Sunteți pe pagina 1din 13

ECONOMETRIE

Evaluare:

- proiecte(2) + test + prezenta:


- examen final:

40% (4pct.)
60% (6pct.)

Nota: se atribuie totalul de 40% in urma activitatii de seminar numai cu conditia


realizarii a cel putin 50% din punctajul alocat examinarii finale.

PROIECT ECONOMETRIE AN III ZI, REI

Problema A.
nregistrai pentru cel puin 30 unitati, valorile specifice ale
unor caracteristici (X1, X2 si Y) intre care exista o legtura
logica. Datele prezentate sub forma tabelara fac parte din
lucrare. Se cer urmtoarele:
a) prezentarea problemei;
b) definirea modelului de regresie;
- forma, variabilele si parametrii modelului de regresie
-aproximarea grafica a modelului legturii dintre variabile

PROIECT ECONOMETRIE AN III ZI, REI

c) estimarea parametrilor modelului;


- estimarea punctuala a parametrilor
- estimarea parametrilor prin interval de ncredere
d) testarea semnificaiei corelaiei si a parametrilor modelului
de regresie;
- testarea semnificaiei corelaiei
- testarea parametrilor unui model de regresie

PROIECT ECONOMETRIE AN III ZI, REI

e) testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie;


- ipoteze statistice clasice supra modelului de
regresie
- testarea liniaritii modelului propus
- testarea normalitii erorilor
- testarea ipotezei de homoscedasticitate
- testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
f) previziunea valorii variabilei Y in ipoteza modificarii
variabilelor factoriale.

PROIECT ECONOMETRIE AN III ZI, REI

Problema B.
Sa se identifice o serie cronologica de cel puin 16 nregistrri
privind evoluia unui fenomen economic (luna, trimestru,
semestru, an).
a) Sa se analizeze aceasta serie din punct de vedere al
componentelor sale si sa efectueze previziunea pentru
urmtoarele doua perioade
b) Sa se analizeze stationaritatea seriei.

ECONOMETRIE - definire
termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre
economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie
cu termenul biometrie (cercetri biologice cu ajutorul statisticii i
matematicii), utilizat de Galton i Pearson.

econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre


economie, matematic i statistic.

ISTORIC

coala Aritmeticii politice engleze nceputul secolului al XVII-lea - englezul


W. Petty pune bazele aritmeticii politice prin care se foloseau sistematic fapte
i cifre n elaborarea unor studii legate de populaie, finane, comer exterior sau
impozitare.
Laboratoarele biometrice engleze - sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al
XX-lea, n Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor naturii i a
geneticii umane. Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y.
Edgeworth.
Societatea de econometrie la 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost
ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat
termenul de econometrie.
Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri: Irving Fisher,
R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza dispersional),
Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii) .a.
Societatea de Econometrie a creat publicatia Econometrica. Primul numar a
aparut in 1933 avand ca editor sef pe Ragnar Frisch.

NOTIUNI FUNDAMENTALE
Econometria opereaza cu o serie de concepte, notiuni si termeni specifici:

model econometric

variabile statistice

parametrii

estimatorii

ipoteze statistice

test statistic

MODELUL ECONOMETRIC

Modelul econometric: un model economic formulat astfel nct parametrii s


poat fi estimai dac se face presupunerea c modelul este corect.
Relaiile statistice pe care se formuleaz modelul econometric:
relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la
procesul economic descris (exemplu: V=C + I );
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,
nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile
(exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);
relaii
instituionale: conform unor reglementri impuse de lege
(exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).

TIPOLOGIA MODELELOR ECONOMETRICE


1. dup numrul factorilor luai n considerare

modele unifactoriale:
y = f(x)+u

modele multifactoriale:
y = f(x1,x2,...,xp)+u

2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar


modele neliniare: dac legtura este neliniar

TIPOLOGIA MODELELOR ECONOMETRICE


3. dup includerea factorului timp n model

modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei


exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ut

modele dinamice:

introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ

y = f(xt,t) + ut

autoregresive :

y = f(xt,yt-k) + ut

model cu decalaj:

y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ut

TIPOLOGIA MODELELOR ECONOMETRICE


4. Numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior

modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii

Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:


Y1 b12Y2 ... b1nYn c11 X 1 c12 X 2 ... c1m X m U1
b Y Y ... b Y c X c X ... c X U
21 1 2
2n n
21 1
22
2
2m
m
2

bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n


Yi , i 1, n variabile rezultative sau endogene

X j , j 1, m variabile explicative sau exogene

VARIABILE SI DATE STATISTICE

Variabilele economice determin structura modelului econometric:

endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;


exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul econometric nu are
nimic de spus.

Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor

date de tip profil

date de tip serii de timp (serii cronologice)

date de tip panel