Cap.5.

Optimizarea cu criteriu ptratic a sistemelor liniare

n acest capitol vom aborda o problem de optimizare important att prin
consecinele aplicative largi pe care le are, ct i prin suportul constructiv pe care l
furnizeaz n tratarea teoretic i procedural a unor clase de probleme de optimizare
complexe.
5.1.Formularea problemei
Fie sistemul liniar variabil n timp
x t At xt Bt u t

x0 x0 ; t 0, t f

(5.1)

unde: A nn , B nm la fiecare moment t iar u : m sunt funcii vectoriale,

mrginite, continue i derivabile.
Considerm indicatorul ptratic de performan
tf

1
1
J xT t Qt xt uT t Rt u t dt xT t f Sxt f
20
2

(5.2)

unde Q : nn este o matrice simetric semipozitiv definit Q 0, R: mm

este o matrice simetric pozitiv definit ( R 0) iar S nn este o matrice constant
simetric semipozitiv definit S 0 .
Se cere s se determine comanda u care minimizeaz criteriul J pe
intervalul 0; t f .
5.2.Algoritmul lui Euler Lagrange
Fiind dat sistemul descris de ecuaia diferenial
x t f xt ,ut ,t

t 0, t f

cu t f finit sau nu

(5.3)

i fiind dat criteriul de performan:

tf

L xt , ut , t dt M 0; x(0); t , xt
0

(5.4)

se numete funcie sintetic Lagrange.

Lxt , ut , t L0 xt , ut , t T t f xt , ut , t

unde : n reprezint vectorul multiplicatorilor Lagrange.

63

(5.5)

Algoritmul lui Euler Lagrange

Pasul 1. Scriem ecuaiile canonice Euler Lagrange
L

x t f xt , u t , t

t L

(5.6)

Pasul 2. Scriem condiia de optim

L
0
u

(5.7)

Pasul 3. Condiiile de transversalitate

M

x t xt 0

t 0

pentru
t t f

(5.8)

Pasul 4. Rezolvm ecuaiile canonice cu comanda dedus la P2 i condiiile la limit

oferite de P3.

5.3. Conducerea optimal unilocal, dup stare i ieire

*1. Abordm aceast problem ca pe o problem de conducere optimal liniar
ptratic pentru un sistem liniar variabil n timp, multivariabil(mai multe Input si
multe Output) descris de ecuaia matriceal-vectorial:
x t At xt Bt u t

x0 x0 ; t 0,t f

(5.9)

unde: A nn , B nm la fiecare moment t , iar u (t ) sunt funcii vectoriale,

u : m mrginite, continue i derivabile.

Comanda u u se va selecta din aceast clas de funcii astfel nct

indicatorul integral ptratic de performan dinrelaia (5.10) s fie minim oricare ar fi
t 0, t f .
tf

1
1
J xT t Qt xt uT t Rt u t dt xT t f Sxt f
20
2

(5.10)

unde Q : nn , : mm , S nn sunt matrice simetrice cel puin pozitiv

semidefinit (Q, S ) iar R pozitiv definit..

64

Pentru determinarea legii de comand optimale apelm la algoritmul Euler

Lagrange:
Pasul 1. Formm lagrangeanul problemei

Lx, , u, t L0 x, u, t T f x, u, t

1 T
1
x t Qt xt uT t Rt ut T t At xt T t Bt ut
2
2

(5.11)
Pasul 2. Formm ecuaiile canonice
L
At xt Bt u t

L
t Qt xt AT t t
x
x t

(5.12)

Pasul 3. Formulm condiia de optim.

L
Rt u t BT t t 0
u

(5.13)

Relaia (5.13)permite s se determine comanda optimal u ca funcie de vectorul

adjunct :
ut R1 t BT t t

(5.14)

Pasul 4. Condiiile de transversalitate se scriu la momentul final t f , cnd x(t f ) este

liber:
M
Sxt f

x t t f

t f

(5.15)

Pasul 5. Rezolvm ecuaiile canonice (5.12) cu comanda (5.14) n condiii la limit

x0 x0 ; t f Sxt f

(5.16)

1
T

x t At xt Bt R t B t t

t Qt xt A t T

(5.17)

Cutm pentru t o soluie liniar n x(t ) de forma:

t Pt xt

(5.18)

Atunci ecuaiile (5.17) devin:

1
T

x t At Bt R t B t Pt xt

t Pt xt Pt x t Qt A t Pt xt

(5.19)

nlocuind pe x t din prima ecuaie n cea de a doua obinem

[ P t Pt At AT t Pt Pt Bt R1 t BT t Pt Qt ] x(t ) 0
65

(5.20)

Relaia (5.20) trebuie s fie adevrat pentru orice xt 0 , deci:

P t Pt At AT t Pt Pt Bt R1 t BT t Pt Qt 0

(5.21)

Astfel am obinut o ecuaie diferenial matriceal Riccati (EDMR) care trebuie

integrat n condiiile obinute din egalitate

t f S xt f Pt f xt f

S Pt f

(5.22)

Odat rezolvat (5.21) cu condiia final (5.22) rezult:

ut R1 t BT t Pt xt

(5.23)

ut K t xt

(5.24)

sau

n care
K t R1 t BT t Pt

(5.25)

Astfel am obinut regulatorul (controller) dup stare K (t ) numit regulator

Kalman care ne ofer legea de conducere optimal:
ut , xt K t xt

(5.26)

i cruia i corespunde schema de conducere optimal din Fig.5.1.

u

A,B

(S)

Fig.5.1

K(t)

Pentru a determina valoarea minim a indicatorului (5.2) apelm la funcia auxiliar:

t xT (t ) Pt xt

(5.27)

pe care o derivm n raport cu timpul:

d t
x T t Pt xt xT t P t xt xT t Pt x t
dt

(5.28)

Dac n (5.28) introducem prima ecuaie din relatia (5.12) i valoarea lui P t din
(5.21) obinem (renunm la argumentul t ):
66

d t
u T BT xT AT Px xT PA AT P PBR 1BT P Q x xT P Ax Bu
dt
u T BT Px xT PBu xT PBR 1Px xT Qx

(5.29)

pe care o integrm pe intervalul t 0, t f :

tf

t f 0 uT BT Px xT PBu xT PBR 1BT Px xT Qx dt

(5.30)

0
tf

1
1
J xT Qx uT Ru dt xT t f S xt f
20
2

Dar

Dac nmulim cu

(5.31)

1
egalitatea (5.30) i o adunm membru cu membru cu (5.31)
2

obinem:
1 T
1
x t f Pt f xt f xT 0 P0 x0
2
2

tf

1
1
u T R u R 1BT Px xT PB u R 1BT Px dt xT t f S xt f
20
2

(5.32)

Dar Pt f S conform lui (5.22) i deci:

tf

1
1
J uT R xT PB u R 1BT Px dt xT 0P0x0
20
2

(5.33)

Sau
tf

T
1
1
J u R 1BT Px R u R 1BT Px dt xT 0P0x0
20
2

(5.34)

Relaia (5.34)poate fi interpretat astfel:

Condiia necesar i suficient ca J s fie minim este ca
u R1BT Px 0 sau

ut R1 t BT t Pt xt

(5.35)

s fie legea de comand optimal, P(t ) fiind o matrice simetric care verific ecuaia
Riccati (5.21)
ntr-adevr, pentru u t dat de (5.35) valoarea lui J este:
1
J x0T P0x0
2

(5.36)

67

Pentru orice alt comand ut ut , matricea R fiind pozitiv definit,

integrandul este pozitiv i deci
J J

u u

(5.37)

68