Sunteți pe pagina 1din 21

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

FACULTATEA FINANE I BNCI


CATEDRA MATEMATIC I STATISTIC ECONOMIC

PROIECT
la disciplina universitar
ECONOMETRIE
Tema: MODELUL LINIAR MULTIFACTORIAL
pentru 5 variabile: Produsul intern brut
Consumul final al gospodriilor populaiei
Consumul final al administraiei publice
Exportul net
Investiiile n active materiale pe TL

Coordonator tiinific:
............................
Conf.univ., Dr.

Elaborat:
...............................
grupa .........

Chiinu, 2014

Produsul intern brut reprezint principalul agregat macroeconomic al contabilitii


naionale care reprezint rezultatul final al activitii de producie din unitile productoare
rezidente i care corespunde valorii bunurilor i serviciilor produse de ctre aceste uniti
pentru consumul final.
Consumul final al gospodriilor populaiei nsumeaz cheltuielile

gospodriilor

populaiei pentru procurarea bunurilor i serviciilor utilizate pentru satisfacerea direct a


nevoilor umane individuale ale gospodriilor rezidente.
Consumul final al administraiei publice cuprind cheltuielile administraiei publice
pentru procurarea bunurilor i serviciilor n folosul individual al gospodriilor populaiei.
Investiiile sunt o categorie de cheltuieli care angajeaz cel mai mult viitorul, n sensul c
de ele depind creterea i perfecionarea potenialului productiv al unei ntreprinderi (prin
extindere i modernizare), apariia de noi capaciti de producie ntr-o ramur sau alta a
economiei.
Sursa de date ce st la baza acestui proiect este Banca de date statistice a Biroului
Naional de Statistic. Variabilele alese sunt exprimate n mii lei i reflect valoarea
produsului intern brut, a consumului final al gospodriilor popula iei, a consumului final al
administraie publice, a exportului net i a investiiilor n active materiale pe termen lung
nregistrate anual n Republica Moldova pe perioada: 2003-2012.
Tabel 1.
PIB, consumul final al gospodriilor populaiei, consumul final al administraie publice,
exportul net i investiiile n active materiale pe termen lung, mii. lei.
Perioada
de timp
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PIB
Yi
27618918
32031777
37651869
44754367
53429571
62921545
60429803
71885474
82348703
88227753

Consumul final
al gospodriilor
populaiei
X1i
24711264
28125203
34694125
41360268
49178327
57804430
53352626
66051821
78104146
83663983

Consumul final
al administraie
publice
X2i
5435302
4774108
6189075
8944755
10658075
12844541
14360462
15930650
16583562
17838316

Export net

Investiii n active
materiale pe TL

X3i
-9233073
-9709298
-15323008
-20874201
-27548290
-33212814
-22128839
-28265468
-33645834
-35695716

X4i
3621700
5140000
7796500
11012300
15335800
18224800
11123600
13804800
16449500
17153900

Sursa: Banca de date statistice a Biroului Naional de Statistic [online]. [citat 26 noiembrie 2014].
Disponibil: < http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/Saveshow.asp >.

Se cere:
1. Specificarea i identificarea modelului econometric ce descrie legtura dintre cele
cinci variabile;
2. Determinarea estimatorilor parametrilor (presupunem c modelul este liniar) i
verificarea semnificaiei estimatorilor;
3. Determinarea raportului de corelaie i de determinaie i a valorii ajustate n
raportului de determinaie;
4. Analiza multicoliniaritii modelului i realizarea concluziilor de rigoare;
5. Verificarea semnificaiei modelului econometric pe baza analizei ANOVA;
6. Efectuarea prognozei punctuale pentru urmtoarea perioad, dac se presupune c
variabilele independente vor crete toate n mediu cu 20%.
Rezolvare
1. Specificarea i identificarea modelului econometric ce descrie legtura dintre
cele cinci variabile
Pe baza datelor problemei, innd cont de semnificaia economic a fenomenelor
observate, construiesc modelele econometrice cu ajutorul crora poate fi studiat dependena
dintre fenomenele respective.
Sub forma general, descrierea econometric a legturii dintre cele cinci variabile, y
produsul intern brut, x1 - consumul final al gospodriilor populaiei, x 2 - consumul final al
administraie publice, x3 - exportul net i x4 - investiiile n active materiale pe termen lung se
poate face cu ajutorul a cinci modele:
1. Modelul unifactorial: yi=f(x1i)+ei, explic variaia produsului intern brut pe seama
consumului final al gospodriilor populaiei;
2. Modelul unifactorial: yi=f(x2i)+ei, explic variaia produsului intern brut pe seama
consumului final al administraie publice;
3. Modelul unifactorial: yi=f(x3i)+ei, explic variaia produsului intern brut pe seama
exportului net;
4. Modelul unifactorial: yi=f(x4i)+ei, explic variaia produsului intern brut pe seama
investiiilor n active materiale pe termen lung;
5. Modelul multifactorial: yi=f(x1i,x2i,x3i,x4i)+ei , explic variaia produsului intern brut pe
seama celor patru factori.

Ca i n cazul medelului unifactorial, identificarea econometric const n alegerea unei


funcii matematice n vederea descrierii legturii, a relaiei dintre variabla endogen y,
produsul intern brut, i factorii si de influen x 1 - consumul final al gospodriilor
populaiei, x2 - consumul final al administraie publice, x3 - exportul net i x4 - investiiile n
active materiale pe termen lung. Identificarea presupune alegerea funciei de regresie
multifactorial care const n utilizarea, estimarea, verificarea i compararea mai multor
tipuri de funcii de regresie i a decide care model este cel mai performant n raport cu datele
experimentale.
Identificarea funciilor de regresie a primelor patru modele se realizeaz cu ajutorul
reprezentrii grafice a variabilei y n funcie de celelalte patru variabile factoriale x 1, x2, x3
i x4 .

Figura 1. Legtura dintre PIB i consumul final al gospodriilor popula iei n perioada
anilor 2003-2012 (mii. lei)
Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.

Figura 2. Legtura dintre PIB i consumul final al administraiei publice n perioada anilor
2003-2012 (mii. lei)
Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.

Figura 3. Legtura dintre PIB i exportul net n perioada anilor 2003-2012 (mii. lei)
Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.

Figura 4. Legtura dintre PIB i investiiile n active materiale pe TL n perioada anilor


2003-2012 (mii. lei)
Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.

Deoarece graficele de mai sus arat c legtura dintre y i x 1, y i x2, y i x3, respectiv
y i x4 poate fi aproximat cu o dreapt, modelele de mai sus devin:
1.yi= a1+b1x1i+e1i
2. yi= a2+b2x2i+e2i
3. yi= a3+b3x3i+e3i
4. yi= a4+b4x4i+e4i
5. yi= a5+b1x1i + b2x2i + b3x3i + b4x4i + e5i
Modelul (5) este un model multifactorial liniar deoarece y, fiind corelat liniar cu x 1, x2, x3
respectiv cu x4, se deduce uor c va fi corelat liniar i n raport cu toi patru factori.

2. Determinarea estimatorilor parametrilor i verificarea semnificaiei


estimatorilor
Estimarea parametrilor modelului se face n urma etapei de identificare a acestuia.
Deoarece marea majoritate a modelelor pot fi liniarizate, un model multifactorial, n form
general, se prezint astfel:
yi=a+b1x1i+b2x2i+...+bjxji+...+bkxki+ei
unde:
i= 1, n , n -numrul termenilor statistici;
j= 1, k , k - numrul variabilelor exogene.
Modelul econometric privind dependena dintre PIB i consumul final al gospodriilor
populaiei, consumul final al administraie publice, export net i investiii n active materiale
pe TL poate fi prezentat astfel:
yi=a+b1x1i+b2x2i+b3x3i+b4x4i+ei
Estimarea parametrilor modelului se va face cu ajutorul programei Microsoft Excel, prin
aplicarea M.C.M.M.P., care a condus la obinerea urmtoarelor rezultate:
Tabel 2.
Rezultatele estimrii prin M.C.M.M.P. cu ajutorul programei Microsoft Excel a
estimatorilor parametrilor modelului Yi a b1 x1i b2 x 2i b3 x3i b4 x 4i
Coefficients
Intercept
Consumul final al gospodriilor
populaiei
Consumul final al administraie
publice
Export net
Investiii n active materiale pe TL

2841094,2977
0,978246524

Standard
t Stat
P-value
Error
410561,0121 6,920029457 0,00096648
0,049259459 19,8590594 5,98114E-06

0,802212884

0,114657665

0,916115309
1,269082307

0,251539707 3,642030603 0,014871814


0,344628472 3,682465056 0,01425697

6,996591822 0,000918804

Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.

Conform rezultatelor obinute ecuaia modelului studiat devine:


i = 2841094,2977 + 0,978246*X1i + 0,802212*X2i + 0,916115*X3i+ 1,269082*X4i
= 2841094,2977 mii lei
a
- arat care ar fi valoarea lui Y dac to i factorii de influen ar fi 0, deci dac X 1=0,
a

X2=0, X3=0 i X4=0, atunci Y va fi egal cu 2841094,2977 mii lei


b1 = 0,978246 mii lei

Deoarece b1 > 0 ntre variabilele Y i X1 este o legatur direct, astfel ambele variabile au
tendina de a se modifica n acelai sens, adic la creterea consumului final al gospodriilor
populaiei cu o mie lei, PIB va crete cu 0,978246 mii lei.
b2 = 0,802212 mii lei

Deoarece b2 > 0 ntre variabilele Y i X2 este o legatur direct, astfel ambele variabile au
tendina de a se modifica n acelai sens, adic la creterea consumului final al administra ie
publice cu o mie lei, PIB va crete cu 0,802212 mii lei.
b3 =

0,916115 mii lei

Deoarece b3 > 0 ntre variabilele Y i X3 este o legatur direct, astfel ambele variabile au
tendina de a se modifica n acelai sens, adic la creterea exportului net cu o mie lei, PIB va
crete cu 0,916115 mii lei.
b4 = 1,269082 mii lei

Deoarece b4 > 0 ntre variabilele Y i X4 este o legatur direct, astfel ambele variabile
au tendina de a se modifica n acelai sens, adic la cre terea investiiilot n active materiale
pe TL cu o mie lei, PIB va crete cu 1,269082 mii lei.
Aceti estimatori teoretici calculai: a i b1, b2, b3, b4 servesc drept suport la nlocuirea
termenilor yi reali cu cei exemplificai n ecuaia de regresie. Astfel, verificm corectitudinea
calculelor funciei de regresie, utiliznd relaia:

i 1

i 1

yi y i , introducem datele din Anexa 3

i obinem:
n

i 1

i 1

yi yi = 5612997800 mii lei. n acest caz suma valorii empirice este echivalent cu
suma valorilor estimate.
Verificarea semnificaiei estimatorilor se face ca i n cazul modelelor de regresie
simpl cu ajutorul testului Student.
Pentru verificarea semnificaiei parametrilor modelului econometric estimat formulm
urmtoarele ipoteze :

a 0

b1 0
H0 :
b2 0

b3 0
b 0
4

a 0

b1 0

H1 :
b 0
2


b3 0
b 0
4

Acceptndu-se ipoteza H1 , estimatorii modelului vor fi semnificativi , dac:


a

tacalc=

b2

t;n-k

S a

tb2calc =

b1

tb1calc =

S b

S b

b4

t;n-k

tb4calc =

S b

t;n-k

b3

t;n-k

tb3calc =

S b

t;n-k

Calculam valoarea staisticii t pentru fiecare parametru n parte:

a
t calc

2841094,2977
6,92 >
410561,0121

t(0,05;5)= 2,57 rezult c se accepta ipoteza H 1 estimatorul a

este semnificativ;
b1
t calc

b
1

0,978246524
19,859
0,049259459

t(0,05;5)= 2,57 rezult c se accept ipoteza H1 estimatorul

este semnificativ;
b2
t calc

0,802212884
6,996
0,11465766 5

t(0,05;5)= 2,5 rezult c se accept ipoteza H1 estimatorul b2

este semnificativ;
b3
t calc

0,91611530 9
3,642
0,251539707

t(0,05;5)= 2,57 rezult c se accept ipoteza H1 estimatorul b3

este semnificativ;
b4
t calc

1,269082307
3,682
0,344628472

t(0,05;5)= 2,57 rezult c se accept ipoteza H1 estimatorul b4

este semnificativ;
Concluzie: n condiiile n care toi estimatorii sunt semnificativi modelul econometric
elaborat se accept.

3. Determinarea raportului de corelaie i de determinaie i a valorii ajustate n


raportului de determinaie
Raportul corelaiei multiple se calculeaz cu formula:

u
Y Y
2

r 1

850683805238,92
0,99989
3902279301693230

Valoarea obinut 0,99989 ne atenioneaz asupra faptului ca ntre variabilele examinate


exist legatur, coeficientul depete 0,95 astfel, se atest o legtur foarte puternic,
funcional.
Calcularea raportului de determinaie i raportului de determinaie ajustat se face pe baza
urmtoarelor relaii:

u
Y Y
2

R2 1

R 2 1

850683805238,92
0,999782
3902279301693230

n 1
10 1
1 R 2 1
1 0,999782 0,9996076
n k 1
10 4 1

2
2
Observm c R < R deoarece coeficientul de corelaie ajustat a fost corectat cu gradul

de libertate. Nivelul coeficientului de determinaie este de 0,99982 ceea ce semnific c


variabilele independente au o contribuie de 99,98% la modificrile lui Y, iar restul
procentajului care influieneaz majorarea sau diminuarea variabilei Y este destinat altor
factori aleatori care nu au fost luai n analiza modelului.
4. Analiza multicoliniaritii modelului
Nu exist o metod unic de detectare i msurare a intensitii multicoliniarit ii. Exist
cteva reguli pentru stabilirea existenei sale:

R2 mare, dar puine raii t semnificative. Testul F de semnificaie global a regresiei

va fi n majoritatea cazurilor, mai mare dect F teoretic, astfel c se va respinge ipoteza nul.
Dar raiile t au valori mici i arat c nici unul sau foarte puini coeficieni de regresie sunt
statistic semnificativ diferii de 0. Multicoliniaritatea este duntoare numai cnd influenele
tuturor variabilelor explicative asupra lui y nu pot fi separate.

Corelaiile perechi puternice (perechi de cte dou variabile explicative).

Pornind de la aceast regul, testul lui Klein, const n compararea R2, calculat pe

modelul cu k variabile explicative: cu r2xixj, unde ij. Dac R2 < r2xixj pentru oricare ij, i,j
=1,2,,k, atunci exist o prezumpie de multicoliniaritate,deci xi i xj sunt coliniare dac:
R2 < r2xixj
Spre deosebire de modelul unifactorial, n cazul modelului multifactorial, ipoteza H 1
presupune independena variabilelor explicative. Nerespectarea ei produce fenomenul de
multicoliniaritate, caz n care o variabil endogen este explicat de mai multe variabile
explicative.
Frecvena relativ ridicat a coliniaritii dintre variabilele explicative se datoreaz
gradului sporit de interdependen din economie.

Dependena dintre dou sau mai multe variabile exogene afecteaz calitatea rezultatului
modelului de regresie analizat,deoarece variabila dependent nu mai este explicat prin
contribuia separat a fiecrei variabile factoriale. Existena multicoliniarit ii poate fi
observat cu ajutorul coeficientului de corelaie liniar simpl.
Deci conform datelor prezentate de programa Microsoft Excel, coeficienii de corelaie
liniar simpl sunt prezentai n urmtorul tabel.
Tabelul 3.
Coeficienii de corelaie liniar simpl
Y
X1
X2
X3
X4

Y
X1
X2
X3
1
0,998516303 0,979127452 -0,931957319
0,998516303
1
0,96911475 -0,933732605
0,979127452
0,96911475
1
-0,903230066
-0,931957319 -0,933732605 -0,903230066
1
0,86786831
0,867764032 0,838854599 -0,985964408

X4
0,86786831
0,867764032
0,838854599
-0,985964408
1

Sursa: Efectuat de autor, n baza datelor statistice a Biroului Naional de Statistic.


ry , x1

(y

y ) * ( x1i x1 )

n * y * x1

x1

(x

(y

ry , x 2

(y

x2
ry , x 3

x3

x1 ) 2

1i

n
y) 2

3902279301693230
19754187,66 mii lei
10

y ) * ( x2i x 2 )

2i

x2 ) 2

(y

3i

x3 )2

892438199816814
0,9791274519
10 *19754187,66 * 4614022,937885

212892076713296
4614022,937885 mii lei
10

y ) * ( x 3 i x3 )

n * y * x3

(x

3769194876010050
0,998516303
10 * 19754187,66 *19108837,03

3651476527706380
19108837,03 mii lei
10

n * y * x 2

(x

- 1701747673620400
-0,9319573186
10 *19754187,66 * 9243574,955427

854436779565983
9243574,955427 mii lei
10

Comparm r2xixj cu R2 i vom vedea dac exist multicoliniaritate.


R 2 0,999782 r 2 x1 / x 2 (0,96911475) 2 0,93918
R 2 0,999782 r 2 x1 / x 3 (0,933732605) 2 0,87186
R 2 0,999782 r 2 x1 / x 4 (0,867764032) 2 0,75301
R 2 0,999782 r 2 x 2 / x 3 (0,903230066) 2 0,81582
R 2 0,999782 r 2 x 2 / x 4 (0,838854599) 2 0,70368
R 2 0,999782 r 2 x 3 / x 4 (0,985964408) 2 0,97213

Conform datelor de mai sus observm c R2 > r2xixj ,deci analiza dup acest test ne
sugereaz c ar putea s nu existe fenomenul de multicoliniaritate. ns acest test nu ne d
date obiective pentru a depista existena sau nu a fenomenului de multicoliniaritate.
Pentru detectarea multicoliniaritii utilizm testul Farrar Glauber care const din 2
etape.
I Etap: Calculez determinantul matricei coeficienilor de corela ie liniar simpl ntre
variabilele exogene.

1
0,96911475 - 0,933732605 0,867764032

1 - 0,903230066 0,838854599
0,96911475
Rxi / x j
- 0,933732605 - 0,903230066
1
- 0,985964408

0,867764032 0,838854599 - 0,985964408

Rxi/xj

1
0,96911475 - 0,933732605 0,867764032
0,96911475
1
- 0,903230066 0,838854599
= 0,0000472

- 0,933732605 - 0,903230066
1
- 0,985964408
0,867764032 0,838854599 - 0,985964408
1

II Etap const n verificarea a 2 ipoteze statistice cu ajutorul testului statistic 2


Formulm ipotezele:

H 0 : Rxi / xj 1

H 1 : Rxi / xj 1
2
Calculm valoarea empiric a variabilei ,

1
1

2 n 1 2 K 5 * ln Rxi / xj 10 1 2 * 4 5 * -9,9611167 = 68,06763


6
6

Comparm aceast valoare cu

2 tab ( 0.05;6 ) 12,592 .

teroretic, luat din tabelul de distribuie

2
2
Deci = 68,06763 tab ( 0.05;10 ) 12,592 rezult c se accept ipotaza H1 ceea ce

semnific c n modelul analizat exist fenomenul de multicoliniaritate.


5. Verificarea semnificaiei modelului econometric pe baza analizei ANOVA
Verificarea semnificaiei modelului se face pe baza analizei dispersionale. Pentru aceasta
elaborm tabelul de mai jos:
Tabelul ANOVA
Sursa
variaiei
Variaii
explicate
de model
Variaii
ale
variabilei
reziduale
Variaia
total

Variaia

y i

y =
2

3901428617958290

y =
2

850683805238,92

yi

Grad de
libertate

Dispersia

y =
2

3902279301693230

=
k 1
975357154489572,5
S

2
x

=
nk
170136761047,78

S u2

Fcalc

S x2 975357154489572,5

170136761047,78
S u2
= 5732,783

n-k=5

n-1=9

=
n 1
433586589077025,55
S

2
t

k-1=4

Fcalc

Ftab F ;k 1;n k F0 , 05 / 4 / 5 5,19

Comparnd datele, observm ca Fcalc Ftab , respectiv putem constata c modelul este
semnificativ statistic.
6. Efectuarea prognozei punctuale pentru urmtoarea perioad, dac se presupune
c variabilele independente vor crete toate n mediu cu 20%
Prognozarea variabilei dependente pentru o perioad ulterioar n dependen de
variabilele independente estimate se determin cu ajutorul metodei punctuale.
Prognozm valoarile variabilelor independente x1, x2, x3, i x4:
X1p = 83663983 + 83663983*20% = 100396779,6 mii lei
X2p = 17838316 + 17838316*20% = 21405979,2 mii lei
X3p = -35695716 + (-35695716)*20% = 42834859,2 mii lei
X4p = 17153900 + 17153900*20% = 20584680 mii lei
Prognozm valoarea variabilei dependente y:
y p 2841094,2977 + 0,978246524 * 100396779,6 + 0,802212884 * 21405979,2 +
+ 0,91611530 9 * 42834859 + 1,269082307 * 20584680 105108030,2 mii

lei

Concluzie: Presupunnd c n urmtoarea perioad de prognoz consumul final al


gospodriilor populaiei, consumul final al administraie publice, exportul net i investiiile
n active materiale pe termen lung vor crete toate n mediu cu 20% fa de ultimul an de
referin, i anume anul 2012, valoarea PIB va fi egal cu 105108030,2 mii lei.

ncheiere
n rezultatul calculelor i analizelor efectuate putem efectua unele concluzii referitoare la
modelul liniar multifactorial al PIB, consumului final al gospodriilor popula iei,

consumului final al administraie publice, exportului net i investiiilor n active materiale pe


termen lung. Astfel n baza tabelelor din Anexa 1 avem posibilitatea de a interpreta
rezultatele obinute.
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,999890996
0,999782003
0,999607606
412476,3764
10

Multiple R (coeficientul multiplu de corelaie sau r) = 0,999890996. Observm c


valoarea lui r este > 0, ceea ce nseamn ca ntre cele 5 variabile considerate exist o
legatur direct.
R Square (R) (coeficientul de determinaie), exprim ct din variaia frecvenei PIB este
explicat de variaia factorilor independeni. El poate lua valori n intervalul [0,1]. Cu ct
valoarea lui este mai apropiat de 1, cu att partea din variaia lui Y, explicat de X 1, X2,X3 i
X4, este mai mare, i legtura dintre ele este mai puternic. n cazul nostru, R Square are
valoarea 0,999782003; exprimnd procentual 99,978% din variaia PIB poate fi explicat de
variabilele explicative.
Adjusted R Square (Raportul de corelatie ajustat) = 0,999607606 arat c 0,999607606
din variaia total este datorat liniei de regresie, innd cont de numrul de grade de libertate
(n-k=10-4=6).
Standard Error (eroarea standard a estimaiei). Se calculeaz ca abaterea standard a
reziduurilor i este estimaia abaterii standard a erorilor . n cazul nostru are valoarea
412476,3764 mii lei.
Observations (numrul de observaii din eantion) = n acest caz sunt 10 observa ii n
eantion.

Rezultatele din tabelul ANOVA


ANOVA
df

SS

MS

Significance F

Regression
Residual
Total

4
5
9

3,9014286E+15 9,75357E+14 5732,783136


8,50684E+11 1,70137E+11
3,90228E+15

2,45542E-09

Testul ANOVA este folosit pentru validarea modelului de regresie utilizat.


Variaia explicat prin modelul de regresie este de 3,9014286E+15 mii lei, iar media
variaiei explicat, corectat prin numrul de grade de libertate (5), este 9,75357E+14 mii
lei. Variaia rezidual (variaia neexplicat de modelul de regresie) este de 8,50684E+11 mii
lei, iar media variaiei reziduale corectat cu numrul de grade de libertate (5) =
1,70137E+11 mii lei.
n tabel este calculat testul F (Fisher). ntruct F =5732,783136, iar Significance F (pragul
de semnificaie) = 2,45542E-09 (mult mai mare decat = 0,05) modelul de regresie construit
este valid pentru o probabilitate de cel mult 95% i poate fi utilizat pentru analiza
dependenei dintre variabilele PIB i consumul final al gospodriilor popula iei, consumul
final al administraie publice, exportul net i investiiile n active materiale pe termen lung.
df (numrul gradelor de libertate): k1=4, n k=5, n 1=9, unde k = 5 este numrul de
variabile ale modelului (variabilele x1, x2, x3, x4, respectiv y), iar n = 10 este numrul de
observaii.
SS (sumele de ptrate) potrivit descompunerii:
Suma global de ptrate = Suma de ptrate datorat regresiei + Suma de ptrate rezidual;
MS (media sumelor de ptrate): SS mparit la numrul respectiv de grade de
libertate.Valoarea de pe linia a doua (Residual) este estimaia dispersiei pentru repartiia
erorilor i este ptratul erorii standard a estimaiei.
F (valoarea statisticii F) pentru testul caracterizat de:
H0 : modelul nu este valid statistic;
H1 : modelul este valid statistic;
Significance F (probabilitatea critic unilateral). Dac valoarea rezultat este mai mic
dect pragul de semnificaie fixat, atunci se respinge ipoteza nul n favoarea ipotezei
alternative.
Standard
Error

t Stat

2841094,2977

410561,0121

6,920029457

0,978246524
0,802212884

Coefficients
Intercept
Consumul final al
gospodriilor populaiei
Consumul final al
administraie publice

P-value

Lower 95%

Upper 95%

Lower
95,0%

Upper
95,0%

0,00096648 1785713,617 3896474,978 1785713,617

3896474,978

0,049259459

19,8590594 5,98114E-06 0,851621053 1,104871995 0,851621053

1,104871995

0,114657665

6,996591822 0,000918804 0,507475972 1,096949796 0,507475972

1,096949796

Export net
Investiii n active
materiale pe TL

0,916115309

0,251539707

3,642030603 0,014871814 0,269511909

1,56271871 0,269511909

1,56271871

1,269082307

0,344628472

3,682465056

0,01425697 0,383186616 2,154977998 0,383186616

2,154977998

Intercept este termenul liber, deci coeficientul a = 2841094,2977 mii lei. Termenul liber este
punctul n care variabilele explicative sunt 0. Deoarece t statistic = 6,920029457, iar P-value
0,00096648 < 0,05, nseamn c acest coeficient este semnificativ. Termenul liber al ecuaiei de
regresie se gsete cu o probabilitate de 95% n intervalul: [1785713,617; 3896474,978].
Coeficientul b1 are o valoare de 0,978246524 mii lei ceea ce nseamna c la creterea cu o
mie lei a consumului final al gospodriilor populaiei, PIB va crete cu 0,978246524 mii lei. Din
cauza c pragul de semnificaie P-value = 5,98114E-06 < 0,05 nseamn c acest coeficient este
semnificativ. Intervalul de ncredere pentru parametrul consumul final al gospodriilor
populaiei este [0,851621053; 1,104871995].
Coeficientul b2 are o valoare de 0,802212884 mii lei ceea ce nseamna c la creterea cu o
mie lei a consumului final al administraie publice, PIB va crete cu 0,802212884 mii lei. Din
cauza c pragul de semnificaie P-value = 0,000918804 < 0,05 nseamn c acest coeficient este
semnificativ. Intervalul de ncredere pentru parametrul consumul final al gospodriilor
populaiei este [0,507475972; 1,096949796].
Coeficientul b3 are o valoare de 0,916115309 mii lei ceea ce nseamna c la creterea cu o
mie lei a exportului net, PIB va crete cu 0,916115309 mii lei. Din cauza c pragul de
semnificaie P-value = 0,014871814 < 0,05 nseamn c acest coeficient este semnificativ.
Intervalul de ncredere pentru parametrul consumul final al gospodriilor popula iei este
[0,269511909; 1,56271871].
Coeficientul b4 are o valoare de 1,269082307 mii lei ceea ce nseamna c la creterea cu o
mie lei a investiiilor n active materiale pe TL, PIB va crete cu 1,269082307 mii lei. Din cauza
c pragul de semnificaie P-value = 0,01425697 < 0,05 nseamn c acest coeficient este
semnificativ. Intervalul de ncredere pentru parametrul consumul final al gospodriilor
populaiei este [0,383186616; 2,154977998].
Din analiza coeficienilor, deducem c modelul de regresie este :
i = 2841094,2977 + 0,978246524*X1i + 0,802212884*X2i + 0,916115309*X3i+ 1,269082307*X4i

RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted PIB
1
27512747,57
2
31812573,84
3
37602215,19

Residuals
106170,4302
219203,1618
49653,81478

4
5
6
7
8
9
10
1
2

45329570,39
53724649,06
62394137,16
60397458,64
71860830,76
82602056,53
88063540,87
27512747,57
31812573,84

-575203,3946
-295078,0606
527407,8388
32344,36332
24643,24397
-253353,529
164212,1313
106170,4302
219203,1618

n tabelul RESIDUAL OUTPUT, pe coloane, sunt enumerate toate observaiile luate n


considerare (10), valorile ajustate dup ecuaia de regresie i valoarea rezidual.
Pentru fiecare observaie se afieaz:
Observation (numrul de ordine al observaiei);
Predicted y valoarea y (PIB) prognozat pentru observaia respectiv; (se obine nlocuind
valorile X1, X2, X3 i X4 ale observaiei n modelul estimat)
Residuals valoarea erorii de predicie (diferena dintre valoarea observat i valoarea
prognozat).

Anexa 1.
Utiliznd funcia de regresie din EXCEL, am obinut urmtoarele rezultate, care vor fi interpretate
fiecare n parte.
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R
0,999890996
R Square
0,999782003
Adjusted R Square
0,999607606
Standard Error
412476,3764
Observations

10

ANOVA
df
Regression
Residual

4
5

SS
3,9014286E+15
8,50684E+11

Total

3,90228E+15

Coefficients
Intercept
Consumul final al
gospodriilor
populaiei
Consumul final al
administraie
publice
Export net
Investiii n active
materiale pe TL

t Stat

2841094,2977 410561,0121 6,920029457

P-value

F
5732,783136

Lower 95%

Significance F
2,45542E-09

Upper 95%

Lower
95,0%

Upper
95,0%

0,00096648 1785713,617 3896474,978 1785713,617

3896474,978

19,8590594 5,98114E-06 0,851621053 1,104871995 0,851621053

1,104871995

0,802212884 0,114657665 6,996591822 0,000918804 0,507475972 1,096949796 0,507475972

1,096949796

0,978246524 0,049259459

0,916115309 0,251539707 3,642030603 0,014871814 0,269511909


1,269082307 0,344628472 3,682465056

RESIDUAL OUTPUT
Observation
Predicted PIB
1
27512747,57
2
31812573,84
3
37602215,19
4
45329570,39
5
53724649,06
6
62394137,16
7
60397458,64
8
71860830,76
9
82602056,53
10

Standard
Error

MS
9,75357E+14
1,70137E+11

88063540,87

1,56271871 0,269511909

1,56271871

0,01425697 0,383186616 2,154977998 0,383186616

2,154977998

Residuals
106170,4302
219203,1618
49653,81478
-575203,3946
-295078,0606
527407,8388
32344,36332
24643,24397
-253353,529
164212,1313

Anexa 2.

PIB
PIB

Consumul final Consumul final


al gospodriilor al administraie
populaiei
publice

Export net

Investiii n
active materiale
pe TL

Consumul final
al gospodriilor
populaiei
Consumul final
al administraie
publice
Export net
Investiii n
active materiale
pe TL

0,998516303

0,979127452

0,96911475

-0,931957319

-0,933732605

-0,903230066

0,86786831

0,867764032

0,838854599

-0,985964408

Anexa 3.
Anii
2003
2004
2005

Y
27618918
32031777
37651869

X1
24711264
28125203
34694125

X2
5435302
4774108
6189075

X3
-9233073
-9709298
-15323008

X4
3621700
5140000
7796500

Yteor
27512747,57
31812573,84
37602215,19

U
106170
219203
49654

44754367
41360268
8944755
11012300
2006
-20874201
45329570,4
53429571
49178327
10658075
15335800
2007
-27548290
53724649,06
62921545
57804430
12844541
18224800 62394137,16
2008
-33212814
60429803
53352626
14360462
11123600 60397458,64
2009
-22128839
71885474
66051821
15930650
13804800
2010
-28265468
71860830,76
82348703
78104146
16583562
16449500
2011
-33645834
82602056,53
88227753
83663983
17838316
17153900 88063540,87
2012
-35695716
Total 561299780,00 517046193,00 113558846,00 -235636541,00 119662900,00 561299780,00
Media 56129978,00 51704619,30 11355884,60 -23563654,10 11966290,00 56129978,00

U^2

X1^2

11272160413
610646568477696
48050026674
791027043791209
2465501343
1203682309515620
330858946499
1710671769031820
87071063348
2418507846518930
278159024935
3341352127624900
1046157823
2846502701095880
607289468
4362843057416040
64188010517
6100257622389320
26965624217
6999662051424290
850683805238,92 30385153097285700,00
85068380523,89 3038515309728570,00

(X2-X2med)^2
35053298323422,80
43319783212307,60
26695921442652,20
5813545947996,16
486938237852,16
2216097877260,96
9027485352590,76
20928478465037,20
27328610998470,80
42021916855706,00
212892076713296,00
21289207671329,60

X1-X1med

(X1-X1med)^2

-26993355,30
-23579416,30
-17010494,30
-10344351,30
-2526292,30
6099810,70
1648006,70
14347201,70
26399526,70
31959363,70
0,00
0,00

728641230352038,00
555988873048706,00
289356916330332,00
107005603817812,00
6382152785039,28
37207690575834,50
2715926083244,90
205842196620483,00
696935009984013,00
1021400928108880,00
3651476527706380,00
365147652770638,00

-575203
-295078
527408
32344
24643
-253354
164212
0,00
0,00

(Y-Ymed)*(X1X1med)
769609172559618,00
568221513460076,00
314321767819279,00
117673316436144,00
6822017410966,09
41427273056366,90
7086140408827,51
226047278995543,00
692161930677458,00
1025824465185770,00
3769194876010050,00
376919487601005,00

(Y-Ymed)*(X2(Y-Ymed)*(X3X3-X3med
(X3-X3med)^2
X2med)
X3med)
168802085743556,00 14330581,10 205365554663677,00 -408580057576966,00
158608975443897,00 13854356,10 191943182945607,00 -333865058023376,00
95472870971046,40
8240646,10 67908248145445,20 -152271556866225,00
27428072400185,60
2689453,10
7233157977099,62
-30594172268344,10
1884369928507,20 -3984635,90 15877323255568,80
10760138676811,30
10110309680578,80 -9649159,90 93106286775768,00
-65532915954563,30
12919157018955,00
1434815,10
2058694371188,01
6169453837357,51
72077697960638,40 -4701813,90 22107053950233,20
-74079410094194,40
137063036139315,00 -10082179,90 101650351535964,00 -264341902198627,00
208071624530135,00 -12132061,90 147186925945432,00 -389412193152272,00
892438199816814,00
0,00 854436779565983,00 -1701747673620400,00
89243819981681,40
0,00 85443677956598,30 -170174767362040,00

(Y-Ymed)^2

Yteor-Ymed

812880542323600
580723291436401
341440512215881
129404525623321
7292197965649
46125382315489

-28617230,43
-24317404,16
-18527762,81
-10800407,6
-2405328,937
6264159,165

(Yteor-Ymed)^2
8,18946E+14
5,91336E+14
3,43278E+14
1,16649E+14
5,78561E+12
3,92397E+13

X2-X2med
-5920582,60
-6581776,60
-5166809,60
-2411129,60
-697809,60
1488656,40
3004577,40
4574765,40
5227677,40
6482431,40
0,00
0,00

Y-Ymed
-28511060
-24098201
-18478109
-11375611
-2700407
6791567
4299825
15755496
26218725
32097775
0,00
0,00

18488495030625
248235654206016
687421540625625
1030267159950620
3902279301693230,00
390227930169323,00

4267480,637
15730852,76
26472078,53
31933562,87
0,00
0,00

1,82114E+13
2,4746E+14
7,00771E+14
1,01975E+15
3901428617958290,00
390142861795829,00