Regresie simpl liniar_(partea a doua)

Breviar teoreticRegresie unifactorial

1) Indicatorii sintetici ai corelaiei.

a) covariaia= arat semnul legturii dintre i

, =

( )
=

(, ) > 0 , corelaia este POZITIV, atunci ntre legturii dintre i este DIRECT
(, ) < 0 , corelaia este NEGATIV, atunci ntre legturii dintre i este Indirect
(a se vedea Problema 1 pentru a nelege paii ce trebuie urmai)

b) coeficientul de corelaie liniar simpl= arat intensitatea legturii dintre i

(, )
=

;+
n practic, se consider c, dac:
0,00;0,20

Nu exist o legtur semnificativ

0,20;0,50

Legtur slab

0,50;0,75

Legtur de intensitate medie

, ;,

Legtur puternic

, ;,

Legtur determinist (funcional), foarte

puternic

Interpretare rezultat:
1
Legtur puternic
indirect ntre x i y

Nu exist
legtur ntre x i y

+1
Legtur puternic
direct ntre x i y

(a se vedea Problema 1 pentru a nelege paii ce trebuie urmai)

Regresie simpl liniar_(partea a doua)

Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie

-n cazul colectivitii la nivelul eantionului analizat:
(, )
=1 =1 =1
=
=

=1 2 =1 2 =1 2

2
=1

-n cazul colectivitii la nivelul colectivitii generale (populaiei totale):

(, )

=1
=
=
=

2
=1
=1

Pas 1Stabilirea ipotezelor testului:

: = ( )
: ( )
Pas 2Calcularea testului

= =

Pas 3Decizia testului prin compararea lui cu valoarea tabelar (critic) a lui ;.
Observaie: ntotdeauna, n cazul regresiei simple: , = = () .

2) Regresia liniar simpl

(forma general a ecuaiei de regresie) = + + , = ,
=variabila dependent (endogen, efect)
=variabila INdependent (exogen, cauz)
, =parametrii ecuaiei de regresie (se determin prin metoda celor mai mici ptrateMCMMP
=> , ):

=
=

+
=

Rezolvare prin metoda substituiei sau prin regula lui Crammer:

Regresie simpl liniar_(partea a doua)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= = =

= = =

= = =

= = =

= +
=valoare empiric

=valoare ajustat

(a se vedea Problema 1 pentru a nelege paii ce trebuie urmai)

Testarea semnificaiei parametrilor ecuaiei de regresie

Fie forma general a regresiei liniare simple n cazul eantionului: = + i n cazul
colectivitii generale: = + , avem:
Pentru testarea parametrului
Pas 1Stabilirea ipotezelor testului
: = a = 0 (parametrul este semnificativ statistic)
: a 0 (paramentrul semnificativ statistic)
Pas 2Calcularea testului
Dac > 30 (eantion de volum MARE) utilizm testul z. |Dac (eantion de volum mic)
utilizm testul t-Student.

=
=

+
=

=
=

Pas 3Decizia testului prin compararea lui , sau a lui , cu valoarea tabelar (critic) a lui /
(sau ), sau respectiv a lui /; (sau ;).
Pentru testarea parametrului
Pas 1Stabilirea ipotezelor testului
: = b = 0 (parametrul este semnificativ statistic)
: b 0 (paramentru semnificativ statistic)
Pas 2Calcularea testului
Dac > 30 (eantion de volum MARE) utilizm testul z. |Dac (eantion de volum mic)
utilizm testul t-Student.
3

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV

Pas 3Decizia testului prin compararea lui , sau a lui , cu valoarea tabelar (critic) a lui /
(sau ), sau respectiv a lui /;(sau ;).
Estimarea intervalului de ncredere pentru parametrii ecuaiei.
; + ;

; + ;

Testarea validitii modelui (testul FisherANOVA)

Pas 1Stabilirea ipotezelor testului
: Modelul ( )
: Modelul ( )
Pas 2Calcularea testului

= =
=
=
=

Pas 3Decizia testului prin compararea lui cu valoarea tabelar (critic) a lui ;

3) Coeficientul de determinaie ( ) =ponderea din variaia lui explicat de

Interpretare rezultat:

Nu exist
legtur ntre x i y

+1
Legtur puternic
ntre x i y
4

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV

Observaie: n cazul regresiei simple liniare:

(a se vedea Problema 1 pentru a nelege paii ce trebuie urmai)

Testarea raportului de corelaie (determinaie)

Pas 1Stabilirea ipotezelor testului

: R2 = 0 (variabila x nu are nici o influen asupra lui y)
: R2 0 (variabila x are o influen semnificativ asupra lui y)
Pas 2Calcularea testului:

Pas 3 Decizia testului prin compararea lui cu valoarea tabelar (critic) a lui ;
Raportul de determinaie corectat (adic 2 ajustat cu gradele de libertate)

= =
= ( )

Observaie: ntotdeauna:
Estimarea intervalului de ncredere a variabilei dependente n cazul unui rspuns punctual.

+; ; + +

+
+,

+; + ; +

Cum efectum REGRESIA n EXCEL?

Pentru Office2003/ 2007: ToolsData Analysis Regression, Input x:/Input y:, Labels... OK

Cum efectum REGRESIA n EViews?

Din meniul principalQuickEstimate Equationscriei ecuaia regresiei de forma y=c(1)+c(2)*xOK

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV

Problem 1: Se cunosc urmtoarele date privind cheltuielile i veniturile a 5 familii n luna martie
2011:
Familia

Cheltuielile (u.m.)

10 12

Veniturile (u.m.)

10

12

15 20

Presupunnd c ntre cele dou variabile exist o legtur liniar se cere:

a) S se reprezinte grafic (corelograma);
b) S se determine tipul legturii dintre cele dou variabile i testarea semnificaiei coeficientului de corelaie;
c) S se determine intensitatea legturii dintre cele dou variabile, testarea raportului de determinaie i
calculai mai apoi raportul de determinaie corectat. Testai semnificaia raportului de determinaie.
d) S se scrie forma ecuaiei de regresie ntre cele dou variabile i s se afle forma sa ajustat; testarea
semnificaiei parametrilor ecuaiei de regresie;
e) S se precizeze n ce msur variaia variabilei independente determin variaia variabilei dependente;
f) testarea validitii modelului
g) S se previzioneze care ar fi cheltuielile ntr-o familie, dac ar avea venituri de 25 (u.m.).
Interpretai toate rezultatele obinute.

Rezolvare:
a) Notm cu variabila independentveniturile (variabila factorial), i cu variabila dependent
cheltuielile (variabila rezultativ). Pentru a identifica existena, forma i sensul legturii dintre variabilele
analizate, construim corelograma (diagrama de mprtiere):
Corelograma veniturilor si cheltuielilor celor 5 familii
14

Cheltuieli (u.m.)

12
10
8
6
4
2
0
0

10

15

20

25

Venituri (u.m.)

b) Covariaia:
=

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV

=
=

1
, =

( ) =
=1

Interpretare rezultate:

c) Pentru a msura intensitatea legturii dintre cele dou variabile se va calcula mai nti coeficientul de
corelaie liniar:

(, )
=
=

2
=1

=1

2
=1

=1

=1

2
=1

2
=1

Interpretare rezultate:

d) Se observ c legtura dintre variabile este direct i liniar (ntruct dreapta de regresie are pant pozitiv),
iar ecuaia de regresie va avea forma:
= +
Pentru a determina estimatorii a i b, rezolvm sistemul de ecuaii normale, folosind datele din
tabelul de lucru:

=
=1

=1

2 =

+
=1

=1

=1

____________ + ____________ = ____________

____________ + ____________ = ____________

=1

=1

=1

=1
2
=1

=1
2
=1

=1

=1

==

=1

=1 =1 =1

=1 =1 =1

____________
____________

____________
____________

____________
____________

____________
____________

___________ ___________
=
___________ ___________

=1

=1

=1
2
=1

=1 =1 =1

=1 =1 =1

==

____________
____________

____________
____________

____________
____________

____________
____________

___________ ___________
___________ ___________

= + =

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV

Familia

(1)
(2)
1
8
2
10
3
12
4
15
5
20
Total

Familia
(1)
1
2
3
4
5
Total

( )

( )

(3)
4
5
8
10
12

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

( )
(11)

( )
(12)

(13)

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV
e)

Pentru a determina n ce msur variaia cheltuielilor este explicat de influena veniturilor, se calculeaz
coeficientul de determinaie:

2 =

=1

=1

2
2

=1

=1

=1

2
2

Interpretare rezultate:

f)

Dac veniturile unei familii ar fi de 25 u.m, atunci cheltuielile acesteia se vor estima punctual astfel:

Interpretare rezultate:
Problema 2
Fiind date cifra de afaceri (CA) i profitul a 8 companii de publicitate, s se analizele econometric relaia
dintre aceste dou variabile, s se completeze i s se interpreteze rezultatele obinute mai jos, cu un prag de
semnificaie = 10%. Se mai cunoate c: = 16,875 i c =1 2 = 404,875. Estimai profitul unei
firme cu acelai comportament ca i a celor 8 analizate anterior, tiind c 9 = 32.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R ( = )

0,984

R Square

..........

Adjusted R Square

Standard Error =

..........

Observations

1,268
..........

ANOVA
df

SS

MS

/ =

Regression

..........

..........

..........

Residual

= /

..........

F
=

..........

..........

..........

Total

..........
296

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV

Intercept

CA

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Lower 90,0%

Upper 90,0%

( ; )

( + ; )

-2,692

..........

..........

0,058

..........

..........

( ; )

( + ; )

0,841

..........

..........

0,000

..........

..........

Problema 4
Managerul unui magazin alimentar dorete s cunoasc dependena dintre valoarea
vnzrilor i profit. Pentru aceasta nregistreaz timp de 9 luni date privind vnzrile i
profitul (mil. RON). n urma prelucrrii datelor (utiliznd EXCEL) i a specificrii ecuaiei de
regresie (n ipoteza legturii liniare) care modeleaz dependena dintre cele 2 variabile se
obine :
Valoarea vnzrilor (mil. RON)
Profit (mil. RON)
Mean
10,000 Mean
0,195
Median
12,000 Median
0,200
Mode
14,000 Mode
0,150
Standard Deviation
5,267 Standard Deviation 0,064
Sample Variance
27,750 Sample Variance
0,004
Sum
90,000 Sum
1,760
Count
9,000 Count
9,000

= , + , , iar dispersia erorilor este = , . Se cere: a)Validai

modelul de regresie obinut. b) Testai semnificaia parametrilor ecuaiei de regresie. c)
Calculai i testai semnificaia coeficientului liniar de corelaie.
Problema 5
Pentru un magazin de confecii s-au cules date referitoare la vnzrile de cmi brbteti
i profitul obinut pentru 5 zile consecutive. Modelul de regresie obinut n urma prelucrrii
datelor este: = , + , . Se cunosc: variana datorat regresiei (sistematic)
/= = = , , iar variana rezidual este = = = . S se
testeze semnificaia modelului de regresie folosind testul F, pentru un nivel de semnificaie
= , .

10

Modele econometrice de regresie unifactorial

Seminar FABBV
Repartiia F (Fisher Snedecor)
Valorile funciei F ( F s12 s 22 ) pentru l1, l2 grade
de libertate i = 0,05, = 0,01 nivel de semnificaie

l1 = 1
l2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120

=0,05
161,40
18,51
10,13
7,71
6,61
5,99
5,59
5,32
5,12
4,96
4,84
4,75
4,67
4,60
4,54
4,49
4,45
4,41
4,38
4,35
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,21
4,20
4,18
4,17
4,08
4,00
3,92
3,84

=0,01
4052,00
98,49
34,12
21,20
16,26
13,74
12,25
11,26
10,56
10,04
9,65
9,33
9,07
8,86
8,68
8,53
8,40
8,28
8,18
8,10
8,02
7,94
7,88
7,82
7,77
7,72
7,68
7,64
7,60
7,56
7,31
7,08
6,85
6,64

l1 = 2
=0,05
199,50
19,00
9,55
6,94
5,79
5,14
4,74
4,46
4,26
4,10
3,98
3,88
3,80
3,74
3,68
3,63
3,59
3,55
3,52
3,49
3,47
3,44
3,42
3,40
3,38
3,37
3,35
3,34
3,33
3,32
3,23
3,15
3,07
2,99

=0,01
4999,00
99,00
30,81
18,00
13,27
10,91
9,55
8,65
8,02
7,56
7,20
6,93
6,70
6,51
6,36
6,23
6,11
6,01
5,93
5,85
5,78
5,72
5,66
5,61
5,57
5,53
5,49
5,45
5,42
5,39
5,18
4,98
4,79
4,60

l1 = 3
=0,05
215,70
19,16
9,28
6,59
5,41
4,76
4,35
4,07
3,86
3,71
3,59
3,49
3,41
3,34
3,29
3,24
3,20
3,16
3,13
3,10
3,07
3,05
3,03
3,01
2,99
2,98
2,96
2,95
2,93
2,92
2,84
2,76
2,68
2,60

=0,01
5403,00
99,17
29,46
16,69
12,06
9,78
8,45
7,59
6,99
6,55
6,22
5,95
5,74
5,56
5,42
5,29
5,18
5,09
5,01
4,94
4,87
4,82
4,76
4,72
4,68
4,64
4,60
4,57
4,54
4,51
4,31
4,13
3,95
3,78

l1 = 4
=0,05
224,60
19,25
9,12
6,39
5,19
4,53
4,12
3,84
3,63
3,48
3,36
3,26
3,18
3,11
3,06
3,01
2,96
2,93
2,90
2,87
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,73
2,71
2,70
2,69
2,61
2,52
2,45
2,37

=0,01
5625,00
99,25
28,71
15,98
11,39
9,15
7,85
7,01
6,42
5,99
5,67
5,41
5,20
5,03
4,89
4,77
4,67
4,58
4,50
4,43
4,37
4,31
4,26
4,22
4,18
4,14
4,11
4,07
4,04
4,02
3,83
3,65
3,48
3,32

l1 = 5
=0,05
230,20
19,30
9,01
6,26
5,05
4,39
3,97
3,69
3,48
3,33
3,20
3,11
3,02
2,96
2,90
2,85
2,81
2,77
2,74
2,71
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60
2,59
2,57
2,56
2,54
2,53
2,45
2,37
2,29
2,21

=0,01
5764,00
99,30
28,24
15,52
10,97
8,75
7,45
6,63
6,06
5,64
5,32
5,06
4,86
4,69
4,56
4,44
4,34
4,25
4,17
4,10
4,04
3,99
3,94
3,90
3,86
3,82
3,78
3,75
3,73
3,70
3,51
3,34
3,17
3,02

11