Sunteți pe pagina 1din 9

Aspecte privind funciile de regresie neliniare

utilizate n analizele economice

Prof.univ.dr. Constantin ANGHELACHE


Universitatea Artifex/ASE - Bucureti
Conf.univ.dr. Alexandru MANOLE
Conf.univ.dr. Elena BUGUDUI
Conf. univ. dr. Anca Mihaela TEAU
Lect.univ.dr. Florin Paul Costel LILEA
Universitatea Artifex - Bucureti
Abstract
In this paper, authors present some considerations regarding the use of
non-linear regression functions in the statistical analysis of economical
phenomenon. The article includes the description of necessary steps for the
determination of model parameters and the interpretation of the factorial
variables characteristics depending on the values of these parameters. The nonlinear models presented are: exponential, hyperbolic, parabolic, polynomial and
multiplicative.
Key words: linear regression, exponential model, hyperbolic model,
polynomial model, multiplicative model, Laffer curve
Evoluia fenomenelor economice nu evolueaz ntotdeauna dup traiectorii
liniare, putnd fi i neliniare.
Pentru a completa posibilitatea de analiz prin modelul de regresie, vom
prezenta n acest studiu condiionrile teoretice n cazul unei legturi neliniare ntre
variabilele considerate.
Analiza corelaiilor dintre variabilele economico-financiare se poate face i
dup funcii neliniare, care prin transformri sunt liniarizate. Procedm astfel
pentru prezentarea modelului neliniar ntr-o form echivalent simpl i uor de
interpretat valorile parametrilor, sau pentru estimarea acestora.
Astfel, dac dependena dintre dou variabile este reprezentat prin

yi a xi i , prin logaritmare, obinem modelul de


ln yi ln b ln a xi ln i .
regresie liniar

modelul neliniar de regresie,

n estimarea parametrilor unui model neliniar de regresie procedm la


estimarea parametrilor aplicnd metoda celor mai mici ptrate. Apoi, prin
transformri, liniarizm funcia neliniar, i se estimeaz parametrii prin aplicarea
metodei celor mai mici ptrate. n final, determinm parametrii prin metode
numerice.

160

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment

Din punct de vedere econometric modelele liniarizabile prin


logaritmare/antilogaritmare, indiferent de forma lor, pot fi cu termen liber sau fr
termen liber.
Modelul fr termen liber (log-log) este de forma dependenei date de
relaia:

yi axib i

n acest model a R iar a R. n funcie de semnul parametrului b se


stabilesc proprietile caracteristicii rezultative. Dac acest parametru este pozitiv,
caracteristica rezultativ are o traiectorie cresctoare. Tendina descresctoare a
caracteristicii rezultative este evideniat, prin modelul neliniar de regresie, de
valoarea negativ a exponentului caracteristicii rezultative1.
Logaritmnd relaia de mai sus rezult modelul dublu logaritmic, respectiv:
log yi = log a + blog xi + log i

Utiliznd substituiile
liniar de regresie devine:

yi k log yi , xi log xi a log i , modelul

y i a bxi i
Estimm cei doi parametri ai modelului liniar de regresie i determinm
parametrul a ce apare n modelul neliniar de regresie:

a 10 a

Modelul cu termen liber (log-log) are n plus un termen liber i se


prezint sub forma:

yi a0 axib i
n cazul acestui model nu mai este posibil aplicarea procedeului anterior
de liniarizare. Pentru estimarea parametrilor, parcurgem urmtoarele dou etape:
- dac se specific o valoare a termenului liber al modelului, atunci, utiliznd

v y a

u x

i
0 i
i
i , se va obine modelul de regresie fr termen
notaiile i
liber. Pentru acesta se estimeaz parametri, conform cazului modelului dublu
logaritmic;
- estimm apoi cei trei parametri ai modelului prin metode numerice. Se
poate recurge la transformarea modelului ntr-unul liniar folosind dezvoltarea seriei
Taylor.
Prezentm cteva proprieti ale parametrilor ce sunt necesari pentru
interpretarea parametrilor modelului i a caracteristicilor variabilei factoriale n
raport cu valorile parametrilor. Interpretrile sunt realizate n contextul utilizrii
modelului liniarizat, respectiv:

Anghelache, C. i alii (2012) Elemente de econometrie teoretic i aplicat, Editura Artifex,


Bucureti

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment

161

dac b < 0, funcia log-log este descresctoare n raport cu

caracteristica factorial. n acest caz


termen liber,

lim y i xi a 0
x

lim y i xi 0
x

; n situaia modelului cu

lim y i xi

;
- dac b > 0, funcia neliniar este cresctoare iar x
- indiferent de semnul parametrului b, acesta este egal cu elasticitatea
variabilei rezultative calculat n raport cu variabila factorial, adic:

b
n

y i y i
xi : xi ;

aceast

situaie,

dac

derivata

de

ordinul

al

doilea

este

yi
abb 1xib 2
xi2
, rezult: b 0,1 . Funcia analitic este cresctoare i
2

concav; b = 1, modelul de regresie se reduce la modelul simplu liniar, fr termen


liber; b > 1, funcia este cresctoare i convex.
n continuare vom prezenta cteva posibiliti de aducere la liniaritate a
unor funcii de regresie specifice i aplicabile n analizele economico-financiare,
cum sunt modelele: exponenial, hiperbolic, parabolic, polinomial i multiplicativ.
Modelul exponenial se utilizeaz n cazul n care norul de puncte

x , y

rezultat n urma reprezentrii grafice a seriei de valori i i i 1,n este orientat de-a
lungul curbei unei funcii exponeniale.
Modelul exponenial, cu parametrii a i b, este definit prin relaia:

yi a b xi i , a, b R
Estimarea parametrilor modelului exponenial se face prin transformri de
date prin logaritmare, parcurgnd etapele:
- prin logaritmarea termenilor egalitii se obine modelul liniar de
regresie:

ln yi ln a ln b xi ln i

Modelul

devine

liniar

prin

substituirea

lui

u i ln y i , i ln xi , a ln a i b b ;
- Estimm parametrii modelului liniar de regresie,

ui a b xi i

folosind metoda celor mai mici ptrate; obinem estimatorii a i b ;


- se determin estimatorii parametrilor modelului de regresie neliniar:

a e a i b e b

n final se calculeaz valorile ajustate pe baza modelului neliniar


regresie estimat:

162

de

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment

xi
y i a b , i 1, n

Modelul exponenial se utilizeaz cnd valorile variabilei rezultative cresc


n progresie aritmetic iar valorile variabilei factoriale cresc n progresie
geometric.
Pentru a interpreta semnificaia parametrului b pornim de la relaia:

1 y

y x

Se observ c parametrul b definete rata de cretere a caracteristicii


rezultative n funcie de variabila factorial X2.
n modelul exponenial deosebim situaiile:
- b este rata de cretere sau scdere a caracteristicii Y n raport cu X;
- dac b > 1, evoluia caracteristicii Y este cresctoare;

- cnd b 0,1 , caracteristica Y nregistreaz o scdere n raport cu


variabila X;
- valorile caracteristicii Y sunt numai pozitive i parametrul a satisface
proprietatea de pozitivitate.
Modelul hiperbolic
Modelul hiperbolic de regresie este folosit de regul pentru a studia
dependena dintre rata omajului i rata inflaiei. Curba de regresie construit n
acest caz se numete curba Phillips.
Valoarea b/a este abscisa punctului n care graficul se intersecteaz cu
axa Ox. Valoarea corespunde venitului minim ce permite achiziionarea produsului
solicitat pentru consum.
Modelul hiperbolic este dat de egalitatea:

yi a

b
i
xi

Interpretarea parametrilor modelului hiperbolic se face astfel:


- calculm panta curbei dup relaia:

y i / xi b / xi2
Funcia este descresctoare cnd parametrul b este pozitiv i cresctoare
dac b este negativ.
- indiferent de semnul parametrului b, pentru modelul hiperbolic:

lim y x a
x

Estimarea celor doi parametri se face parcurgnd etapele:

Anghelache C., Mitru. C, Bugudui, E., Deatcu, C. (2010) Econometrie, Editura Artifex,
Bucureti

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment

163

- Parametrii a, b sunt estimai prin metoda celor mai mici ptrate. Din
2

1
i yi a b x
i

condiia
= minim se obine sistemul liniar de ecuaii:
n
n
1

n
a
b
yi

i 1 x i
i 1

n
n
yi
1 n 1
a

2
i 1 x i
i 1 x i
i 1 x i

Rezolvm sistemul liniar de ecuaii avnd necunoscutele a i b .

y i a

b
xi , i seria erorilor de ajustare.

- Calculm valorile ajustate


Modelul parabolic
Acest model se utilizeaz n cazul n care ritmul de evoluie caracteristic
urmeaz o funcie neliniar, avnd coeficientul pantei egal cu constanta a. Punctele

xi , yi i1,n

sunt dispuse n jurul curbei descris de o parabol.


De exemplu, curba Laffer este reprezentat sub form unei parabole i
definete relaia dintre veniturile guvernamentale i rata de impozitare. Precizm
unele caracteristici ale curbei Laffer:
Veniturile statului = f (rata de impozitare);
- Curba Laffer se descompune n dou regiuni: regiunea unui comportament
normal, cuprins ntre 0 i acel nivel al ratei de impozitare (t%) unde venitul
statului este maxim; regiunea cuprins ntre t% i 100% numit i zon
inadmisibil n care, la o cretere a ratei de impozitare, nu se realizeaz o cretere
corespunztoare a veniturilor statului.
- ntre venitul din impozitul pe inflaie i rata inflaiei exist o dependen de
tip parabolic. n acest caz, se constat c exist un nivel al inflaiei pn la care se
apreciaz c statul i sporete profitul,dup care, o cretere a inflaiei conduce la o
diminuare a veniturilor statului.
Modelul parabolic de regresie, definit de parametrii a,b,c R este

yi c bxi axi2 i .
Fiind o funcie neliniar n raport cu cei trei parametri, a, b i c, pentru
estimarea acestora se utilizeaz metoda celor mai mici ptrate. Se pune condiia ca
valoarea expresiei
de ecuaii:

164

y
i

c bxi axi2

s fie minim, rezultnd sistemul liniar

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment

n
n
n

x a x 2 y

n
c
b

i
i
i

i 1
i 1
i 1

n
n
n
n
2
3
c xi b xi a xi yi xi
i 1
i 1
i 1
i 1
n
n
n
n 2
3
4
2
c xi b xi a xi yi xi
i 1
i 1
i 1
i 1

y i , i 1, n .

Pentru a evalua calitatea modelului estimat se determin seria reziduurilor i i 1,n ,
Din sistemul de ecuaii rezult seria valorilor ajustate

unde

i y i y i .

Modelul polinomial
Un model de regresie neliniar este reprezentat adesea prin intermediul
funciilor polinomiale de un anumit ordin.
Dac funcia polinomial este de ordinul k, atunci acesta este determinat
prin relaia:

y t 0 1 xt 2 xt2 ... k xtk t

xt t 1,n

unde variabilele reziduale satisfac ipotezele modelului clasic de regresie iar

sunt valorile caracteristicii pentru un numr de perioade.


n acest caz, funcia este neliniar n raport cu variabilele factoriale dar este
liniar n raport cu parametrii modelului de regresie.
Pentru estimarea corect a parametrilor funciei polinomiale trebuie s
existe o relaie de multicoliniaritate ntre variabilele X, X2, ...Xk. Alegerea gradului
funciei polinomiale se face innd seama de:
- multicoliniaritatea este frecvent n situaia n care seria considerat
conine un numr redus de date;
- se recomand folosirea unor funcii polinomiale ce au grad mai mic
sau egal cu 4;

Rk2 raportul de determinare calculat pentru funcia


R 2 1.
polinomial de ordinul k. Dac dimensiunea seriei de date este n, atunci n 1
-

notm cu

Din cele trei condiii, rezult c puterea de predicie a funciei polinomiale


scade n raport cu numrul de parametri ce trebuie estimai.
Ca exemplu putem considera definirea costului unui proces de producie
(Y) n funcie de cantitatea produciei realizate ntr-o anumit perioad (X):

y t 0 1 xt 2 xt2 3 xtk t
Considernd ultima funcie polinomial, definim patru tipuri de costuri:
- costul mediu al produciei pentru o perioad (ct):

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment

165

ct

yt
1
0 1 2 xt 3 xt2 t
xt
xt

- costul fix mediu al produciei, care este reprezentat prin primul


termen al relaiei prin care definim costul mediu:

cf t

yt
xt

- costul variabil mediu, reprezentat prin al doilea termen al relaiei:

cvt ct cf t 1 2 xt 3 xt2
- costul marginal al produciei:

cmt

dy t
1 2 2 xt 3 3 xt2
dxt

Acetia sunt indicatori importani n caracterizarea performanelor unui


proces de producie3.
n estimarea parametrilor modelului vom recurge la transformrile de date
Z1 = X, Z2 = X2 . . . Zk = Xk, rezultnd modelul liniar de regresie:

y t 0 1 z1t 2 z 2t ... k z kt t

n cazul modelului de regresie de tip polinomial va trebui s determinm


gradul polinomului i s stabilim dac variabilele Z1, Z2, ...Zk sunt corelate n
ansamblu sau dou cte dou i n ce msur multicoliniaritatea influeneaz
mrimea dispersiei estimatorilor.
Modelele de regresie neliniare continue pot fi transformate prin seriile
Taylor de ordinul k n modele polinomiale de ordinul k iar, apoi, prin substituiri de
variabile, rezult modelul liniar.
Considerm c modelul neliniar de regresie este definit prin funcia

f x1t , x2t , difereniabil de ordinul k ntr-un punct (a, b) iar ordinea de calculare

a derivatelor pariale mixte pn la ordinul k nu este important, rezultnd:


- polinomul Taylor de ordinul k ataat funciei f(x1, x2) n punctul (a, b) este
definit prin relaia4:
1
1
1
Pk x1 , x 2 f a, b d 1 f a, b d 2 f a, b ... d k f a, b ,
1!
2!
k!

x1 a x2 b f a, b ,
d 1 f a, b
x2
i 1, n este difereniala

x1
unde
de ordinul i pentru funcia f x1 , x2 n punctul (a,b);

Mitru, C., Anghelache, C. (coordonatori), Bugudui, E., Deatcu, C. (2009) Econometrie: studii
teoretice i practice, Editura Artifex, Bucureti

166

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment

Rk x1 , x2 reprezint restul de ordinul k al seriei Taylor, atunci:


f x1 , x2 Pk x1 , x2 Rk x1 , x2

- dac

- dac a = b = 0, din relaia anterioar se obine formula lui MacLaurin,


care definete egalitatea:
f x1 , x 2 f 0,0 P1 x1 , x 2 P2 x1 , x 2 ... Pk x1 , x 2 R1 x1 , x 2 ,

unde

Pp x1 , x 2

este un polinom de gradul p x1 i x2.


Modelul multiplicativ
Modelul multiplicativ, definit prin intermediul variabilelor exogene X1,
X2, . . . , Xk , este dat de relaia:

yt ax1t1 x2t2 ...xkt k e t

unde t este o variabil rezidual ce are o repartiie normal de medie zero i


dispersie 2.
Modelul multiplicativ se liniarizeaz prin logaritmare. Se obine modelul
echivalent:

ln yt ln 1 ln x1t 2 ln x2t ... k ln xkt t


0 1 z1t 2 z 2t ... k z kt t

Caracteristica principal a acestui model este dat de relaia care exist


ntre coeficienii variabilelor exogene i elasticiti. Fiecare parametru este egal cu
un coeficient de elasticitate, de forma:

ej

y t x jt

x jt y t

Un model multiplu neliniar este funcia de producie Cobb-Douglas,


reprezentat printr-o funcie de dou variabile care include i variabila timp.
Prima form de reprezentare sau funcia Cobb-Douglas fr progres tehnic.
n acest caz, variabila timp nu este inclus explicit n cadrul funciei. Funcia este
definit prin relaia:

Yt AK 1 Lt e t
unde:
Yt
cuantific producia sau costul produciei;
Kt capitalul fix;
Lt fora de munc;
A,,- parametrii reali;
t - variabil rezidual.
A doua form de reprezentare sau funcia Cobb-Douglas cu progres tehnic,
variabila timp fiind inclus explicit n cadrul funciei, definit prin relaia:

Yt AK 1 Lt e mt

Revista Romn de Statistic Trim III/2012- Supliment

167

Cei doi parametri, i


, ofer informaii importante asupra
caracteristicilor procesului de producie, fiind parametrii elasticitii pariale n
raport cu fiecare factor al procesului de producie.
Parametrul reprezint elasticitatea parial a produciei n raport cu
capitalul fix:

eK

Yt K t ln Yt

K t Yt ln K t

Parametrul exprim elasticitatea parial a produciei n raport cu


capitalul uman:

eL

Yt Lt ln Yt

Lt Yt ln Lt

Elasticitatea scalei este egal cu suma celor dou elasticiti:


e = eL + eK = +
Pentru funcia de producie Cobb-Douglas, elasticitatea scalei se calculeaz
numai n raport cu cei doi parametri.
n cazul analizei economico-financiare, se poate utiliza, atunci cnd corelaia
evolutiv dintre variabile este de o form neliniar, modalitatea teoretic expus,
fr nici o dificultate.
Bibliografie selectiv
Andrei, T., Bourbonais, R. (2008) Econometrie, Editura Economic,
Bucureti
Anghelache, C. i alii (2012) Elemente de econometrie teoretic i aplicat,
Editura Artifex, Bucureti
Anghelache, C. i alii (2011) Econometrie, Editura Artifex, Bucureti
Anghelache C., Mitru. C, Bugudui, E., Deatcu, C. (2010) Econometrie,
Editura Artifex, Bucureti
Mitru, C., Anghelache, C. (coordonatori), Bugudui, E., Deatcu, C. (2009)
Econometrie: studii teoretice i practice, Editura Artifex, Bucureti

168

Revista Romn de Statistic Trim. III/2012 - Supliment

S-ar putea să vă placă și