Sunteți pe pagina 1din 28

CURS 9

MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE

Componentele unei serii cronologice

Estimarea componentei trend (METODA MEDIILOR MOBILE)


Estimarea componentei sezoniere
Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
1

Componentele unei serii


cronologice(1/3)

Componentele unei serii cronologice(2/3)

Componentele unei serii cronologice(3/3)

Componentele unei serii cronologice

Estimarea componentei trend


1. Metode mecanice (simple)
2. Metode analitice
1. Metode mecanice
- metoda modificrii medii absolute
- metoda indicelui mediu de modificare
- metoda mediilor mobile
2. Metodele analitice presupun utilizarea unei funcii analitice de
tendin.
Tehnicile de netezire (sau ajustare) a seriei cronologice urmresc eliminarea
sau atenuarea oscilaiilor (fluctuaiilor) sistematice i nesistematice.
6

Estimarea componentei trend prin metoda mediilor


mobile (MMM)(1/2)
MMM este utilizat cnd seria cronologic prezint
fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi
evoluia fenomenului.
Trendul se determin sub form unor medii, calculate
din atia termeni (m), la ci se manifest o oscilaie
complet.
Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece n calculul
unei astfel de medii, se las n afar primul termen al
mediei anterioare i se introduce urmtorul termen.

Estimarea componentei trend prin metoda mediilor


mobile (MMM)(2/2)

Exemplu

Datele privind valoarea ncasrilor (UM) nregistrat la o structur de primire


turistic, pe trimestre, n perioada 2009-2012:

S se reprezinte grafic valoarea ncasrilor i si sa se determine trendul din date,


utilizand metoda mediilor mobile.
s se stabileasc devierile sezoniere sub forma:
a coeficienilor de sezonalitate utiliznd modelul aditiv;
b- indicilor de sezonalitate prin aplicarea modelul multiplicativ.
Sa se determine seria desezonalizata prin ambele modele.
Sa se previzioneze valorea incasarilor pentru anul 2013.

Cronograma

10

Determinarea trendului in date(metoda mediilor mobile)

11

Cronograma

12

Estimarea componentei sezoniere


Pentru a msura efectul sezonier putem determina
devieri (abateri) sezoniere sau indici de sezonalitate.
Devierile sezoniere msoar, n medie, abaterile
fiecrui sezon de la trend, iau valori pozitive i
negative, astfel nct suma devierilor sezoniere, pentru
toate sezoanele, este egal cu zero.
Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori
se abate variabila, n fiecare sezon, de la trend, iau
valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul
lor este egal cu 1.
13

Metode de estimare a componentei sezoniere

14

15

E.3: Media abaterilor sezoniere determinat ca o medie aritmetic simpl pe sezon este
notat
i apare ca:
pentru trimestrul I:
pentru trimestru II:
pentru trimestrul III:
pentru trimestrul IV:

(2.25) (2.75) (3.25)


2.75
3
(4.25) (3.5) 0.25
ysII
2.5
3
3.5 6 5.5
ysIII
5
3
ysI

1.75 0.25 0

E4: Cum suma acestor medii ale abaterilor


ysIV este diferit de zero
0.5
3 mediile calculate cu
vom ajusta
4
corectorul

y
k 1

Sk

(2.75) (2.5) 5 0.5 0.25


1 p
2,75 2,5 5 0,5 0,06
d y sk
p k 1
4

E.5 Calculul coeficienilor sezonieri (abaterilor sezoniere)

y *SI 2.75 0.06 2.81

y *SII 2.5 0.06 2.56


y *SIII 5 0.06 4.94

y *Ca
0.5 0.a06aplicrii
0.41 modelului aditiv concluzia este c, factorul
E.6
SIV urmare
sezonier influeneaz valoarea ncasrilor astfel:
n trimestrele I i II n medie, valoarea ncasrilor se afl sub nivelul
liniei trendului cu 2,81 UM, respectiv cu 2,56 UM;
n trimestrele III i IV valoarea ncasrilor, n medie, este peste linia
trendului cu 4,94 UM, precum i cu 0,44 UM, evideniind vrfurile
activitii n lunile acestor trimestre.

18

E.3: Media abaterilor sezoniere determinat ca o medie geometrica


simpl pe sezon este notat
i apare ca:
pentru trimestrul I: ysI 3 0,781 0,744 0,787 0,77
pentru trimestru II: ysII 3 0,585 0,696 1,016 0,745
pentru trimestrul III:

ysIII 3 1,333 1,6 1,44 1,454

pentru trimestrul IV:

ysIV 3 1,171 0,976 1 1,046

E.4: Cum produsul acestor medii (geometrice) este diferit de 1


4
ySk 0,77 0,745 1,454 1,046 0,872 vom ajusta mediile calculate cu
k 1

corectorul

E.5 Calculul coeficienilor sezonieri (indicilor de sezonalitate)

E.6 Utilizarea modelului multiplicativ a condus la concluzia c, influena


factorului sezonier asupra valoarii ncasrilor se prezint astfel:
pentru trimestrele I i II , n medie valoarea ncasrilor se afl sub
nivelul liniei trendului cu 20,3%, respectiv cu 22,9%;
pentru trimestrele II i IV valoarea ncasrilor n medie este peste linia
trendului cu 50,5%, precum i cu 8,3%, reflectnd vrfurile activitii
n lunile acestor trimestre.

Desezonalizarea
seriei
valoarea ncasrilor se
astfel:

privind
realizeaz

Devierile sezoniere sub forma coeficienilor


sau indicilor de sezonalitate stau la baza
desezonalizrii seriei, precum i a
previzionrii fenomenelor afectate de
sezonalitate.
Desezonalizarea seriei const n stabilirea
abaterilor dintre valorile empirice ale seriei
i cele ale deviaiilor sezoniere, astfel:
n
cazul
modelului
aditiv
se
desezonalizeaz seria cu ajutorul
coeficienilor de sezonalitate:
in cazul modelului multiplicativ, se
desezonalizeaz seria cu ajutorul indicilor
de sezonalitate:

21

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

n cazul fenomenelor afectate de sezonalitate, nivelurile previzionate, pentru tendina


pe termen lung pe sezoane, vor trebui corectate cu factorul sezonier.

Se parcurg urmtorii pai pentru previzionare:

1. Se determin trendul seriei desezonalizate


avem model aditiv sau

daca

daca avem model multiplicativ

prin metoda analitica(metoda trendului liniar).


2.

Se previzioneaz componenta de trend astfel determinat


pentru perioada viitoare(

3.

y ( n p ) ).

Se corecteaza (prin adunare/inmultire valorile previzionate pe


sezoane de la etapa anterioara cu abaterile sezoniere/indicii de
sezonalitate in cazul modelului aditiv/multiplicativ), pentru a obine
previziunea final:

y( n p ) y ( n p ) y * Sk

y( n p ) y ( n p ) y * Sk

22

Modelul aditiv

1. Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2009-2012 privind valoarea


incasarilor s-a determinat, pentru seria desezonalizata( ), componenta
trend, folosind metoda analitic (trendul liniar):

y tDZ a b t t

na b t

t 1

y
t 1

2
a
t

b
t

t 1

t 1

tDZ
n

t y
t 1

tDZ

t 1

23

24

Modelul aditiv:

y tDZ 12.375 0,191 t

2. Previzionm valorile componentei trend pentru anul 2013:

17 12.375 0.191 17 16
t 17, y
19 12.375 0.191 19 16
t 19, y
21 12.375 0.191 21 16
t 21, y
23 12.375 0.191 23 17
t 23, y
3. Corectam valorile previzionate prin adunarea abaterilor sezoniere

t 17, y17 16 (2.81) 13.19


t 19, y19 16 (2.56) 13.44
t 21, y 21 16 4.94 20.94
t 23, y 23 17 0.44 17.44
25

y * Sk

Modelul multiplicativ

1. Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2009-2012 privind valoarea


incasarilor s-a determinat, pentru seria desezonalizata( ), componenta
trend, folosind metoda analitic (trendul liniar):

y tDZ a b t t

na b t

t 1

y
t 1

2
a
t

b
t

t 1

t 1

tDZ
n

t y
t 1

tDZ

t 1

26

27

Modelul multiplicativ :

y tDZ 11.687 0.236 t

2. Previzionm valorile componentei trend pentru anul 2013:

17 11.687 0.236 17 16
t 17, y
19 11 .687 0.236 19 16
t 19, y
21 11 .687 0.236 21 17
t 21, y
23 11.687 0.236 23 17
t 23, y

y * Sk

3.Corectam valorile previzionate prin inmultirea indicilor de sezonalitate

t 17, y17 16 0.797 13


t 19, y19 16 0.771 12
t 21, y 21 17 1.505 25
t 23, y 23 17 1.083 19
28