.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti

Facultatea Ingineria i Managementul Sistemelor
Tehnologice

Matematici pentru Afaceri

Autor curs: Conf.dr.ing.mat. Ovidiu Bljin

MpA - Cursul 3

Capitolul 2

DINAMICA PROCESELOR
ECONOMICE
(I)

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

1. Modele dinamice n economie

2. Modele dinamice liniare ale evoluiei
proceselor economice
3. Prognoza evoluiei proceselor economice

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

1. Modele dinamice n economie

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

n analiza dinamicii proceselor economice se poate

evidenia existena, alturi de ecuaiile de echilibru sau de
comportament, a unor ecuaii care descriu dependena dintre
nivelul activitii, nivelul factorilor i ritmul sau viteza
evoluiei proceselor cercetate.
Ritmul sau viteza sunt comensurate prin indicatori care
conin ca variabil independent timpul.
Ritmul este un indicator relativ (%), definit ca raport
ntre sporul nivelului rezultativ la dou momente succesive, t
i t + t i nivelul rezultativ la momentul t al procesului
economic cercetat, adic:
y (t + t ) y (t )
r (t ) =
(1)
y (t )
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

Dac n expresia (1) se consider t = 1 (unitatea de

timp: an, lun etc.) se obine ritmul mediu (anual, lunar):
yt +1 yt
r=
(1')
yt
Dac t este foarte mic, prin trecere la limit (t 0)
se obine ritmul procesului continuu:
y (t )
r (t ) =
(1'')
y (t )
unde y (t ) este derivata n raport cu timpul.
Aadar, dac se evideniaz o relaie corelativ ntre
ritm i factorii care condiioneaz evoluia procesului
analizat, se obine o ecuaie diferenial de forma:
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

y (t ) = f ( y (t ), u (t ))
(2)
unde: y(t) este nivelul rezultativ (output-ul procesului); u(t)
este factorul de care depinde evoluia procesului (input-ul
procesului).
Dac nivelul rezultativ este descris prin mai multe
variabile y1(t),..., yn(t) i mulimea factorilor determinani ai
evoluiei procesului este u1(t),..., um(t), atunci evoluia
procesului economic este descris printr-un sistem de ecuaii
difereniale:
y1 (t ) = f1 ( y1 (t ),..., yn (t ); u1 (t ),..., u m (t ))

(3)
M
y (t ) = f ( y (t ),..., y (t ); u (t ),..., u (t ))
n
n
1
n
1
m
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

sau sub form vectorial:

y (t ) = f ( y (t ), u (t ))
(3')
unde y (t ) este vectorul derivatelor n raport cu timpul ale
vectorului y(t).
Procesele economice descrise prin ecuaii difereniale se
numesc procese continue.
Dac evoluia procesului se cerceteaz n timp discret,
fie prin considerarea unei uniti reale de comensurare a
timpului (an, lun, trimestru, semestru, decad, sptmn,
zi, or), fie prin introducerea unei uniti de simulare t = 1,
atunci dinamica procesului este descris prin ecuaii cu
diferene finite:
yt = f ( yt , ut ), t = 0, 1, 2,...
(4)
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

unde yt i ut sunt variabilele unidimensionale (vectorii) ale

output-ului, respectiv, input-ului, cnd procesul este descris
prin ecuaii cu diferene finite (sistem de ecuaii cu diferene
finite). n primul caz, yt este variabila sporului output-ului
yt = yt +1 yt ; n al doilea caz, yt este vectorul sporurilor
yt = (yt1 ,..., ytn ) unde ytj = ytj+1 ytj este sporul outputului j.
n practic, de regul, ecuaia (sistemul de ecuaii) cu
diferene finite se scrie:
yt +1 = g ( yt , ut ), t = 0, 1, 2,...
(4')
astfel nct membrul drept conine numai valori la momentul
curent t, iar membrul stng conine valori la momentul viitor
t + 1.
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

10

Soluiile acestor ecuaii sau sisteme de ecuaii difereniale (n cazul continuu) sau cu diferene finite (n cazul
discret) sunt funcii de variabila independent (n cazul
acesta timpul t). Curbele asociate corespunztoare constituie
traiectoriile de evoluie ale proceselor studiate.
Soluia unei ecuaii difereniale este o familie infinit de
curbe, numite curbe integrale.
Pentru a determina soluia unic, deci curba integral
unic, este necesar specificarea unei informaii suplimentare: valoarea iniial (t0, y0), final (tF, yF) sau o valoare
intermediar (t1, y1) din domeniul de definiie. Aceste cerine
sunt cunoscute n matematic sub denumirea de condiiile
Cauchy la limit.
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

11

Exemplu:
Un proces economic se desfoar cu ritmul constant
r = 5% pe o perioad [0, T]. S se determine traiectoria de
evoluie dac n anul de baz nivelul este y0 = 100.
Soluie:
Avem:
y (t )
y (t )
r t
=r
dt = r dt ln y (t ) = r t + C y (t ) = e y0
y (t )
y (t )

Numeric: y (t ) = 100 e
Evoluia procesului va fi:
t
0
1
2
3
y(t) 100 105,12 110,51 116,18
0,05t

...
...

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

12

2. Modele dinamice liniare ale evoluiei

proceselor economice
2.1. Modele dinamice continue
2.2. Modele dinamice discrete

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

13

2.1. Modele dinamice continue

2.1.1. Modelul liniar unidimensional
2.1.2. Modelul liniar multidimensional

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

14

Tratarea procesului economic ca sistem evideniaz

factorii u1(t),..., um(t) ca intrri, iar indicatorii y1(t),..., yn(t) ca
variabile de stare ale sistemului (fig.1):

Fig.1
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

15

Dup numrul variabilelor de stare, sistemul poate fi:

unidimensional, cnd exist numai o stare y(t);
multidimensional, cnd exist mai multe variabile de
stare.
Cele mai simple modele dinamice sunt cele liniare.

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

16

2.1.1. Modelul liniar unidimensional

Ecuaia diferenial a acestui model este liniar i are
forma:
y (t ) = a y (t ) + b u (t )
(5)
unde a i b sunt coeficieni constani sau variabili n timp.
Prin metoda variaiei constantelor se poate obine
traiectoria de evoluie a procesului.
Traiectoria de evoluie n cazul coeficienilor constani
a i b este:
t

y (t ) = e a (t t0 ) y0 + b e a ( t ) u () d
t0

Cap.2. Dinamica proceselor economice

(6)

MpA - Cursul 3

17

Traiectoria de evoluie n cazul coeficienilor variabili

a(t) i b(t) este:
t

y (t ) = e

a ( )d

t0

a ( )d

y0 + e

b() u () d

(7)

t0

Factorul u(t) are, de regul, evoluia cu ritm de cretere

u (t )
cunoscut r =
. Prin integrarea acestei ecuaii se obine:
u (t )
rt
u (t ) = e u0
(8)
Atunci ecuaia (5) devine:
y (t ) = a y (t ) + b u0 e rt
(9)
Traiectoria de evoluie a procesului se poate deduce mai
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

18

simplu dup metoda:

y (t ) = y G (t ) + y P (t )
unde: y G (t ) este soluia general, de forma y G (t ) = e at c , n
care constanta c se determin din condiia iniial (starea y0
P
este cunoscut); y (t ) este soluia particular, de forma
P
rt
fluxului de intrare u(t), y (t ) = d e , n care constanta d se
determin din condiia ca y P (t ) s verifice ecuaia (5).
Se obine, n final, urmtoarea expresie a traiectoriei de
evoluie a procesului:
b u0 b u0 rt
at
y (t ) = e y0
e
(10)
+
r a r a

Expresia (10) indic evoluia sub efectul a dou ritmuri:

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

19

rt

ritmul dat al intrrilor r, specificat prin e ;

ritmul propriu al procesului, independent de cel al
at

intrrilor, specificat prin e .

Ponderile cu care acioneaz cele dou ritmuri au
determinri complexe ce reflect dependena de:
starea iniial a procesului (y0 i u0);
structura intern a procesului (a i b);
ritmul intrrii (r).
n cazul particular cnd r = 0, din relaia (10) se obine
traiectoria procesului corespunztoare intrrilor constante
u(t) = u0 pe perioada analizat, sub forma:
b
b

at
y (t ) = e y0 + u0 u0
(11)
a

a
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

20

Expresia (11) evideniaz evoluia procesului cu un

singur ritm, specificat prin eat.
Exist i alte situaii care trebuie reinute, n particular
cele prin care se surprind intrri cu evoluie ciclic:
n procesele productive n care materia prim provine
din agricultur, cum ar fi producia de zahr, ulei etc.;
fluctuaiile preurilor la import a materiilor prime.
Se genereaz procese ciclice de intrare ce pot fi descrise
prin funcii trigonometrice u (t ) = a cos t + b sin t .

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

21

2.1.2. Modelul liniar multidimensional

Acest model este ntlnit frecvent n cercetarea dinamicii proceselor, date fiind complexitatea acestora i
ansamblul de interdependene.
De exemplu, pentru un proces cu 2 variabile de stare
y1(t) i y2(t) i 3 variabile de intrare u1(t), u2(t), u3(t) modelul
se reprezint prin ecuaiile difereniale:
y1 (t ) = a11 y1 (t ) + a12 y2 (t ) + b11 u1 (t ) + b12 u2 (t ) + b13 u3 (t )
(12)

y2 (t ) = a21 y1 (t ) + a22 y2 (t ) + b21 u1 (t ) + b22 u2 (t ) + b23 u3 (t )

sau matriceal:

y (t ) = A y (t ) + B u (t )

cu
Cap.2. Dinamica proceselor economice

(12')

MpA - Cursul 3

a11
A=
a21

22

a12
b11 b12
;B=

a22
b21 b22

u1 (t )
b13
y1 (t )
u (t )
u
t
y
t
;
(
)
=
;
(
)
=
2
y (t )

b23
2
u3 (t )

n general, pentru un proces cu n variabile de stare y1(t),

y2(t),..., yn(t) i m variabile de intrare u1(t),..., um(t) modelul
dinamic liniar are forma (12') cu A Mn, n, B Mn, m.
Determinarea traiectoriei de evoluie a procesului se
face, n general, prin metoda variaiei constantelor i se
obine:
t

y (t ) = e A( t t0 ) y0 + e A( t ) B u () d

(13)

t0

unde: y0 este vectorul strii iniiale din care pornete sisteCap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

23

mul; (t , ) = e A(t ) este matricea de tranziie a strilor, ce

At
provine din matricea fundamental a sistemului e .
n particular, cnd intrrile sunt specificate prin ritmuri,
traiectoria se determin cu soluia:
y (t ) = y G (t ) + y P (t )
(14)
n care componenta general este:
y G (t ) = e At c
(15)
a) Dac fluxurile de intrare sunt constante pe perioada
analizat, adic u(t) = u0, t, unde u0 = (u1(t0),..., um(t0)),
atunci soluia particular este un vector constant y P (t ) = y* :
*
1
(16)
y = A B u0
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

24

Expresia traiectoriei de evoluie este dat de soluia care

se obine n final i anume:
A ( t t0 )
*
*
y (t ) = e
( y0 y ) + y
(17)
b) Dac fluxurile de intrare cresc cu acelai ritm r, adic
rt
vectorul intrrilor u (t ) = e u0 , atunci soluia particular
P
rt
este y (t ) = e d , n care d este un vector n-dimensional de
constante. Rezult:
y P (t ) = ( r I n A) 1 B u (t )
(18)
Expresia traiectoriei de evoluie are forma final:
A ( t t 0 )
y (t ) = e
( y0 y P (t 0 ) ) + y P (t )
(19)
unde y P (t0 ) se obine din y P (t ) pentru t = t0.
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

25

Se evideniaz cele dou componente: cea care rspunrt

de la comanda exogen, prin ritmul r, dat de e d , prin
P
y (t ); cea care reflect ritmurile ineriale, prin matricea de
A ( t t 0 )
tranziie e
.
c) Dac fluxurile de intrare au ritmuri diferite, adic u1(t)
are ritmul r1, u2(t) are ritmul r2 etc., atunci u(t) este dat de
matricea diagonal:
e r1t 0 0 L 0

r2t
0 e
0 L 0

u (t ) =
u0
L L L L L

rmt
0 0 L e
0
Se procedeaz n mod similar cazului anterior b).
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

26

Determinarea matricei eAt cu polinomul de interpolare Sylvester-Lagrange

Se bazeaz pe cunoaterea valorilor proprii ale matricei
A, j (A) (spectrul matricei A), precum i pe existena
funciei de matrice generat de polinomul de interpolare.
Teorem: Dac f : R R este o funcie real de variabil
real i A Mn,n este o matrice pentru care se cere f(A) i
dac exist funcia polinomial P() astfel nct P() = f(),
(A), atunci f(A) = P(A).
Conform teoremei precedente, funcia de matrice f(A)
se poate calcula prin funcia polinomial de matrice P(A),
unde P(x) este polinomul de interpolare Sylvester-Lagrange,
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

27

determinat de cerina f(j) = P(j),j(A). Aceast cerin

arat c polinomul de interpolare coincide cu funcia n n
puncte (valorile proprii ale matricei A), deci polinomul P()
va fi de gradul (n 1).
Vom exemplifica pentru cazul unei matrice A de ordin
2, avnd valorile proprii distincte 1 i 2.
Polinomul de interpolare P() va fi de gradul 1, de
forma: P () = a + b .
Se determin coeficienii a i b din sistemul de relaii:
a 1 + b = f ( 1 )
P ( 1 ) = f ( 1 )

a 2 + b = f ( 2 )
P ( 2 ) = f ( 2 )
Se obine polinomul de interpolare:
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

28

1
2
f ( 2 ) +
P ( ) =
f (1 )
2 1
1 2
Pentru f ( ) = e t avem:
1 2t 2 1t
e +
P ( ) =
e
2 1
1 2
Funcia de matrice va fi f(A) = P(A), deci:
2t
1t
e
e
At
e = ( A 1 I )
+ ( A 2I )
2 1
1 2
Cum, n general, f(A) este oarecare, se obine:
f ( 2 )
f ( 1 )
f ( A) = ( A 1 I )
+ ( A 2I )
1 2
2 1
Cap.2. Dinamica proceselor economice

(20)

MpA - Cursul 3

29

Dac valorile proprii ale matricei A sunt egale, 1 = 2,

sistemul de relaii pentru a i b, de mai sus, se scrie:
P ( 1 ) = f ( 1 )
a 1 + b = f ( 1 )

P(1 ) = f (1 )
a = f (1 )
Se obine polinomul de interpolare:
P() = ( 1 ) f (1 ) + f (1 )

iar

Pentru f ( ) = e t avem:
1t
1t
P ( ) = ( 1 ) t e + e
Funcia de matrice va fi:
f ( A) = ( A 1 I ) f (1 ) + f (1 ) I
e At = [I ( A 1 I ) t ] e 1t
Cap.2. Dinamica proceselor economice

(21)

MpA - Cursul 3

30

Exemplu:
Se consider sistemul dinamic liniar care descrie
corelaia ntre dinamica productivitii muncii wj i nzestrarea tehnic a muncii kj la dou sucursale ale unei firme
productoare de autoturisme:
w1 (t ) = 0,01w1 (t ) + 0,01w2 (t ) + 0,05k1 (t )

w2 (t ) = 0,02w2 (t ) + 0,04k 2 (t )
Cea de-a doua sucursal livreaz primei sucursale o
serie de subansamble. Se cunoate starea iniial:
- productivitatea medie lunar: w1(0) = 100 u.m./pers.,
w2(0) = 120 u.m./pers.;
- nzestrarea tehnic: k1(0) = 150 u.m./pers., k2(0) = 200
u.m./pers.
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

31

a) S se determine componenta general a traiectoriei.

b) S se determine componenta particular cnd:
(i) nzestrarea tehnic a muncii nu se modific;
(ii) crete nzestrarea tehnic la ambele sucursale cu un
ritm de 5%;
(iii) crete nzestrarea tehnic cu 5% numai la sucursala 1.
Soluie:
Modelul matriceal se scrie:
w(t ) = A w(t ) + B k (t )
cu:
0,01 0,01
0,05 0
100
150
A=
;B=
; w0 = ; k0 =

120
200
0
0
,02
0
0
,04

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

32

a) Traiectoria de evoluie este:

w(t ) = wG (t ) + w P (t )
unde wG (t ) = e At c este componenta general a traiectoriei.
Vom calcula matricea e At cu ajutorul polinomului
Sylvester-Lagrange.
Se determin valorile proprii:
0,01 0,01
1 = 0,01
det ( A I ) = 0
=0
0
0,02
2 = 0,02
Se calculeaz:
0 0,01
0,01 0,01
A 1 I =
; A 2I =

0
0,01
0
0

Conform relaiei (20) avem:

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

33

0,02 t
0,01t
0
0,01
0
,01
0,01

e
e

At
e =

0 0,01
0 0,01 0,01 0
0,01t
0,02 t
0,01t
e
e
e
At
e =

0,02 t
e
0

G
At
Componenta general este w (t ) = e c , unde vectorul
de constante c va fi determinat n funcie de starea iniial.
b) Componenta particular a traiectoriei w P (t )
(i) Dac k(t) = k0 = constant, atunci w* = A1 B k 0 .
Se calculeaz:
0 150 7
0,05
2 1
1
; B k0 =
A = 50

0,04 200 8
0
0 1

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

34

2 1 7
300
w = 50
=

0
1
8
400

Traiectoria de evoluie va fi: w(t ) = e At c + w* , unde:
100 300 400
*
c = w0 w c = +
=

120
400
520

Deci:
0,01t
0,02 t
0,01t
e
e
e 400 300
w(t ) =
520 400
0,02 t
e

0

*

de unde rezult funciile de evoluie a productivitilor:

w1 (t ) = 520e 0,02t 120e 0,01t 300

0,02 t
w
(
t
)
=
520
e
400
2
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

t
w1(t)
w2(t)

35

0
100
120

1
2
3
4 ...
109,29 118,79 128,50 . . . . . .
130,50 141,22 152,15 . . . . . .

(ii) Dac ritmul de cretere a nzestrrii tehnice a sucursalelor este r = 5%, atunci w P (t ) = (r I A) 1 B k 0 e rt .
Se calculeaz:
1

0,04 0,01
25 3 1
(r I A) =
=

3
0
0,03
0
4

325 e 0,05t

25 3 1 7 0,05t 3
P
w (t ) =
=
e

800 0,05t
3 0 4 8
e

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

36

Traiectoria de evoluie: w(t ) = e At c + w P (t ) .

Se obine:
325
25
3
100 3
P
c = w0 w (0) c =
=

800
440
120

3
3
Atunci:
1 e 0,01t e 0,02t e 0,01t 25 e 0,05t 325
w(t ) =
+

0,02 t
3 0
3 800
e
440
de unde rezult funciile de evoluie a productivitilor celor
dou sucursale ale firmei i anume:

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

37

w (t ) = 1 [325e 0,05t + 415e 0,01t 440e 0,02t ]

1
3

w2 (t ) = 1 [800e 0,05t 440e 0,02t ]

t
w1(t)
w2(t)

0
100
120

1
2
3
4 ...
103,98 108,20 112,67 . . . . . .
130,71 142,06 144,92 . . . . . .

(iii) Exerciiu

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

38

2.2. Modele dinamice discrete

2.2.1. Modelul liniar unidimensional
2.2.2. Modele liniar multidimensional

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

39

Aceste modele reflect evoluia proceselor n timp

discret, la momentele t, t + 1, t + 2,... unitatea de timp fiind
t = 1, fie natural (an , trimestru, lun etc.), fie o unitate
convenional, prin relaia:
yt +t = f ( yt , ut )
(22)
unde: ut este variabila factorial; yt este variabila rezultativ;
f este funcia care reflect trecerea din starea curent yt n
starea viitoare yt+t.
Pentru t = 1 se obine expresia general a modelului
dinamic discret i anume:
yt +1 = a yt + b ut
(23)
Cea mai simpl reprezentare este prin modele liniare.
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

40

2.2.1. Modelul liniar unidimensional

Ecuaia acestui model are forma:
yt +1 = a yt + b ut
unde a i b sunt coeficieni constani.
Soluia se determin n mod iterativ (fig.2).

Fig.2
Cap.2. Dinamica proceselor economice

(24)

MpA - Cursul 3

41

Pentru a, b i ut dat se obin:

y1 = a y0 + b u0
y = a y + b u
2
1
1

y3 = a y 2 + b u 2
M

(25)

Exemplu:
Un proces de desfacere este reprezentat prin ecuaia
yt +1 = 1,02 yt + 0,8 ut unde yt arat nivelul vnzrilor n luna t,
iar ut arat cheltuielile de reclam. Volumul iniial al
vnzrilor este y0 = 10000 u.m.
S se determine volumul vnzrilor pe urmtoarele 3
luni, dac cheltuielile ut sunt constante, ut = 100 u.m. Dar
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

42

dac cheltuielile ut cresc cu 10% lunar ?

Soluie:
Dac cheltuielile de reclam ut sunt constante, ut = 100,
obinem:
y1 = 1,02 10000 + 0,8 100 = 10280

y2 = 1,02 10280 + 0,8 100 = 10565,6

y = 1,02 10565,6 + 0,8 100 = 10856,9
3
Dac se programeaz creterea cu 10% lunar a cheltuielilor de reclam, adic u1 = 110 u.m., u2 = 121 u.m. avem:
y1 = 1,02 10000 + 0,8 100 = 10280

y2 = 1,02 10280 + 0,8 110 = 10573,6

y = 1,02 10573,6 + 0,8 121 = 10881,9

3
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

43

n cazul modelului discret se poate deduce, prin

procedeul induciei matematice, urmtoarea relaie general
care descrie traiectoria de evoluie a proceselor:
t 1

yt = a y 0 + a
t

j =0

t j 1

bu j

(26)

Observaie: Expresia (26) este util nu doar pentru calculul punctelor prin care trece traiectoria de evoluie (calcul
care se poate face iterativ cu relaiile (25)), ci pentru analiza
calitativ, n special cercetarea stabilitii i a echilibrului.

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

44

2.2.2. Modelul liniar multidimensional

Acest model este similar celui continuu, dar n timp
discret. Ecuaia sa matriceal are forma:
yt +1 = A yt + B ut
(27)
Evoluia procesului se poate cerceta iterativ, dup
schema din fig.2. Dac se cunosc decizia la momentul t, ut,
precum i nivelul atins de starea yt, atunci se poate deduce
starea la momentul urmtor, yt +1:
y1 = A y0 + B u0

(28)
y2 = A y1 + B u1
M

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

45

Funcia vectorial prin care se descrie traiectoria de

evoluie a procesului este:
t 1

yt = At y0 + At j 1 B u j

(29)

j =0

Observaie: Relaia (29) este similar cu relaia (13) a

traiectoriei de la modelul continuu. Matricea de tranziie este
t
At
acum A n loc de e , iar n locul integralei este suma.
n particular, traiectoria n modelul liniar discret se
caut sub forma soluiei:
G
P
(30)
yt = yt + yt
n care componenta general:
(31)
ytG = At c
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

46

unde c este vector constant care se determin n funcie de

starea iniial.
Soluia particular ytP se caut n funcie de forma
vectorului ut , dup cum urmeaz.
a) Dac ut = u0 = constant, atunci se obine:
P
*
1
yt = y = ( I A) B u0
(32)
Traiectoria va avea n acest caz expresia:
yt = At ( y 0 y* ) + y*
(33)
b) Dac ut crete cu ritmul r, adic ut = (1 + r ) t u0 , atunci
se obine:
1
P
t
(34)
yt = [(1 + r ) I A] B u0 (1 + r )
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

47

Traiectoria va fi n acest caz:

yt = At ( y0 ytP ) + ytP

Cap.2. Dinamica proceselor economice

(35)

MpA - Cursul 3

48

3. Prognoza evoluiei proceselor economice

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

49

Modelele de prognoz a evoluiei proceselor economice

se bazeaz pe analiza caracteristicilor structurale i a
interdependenelor ntre nivelele proceselor i ritmurile lor
de cretere.
a) Modelul liniar
Modelul are variaia n timp constant:
dx(t )
=a
(36)
dt
cu soluia:
x(t ) = a t + b
(37)
b) Modelul exponenial
Viteza de variaie a unei mrimi x(t) este proporional
cu nivelul atins de respectiva mrime (fig.3):
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

50

Fig.3

dx(t )
= a x(t )
dt
dx(t )

= a dt
x(t )
Rezult:

x(t ) = c e at

Cap.2. Dinamica proceselor economice

(38)

MpA - Cursul 3

51

x(t ) = X 0 e
(39)
unde X0 este nivelul iniial (cunoscut).
c) Modelul exponenial cu cretere plafonat
Nivelul mrimii x(t) nu poate depi un prag stabilit X * ,
iar viteza sa de variaie este proporional cu abaterea ntre
pragul de saturaie i nivelul atins de acea variabil (fig.4):
dx(t )
= a (X * x(t ) ), a > 0
(40)
dt
at

dx(t )
*
at
P
P

= a x(t ) + a X x(t ) = e (X 0 x ) + x
dt
P
unde: X0 este nivelul iniial (cunoscut); x este o soluie

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

52

Fig.4

particular i care verific ecuaia x = X .

Deci:
x(t ) = e at (X 0 X * ) + X *
P

Cap.2. Dinamica proceselor economice

(41)

MpA - Cursul 3

53

d) Modelul logistic
Acest model descrie evoluia unui proces x(t) a crui
vitez de variaie este proporional n fiecare moment t, att
cu nivelul atins x(t), ct i cu diferena ntre nivelul x(t) i un
*
prag de saturaie X fixat:
dx(t )
= x(t ) (X * x(t ) ), > 0
(42)
dt
cu nivelul iniial X0 cunoscut, sau echivalent:
x(t ) = x 2 (t ) + X * x(t )
(42')
care reprezint o ecuaie diferenial de tip Riccati.
*
X
X0
*
Notm: a = X i A =
.
X0
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

54

Soluia ecuaiei (42') este:

*

X
x(t ) =
(43)
at
1+ A e
Graficul acestei funcii este numit curba logistic
(fig.5). Curba are un punct de inflexiune la nivelul X * / 2.

Fig.5
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

55

n practic se pornete de la relaia (43), care se poate

rescrie:
*
X
at
Ae =
1
x(t )
sau prin logaritmare:
X*

ln
1 = b a t
(44)
x(t )
n care b = ln A.

X*

1 ca
Deci se studiaz procesul prin variabila ln
x(t )
o funcie liniar de timp, b a t .

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

56

Necesitatea studierii evoluiei proceselor mai complicate a condus la extinderea modelelor exponeniale i
logistice. Cteva dintre acestea sunt prezentate n cele ce
urmeaz.
e) Modelul Bertalanffy
Este o variant a modelului exponenial. Ecuaia de
dinamic a procesului este:
dx(t )
= 3a 3 x(t ) 2 3 X * 3 x(t )
(45)
dt
i are soluia:

x(t ) = X (1 A e
*

at 3

Cap.2. Dinamica proceselor economice

(46)

MpA - Cursul 3

57

f) Variante ale modelului logistic

Prin generalizarea dependenei (44) se poate scrie:
X*

ln
1 = a + b t c y (t )
(47)
x(t )
unde y(t) este o funcie dat, numit funcie de ajustare.
Se obine funcia logistic generalizat:
*
a bt cy ( t ) 1
(48)
)
x(t ) = X (1 + A e
Pentru diverse expresii ale funciei y(t) se obin diferite
modele:
f1) Modelul Ross-Szelinski
Ecuaia modelului are forma:
dx(t )
*
(49)
= y (t ) x(t ) [(t ) X x(t )]
dt
Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

58

f2) Modelul Pyatt

Ecuaia modelului are forma:
dx(t )
= [( x(t ) + ) (X * x(t ) )]
dt
i are soluia:
(1+) t
* 1+ e
x(t ) = X
+ e (1+) t
f3) Modelul Gompretz-Kuznetz
Ecuaia modelului are forma:
dx(t )
= x(t ) [a ln x(t )] ln c, c (0, 1)
dt

Cap.2. Dinamica proceselor economice

(50)

(51)

(52)

MpA - Cursul 3

59

f4) Modelul Klassen-Koyck

Ecuaia modelului este:
a
dx(t )

*
= c x(t ) X (t )
b p (t ) x(t )
y (t )
dt

(53)

unde: X (t ) este nivelul de saturaie, variabil n timp, funcie

dat; a, b, c sunt constante date; y(t) i p(t) sunt venitul i
preul real al produsului pentru care se face prognoza.
Evoluia vnzrilor este dat de:
a
*
x(t ) = X (0)
b p (t )
(54)
y (t )

Cap.2. Dinamica proceselor economice

MpA - Cursul 3

60

n literatura de specialitate s-au dezvoltat numeroase

modele pentru predicia valorilor anticipate ale diverselor
variabile economice, n special pentru: preurile ateptate;
desfacerea pe diverse segmente de pia a unor produse
importante (petrol, cupru, alte materiale strategice etc.);
dezvoltarea produselor; cercetarea tiinific etc.
Aceste modele se fundamenteaz pe ajustarea seriilor
dinamice statistice i intr n clasa de extrapolare analitic.
Se pot meniona ntre acestea: modele de tip Brown, modele
Box-Jenkins, modele Holt, modele Marlot-Bachelet etc.

Cap.2. Dinamica proceselor economice