Sunteți pe pagina 1din 44

Curs 4

SISTEME DINAMICE DISCRETE


Definiie i clasificare:
Un sistem dinamic discret este o secven
de funcii yt, care sunt definite recursiv,
adic exist o regul care leag funciile
din secven la diferite momente de timp.
Notm secvena:{yt}.

yt f ( yt 1 )
(1)
Relaia (1) este ecuaie recursiv.
yt yt yt 1 g ( yt 1 )

(2)
Relaia (2) este ecuaie cu diferene de
ordin unu.
n ecuaia (1) g ( yt 1 ) poate fi
liniar/neliniar.
1

Ecuaia dinamic liniar discret de


ordinul doi, neomogen, cu coeficieni
constani:

yt 2 ayt 1 byt g (t )
Rezolvarea ecuaiilor liniare dinamice
discrete cu coeficieni constani:
1. Rezolvm ecuaia omogen:

yt 2 ayt 1 byt 0
Cutm o soluie de forma

t 2 at 1 bt 0
t

0:
mprim ecuaia la

2 a b 0 ecuaia caracteristic.

0 , rdcini reale distincte


y tG A11t A2 t2
2

0 rdcini reale egale


ytG ( A1 A2 t )t

0 rdcini complexe conjugate.


ytG A1 (a ib) t A2 (a ib) t

Forma polar a numerelor complexe:


(a ib) r (cos i sin )

r a b
2

arctg (b / a)
Teorema lui Moivre:
( a ib) n r n (cos n i sin n)

y A1r (cost i sin t )


G
t

A2 r (cost i sin t )
cu A1 i i
A2 i constante complexe.
t

nlocuind n soluie i fcnd calculele


obinem:

y r ( A cos t A sin t )
cu A i A constante reale.
G
t

Soluia particular prin metoda


coeficienilor nedeterminai:

P
t

se consider de forma termenului


liber i se pune condiia ca ea s
verifice ecuaia neomogen.

Echilibrul i stabilitatea sistemelor


dinamice discrete
Considerm sistemul dinamic discret

yt f ( yt 1 )
y este punct de echilibru, fix sau
staionar, dac i numai dac:

y f (y )
Stabilitatea/instabilitatea punctelor
fixe:
f ( y ) 1

y
, atunci
este

- dac
asimptotic stabil i este punct fix de
tip atractor;

y
- dac f ( y ) 1 , atunci
este
asimptotic instabil i este punct fix
de tip repelor;
5

Sistem stabil, punct fix atractor

Sistem instabil

Punct fix repelor

Punct fix atractor, local asimptotic


stabil (traiectoria tinde ctre traiectoria
staionar dac punctul iniial este ntr-o
vecintate a punctului staionar de tip
atractor).

Punct fix atractor, global asimptotic


stabil (traiectoria tinde ctre traiectoria
staionar dac punctul iniial este n
orice vecintate a punctului staionar de
tip atractor).
EXEMPLE
1. Dobnda compus
Dac A este capitalizat anual la o
rat a dobnzii r pentru un numr
de ani t, atunci plata total dup t
ani este:
8

Pt A(1 r )

Dac dobnda este capitalizat de


m ori n fiecare an, atunci suma
total este:
r mt
Pt A(1 )
m

Rata anual efectiv a dobnzii n


cazul capitalizrii de m ori anual
este:
r mt
A(1 re) A(1 )
m
t

mprim la A:
r mt
(1 re) (1 )
m
t

Ridicm toat ecuaia la puterea


(1/t):
r m
(1 re) (1 )
m

Adic:
r m
re (1 ) 1
m
9

re r .

Exemplu numeric:
r=7% pe an,
capitalizat trimestrial, m=4.
Calculai rata efectiv a dobnzii:
0.07 4
re (1
) 1 0,072
4

Adic 7,2%.
Dac rata anual este r = 8%, n
cazul capitalizrii trimestriale, rata
efectiv va fi:
0,08 4
re (1
) 1 0,0824
4

Adic 8,24%
Formula general de capitalizare:
Yt (1 r )Yt 1

10

Considerm cazul general al unui


depozit anual suplimentar
(withdrawal):
Yt (1 r )Yt 1 at 1

Sau mai general ecuaia recursiv:


Yt bYt 1 at 1

Considerm cazul particular:


at=a pentru toi t:
Yt bYt 1 a

Rezolvarea ecuaiei omogene:

b b
t

t 1

Soluia general a ecuaiei


omogene:

Yt G Cb t
Yt P D
D a bD D

a
1 b
11

a
Yt Cb
1 b
Aplicm condiiile Cauchy Y (0) Y :
t

a
a
Y0 C
C Y0
1 b
1 b

Soluia:

a t a
Yt (Y0
)b
1 b
1 b
Punct fix:

Yt Yt 1 Y
a
Y a bY Y
1 b
Atunci:

Yt (Y0 Y )b Y
t

Condiia necesar i suficient de


stabilitate a traiectoriei:

1.
12

n cazul nostru b :
Pentru 1 b 0 sistemul
este stabil, micarea este
convergent, oscilant.
Pentru 0 b 1 sistemul este
stabil, micarea este monoton,
convergent.
Pentru b 1 sistemul este
instabil, micare este exploziv.
Exemplu:
Un investitor face un depozit iniial
10.000u.m.pe 5 ani i un depozit anual
suplimentar de: 250u.m.
Rata dobnzii pe piaa monetar este de
5% pe an.
Se cere valoarea depozitului dup 5 ani:
cu Y0 = 10.000, at =a =250 toi t i
b =(1 + r) = 1.05.
13

Yt bYt 1 a
Yt 1,05Yt 1 250
Soluia:
a t a
Yt (Y0
)b
1 b
1 b
Yt (10000

250
250
)1,05 t
14144 ,20
1 1,05
1 1,05

Valoarea prezent i rata intern a


dobnzii
Plile viitoare cnd dobnda este
capitalizat sunt:
Pt P0 (1 r ) t
Valoarea prezent a sumei Pt , este:
Pt
PV
1 r t

14

n acest caz r se numete rat de


scont.
Suma (PV-P0) se numete tax de
scont.
Operaiunea de scont (sau de
scontare): cumprarea de ctre o
banc comercial a unor polie (sau
bilete la ordin, chitane sau scrisori
de schimb, efecte comerciale)
nainte de scaden, cu reinerea din
valoarea lor nominal, a dobnzii
pn la scaden i a unui comision.
Anuitate:
Anuitate A : o serie de pli n valoare
A fcute la intervale constante de timp
de n perioade.
15

Fiecare plat este afectat de o dobnd


de la data cnd este fcut pn la
sfritul celor n perioade.
Ultima perioad nu este afectat de
dobnd.
Valoarea viitoare este FV, la sfritul
celor n perioade:
n 1
n2
FV A(1 r ) A(1 r ) ... A(1 r ) A
Soluia, respectiv suma primilor n
termeni ai unei progresii geometrice
cresctoare infinite:
1 r n 1
FV A

Valoarea prezent, mprim FV la


(1 r) n :
A
A
A
A
PV

...

2
n 1
n
1 r 1 r
1 r 1 r
16

Cu soluia, respectiv suma primilor n


termeni ai unei progresii geometrice
descresctoare infinite:
1 1 r n
PV A

Exemplu:
Suma de 1000 u.m. este depus la
banc la sfritul fiecrui an ntr-un
cont de economii i i este aplic
dobnda capitalizat de 6,5% anual.
a) Care este suma din contul de
economii la sfritul anului al 10-lea?
b) Care este suma irului de valori
prezente?

17

a)
1 r n 1
1 0,06510 1
FV A
1000
13494,4
r
0,065

1 1 r n
1 1 0,06510
PV A
1000
7188,83
r
0
,
065

Valoarea prezent net: Diferena


ntre valoarea real a beneficiului i
valoare real a costului
B t beneficiul
C t costul

Bt /(1 r ) t valoarea prezent a

beneficiilor n fiecare an t
C t /(1 r ) t

valoare prezent a
costurilor n fiecare an t.
Valoarea prezent net pe o perioad
de n ani:
18

Dac NPV > 0, proiectul de investiii


va fi adoptat.
Exemplu:
Oportunitatea achiziionrii unei
maini cu costul 40000u.m.care va
duce la creterea venitului cu
7500u.m.n fiecare an pentru
urmtorii 10 ani. Dup 5 ani exist o
cheltuial de ntreinere de 5000u.m.
Rata de scont considerat este de 8%.
Decizia de investire se va lua n
funcie de valoarea prezent net:
10

7500
5000

6922 ,69
t
5
1
,
08
(
1
,
08
)
t 1

NPV 40000

Deci:
1 (1,08) 10 5000
NPV 40000 7500
(1,08)5 6922,69
0
,
08

19

Este necesar s se fac ipoteze asupra


ratei de scont, ceea ce introduce o
dificultate major.
O alternativ este de a calcula rata
intern a dobnzii (RID):
rata de scont care d o valoare prezent
net egal cu zero.
RDI este rata de scont r, care satisface:
n

Bt C t

1 r
t 0

n membrul stng avem un polinom


de grad n, exist deci n soluii
posibile.
Pentru decizia de investiii de la
exemplul precedent avem:

20

Ecuaia are 8 soluii complexe i una


negativ.
Singura soluie real pozitiv este:
r =RID = 0,1172, r =RID= 11,72%
Exemplul 2:
Creterea Maltusian a populaiei
Ipotez: ntre t-1 i t, creterea
populaiei este proporional cu
nivelul iniial al populaiei, k > 0
este factorul de proporionalitate:
pt kpt 1

pt (1 k ) pt 1
Este ecuaia cu diferene, liniar de
ordinul unu, omogen, cu soluia
analitic:
p t (1 k ) t p 0

Punct fix:
21

p (1 k ) p p 0

Stabilitatea:

lim pt lim (1 k ) t p0 sistem


t

asimptotic instabil, punct fix repelor.


Tem:
Pentru modelul lui Malthus
considerm datele:
K=1,5
P0= 1000
Calculai populaia pentru t=1,..,10,
facei graficul, calculai punctul fix,
analizai stabilitatea.

Exemplul 3
Modelul Harrod - Domar, varianta
discret
22

S t sYt
I t (Yt Yt 1 )
St I t

Obinem o ecuaie cu diferene de


ordinul unu, liniar, omogen:

Yt
Yt 1

Cu soluia:

Yt
Y0
s
t

sistemul este stabil,


s

1
sistemul este instabil.
s
Punct fix:

Y
Y Y 0
s

Tem:

23

Y0 1000

0,25
s 0,3

Scriei traiectoria de evoluie a


venitului, calculai punctul fix, analizai
stabilitatea (tipul de punct fix), facei
graficul traiectoriei pentru t = 1-10
Aproximarea liniar a ecuaiilor
neliniare cu diferene
Forma general a ecuaiei de ordin
unu, neliniar:

xt f ( xt 1 )
Exist punct fix, dac:

x f (x )

toi t.

Aproximarea liniar de ordinul unu:


24

xt f ( xt 1 ) f ( x ) f ( x )( xt 1 x ) R2 ( xt 1 , x )

Ignornd restul, obinem:


xt f ( xt 1 ) f ( x ) f ( x )( xt 1 x )

Care este o ecuaie cu diferene


liniat, cu coeficieni constani,
neomogen.
Exemplu:
Modelul lui Solow n timp discret
n timp discret avem: Yt F ( K t 1 , Lt 1 )
venitul la momentul t este produs de
combinaia de factori ai anului
precedent.

25

Yt F ( K t 1 , Lt 1 )
y t f (k t 1 )

funcia
Lt 1
Lt 1

de

producie macroeconomic per


capita, cu

k t 1

K t 1
Y
; yt t
Lt 1
Lt 1

I t K t K t 1 K t 1

rata deprecierii capitalului fix,

Populaia crete cu o rat constant n:


Lt Lt 1
n
Lt 1

Adic indicele de dinamic este:


Lt
1 n
Lt 1

Economiile sunt o pondere s din venit


i sunt egale cu investiiile:

St sYt
St I t
26

De unde:
sYt K t K t 1 K t 1 K t (1 ) K t 1

mprim ambii membrii la Lt-1:

Obinem:
syt kt (1 n) (1 )kt 1

Sau:
sf (kt 1 ) kt (1 n) (1 )kt 1

Explicitm capitalul per capita:


(1 )kt 1 sf (kt 1 )
kt
1 n

n cazul funciei de producie CobbDouglas per capita cu randamente


constante la scal:
27

y t (k t 1 ) ak t1 , 0 1, a 0

Ecuaia de dinamic a capitalului per


capita:

kt

1 k t 1 sak

t 1

1 n

Sau:
s
1

kt
akt 1 (
)k t 1
1 n
1 n

Deci:

kt h(kt 1 )
Soluia staionar:
k h( k )
k

1 k

sak

1 n

1
sa 1
k ((1
)
k )0
1 n 1 n

28

Avem dou puncte fixe:


k 1 0
k

sa

1 /( 1)

Dezvoltarea Taylor n jurul punctului


k 2

sa

1 /( 1)

Aproximarea liniar este:


k t h(k ) h(k )( k t 1 k )

h
(
k
)

k
k
ntruct
este punct fix,
,
deci:

1 sa k

kt k
k

k
t 1
1 n

Relaie care reprezint aproximarea


liniar a ecuaiei de evoluie a
capitalului per capita.
29

Rescriem ecuaia n forma:


1
1 sa k 1

1 sa k
kt
k t 1 1
k
1 n
1 n

Este o ecuaie cu diferene liniar, de


ordinul unu, neomogen.
Notm:
A

1 sa k 1
1 n

Ecuaia devine:
k t Ak t 1 (1 A)k

Seminar:
1. Considerm ecuaia capitalului per
capita:
k t Ak t 1 (1 A)k
30

Determinai traiectoria de evoluie a


capitalului per capita.
2. Considerm valorile:
a 5, 0,25, s 0,1, n 0,02, 0,1, k0 20

a. Scriei modelul lui Solow n


mrimi per capita.
b. Determinai numeric punctele fixe
ale funciei k t :
k1 0
n
k2

sa

1 /( 1)

0,02 0,1

0,5

1 / 0, 75

6,67

c. Scriei ecuaia de dinamic a


nzestrrii tehnice a muncii
determinat prin aproximare
liniar:
1

sa
k

k
k k
t

1 n

t 1

31

1 0,1 0,25x0,1x56,670, 251


kt 6,67
*
1 0,02

* kt 1 6,67 6,67 0,91176kt 1 6,67 * 0,91176


0,91176kt 1 0,59

kt 0,91176 kt 1 0,59
Ecuaie liniar, neomogen, de
ordinul unu, cu coeficieni
constani:
k t 1,17489 k t 1 ecuaia
omogen.
Facem ipoteza c soluia este de
t
k

t
forma
t 0,91176 t 1
mprim prin t 1 0 .
Ecuaia caracteristic este:
0,91176
Soluia general a ecuaiei
omogene:
32

k tG C (0,91176 ) t

Soluia particular:
k tP D
Punem condiia ca soluia
particular s verifice ecuaia
neomogen:
D 0,91176D 0,59
D 0,59 / 0,08824 6,67

kt ktG ktP C (0,91176 ) t 6,67

Constanta generalizat:
20 C 6,67
C 13,33
Soluia:
kt 13,33(0,91176 ) t 6,67
Reprezentai grafic n EXCEL
soluia obinut.

33

Sisteme dinamice discrete de


ordin superior
Exemplu: Modelul ciclului
comercial al lui Hicks
Model de tipul multiplicatorului
accelerator al lui Samuelson cu anumite
particulariti.
Modelul:
Yt Ct I t -

venitul n structura cererii


este suma ntre consum i investiii.
C t c Yt 1 consumul n perioada t este n

funcie de venitul perioadei precedente,


0 c 1 este propensitatea marginal i
medie ctre consum.
Investiiile au dou componente:
investiiile autonome i investiiile n
funcie de venit:
34

I t I tY I tA
I tY k (Yt 1 Yt 2 ), k 0 investiiile sunt

funcie de sporul absolut al venitului n


intervalul t 1,t 2, k>0 este coeficient
de accelerare care arat viteza de
transformare a sporului de venit n
investiii.
I tA A0 (1 g ) t , A0 0, g 0 investiia autonom
crete cu o rat constant g.

Substituind n ecuaia de distribuie a


venitului obinem:
Yt c Yt 1 A0 (1 g ) t k (Yt 1 Yt 2 )

Sau, rearanjnd termenii:


Yt (c k )Yt 1 kYt 2 A0 (1 g ) t
Yt (c k )Yt 1 kYt 2 0 ecuaia omogen;

35

Facem ipoteza c soluia este de forma:


t
Yt
Punem condiia s verifice ecuaia
omogen:

t (c k )t 1 kt 2 0 / t 2 0

2 ( c k ) k 0

c k 4k k 2 (4 2c)k c 2 f (k )
2

parabol convex care intersecteaz


abscisa (axa Ok) n dou puncte
k1,2 (1 s ) 2 , unde s 1 c este
propensitatea marginal ctre economii

36

(1 s ) 2 1, (1 s ) 2 1

f (k ) 0 n afara rdcinilor lui .


Rdcini reale i diferite ale ecuaiei
caracteristice: 1 2 ; 1, 2 ,

ntre rdcinile lui ,


rdcini complexe conjugate ale
ecuaiei caracteristice , 1, 2 C , 1, 2 a ib
f (k ) 0 ,

f (k ) 0 pentru

rdcinile lui ,

k (1 s ) 2 , rdcinile ecuaiei
37

caracteristice vor fi reale i egale


1 2 ; 1, 2
Zonele de stabilitate:
Zona A:
k (1 s ) 2 1

1 2 ; 1, 2

Micare monoton: i 1, i 1,2 micare


amortizat/convergent
Soluia:
Yt A1 (1 ) t A2 (2 ) t Yt P

Zona B:
(1

s ) 2 k 1

1, 2 C , 1, 2 a ib

Yt r t A1 cost A2 sin t Yt P
38

r a b modulul numrului complex


2

arctg (b / a) argumentul

numrului

complex
r 1,

micare oscilant
convergent
Zona C:
1 k (1 s ) 2

Rdcini complexe conjugate:


Yt r t A1 cost A2 sin t Yt P
r 1 micare oscilant divergent

Zona D:
2

1 (1 s ) k

i 1, i 1,2 , micare monoton

divergent
Soluia:
39

Yt A1 (1 ) t A2 (2 ) t Yt P

Zona H:
k 1

(1 s ) 2 k (1 s ) 2

Yt r t A1 cost A2 sin t Yt P
Micare oscilant cu amplitudine
constant.
Zona E:
k (1

s ) 2 1

Rdcini reale egale:


Yt ( A1 A2 t )( 1 ) t Yt P

Micare monoton divergent


Zona F:
k (1 s ) 2 1

Rdcini reale egale:


40

Yt ( A1 A2 t )( 1 ) t Yt P

Micare monoton convergent.


Determinarea soluiei particulare:
Cutm o soluie particular de forma
termenului liber:
Yt P D (1 g ) t

Pentru determiarea constantei D,


utilizm metoda coeficienilor
nedeterminai:
P
t
Y

D
(
1

g
)
Punem condiia ca t
s
verifice ecuaia neomogen:

Yt (c k )Yt 1 kYt 2 A0 (1 g ) t
D(1 g ) 2 (c k ) D(1 g ) kD A0 (1 g ) 2
A0 (1 g ) 2
D
(1 g ) 2 (b k )(1 g ) k

41

2
A
(
1

g
)
t
0
Yt P
(
1

g
)
(1 g ) 2 (b k )(1 g ) k

Aplicaie numeric (seminar):


c 0,5; k 2; g 0,1; A0 100 ; Y0 100 , Y1 50

Scriei ecuaia de dinamic a venitului


i determinai traiectoria venitului;
Analizai stabilitatea traiectoriei
Calculai valorile indicatorilor din tabel
pentru t=0,1,,10 i facei graficele.
Yt 2,5Yt 1 2Yt 2 100 (1,1) t
2 2,5 2 0 ecuaia caracteristic.

1,2 1,25 0,66 i


r 1,25 0,66 1,412 modulul
numrului complex
2

42

0,66
1
arctg
arctg 27 ,171
1,25
2
argumentul
Yt G 1,412 t A1 cos(27 ,171t ) A2 sin(27 ,171t )
100(1,1) 2
Yt (
(1,1) t 263,0(1,1) t
2
(1,1) (2,5)(1,1) 2
P

Yt 1412 t A1 cos(27 ,171t ) A2 sin(27 ,171t ) 263 ,0(1,1) t

Aplicm condiiile Cauchy:


100 A1 263,0

50 1,4121 A1 cos(27,171) A2 sin(27,171) 263,0(1,1) 1

Obs:

cos( x) cos(x) f unctie para


sin( x) sin( x) f unctie impara
tg ( x) tg ( x) f unctie impara
ctg ( x) ctg ( x) f unctie impara

100 A1 263,0

50 1,4121 A1 cos(27,171) A2 sin(27,171) 263,0(1,1) 1


A1 163,0
A2 267,7

Yt 1412 t (163 ,0) cos(27 ,171t ) 267 ,7 sin(27 ,171t ) 263 ,0(1,1) t
43

I tY

I tA

C t 0,5Yt 1

Yt 1 Yt 2

Yt C t I tY I tA

44