Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Stiinte Economice

Introducere in econometrie

Lect. dr. Dan GHERGUT

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducere
Regresia liniara simpla
Testarea ipotezelor generalitati
Regresia liniara multipla
Inferenta statistica
Ceva in plus modele neliniare, regresie
logistica
7. Aplicatii (SAS Enterprise Guide)

Introducere - taxonomie

Taxonomia
Ce este taxonomia?
Practica si studiul clasificarii obiectelor si
conceptiilor, inclusiv a principiilor care stau la
baza acestor clasificari

De ce este utila? Dati exemple

Taxonomia statistica
Statistica descriptiva: Ceea ce am facut (oare?) in
primul semestru
Permite descrierea si rezumarea datelor
Exemplu: statistici descriptive pentru un studiu asupra
unor subiecti (umani)

Efectivul populatiei studiate (esantionul)

Valori medii ale variabilelor
Marimi de structura (frecvente prezentate ca procente)
Intervale de marime ale variabilelor
Ce alte statistici am studiat ?

Vizualizarea rezultatelor

Statisticile descriptive sunt prezentate, de regula, la

inceputul lucrarilor, referatelor, dizertatiilor (Rezultate)

Taxonomie inferenta statistica

Inferenta statistica metodologia econometrica

Teoria, metodele si practica construirii de rationamente asupra
parametrilor unei populatii si asupra increderii in relatiile statistice, pe
baza unui esantion aleator
Este cea mai importanta parte a analizei statistice; permite realizarea
inferentelor statistice asupra datelor; Cea mai mare parte rezultatelor se
concentreaza pe cele care privesc inferenta statistica

Statistici estimative utilizate pentru realizarea de estimatii ale

parametrilor populatiei bazate pe datele din esantion
Intervale de incredere ne permit stabilirea unui interval care are o
probabilitate cunoscuta in care se afla valoarea adevarata a parametrului
populatiei (necunoscuta)
Exemplu: diferite formule pentru intervale de incredere, cum ar fi estimarea
mediei populatiei, procentele unor caracteristici ale populatiei;

Statistici de estimare a parametrilor ne permite sa facem

inferente despre cat de bine un model poate descrie relatiile dintre
variabile intr-o populatie
Exemplu: modelul regresiei lineare simple si multiple, modelul de regresie
logistica

Taxonomie inferenta statistica

Statistici de testare a ipotezelor
ne permit utilizarea analizei datelor statistice
pentru a face inferenta statistica despre
situatia in care datele colectate sprijina sau nu
o anumita ipoteza;
Exista numeroase proceduri de testare a
ipotezelor
Exemple: testul t, testul Z, Hi-patrat, ANOVA

Testarea ipotezelor
Odata ce datele au fost colectate printr-un studiu
observational sau un experiment, inferenta statistica
permite analistilor sa evalueze evidenta in favoarea unei
anumite consideratii despre populatia din care a fost
extras esantionul. Metodele de inferenta utilizate pentru a
admite sau respinge consideratia asupra esantionului
sunt cunoscute ca teste de semnificatie
Fiecare test de semnificatie incepe prin formularea
ipotezei nule H0
H0 reprezinta o teorie care este formulata ex-ante, fie
pentru ca se considera ca este adevarata, fie ca este
utilizata ca fundament pentru un argument, dar nu a fost
inca probata
Exemplu: intr-un studiu asupra interesului in cursul de econometrie,
ipoteza nula ar fi ca genul nu este un factor discriminant asupra
aceastei perceptii. Notatie: H0: nu exista nicio diferenta intre genuri in
privinta interesului asupra cursului de econometrie

Testarea ipotezelor
Ipoteza alternativa, H1 este o afirmatie asupra a
ceea ce un test de ipoteza statistica trebuie sa
stabileasca.
Exemplu: in studiul despre interesul asupra cursului
de econometrie, ipoteza alternativa ar fi aceea ca
genul are un efect diferit, in medie, asupra interesului
in cursul de econometrie.
Notatie: H1: genul are un efect diferit, in medie.

Ipoteza alternativa ar putea fi, de asemenea, ca

studentii au un interes mai mare in cursul de
econometrie, in medie, decat studentele
Notatie: H1: studentii au interes mai mare in cursul de
econometrie decat studentele, in medie.

Testarea ipotezelor
Concluzia finala odata ce testul a fost realizat
este intotdeauna data in termenii ipotezei nule.
Fie respingem H0 in favoarea H1 sau Nu
respingem H0; niciodata nu concluzionam
respingem H1 sau nici macar acceptam H1.
Daca vom concluziona Nu respingem H0, aceasta
nu inseamna in mod necesar ca ipoteza nula este
adevarata, sugereaza doar ca nu exista suficiente
probe impotriva lui H0 in favoarea H1; respingerea
ipotezei nule, astfel, sugereaza ca ipoteza alternativa
ar putea fi adevarata
Vom vedea ce fel de erori putem comite cand
decidem ca respingem ipoteza nula cand ea este de
fapt adevarata.

Testarea ipotezelor
Ipotezele sunt intotdeauna formulate in termenii
parametrilor populatiei, cum ar fi media .
O ipoteza alternativa poate fi verificata printr-un
unilateral sau bilateral.
Un test unilateral pretinde ca un parametru este fie
mai mare fie mai mic decat valoarea data de ipoteza
nula
Un test bilateral pretinde ca un parametru nu este
egal cu valoarea data de ipoteza nula directia (mai
mare sau mai mic) nu mai conteaza

Testarea ipotezelor
Ipoteza pentru un test unilateral al unei medii a
populatiei poate lua urmatoarea forma:
H0: = k
H1: > k
sau
H0: = k
H1: < k.

Ipoteza pentru un test bilateral al unei medii a

populatiei poate lua urmatoarea forma:
H0: = k
H1: k.

Metodologia econometrica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Precizarea teoriei sau a ipotezei

Specificarea modelului matematic al teoriei
Specificare modelului statistic sau econometric
Obtinerea datelor
Estimarea parametrilor modelului econometric
Testarea ipotezelor
Prognoza sau predictie
Utilizarea modelului pentru scopuri de control
sau de politici

Exemplu: teoria consumului a lui

Keynes

1. Precizarea teoriei sau a ipotezei

Keynes a afirmat:
Legea psihologica fundamentala este aceea
ca oameni sunt dispusi, ca regula si in medie, sa
isi mareasca consumul pe masura ce veniturile
lor cresc, dar nu la fel de mult pe cat le cresc
veniturile
Pe scurt, Keynes a postulat ca inclinatia
marginala spre consum (IMC), adica rata de
modificare a consumului pentru modificarea cu o
unitate (sa spunem, cu un leu) a veniturilor, este
mai mare decat 0 , dar mai mica decat 1.

2. Specificarea modelului matematic

al teoriei

Keynes a postulat o relatie pozitiva dintre

consum si venit, dar nu si o forma precisa
a relatiei functionale dintre cele doua
Pentru simplitate, un economist
matematicfian ar putea sugera
urmatoarea forma a functiei de consum a
lui Keynes

Y = 1 + 2X
0 < 2 < 1
(I.3.1)

2. Specificarea modelului
matematic al teoriei
Y = 1 + 2X

0 < 2 < 1

(I.3.1)
unde Y = cheltuiala de consum si X = venit,
1 si 2, cunoscuti ca parametrii modelului sunt,
respectiv, constanta si panta dreptei de regresie
Coeficientul pantei 2 masoara IMC
The slope coefficient 2 measures the MPC.
Geometrically, Eq. (I.3.1) is as
shown in Figure I.1. This equation, which states
that consumption is lin

2. Specificarea modelului
matematic al teoriei

Reprezentarea
geometrica a dreptei
de regresie
Arata legatura liniara
dintre venit si consum
= functia de consum
in economie
?Care sunt variabilele
dependenta si
independenta?

3. Specificare modelului statistic

sau econometric

Modelul matematic este de interes redus,

deoarece este un model exact sau determinist
In economie, modelele sunt in general inexacte
Modelul econometric adecvat este:
Y = 1 + 2X + u
Unde u este este termenul de eroare, care este
o variabila stohastica cu proprietati probabilistice
bine definite
Este un exemplu de model de regresie lineara

3. Specificare modelului statistic

sau econometric

Functia econometrica de
consum formuleaza
ipoteza ca variabila
dependenta Y (consumul)
este linear legata de
variabila explicativa X
(venit)
Relatia dintre cele doua
variabile nu este exacta,
ea este influentata de
variatiile individuale

4. Obtinerea datelor

Pentru a estima modelul econometric (I.3.2), inseamna sa obtinem

valorile numerice ale parametrilor 1 si 2, pentru care avem nevoie de
date

5. Estimarea parametrilor modelului

econometric
Yi = 184.08 + 0.7064Xi

(I.3.3)

Utilizand tehnici statistice de estimare, se obtin valorile celor doi

parametri
Din figura anterioara constatam ca pentru perioada 1982-1996,
coeficientul pantei (adica IMC) a fost de cca. 0,70, ceea ce arata ca
pentru perioada analizata, venitul real de 1 dolar a condus, in
medie, la o crestere de cca. 70 de centi a consumului real
Spunem in medie deoarece relatia dintre consum si venit este
inexacta, asa cum se vede si din diagrama: nu toate punctele se
afla exact pe drepta de regresie
In termeni simpli, vom spune ca, potrivit datelor disponibile,
cheltuiala medie de consum a crescut in medie cu 70 de centi
pentru fiecare dolar de crestere a venitului real

6. Testarea ipotezelor

Presupunand ca modelul ajustat este o aproximare suficient de buna a

realitatii, trebuie sa dezvoltam criterii potrivite pentru a afla daca estimatiile
parametrilor sunt in acord cu teoria testata
Potrivit lui Milton Friedman, o teorie sau o ipoteza care nu este verificabila
prin evidenta empirica nu poate fi admisibila ca parte a investigatiei stiintifice
Ipoteza: Keynes se asteapta ca IMC este >0 dar < 1
Exemplul: IMC 0,70 ; inainte sa acceptam rezultatul ca o confirmare a
teoriei consumului a lui Keynes, ar trebui sa ne intrabam daca aceasta
estimatie este suficient de mai mica decat 1 pentru a ne convinge ca nu
este rezultatul sansei sau o particularitate a datelor utilizate
Cu alte cuvinte, este 0,70 statistic mai mic decat 1? Daca da, ea poate veni
in sprijinul teoriei lui Keynes
Aceasta confirmare sau respingere a teoriei economice pe baza unui
esantion de date este bazata pe o ramura a teoriei statistice cunoscuta
drept inferenta statistica (testarea ipotezelor).

7. Prognoza sau predictie

Daca modelul ales nu contrazice ipotezele sau
teoria considerata, putem sa il utilizam valorile
viitoare ale variabilei dependente sau
prognozam variabila Y pe baza unei valori
cunoscute sau asteptate in viitor ale variabile
explicative X
Sa presupunem ca dorim sa prognozam
cheltuiala medie de consum pentru anul 1997,
cand PIB a fost de 7269,8 miliarde USD
Y1997 = 184.0779 + 0.7064 (7269.8) = 951.3167
(I.3.4)

7. Prognoza sau predictie

Alta utilizare a modelului: guvernul

decide o scadere a impozitului pe
venit. Care va fi efectul acestei
politici asupra cheltuielii de
consum si a ratei de ocupare?
Sa presupunem, ca rezultat al
propunerii de modificare a politicii,
cheltuielile pentru investitii cresc
teoria macroeconomica spune ca
modificarea veniturilor ca urmare a
cresterii cheltuielilor cu investitiile
este data de multiplicatorul
veniturilor (M), definit ca:
M = 1/(1 IMC)
(I.3.5)

Daca IMC = 0,70, atunci M = 3,33

O crestere (descrestere) cu o
unitate monetara va conduce in
cele din urma la o crestere de
peste trei ori a veniturilor insa
efectul multiplicatorului cere timp !
Valoarea critica in aceste calcule
este IMC, deoarece M depinde de
el
O estimatie cantitativa a IMC ofera
o informatie valoroasa pentru
politicile publice
Cunoscand IMC, se poate
prognoza cursul viitor al veniturilor,
cheltuielii de consum si al ocuparii
ca urmare a modificarii politicilor
fiscale

8. Utilizarea modelului pentru

scopuri de control sau de politici

Sa presupunem ca guvernul anticipeaza ca o

cheltuiala de consum de 4900 unitati asigura un
somaj de cca 4%
Care este venitul care ar asigura aceasta
cheltuiala de consum?
4900 = 184.0779 + 0.7064X

(I.3.6)

X = 7197
Cum arata calculele, un model estimat poate fi
folosit pentru definirea de poltici. Printr-un mix
monetar si fiscal, guvernul poate manipula
variabila de control X pentru a atinge un nivel
dorit al variabilei tinta Y.