurile k,
k = 0, atunci n relatia (2) membrul drept
este o functie de x+y. Exista o valoare
optima S = x + y, astfel nct:

FS + (S i )p i = Min [Fx + y + ( x + y i)p i ]

i =0

x 0

i =0

si astfel, comanda optima este x = S - y.

n cazul n care k > 0, o comada x > 0 va fi
aleasa, astfel nct, sa refaca nivelul optim
x+y=S.
Problema care se pune acum este pentru ce
valori y se comanda x > 0 si pentru ce
valori ale lui y, avem x = 0. Evident, daca
y S, x = 0 . Exista un nivel critic s, astfel
nct, atunci cnd stocul y depaseste nivelul critic s, nu se face nici o comanda, deci
x = 0; cnd actualul stoc y s , vom
comanda x, astfel nct x + y = S - stocul
optimal.

i= 0

Atunci ecuatia gestiunii stocului devine:

x

u (x ) = Fx + [1 P][ k + u ( D)] + u ( x i )pi , x > 0

i= 0

(4)

u (x ) = k + u( D), x 0
D = Ss

Pentru rezolvarea ecuatiei (4) este folosita

functia de generare (transformata z).
Definim functia de generare:

x
u ( x )z = G (z ) , din (4) se obtine:

x= 0

x =0

x =0

x =0

x
x
x
x
u (x ) z = Fx z + [ k + u ( D)] [1 Px ]z + u ( x i) pi z
x = 0i = 0

Notam: x i = j si ultimul termen al sumei

din membrul drept se poate scrie:

j =0

i= 0

u( x i) z x i p i z i = u ( j) z j p i z i
x =0 i = 0

Substituind aceasta exprimare, se obtine:

x =0

x =0

x =0

i= 0

x =0

x
x
x
i
x
u ( x )z = Fx z + [ k + u (D)] [1 Px ]z + p i z u ( x ) z

sau

Fx z x + [k + u (D)] [1 Px ]z x

u( x) z x = x = 0

x =0

x =0

1 p i z

(5)

i =0

unde
1

1 p i zi

= 1 + p i z i + 2 p jp i jz i + ...
i =0

i =0 j= 0

i= 0

Atunci:
1

n
( n) i
n p ( n ) z i
=

p
z
=

i
i

i =0 n = 0

1 p i z i n =0 i = 0
i =0

1, i = 0
p i = p (i1) , p (i0 ) =
0, i > 0
i

p jp i j = p (i 2)
j= 0

Cu aceste exprimari, obtinem din relatia

(5):

102

Revista Informatica Economica, nr. 2 (22)/2002

u (x )z x = Fx i n p(i n) z x + [ k + u(D )] [1 Px i ] n pi(n) z x

x= 0

x = 0i = 0

n=0

x = 0i = 0

n=0

i =0

n =0

(0) =

de aici

i= 0

n =0

u ( x ) = Fx i p

n ( n)
i

+ [k + u ( D)] [1 Px i ] p

n (n )
i

Pentru x=D, se obtine:

D

u (D) = FD i n p (i n ) + [ k + u( D)] [1 PD i ]n pi( n )

i =0 n =0

u (D) =

i= 0 n = 0

1 n p (in ) (1 PD i )

= (S)

(6)

(0) =

Dar, comanda are loc nainte sa apara penuria, deci s 0 .

Astfel, (0) = (S) + k si folosind (6), se
obtine:
(0) =

i =0

n= 0

k + FDi n p (i n)
D

1 (1 PD i )
i= 0

n= 0

n +1

n= 0

n +1

,
p

(n )
i

expresie ce se mai poate simplifica folosind urmatoarele notatii:

( n +1 )

[PD PD
(n )

,
]

k + FD i n p (i n)
i= 0

n =0

sau

(1 ) P
n

n =0

i =0 n =0

i =0

k n + 1p (i n) (1 PD i ) + FD i n p (i n )

n =0

i= 0 n = 0

de unde prin transformarea numitorului

avem:

Dupa ordonarea termenilor,

i =0 n = 0

k + FDi n p (i n )

(0) =

(n )
D

k + f s+ Di n p (i n )
i= 0

n= 0

(1 ) PD
n

( n)

n =0

care este expresia pentru valoarea prezenta

a costurilor la nceput, cnd stocurile sunt
zero.
Problema a fost redusa la minimizarea
acestei expresii, o politica ce are ca parametrii pe s si D.

PD = p (i n )
(n)

i =0

(n +1)
D

= PD i p
i =0

probabilitatea ca n n
(n )
i

perioade sa apara o cerere de produse mai

mica sau egala cu D.

Bibliografie
1. Beckmann, M., An Inventory Model
for Arbitrary Interval and Quantity
Distributions of Demand, Los Angeles,
1960
2. Tijms, H. C., Stochastic Modelling
and Analysis, Vrije, Univ. Amsterdam,
1987