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Componentes de una serie temporal

Con bastante frecuencia, las series temporales presentan una o varias caractersticas,
denominadas componentes, que ayudan a explicar su comportamiento en el tiempo. No es fcil
dar una definicin estricta de las mismas, pero aunque sea de manera amplia, una descripcin de
su significado puede ser conveniente:
Tendencia (componente tendencial)
Se denomina tendencia de una serie temporal a su comportamiento o movimiento a largo plazo.
Por ejemplo, la grfica adjunta muestra la serie de ventas de turismos en Castilla y Len desde
enero de 1980. La lnea recta podra representar la tendencia (creciente). La pendiente es de 10.4,
lo que indica que "tendencialmente" cada mes se venden 10.4 turismos ms que en el anterior.
Esa recta se ha construido como la recta de regresin de la nube de puntos que representa la serie
y, como veremos, es una de las opciones a la hora de calcular la tendencia. Usaremos la
notacin

o bien

Componente cclica
Esta componente refleja comportamientos recurrentes, aunque no tienen por qu ser exactamente
peridicos, con un periodo superior a un ao. Muestran, habitualmente, cmo se suceden las
etapas de bonanza econmica con las de crisis, o al menos, desaceleracin.
Con frecuencia los ciclos econmicos resultan de la superposicin o yuxtaposicin de distintos
efectos, con periodos diferentes, ms cortos o ms largos (dos aos, diez o veinte aos, etc.). Por
ello, son difcilmente reconocibles. Por ello, muchas veces no se consiguen separar de la
tendencia, al menos para series no demasiado largas. Denominaremos a la componente cclica
como

La figura de la derecha ilustra esta definicin con la representacin de la anterior serie de ventas
de turismos, junto con la componente cclica (de color naranja). Como decamos, a veces no se
separa de la tendencia. A la componente se le denomina entonces la "ciclo-tendencia". En esa
figura se muestra (en color verde y con trazo grueso) la ciclo-tendencia de la serie de ventas de
turismos.
No separaremos ciclo y tendencia en estos materiales, por lo que, siempre que nos refiramos a la
tendencia, estaremos hablando, de hecho, de la ciclo-tendencia.
Componente estacional
Este es el motivo por el que se consideran los periodos agrupados en otros periodos ms amplios
en el tratamiento de muchas series temporales. Muchas series econmicas presentan oscilaciones
regulares en el mismo mes de cada ao, y con unas pautas que se presentan, sin repetirse
exactamente, todos los aos. Son las llamadas "variaciones estacionales", y se deben bsicamente
a causas climatolgicas, vacacionales o fiscales. Las denominaremos muy raramente con la
notacin

y con frecuencia en la forma

La figura adyacente muestra en un grfico especial, de los denominados de "telaraa" las


matriculaciones de turismos en Castilla y Len durante los aos 1999 a 2003. Cada radio es un

mes (1 para enero, 2 para febrero, etc.) y puede observarse ciertas pautas. Por ejemplo, que
enero, agosto y septiembre son meses con pocas matriculaciones relativas, mientras que julio y
junio son meses de elevados valores, en comparacin con la tendencia. No representamos ms
aos en esta grfica, pero el efecto no es muy diferente si lo hacemos.
La estacionalidad no se presenta slo cuando el periodo amplio es el ao. A veces hay
estacionalidades mensuales o semanales en series diarias, o estacionalidades diarias en series
horarias, como son las series de cotizaciones burstiles, por ejemplo. S es importante que las
estacionalidades tengan un periodo no superior al anual, para que no se confundan con las
componentes cclicas.
Supondremos en este trabajo que la componente estacional es exactamente peridica, esto es,

y que se cumple el denominado "principio de conservacin de las reas", que para el modelo
aditivo indica que la media "anual" de las componentes estacionales es igual a cero, esto es,

Componente irregular
Tambin llamado "ruido", recoge alteraciones de la serie, pequeas en su incidencia, y sin una
pauta peridica ni tendencial reconocible. Se considera que est ocasionada por mltiples factores,
de pequea entidad y diferentes ritmos temporales, que no se pueden estudiar individualmente.
Esto en la teora, porque en la prctica lo que ocurre es que la consideracin de una serie como
compuesta por componentes tendenciales, cclicas y estacionales no deja de ser un modelo y,
como tal, una representacin aproximada e imperfecta, aunque valiosa, del mundo real. La
componente irregular recogera, en consecuencia, la incapacidad del modelo para explicar a la
perfeccin el comportamiento de la serie temporal.
Ntese que si se impone que no tengan pautas tendenciales o peridicas de la serie, deben
entonces comportarse de forma independiente de las otras componentes, que tienen unas pautas
sistemticas.

Se describe como

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