Academia de asatudii Economice din Moldova

Facultatea Finante si Banci

Catedra Cibernetica Statistic si Informatica Economica

Proiect nr.1 Econometrie

Profesor: Lilian Hincu

Chisinau 2013

In tabelul urmator avem date referitoare la doi indicatori monetari si anume:Masa monetara in sens
restrins(M1) si Masa monetara in sens larg (M2).Datele au fost luate de pe pagina

http://bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx pentru anii 2003,2004 si prima jumate a 2005. Daca X

reprezinta valoarea Masei monetare in sens restrins(M1) exprimata in miliarde lei, Y reprezinta
Masa moetara in sens larg(M2) exprimata in miliarde lei, avem datele sistematizate astfel:

Perioada
2003

2004

2005

M1 ( x)

M2 (y)

Ianuarie

7.38

35.57

Februarie

7.82

36.74

Martie

7.99

36.94

Aprilie

8.78

37.85

Mai

8.50

37.90

Iunie

9.21

38.84

Iulie

9.37

39.08

august

9.99

40.73

septembrie

10.15

41.44

octombrie

10.02

42.37

noiembrie

9.94

42.56

decembrie

11.32

46.07

ianuarie

10.22

45.22

februarie

10.41

45.84

martie

10.71

48.14

aprilie

11.36

48.02

mai

11.84

49.05

iunie

12.59

50.60

iulie

13.18

52.51

august

14.05

54.83

septembrie

14.28

56.74

octombrie

14.31

57.39

noiembrie

14.02

56.87

decembrie

15.36

64.53

ianuarie

14.24

63.12

februarie

14.84

65.28

martie

15.46

67.95

aprilie

16.37

69.09

mai

17,14

71.96

iunie

18,49

74.20

Total

356.59

1517.19

n analiza modelului se va respecta urmtoarea consecutivitate a pailor:

1. Specificarea i identificarea modelului econometric ce descrie legtura dintre cele dou

variabile;
2. Estimarea parametrilor modelului i calcularea valorilor teoretice ale variabilei endogene;
3. Testarea semnificaiei parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie alfa - 90%;
4. Msurarea intensitii legturii dintre cele dou variabile folosind un indicator adecvat i
testarea

semnificaiei

acestuia

pentru

un

nivel

de

ncredere

alfa

95%;

5. ANOVA p= 90%.
Rezolvare
1.
Pentru a determina forma modelului de regresie se va construi corelograma:

Diagrama1. Diagrama modelului unifactorial analizat, miliarde lei.

Din grafic se poate observa ca distributia punctelor empirice poate fi
aproximat cu o dreapt. Drept urmare, modelul econometric care descrie
legatura dintre cele doua variabile este un model liniar unifactorial y = a +
bx + u , a i b reprezentind parametrii modelului, b > 0 , panta dreptei fiind
pozitiva rezulta ca legatura dintre cele doua variabile este directa liniar.
Se poate observa deasemenea ca asupra caracteristicii rezultative, in cazul
nostru M2, pe linga valoarea M1, au influentat si alti factori intrucit exista
puncte asezate fara nici o regularitate, influena acestor factori insa se va
elimina prin ajustare, adica prin stabilirea liniei de regresie teoretica.
a - este coeficientul care exprim influena factorilor neinclui n model,
considerai cu influena constant
b - coeficient de regresie.

2.

Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie utilizm

metoda celor mai mici ptrate:
Deoarece parametrii modelului sunt necunoscuti, valorile acestora se pot
estima cu ajutorul mai multor metode. Se va utiliza metoda celor mai mici
patrate. Aceast metoda porneste de la urmatoarea relatie:
yi a bxi ui
Y a bx
i

unde:
Yi reprezint valorile teoretice ale variabilei y obinute numai n funcie

de valorile factorului esenial x i valorile estimatorilor parametrilor a i b,

respectiv a i b
ui yi Yi ( a a ) (b b ) xi estimaia valorilor variabilei reziduale.
In mod concret MCMMP consta in a minimiza functia:
12

12

F ( a , b) min ( y Y i ) 2 min ( y a b xi ) 2
i

i 1

i 1

Obtinem sisitemul:

na b xi yi
i 1
i 1

i 1

i 1

i 1

a xi b xi2 xi yi

Pentru a rezolva sistemul vom folosi urmtorul tabel n care sunt prezentate valorile intermediare:
Tabelul 1. Calcularea valorilor intermediare si a estimatorului lui yi, Yi,(anexa 1)

= xi
i 1

356.59 / 30 11.89

y
i 1

=1517.19/30=50.57

vom obine estimatorii a si b :

=7,629
a

=3.613
b
>0=>legatura dintre cele doua variabile este directa. La
b

cresterea M1 cu 1%, baza monetara va creste cu 3.613 miliarde lei.

Cu ajutorul estimaiilor parametrilor se pot calcula valorile teoretice
(estimate) ale variabilei endogene, Yi , cu ajutorul relaiei:
Yi 7.629 3.613 xi

Pentru a verifica corectitudinea calculei valorii estimatorului lui yi, Yi trebuie sa respecte condiia
ca
. n situaia noastr ,yi=1517.19, iar Yi=1517.19,respectiv egalitatea se respect i
calculele au fost efectiate corect. Discuia econometric continu.

3.
Testarea semnificaiei parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie 90%.
ntruct modelul econometric analizat n etapele de specificaie/ identificare i estimare se
fundamenteaz pe acceptarea unei ipoteze de lucru, n cazul nostru sa acceptat ipoteza alternativ,
ct i pe datele experimentale de sondaj, este necesar ca nainte de utilizarea sa ca instrument
pertinent scopului urmrit acesta s fie verificat (testat/filtrat). n aceast etap se pune problema
similitudinii dintre modelul economic real descris de seriile statistice ale fenomenului analizat, a
relatiei dintre valoarea in lei a M1 si M2 2003-2004 si prima jumatate a anului 2005 i modelul
teoretic de natur econometric construit i rezolvat, bazat pe acelai fenomen.
Verificarea semnificaiei estimatorilor const n a accepta sau a respinge una din cele doua ipoteze
nul sau alternativ.
Rezolvare:

S =

=2.176

=3.305

; S =

=21.02

= 0.172

= 1.313
Datele obinute ne permit s constatm c

>

>

, respectiv se accept ipoteza

alternativ. Altfel spus, modelul a fost corect specificat, identificat i estimat. Se continu discuia
econometric.

4.Msurarea intensitii legturii dintre cele dou variabile folosind un

indicator adecvat i testarea semnificaiei acestuia pentru un nivel de ncredere
- 90%.
La aceast etap vom calcula coeficientul de corelaie, indicator care este utilizat n cazul
legturii liniare. Modelul respective prezint o legtur liniar. Deci, vom utiliza formula:

unde -1 ry/x +1.

n xi y i x i y i

n x

2
i

xi n y y i
2

2
i

0,97 0

Rezultatul obinut n urma calculului coeficientului de corelaie 0,934 corespunde

condiiei indicate mai sus, unde -1 ry/x +1. La fel, n urma obinerii rezultatului putem
afirma c avem legtur direct, deoarece r>0 i legtur puternic, deoarece r +1 i
ry/x (0,75;0,95).
n continuare vom calcula raportul de corelaie (Ry/x) pentru a caracteriza intensitatea legturii
modelului, utiliznd formula:

y
n

i 1
n

y
i 1

0,970

Conform condiiilor, rezultatul ia valori ntre 0 i 1. 0.970 este mai aproape de 1, respectiv
legtura dintre cele dou variabile analizate este puternic. La fel, rezultatul dat fiind egal cu
coeficientul de corelaie, demonstreaz faptul c calculele au fost efectuate corect i se continu
discuia econometric.
Pentru a analiza n ce msur modelul ales explic variaia lui Y sau pentru a verifica validitatea
modelului calculm coeficientul de determinaie
.
Rezolvare:
= 0,940
: Conform condiilor teoretice 0
1. Rezultatul obinut satisface cerina,
=94
respectiv putem afirma c modelul este foarte bun, deoarece este mai apropiat de unitate.

6. ANOVA = 90%. Verificarea similitudinii modelului econometric

Verificarea similitudinii modelului econometric se efectueaz cu ajutorul metodei analizei variaiei,
cunoscut i sub numele de metoda ANOVA.
Metoda analizei variaiei pornete de la identitatea:

y y y y i y
2

Ridicnd binomul din partea dreapt la ptrat se obin urmtorii termeni ai relaiei:
1. Variaia total a variabilei y provocat de toi factorii si de influen: SST

2. Variaia lui y explicat de modelul econometric: SSR

3. Variaia rezidual sau variaia fenomenului y generat de ctre factori nespecificai n model:SSE
Rezultatele aplicrii metodei ANOVA pentru modelul verificat le prezentm n tabelul care urmeaz:

Sursa
variaiei
SSR

Grad de
libertate
k=1

SSE

n-k-1 =
28
n-1 - 29

SST

Variaia (suma
ptratelor)
SSR=
=3739.61
SSE=

Dispersia (media
sumei ptratelor)

=236.94

=3739.61

Vaaloarea Valoarea f
f calculat tabelar
f tab =
1.09
Fcalc =
=441.93

=8.46

SST=
=3976.54

Conform datelor obinute, f calc= 441.93

i f tab = 1.09

, iar f calc>f tab, putem afirma c

regula de decizie accept ipoteza alternativ. Deci ntre mediile de grup exist o diferen
semnificativ care nu poate fi pus pe seama aciunii factorilor aleatorii. n acest caz, variabila y
depinde semnificativ de factorul de grupa x i trebuie aplicate n continuare metodele de analiz a
legturilor dintre variabile.

R
0.969751

R-
R

0.940417
0.938289
2.908945
30

d
f
SS

3739.60

1
9
2

8 236.935
2 3976.54

9
4

MS
3739.6
09
8.4619
63

F
441.93
16

F
1.09E-18

95%

95%

95.0%

7.629127

2.1107

3.614501

0.001169

3.305554

11.9527

3.305554

X 1

3.612878

0.17186

21.02217

1.09E-18

3.260838

3.964918

3.260838