Gestiunea riscurilor i

performanelor
bancare
Tema 1

Definirea riscului

potenialul ca un eveniment neateptat s apar sau

s nu apar la un moment dat ca urmare a apariiei
unor fenomene adverse neateptate. (variant frecvent
utilizat)
"contextul n care un eveniment se produce cu
anumit probabilitate sau n care amploarea
evenimentului urmeaz o distribuie de probabiliti"
(Dicionar Macmilian de Economie Modern" )
Incertitudinea cu privire la rezultatul viitor al unei
aciuni prezente. (variant simplificat)

Abordri privind modul de

percepere a riscului

Fatalismul - n care riscul este privit ca un fenomen aleator iar reacia

imediat a indivizilor este de respingerea a acestuia;
Ierarhizarea - n care riscul este necesar i chiar valoros, dar trebuie
atent monitorizat i controlat de persoane calificate care trebuie s
manifeste totodat pruden n luarea deciziilor;
Individualismul - n care riscul este privit ca o chestiune personal i
acioneaz asupra persoanelor care activeaz n instituii ce sunt
afectate direct de consecinele deciziilor de risc iar rolul societii este
acela de a dezvolta reguli cu caracter general care s nlture
consecinele aciunii izolate ale indivizilor;
Egalitarismul - n care riscul este rezultatul activitilor antreprenoriale i
are drept consecin nrutirea inechitilor sociale dintre indivizi; este
prezent n societate ca urmare a dezvoltrii i progresului tehnologic.

Definirea incertitudinii

acea situaie n care probabilitatea de a se

produce un eveniment nu este cunoscut
exist n acele procese decizionale ale cror
rezultate nu sunt cunoscute i pot fi doar
estimate, astfel c probabilitatea de apariie a
lor nu poate fi cunoscut i nu li se poate
asocia o distribuie de probabiliti

Risc vis-a-vis de incertitudine

Componentele riscului bancar

Clasificarea riscului bancar

Dup natura expunerii:

Pure
De prestaie
Ambientale.
Dup sursa de apariie:
interne
externe (de pia)
Dup aspectul financiar:
Riscuri financiare (bilaniere)
Riscuri nefinanciare

Caracteristica bancar

Grupa de risc

Tipuri de risc

Operaii bilaniere

Financiar

Risc de creditare
Risc de lichiditate
Risc de pia
Risc de faliment

Servicii bancare

De prestare

Risc operaional
Risc tehnologic
Risc al produselor noi
Risc strategic

Cadrul de activitate

Ambiental

Risc de fraud
Risc economic
Risc concurenial
Risc legal

COMPONENTELE
MANAGEMENTULUI RISCULUI

o funcie de conducere ntemeiat la cel mai nalt nivel al

ierarhiei de conducere a bncii;
o strategie ntemeiat, clar i explicit pentru managementul
riscului i un set de politici aflate n coresponden cu sarcinile
operaionale;
formalizareA i coordonare a deciziilor strategice n legtur cu
managementul riscului;
colectarea de date complete, oportune, referitoare la
managementul riscului sau care pot fi relevante pentru
managementul riscului.

Elemente de aciune asupra

riscurilor
monitorizare

Identificarea,
evaluarea

gestiunea

Controlul

Eliminarea
Evitarea

Finantare prin
acoperire
transfer

Etapele managementului
riscului