Sunteți pe pagina 1din 13

Curs 11

CURSUL 11 cu exemple
MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR
CRONOLOGICE
1. Componentele unei serii cronologice
tim c dac datele statistice sunt transversale (sau dinamice), adic
dac variabila este msurat n timp, n ordine secvenial, atunci, n urma
sistematizrii, se obine o serie cronologic de tipul:
1 2 ... t ... n t


t 1, n
y1 y2 ... yt ... y n yt
,
t 1, n
unde
reprezint unitile de timp (perioade sau momente), iar yt
reprezint nivelurile variabilei studiate, Y. Aadar, ntr-o serie cronologic,
ordinea datelor ofer informaii importante. O serie cronologic poate f
format din patru componente diferite i anume:
1. Componenta de lung durat trend (YT);
2. Componenta sezonier (YS);
3. Componenta ciclic (YC);
4. Componenta rezidual (YR).
1. Tendina de lung durat (numit i trend, tendin secular
sau tendin pe termen lung) se manifest sub influena unor factori
sistematici cu aciune ndelungat i confer o form aproximativ neted i o
direcie aproximativ stabil de evoluie a fenomenului. Tendina de lung
durat se manifest i se pune n eviden pe un numr mare de termeni,
peste 10-15 termeni. Spre exemplu, populaia Romniei (indicator de interes
pentru multe din activitile sectorului teriar), a cunoscut urmtoarea
evoluie n perioada 1980-2005 (numr mediu de locuitori la 1 iulie):
23500000
23000000
22500000
Persoane 22000000
21500000
21000000

Figura 11.1. Populaia Romniei n perioada 1980-2005


Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, 2006
1

Curs 11

Dup cum se observ (fgura 11.1), tendina de lung durat nu trebuie


ntotdeauna s fe liniar. n acest exemplu, numrul populaiei a crescut
pn n 1990, dup care se constat o tendin descresctoare, n perioada
1990-2005. Cu toate acestea, multe variabile social-economice de interes pot
avea o tendin liniar pe termen lung, cresctoare ori descresctoare.
2. Componenta sezonier are tot o influen sistematic, sub forma
unor valuri (cicluri) repetitive, care apar la perioade calendaristice scurte i,
prin defniie, au o durat mai mic de un an de zile. Termenul de variaii
sezoniere se poate referi, n mod tradiional, la cele patru anotimpuri (sau
trimestre), ori la fluctuaiile ce apar n timpul unei luni, unei zile sau chiar n
cursul unei zile. Cererea de produse turistice, producia i preul de vnzare al
unor produse agroalimentare, tarifele unor servicii etc. Pot prezenta astfel de
variaii sezoniere. n general, industria turismului este afectat de
sezonalitate. n funcie de momentul de re-ferin anchetele statistice pot
oferi date i informaii privind fe trimestrele calendaristice, fe trimestrele
sezoniere. Anchetele bazate pe trimestre sezoniere ofer date decalate cu o
lun fa de cele calendaristice (Sursa: CANSTAT, Statistical Bulletin,
Bucharest, 2002, pg. 96).
Exemplu. Hotelul CREASTA dintr-o zon montan, cu o capacitate de
cazare existent de 140 locuri a nregistrat, n perioada 2003-2006, urmtorii
indici trimestriali de utilizare net a capacitii n funciunee (%) (tabelul
11.1.):
Tabelul 11.1. Indici de utilizare net a capacitii n funciune
(%)
Trimestrul
Anul
I
II
III
IV
2003
30,0
21,2
62,8
44,2
2004
30,8
22,4
64,4
46,0
2005
32,2
22,8
66,2
48,0
2006
32,8
23,0
68,0
48,4
Din reprezentarea grafc (fgura 11.2.) se observ cu uurin c, n
trimestrul III, indicii de utilizare net a capacitii n funciune sunt mai ridicai
dect n celelalte trimestre.

Curs 11
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
Indici de utilizare neta (%) 30.0
20.0
10.0
0.0

Figura 11.2. Indici de utilizare net a


capacitii n funciune la hotelul
CREASTA, n perioada 2003-2006
3. Componenta ciclic are, de asemenea, o influen sistematic sub
forma unor valuri, dar care apar la un numr mai mare de ani (2-10 ani). Prin
defniie, ciclurile au o durat mai mare de un an de zile i sunt determinate
de interaciunea unor factori ce influeneaz economia ori planul social (fgura
11.3.). Exemple de astfel de cicluri includ bine-cunoscutele cicluri de afaceri
ce includ perioade de recesiune i expansiune, ciclurile pe termen lung
privind cererea unor mrfuri, ciclurile n sectorul monetar i fnanciar. n
practic, ciclurile apar rareori cu regularitate i adesea se manifest n
combinaie cu alte componente. n industria turismului, ntlnim cicluri de
via ale destinaiilor turistice (vezi Stnciulescu, Gabriela coord. Lexicon
de termeni turistici, Editura Oscar Print, Bucureti, 2002).
y

Ani
i

Figura 11.3. Variaie ciclic ntr-o serie cronologic


4. Componenta rezidual determin variaii ntmpltoare,
manifestate ca devieri neregulate ntr-o serie cronologic i care nu sunt
cauzate de nicio alt component. Uneori aceast component poate
ascunde existena altora, mai predictibile, dar trebuie s subliniem c
variaiile aleatoare apar n aproape toate seriile cronologice, ceea ce face
necesar identifcarea lor, n scopul efecturii cu acuratee a
3

Curs 11

previzionrilor. Dac examinm fgurile anterioare, vom observa astfel de


variaii reziduale i, tocmai de aceea, chiar dac vom caracteriza precis i
exact celelalte componente, nu vom putea previziona la fel de exact evoluia
viitoare a unei variabile.
Componentele unei serii cronologice pot f prezentate, pe scurt, astfel
(tabelul 11.2.):
Tabelul 11.2. Componentele unei serii cronologice
Componenta
Componenta Componenta Componenta
Denumire
de lung
sezonier
ciclic
rezidual
durat
Tip
Sistematic
Sistematic
Sistematic
Nesistematic
Fluctuaii
Fluctuaii
Fluctuaii
regulate ce
reziduale
aproximativ
apar n
(ntmpltoar
Tendina de
regulate ce
interiorul unei
e), care
Defniie
modifcare pe
apar la
perioade de
rmn dup
termen lung
intervale de
12 luni i se
evidena
timp mari de
repet an de
celorlalte
1 an de zile
an
componente
Evenimente
Schimbri n
neprevzute
Condiii
Interaciunea
populaie,
(greve,
climatice,
unor factori
Factori de
tehnologie,
inundaii,
obiceiuri
ce
influena
educaie,
rzboaie etc.)
religioase,
influeneaz
nivel de trai
sau variaii
sociale etc.
economia
etc.
aleatoare ale
datelor
Un numr
Mai mic sau
Durat scurt
De obicei 2Durat
mare de
egal cu 12
i care nu se
10 ani
termeni
luni
repet
Modelul general al unei serii cronologice poate f exprimat ca un model
aditiv, unde valoarea variabilei la momentul (n perioada) t poate f descris
ca:
yt yTt ySt yCt yRt

sau ca un model multiplicativ, dac valoarea variabilei este descris ca:


yt yTt ySt yCt y Rt
.
Ambele modele sunt acceptabile. n general, modelul multiplicativ se
utilizeaz atunci cnd fluctuaiile (regulate i neregulate) se amplifc ori se
diminueaz fa de tendina secular, iar modelul aditiv se utilizeaz atunci
cnd fluctuaiile rmn constante n amplitudine, fa de trend.

Curs 11

12.1.1. Estimarea componentei trend


Dac putem determina i caracteriza componentele care exist ntr-o
serie cronologic, vom putea, apoi, s efectum o previzionare valid a
evoluiei viitoare. Caracterizarea i descrierea tendinei de lung durat se
poate face folosind metode statistice (simple) sau analitice. n alegerea uneia
sau alteia dintre metode un rol important l joac grafcul statistic i modul n
care reuim s descoperim existena i forma diferitelor componente din
reprezentarea seriei cronologice. Metodele mecanice de descriere a trendului
unei serii cronologice cuprind: metoda modificrii medii absolute,
metoda indicelui mediu de modificare i metoda mediilor mobile.
Metodele analitice presupun utilizarea unei funcii analitice de tendin.
Tehnicile de netezire (sau ajustare) a seriei cronologice urmresc, aadar,
eliminarea
sau
atenuarea
oscilaiilor
(fluctuaiilor)
sistematice
i
nesistematice.
Prezentm, n continuare, modul de estimare a tendinei de lung
durat a unei serii cronologice prin metoda mediilor mobile.
Metoda mediilor mobile este utilizat cu deosebire atunci cnd seria
cronologic prezint fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi
evoluia fenomenului. Tendina pe termen lung se determin sub forma unor
medii, calculate din atia termeni (m), la ci se manifest o oscilaie
complet. Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, n permanen, n
calculul unei astfel de medii se las n afar primul termen al mediei
anterioare i se introduce urmtorul termen. Astfel, dac mediile mobile sunt
calculate, spre exemplu, din cinci termeni, fecare valoare ajustat va
cuprinde termenul din perioada respectiv, cei doi termeni anteriori i cei doi
termeni urmtori.
y yt 1 yt yt 1 yt 2
ytTMM t 2
t 3, n 2
5
,
.
n general, dac mediile sunt calculate din m termeni (m, numr impar)
se vor pierde, prin calculul mediilor, (m 1) termeni i fecare valoare
ajustat va f situat n dreptul unei valori nregistrate. Dac, ns, mediile
mobile se calculeaz din m termeni (m numr par), atunci valorile medii se
situeaz ntre termenii reali i vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin
calculul unor medii de medii (medii pariale). Spre exemplu, dac o oscilaie
complet are loc la 6 termeni, atunci calculm medii mobile centrate:
yt 3
y
yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2 t 3
2
ytTMM 2
t 4, n 3
6
,
.
n acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni.
Prin calculul mediilor mobile, abaterile sezoniere se compenseaz.
5

Curs 11

Exemplu
S considerm seria cronologic privind sosirile trimestriale de turiti la
hotelul Creasta dintr-o zon montan (tabelul 11.3.):
Tabelul 11.3. Sosiri trimestriale de turiti la hotelul Creasta
Trimestre
Anii
I
II
III
IV
2003
940
650
1934
1360
2004
952
706
2072
1406
2005
992
734
2088
1478
2006
1026
740
2190
1492
Pentru calcularea tendinei pe termen lung, folosind metoda mediilor
mobile din 4 termeni (la ci se manifest o oscilaie complet), putem
sistematiza datele astfel (tabelul 11.4.):
Tabelul 11.4. Calculul mediilor mobile
Anul
Trimestrul
Perioada(t)
yt
ytT(MM)
0
1
2
3
4

I
1
940
II
2
650

2003
III
3
1934
1222
IV
4
1360
1231
I
5
952
1255
II
6
706
1278
2004
III
7
2072
1289
IV
8
1406
1297
I
9
992
1303
II
10
734
1314
2005
III
11
2088
1327
IV
12
1478
1332
1346
I
13
1026
1360
II
14
740
2006

III
15
2190
IV
16
1492

y3TMM
Prima medie mobil centrat este:
940
952
650 1934 1360
2 1222
y3TMM 2
4

y
y1
y2 y3 y4 5
2
2
4

persoane.
Cea de-a doua medie mobil centrat este:

Curs 11

y4TMM

650
706
1934 1360 952
2 1231
2
4

persoane.

.a.m.d.
Reprezentarea grafc n fgura 11.4. ilustreaz modul n care mediile
mobile permit determinarea tendinei de lung durat, prin eliminarea
oscilaiilor sezoniere. S mai notm c mediile mobile pot f calculate i acolo
unde nu exist devieri periodice, n scopul de a nltura variaiile reziduale. Cu
ct mediile mobile se vor calcula, dintr-un numr mai mare de termeni, cu
att netezirea va f mai accentuat; pe de alt parte, calculul mediilor mobile
dintr-un numr prea mic de termeni poate face ca variaiile reziduale s nu se
elimine din valorile reale.
2500
2000
1500
1000
persoane Valori observate

Medii mobile

500
0

Figura 11.4. Determinarea tendinei seculare folosind mediile mobile

11.1.2. Estimarea componentei sezoniere


Variaiile sezoniere pot s apar n interiorul unui an sau chiar al unui
interval mai scurt de timp, cum ar f luna, sptmna sau ziua. Rezult deci
c, pentru studiul statistic al componentei sezoniere, este necesar s avem la
dispoziie date sistematizate pe intervale de timp mai mici de un an de zile.
Pentru a msura efectul sezonier, putem determina devieri sezoniere sau
indici de sezonalitate. Devierile sezoniere msoar, n medie, abaterile
fecrui sezon de trend, iau valori pozitive i negative, astfel nct suma
devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, este egal cu zero. Indicii de
sezonalitate msoar, n medie, de cte ori se abate variabila, n fecare
sezon, de la trend, iau valori supraunitare sau subunitare, astfel nct
produsul lor este egal cu 1.

1. Determinarea devierilor sezoniere


7

Curs 11

Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg urmtorii pai:


1. Se nltur din valorile seriei cronologice (yt) componenta de trend
(ytT) determinat prin metoda mediilor mobile sau printr-o metod analitic
(vom considera o serie fr componenta ciclic, Ct). Atunci:
yt ytT ytS ytR
.
2. Pentru fecare sezon n parte, calculm media rezultatelor obinute la
pasul 1. n felul acesta (prin calculul mediei) se nltur cea mai mare parte
din variaiile reziduale (dei foarte rar le putem nltura n ntregime). Aceste
medii, calculate pentru m sezoane, msoar diferenele fa de linia de
tendin, date de componenta sezonier.
3. Devierile sezoniere se vor calcula din valorile obinute la pasul al

doilea, ajustate astfel nct suma lor s fe egal cu zero

y
k 1

Sk

Exemplu
Dup cum se tie, industria turistic este subiectul unor serioase variaii
sezoniere. Folosind datele din tabelul 11.3., vom urmri s determinm
devierile sezoniere ale variabilei, sosiri de turiti. Pentru aceasta, vom
nltura mai nti componenta de trend (col. 3 col. 4, tabelul 12.4), iar
ytS ytR

rezultatele (

Anii
0
2003
2004
2005
2006

) le vom sistematiza n tabelul 11.5.


Tabelul 11.5. Determinarea devierilor sezoniere
Trimestrul
I
II
III
IV
1
2
3
4

712
129
783
109
303
572
761
746
311
580

320
620

Media
Deviere
sezonier

Suma
5

311,3

590,7

752

128

22

306

585

758

133

Pentru fecare sezon vom determina media abaterilor:


303 (311) (320)
311,3
3
pentru trimestrul I:
;
8

Curs 11

pentru trimestrul II:

pentru trimestrul III:

572 (580) (620)


590,7
3
712 783 761
752
3

129 109 146


128
3

pentru trimestrul IV:


.
Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferit de zero
4

y
k 1

Sk

(311,3) (590, 7) 752 128 22


, vom ajusta mediile calculate cu

22
5,5
4

valoarea
, obinnd devieri sezoniere, astfel:
yS1 311, 3 ( 5,5) 305,8 306
persoane
yS 2 590, 7 (5, 5) 585, 2 585
persoane
yS 3 752 (5,5) 757,5 758
persoane
yS 4 128 (5, 5) 133,5 134
persoane
Devierile sezoniere n trimestrele I i II sunt negative (niveluri sub
trend), iar trimestrele III i IV sunt pozitive (vrfuri de activitate).
Rezultatele ne arat c factorul sezonier deviaz numrul sosirilor de
turiti n trimestrul I cu 306 persoane sub linia de trend, n trimestrul II cu 585
persoane sub trend, iar n trimestrele III i IV cu 758, respectiv, cu 133
persoane peste tendina de lung durat.
Determinarea indicilor sezonieri
Pentru determinarea indicilor de sezonalitate, metodologia este
similar, parcurgndu-se urmtorii pai:
1. Se nltur componenta de trend:

yt
ytS ytR
ytT

.
2. Se calculeaz, pentru fecare sezon, media rezultatelor obinute la
punctul 1, eliminnd astfel variaiile reziduale.
3. Indicii de sezonalitate se determin din mediile obinute la pasul
2, ajustate astfel nct indicele mediu s fe egal cu 1.
9

Curs 11

Cele mai exacte rezultate se obin dac vom folosi n calcule media
geometric. Cu toate acestea, pentru uurina calculelor, deseori se
folosete media aritmetic.
Exemplu
Pe baza datelor din tabelul 11.3., vom nltura componenta de trend
ytS ytR

yt : ytT

(col. 3: col. 4) i vom obine

, valori sistematizate n tabelul 11.6.

Tabelul 11.6. Determinarea indicilor de sezonalitate


Trimestrul
Anii
Produsul
I
II
III
IV
0
1
2
3
4
5

1,583
1,105
1998

1,607
1,084

1999
0,759
0,552
1,573
1,112
2000
0,761
0,559

2001

0,762
0,554

Media
0,761
0,555
1,588
1,099
0,737
Indice de
0,821
0,599
1,714
1,186
0,000
sezonalitate
Pentru fecare sezon determinm media valorilor astfel obinute:
3

pentru trimestrul I:

0, 759 0, 761 0, 762 0, 761


;
3

pentru trimestrul II:

0,552 0,559 0,554 0,555


;
3

pentru trimestrul III:

1,583 1, 607 1,573

1,588
;

1,105 1, 084 1,112

1, 099

pentru trimestrul IV:


.
Cum produsul acestor medii (geometrice) este diferit de 1:
4

y
k 1

Sk

0, 761 0,555 1,588

1,099 0,
737

, vom ajusta mediile calculate cu


media indicilor sezonieri, obinnd indici de sezonalitate, astfel:
Media indicilor sezonieri este calculat ca o medie geometric:
yS

yS 1 yS 2 yS 3 yS 4

0,
9265

.
Indicii de sezonalitate vor f subunitari n trimestrele I i II i supraunitari
n trimestrele III i IV.
yS1 0, 761: 0, 9265 0,821

10

Curs 11

yS 2 0,555 : 0, 9265 0,599


yS 3 1,588 : 0,9265 1, 714
yS 4 1, 099 : 0,9265 1,186
4

y
k 1

Sk

Acum
.
Indicii de sezonalitate astfel obinui ne arat c, n medie, sosirile de
turiti n trimestrele III i IV se afl peste tendina de lung durat cu 71,4%,
respectiv cu 18,6%, iar n trimestrele I i II, sosirile de turiti se situeaz sub
linia de trend cu 17,9%, respectiv cu 40,1%. n previzionarea sosirilor de
turiti va trebui s inem cont, pentru fecare trimestru, de influena factorului
sezonier, influen determinat sub forma devierilor sezoniere sau a indicilor
de sezonalitate. Dup ce am determinat devierile sezoniere ori indicii de

yt ySk
sezonalitate, vom desezonaliza seria cronologic (

) pentru devieri i

yt ySk
pentru indici. Rezultatele astfel obinute vor conine doar componenta
de tendin secular (ytT) i componenta rezidual (ytR). Putem acum s
determinm tendina de lung durat, aplicnd o metod mecanic ori
analitic. S subliniem ns c, atunci cnd vom ajunge la etapa de
previzionare, va trebui s inem cont i de devierile sezoniere, ori de indicii de
sezonalitate.

11.1.3. Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate


n cazul fenomenelor care sunt afectate de sezonalitate, adic au n
componen i factorul sezonier, msurat prin devieri sezoniere ori indici de
sezonalitate, nivelurile previzionate (pentru tendina pe termen lung pe
sezoane) vor trebui corectate cu factorul sezonier. Astfel, n cazul n care am
determinat devieri sezoniere, paii pentru previzionare sunt:

yt ySk ytT ytR


1. Pentru seria desezonalizat (
) se determin trendul
(ytT), folosind o metod mecanic sau analitic.
2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de trend
y(n+p)T.
3. Se adun valorile previzionate pe sezoane cu devierile sezoniere (ySk)
pentru a obine previziunea fnal:

y( n p ) y( n p )T ySk
Exemplu
11

Curs 11

t 1,16
Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2003-2006 (
) privind
sosirile de turiti, n hotelul Creasta dintr-o zon montan, s-a determinat
tendina de lung durat folosind metoda modifcrii medii absolute:
ytT 1246 (t 1) 7,53
y1T 1246

y16T

t 1, n n 16
,
,
1359 ynT

;
yS 1 306

yS 2 585

yS 3 758

yS 4 133

i devierile sezoniere (trimestriale), ySk:


,
,
,
.
Atunci, pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turiti, pentru anii
2007 i 2008 se determin rezultatele din tabelul 12.7.
n cazul n care factorul sezonier a fost msurat prin indici de
sezonalitate, atunci, pentru previzionare parcurgem urmtorii pai:

yt / ySk ytT ytR


1. Pentru seria desezonalizat (
) se determin trendul
(ytT), folosind o metod mecanic sau analitic.
2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de trend y(np)T.
3. Se corecteaz (prin nmulire) valorile previzionate pe sezoane, cu
indici de sezonalitate (ySk) pentru a obine previziunea fnal:

y( n p ) y( n p )T ySk
Tabelul 12.7. Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti
Previziun
y( n p )T
Anul
Trimestrul
p
ySk
e
y(n+p)
1359+7,53=1367
2007
I
1
-306
1061
1359+27,53=1374
II
2
-585
789
1359+37,53=1382
III
3
758
2140
1359+47,53=1389
IV
4
133
1522
2008
I
5
-306
1091
1359+57,53=1397
II
6
-585
819
1359+67,53=1404
III
7
758
2170
1359+77,53=1412
IV
8
133
1552
1359+87,53=1419
Exemplu
t 1,16
Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2003-2006 (
) privind
sosirile de turiti, n hotelul Creasta dintr-o zon montan, s-a determinat
tendina de lung durat folosind metoda modifcrii medii absolute:
12

Curs 11

ytT 1246 (t 1) 7,53

t 1, n
,

y1T 1246

n 16

y16T 1359 ynT

i devierile

sezoniere (trimestriale), ySk:


yS1 0,821 yS 2 0,599 yS 3 1, 714 yS 4 1,186
,
,
,
.
Atunci, pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turiti, pentru anii
2007 i 2008, vom calcula rezultatele din tabelul 12.8.:
Tabelul 11.8. Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti
Previziun
y( n p )T
Anul
Trimestrul
p
ySk
e
y(n+p)
1359+7,53=1367
2007
I
1
0,821
1122
1359+27,53=1374
II
2
0,599
823
1359+37,53=1382
III
3
1,714
2369
1359+47,53=1389 1,186
IV
4
1647
2008
I
5
1147
1359+57,53=1397 0,821
II
6
840
1359+67,53=1404 0,599
III
7
2420
1359+77,53=1412 1,714
IV
8
1683
1359+87,53=1419 1,186

13