Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROIECT
la disciplina universitar
ECONOMETRIE
Tema: MODELUL LINIAR UNIFACTORIAL
pentru valoarea investiiilor i a valoarii adugate brute n
industria prelucrtoare
Coordonator tiinific:
.............................
Conf.univ., Dr.
Elaborat:
..................................
grupa .............
Chiinu, 2014
Investiiile sunt o categorie de cheltuieli care angajeaz cel mai mult viitorul, n sensul c
de ele depind creterea i perfecionarea potenialului productiv al unei ntreprinderi (prin
extindere i modernizare), apariia de noi capaciti de producie ntr-o ramur sau alta a
economiei.
Valoarea Adaugat Brut este un indicator macroeconomic care exprim creterea de
valoare rezultat din utilizarea factorilor de producie, ndeosebi a factorilor munc i capital,
peste valoarea materiilor prime, materialelor i serviciilor cumprate de ntreprindere de la
teri i asigur remunerarea participanilor direci i indireci la activitatea economic a
ntreprinderii: personalul, statul, creditorii, acionarii etc.
Sursa de date ce st la baza acestui proiect este Banca de date statistice a Biroului
Naional de Statistic. Variabilele alese sunt exprimate n milioane lei i reflect valoarea
investiiilor n active materiale pe termen lung n industria prelucrtoare i valoarea adugat
brut generat de industria prelucrtoare nregistrate anual n Republica Moldova pe
perioada: 2001-2012.
Tabel 1.
Investiiile i VAB generat de industria prelucrtoare, mil. lei.
Perioada
de timp
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sursa: Banca de date statistice a Biroului Naional de Statistic [online]. [citat 27 octombrie 2014].
Disponibil: < http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/databasetree.asp >.
Se cere:
1. Specificarea i identificarea modelului econometric ce descrie legtura dintre cele
dou variabile;
orel
ogram
a de
mai
jos
va
Figura 1. Legtura dintre investiii i VAB din Industria prelucrtoare n perioada anilor
2001-2012 (mil. lei)
Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.
Din grafic se poate observa c exist legatur ntre variabile, definit de forma funciei
liniare:
Yi = a + b*xi + ui
unde:
a,b - parametrii modelului;
ui - variabila rezidual.
2. Estimarea parametrilor modelului i calcularea valorilor teoretice ale variabilei
endogene
n baza funciei teoretice ale variabilei endogene y obinute numai n funcie de valorile
factorului esenial x i de valorile estimatorilor parametrilor a i b,
y i a b * xi
*xi)2
* xi = yi
F( b ) = 0 => a * xi +
* xi2 = xi * yi
x * y x * x * y
n * x x
2
i
2
i
n * xi * yi xi * yi
n * xi2 ( xi ) 2
mil lei
i 1
i 1
obinem:
n
i 1
i 1
yi yi = 72686,0 mil lei. n acest caz suma valorii empirice este echivalent cu
suma valorilor estimate.
De asemenea sunt determinate i valorile medii ale variabilelor:
x =
xi
18802,8
1566,9 mil lei
12
y
n
72686
6057,167 mil lei
12
( x x)
( y y)
5062304,28
649,506
12
53460814,33
2110,703
12
mil lei
mil lei
rx ,u
(u u )
n
i
24757982,99
1436,37 mil
12
* ( xi x )
n * u * x
lei
0,92
0,0000000822
11195171,2
Total
U1
U12
-790,96 625612,74
-707,93 501161,02
-800,11 640182,51
-400,57 160452,50
-1202,56 1446154,83
-726,32 527544,92
3901108,53
U2
-1710,47
-1532,30
1787,33
1897,72
1980,52
2205,66
U22
2925702,12
2347936,35
3194550,63
3601322,31
3922440,22
4864922,82
20856874,46
S u21
2
1
i 1
n k 1
2
n
S u22
n / 2 1
2
2
n k 1
2
3901108,53
866913,006 mil lei
4,5
20856874,46
4634860,991 mil lei
4,5
Calculm testul F:
max(S u21 ; S u 2 ) 4634860,991
Fcalc
5,346
min( S u21 ; S u 2 ) 866913,006
Ftab F
n k 1 n k 1
;
2
2
F0, 05 / 5 / 5 5,05
Deoarece Fcalc Ftab , vom accepta ipoteza alternativ H1, ceea ce semnific c exist
fenomenul de heteroscedasticitate.
c) Testul White
Presupunnd c exist o dependen ntre variabila rezidual ui i variabila endogen xi
construim regresia.
Intercept
Investitii Ind. Prelucr. (Xi) mil lei
Xi^2
Coefficients
-582021,8456
2067,310816
-0,206491185
Standard Error
2805713,699
3854,783449
1,171169756
Din tabelul de mai jos determinm raportul de corelaie R i apoi cel de determina ie R 2:
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
0,589016973
0,346940995
0,201816771
1442296,252
12
R 0,589016973
R2 = 0,346940995
Determinm valoarea calculat a testului White care se mai numete valoarea LM.
LM calc n * R 2 12 * 0,346940995 4,1633
Ut-1
0,00
-790,96
-707,93
-800,11
-400,57
-1202,56
-726,32
-1710,47
-1532,30
1787,33
1897,72
1980,52
-2205,65
Ut*Ut-1
0,00
559939,92
566422,57
320497,87
481704,44
873448,13
1242352,32
2620946,85
-2738722,62
3391844,11
3758453,34
4368337,09
15445224,02
Ut - Ut-1
-790,96
83,03
-92,19
399,55
-802,00
476,24
-984,15
178,17
3319,63
110,38
82,80
225,14
2996,61
(Ut - Ut-1)2
625612,74
6893,91
8498,40
159639,27
643198,46
226803,49
968542,40
31744,78
11019932,22
12184,72
6855,86
50688,86
13134982,38
Utiliznd datele din tabelul de mai sus, determinm coeficientul de autocorela ie conform
relaiei de mai jos:
n
rut ;ut 1
u
t 2
* u t 1
u
t 1
2
t
15445224,02
0,62
24757982,99
Valoarea obinut 0,62 ne atenioneaz asupra faptului c ntre variabilele reziduale exist
fenomenul de autocorelaie pozitiv, astfel nct coeficientul calculat se apropie mai mult de
valoarea 1dect de 0.
b) Testul Durbin-Watson
Pentru verificarea fenomenului de autocorelaie se stabilesc urmatoarele ipoteze:
-
ipoteza nula H 0 :
ipoteza alternativ H 1 :
0
0
DWcalc
(u
t 2
u t 1 ) 2
u
t 1
2
t
13134982,38
0,53
24757982,99
24
6
JBcalc n *
12
C as n
0,405
9403323607,59
3y
1
1
( yi y ) 4
* 530783536029291
12
k n
2,23
19847623348511,88
y4
0,405 2
JBcalc 12 *
( 2,23 3) 2
0,6245
24
i ipoteza alternativ ( H 1 ).
a
;
Sa
1
s u2 (
n
(x)2
1
2455175,61
) = 2475798,299(
1186,1948 mil lei
2
12 5062304,28
( xi x )
2
u
nk
Su =
ta
2
i
S u2
24757982,99
2475798,299 mil lei
10
2475798,299 1573,46697 mil
lei
2326,1299
1,961
1186,1948
t tab t ;n 2 t 0 , 05 / 10 2,23
i respectiv
2326,1299 - 2,23 * 1186,1948 2326,1299 2,23 * 1186,1948
-319,0845 a 4971,3443
Analogic, la determinarea parametrului b, vom parcurge aceleai etape:
Testarea semnificaiei parametrului b are loc astfel:
-se stabilete ipoteza nul:
H 0 : 0 =0
b
; unde
Sb
Sb
su2
2475798,299
0,699 mil lei;
2 =
5062304,28
( xi x )
t calc
2,381158
3,4065
0,699
Comparnd : t calc > t tab , valoarea calculat a parametrului b este mai mare ca valoarea
tabelar respectiv parametrul b este semnificativ statistic.
Intervalul de ncredere aferent acestui parametru este:
b t , n 2 * s b b b t , n 2 * s b ,
Concluzie:
n condiiile n care ta < ttab, iar tb > ttab, modelul econometric elaborat se accepta dar cu
anumite rezerve i se continu discuia econometric.
Verificarea semnificaiei modelului se face pe baza analizei dispersionale. Pentru aceasta
elaborm tabelul de mai jos:
Tabelul ANOVA
Sursa
variaiei
Variaii
explicate
de model
Variaii
ale
variabilei
reziduale
Variaia
total
Variaia
2
x
k 1
k-1=1
Fcalc
Fcalc
S x2 28702826,98
=11,59
S u2 2475798,299
28702826,98
S u2
=
24757982,99
=
28702826,98
yi y
Grad de
libertate
Dispersia
nk
2475798,299
=
53460814,33
2
t
n 1
n-k=10
n-1=11
4860074,03
Comparnd datele, observm ca Fcalc Ftab , respectiv putem constata c modelul este
semnificativ statistic.
5. Determinarea valorii variabilei dependente presupunnd c n anul de prognoz
2015 variabila independent va crete cu 20% fa de ultimul an de referin al datelor
empirice
Prognozarea variabilei dependente pentru o perioad ulterioar n dependen de variabila
independent estimate se determin ca o valoare care aparine unui interval de ncredere.
Pentru determinarea acestui interval vom parcurge urmtorii pai:
Prognozm valoarea variabilei independente X:
xp = 2310,1 + 2310,1*20% = 2772,12 mil lei
Determinm eroarea de prognoz utiliznd urmtoarea relaie:
( x p x) 2
1
1 1452555,2484
y p S u * 1
1573,46697 * 1
Respectiv obinem
mil lei
Anexa 1
Utiliznd funcia de regresie din EXCEL, am obinut urmtoarele rezultate, care vor fi
interpretate fiecare in parte.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,732731032
R Square
0,536894765
Adjusted R
Square
0,490584241
Standard
Error
1573,466968
Observations
12
ANOVA
df
Regression
Residual
1
10
SS
28702831,34
24757982,99
Total
11
53460814,33
Coefficients
2326,129913
MS
28702831
2475798
F
11,59336
Standard
Error
t Stat
1186,19483 1,961002
Intercept
Investitii
Ind. Prelucr.
(Xi) mil lei 2,381158181 0,699332171 3,404903
Significance F
0,00671553
0,822949
RESIDUAL
OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Residuals
-790,956974
-707,9274163
-800,1142844
-400,5654511
-1202,562087
-726,3231936
-1710,468838
-1532,298228
1787,330403
1897,714753
1980,514744
12
7826,843427
2205,656573
3,9393674
0,822949
3,939367361
ncheiere
n rezultatul calculelor i analizelor efectuate putem efectua unele concluzii referitoare la
modelul liniar unifactorial al volorii investiiilor i a valorii adugate brute. Astfel n baza
tabelelor din Anexa 1 avem posibilitatea de a interpreta rezultatele ob inute.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0,732731032
R Square
0,536894765
Adjusted R
Square
Standard Error
Observations
0,490584241
1573,466968
12
df
1
10
11
SS
28702831,34
24757982,99
53460814,33
MS
F
28702831 11,59336
2475798
Significance
F
0,00671553
Variaia explicat prin modelul de regresie este de 28702831,34 mil lei, iar media variaiei
explicat, corectat prin numrul de grade de libertate (2), este 28702831. Variaia rezidual
(variaia neexplicat de modelul de regresie) este de 24757982,99 mil lei, iar media varia iei
reziduale corectat cu numrul de grade de libertate (10) = 2475798 mil lei.
n tabel este calculat testul F (Fisher). ntruct F =11,59336, iar Significance F (pragul de
semnificaie) = 0,00671553 (mult mai mare decat = 0,05) modelul de regresie construit este
valid pentru o probabilitate de cel mult 95% i poate fi utilizat pentru analiza dependenei
dintre variabilele investiii i PIB generat de industria pelucrtoare.
df (numrul gradelor de libertate): k1=1, n k=10, n 1=11, unde k = 2 este numrul de
variabile ale modelului (variabila x, respectiv y), iar n = 12 este numrul de observaii.
SS (sumele de ptrate) potrivit descompunerii:
Suma global de ptrate = Suma de ptrate datorat regresiei + Suma de ptrate rezidual;
MS (media sumelor de ptrate): SS mparit la numrul respectiv de grade de
libertate.Valoarea de pe linia a doua (Residual) este estimaia dispersiei pentru repartiia
erorilor i este ptratul erorii standard a estimaiei.
F (valoarea statisticii F) pentru testul caracterizat de:
H0 : modelul nu este valid statistic;
H1 : modelul este valid statistic;
Significance F (probabilitatea critic unilateral). Dac valoarea rezultat este mai mic
dect pragul de semnificaie fixat, atunci se respinge ipoteza nul n favoarea ipotezei
alternative.
Standard
Lower
Upper
Lower
Upper
t Stat
P-value
Error
95%
95%
95,0%
95,0%
2326,129913 1186,19483 1,961002 0,078306 -316,87687 4969,1367 -316,876875 4969,136701
Coefficients
Intercept
Investitii
Ind. Prelucr. 2,381158181 0,699332171 3,404903 0,006716 0,822949 3,9393674 0,822949 3,939367361
(Xi) mil lei
Intercept este termenul liber, deci coeficientul a = 2326,129913 mil lei. Termenul liber este
punctul n care variabila explicativ este 0. Deoarece t statistic = 1,961002, iar P-value 0,078306
> 0,05, nseamn c acest coeficient nu este semnificativ. Termenul liber al ecuaiei de regresie
se gsete cu o probabilitate de 95% n intervalul: [-316,87687; 4969,1367]
Coeficientul corespunztor variabilei independente a are o valoare de 2,381158181 mil lei
ceea ce nseamna c la creterea cu un milion lei a investi iilor n industria prelucrtoare, VAB
generat de industria prelucrtoare va crete cu 2,381158181mil lei. Din cauza c pragul de
semnificaie P-value = 0,006716 < 0,05 nseamn c acest coeficient este semnificativ. Intervalul
de ncredere pentru parametrul investiii n industria prelucrtoare este [0,822949; 3,9393674].
Din analiza coeficienilor, deducem c modelul de regresie este :
Y = 2326,129913+ 2,381158181* X.
Legatura dintre cele dou variabile este direct. Dup cum subliniam i anterior la cre terea
cu o unitate a variabilei X (investiii n industria prelucrtoare), variabila Y (VAB generat de
industria prelucrtoare) crete cu 2,381158181 mil lei.
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted VAB Ind. Prelucr. (Yi) mil lei
1
3796,256974
2
4060,327416
3
5065,414284
4
5051,365451
5
6224,562087
6
6325,523194
7
8010,668838
8
8626,198228
9
4603,469597
10
5721,185247
11
7374,185256
12
7826,843427
Residuals
-790,956974
-707,9274163
-800,1142844
-400,5654511
-1202,562087
-726,3231936
-1710,468838
-1532,298228
1787,330403
1897,714753
1980,514744
2205,656573