Prof.univ.dr.

Carmen Pintilescu

ECONOMETRIE
- anul universitar 2008-2009 -

Planul cursului
1.
2.
3.
4.
5.

Elemente conceptuale
Demersul metodologic al econometriei
Modelul de regresie liniar simpl
Modelul de regresie liniar multipl
Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea,
autocorelarea
erorilor, multicoliniaritatea.

4. Modelul
multipl

de

regresie

liniar

4.1. Identificarea modelului

presupune reprezentarea punctelor (yi, xi).
Interpretare: dac toate legturile sunt
liniare, atunci regresia multipl este liniar.

4.2. Prezentarea modelului

Y 0 1 X 1 2 X 2 ... p X p
unde:

Y este variabila dependent;

X1, X2, ..., Xp sunt variabile independente

(predictori);

este variabila aleatoare eroare (reziduu);

0, 1, ..., p sunt coeficienii de regresie.

Interpretare:
0 este valoarea medie a lui Y, atunci cnd
valorile variabilelor independente sunt egale cu
zero.
i reprezint variaia medie absolut a variabilei
Y la o cretere cu o unitate a variabilei
independente Xi, n condiiile n care influena
celorlalte
variabile
independente
este
constant. Msoar influena parial a fiecrei
variabile
independente
asupra
variabilei
dependente.

Exemple:
1. n studiul legturii dintre salariul obinut ( Y,
euro/or), numrul de ani de coal (X1),
numrul de ani de experien profesional n
domeniu (X2) i vechimea n munc (X3), s-a
obinut urmtorul model de regresie estimat:

Y 0,284 0,092 X 1 0,041 X 2 0,022 X 3

2. n studiul legturii dintre consumul anual

pentru un produs (kg/pers.), preul produsului
(ceni/kg) i venitul anual disponibil (mii
euro), s-a obinut urmtorul model de
regresie estimat:

Y 37,54 0,88 X 1 11,9 X 2

4.3. Ipoteze

normalitatea erorilor;

homoscedasticitate:
constant;

autocorelarea
erorilor:
influeneaz reciproc;

lipsa coliniaritii.

variana

erorii

erorile

nu

este

se

4.4. Estimarea parametrilor

modelului

Ecuaia estimat a modelului de regresie

care exprim o legtur multipl liniar este:

y xi = b0 + b1 x1i + b2 x 2i + ...b p x pi
Estimarea parametrilor modelului de regresie
liniar multipl se realizeaz prin MCMMP.

Dac punem condiia de minim:

S = (yi y xi ) = (yi b0 b1 x1i b2 x2i ... bp x pi ) = minim

De exemplu, n cazul unui model cu 2

variabile independente se obine sistemul de
ecuaii:

nb0 b1 x1i b2 x2i yi

2
b
x

b
x
0 1i 1 1i b2 x1i x2i yi x1i
i

b x b x x b x 2 y x
0 2i
1 1i 2 i
2 2i i 2i
i

a. Estimare punctual: bi sunt estimaii

punctuale ale parametrilor modelului.
b. Estimare prin I.C.: (bit/2;n-ksi).

Exemplu
n studiul legturii dintre valoarea vnzrilor
unei firme (Y) i cheltuielile de publicitate
(X1), cheltuielile ocazionate de diferite
promoii (X2) i vnzrile anuale realizate de
principalul concurent (X3), s-au obinut
urmtoarele rezultate:

Coefficientsa

Model
1

(Constant)
X1
X2
X3

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
65,705
27,731
48,979
10,658
59,654
23,625
-1,838
,814

a. Dependent Variable: Y

Standardized
Coefficients
Beta
,581
,359
-,324

t
2,369
4,596
2,525
-2,258

Sig.
,037
,001
,028
,045

Se cere:
1.
S se scrie modelul legturii dintre variabil a
Y i variabilele independente Xi.
2.

S se interpreteze valoarea parametrului

care
arat
legtura
dintre
valoarea
vnzrilor firmei i cheltuielile de publicitate .

3.

S se calculeze limitele intervalului de

ncredere pentru parametrul 1 (t0.025;11=2,201).

4.5. Testarea parametrilor modelului

Ipoteze:
H 0 : i 0
H1 : i 0

Calculul statisticii
test:

t calc

bi

Regula de decizie

Exemplu:

Pentru datele prezentate n output-ul

anterior, se cere s se testeze valoarea
parametrului 1, considernd un risc de 0,05.

4.6. Msurarea intensitii legturii

dintre variabile

Msurarea intensitii corelaiei multiple se

poate efectua cu ajutorul :
coeficienilor
de
corelaie
parial
i
bivariat;
raportului de corelaie i raportului de
determinaie multipl;
raportului de determinaie multipl ajustat;
coeficientului de corelaie multipl.

a. Coeficienii de corelaie parial i bivariat

ry.x1 coeficientul de corelaie dintre Y i

excluznd influena lui X2
ry.x2 coeficientul de corelaie dintre Y i
excluznd influena lui X1
rx1.x2 - coeficientul de corelaie dintre X1 i
excluznd influena lui Y

r y x1 - r y x2 r x1 x2
r y x1 =
(1 - r 2y x2 )(1 - r 2x1 x2 )

X1,
X2,
X2,

ntre Y i X2 , excluznd influena lui X1:

r y x2 - r y x1 r x1 x2
r y x2 =
(1 - r 2y x1 )(1 - r 2x1 x2 )

Coeficienii de corelaie parial msoar

dependena dintre variabile, considernd
influena celorlalte variabile constant.

Coeficienii de corelaie bivariat msoar

dependena dintre variabile, fr a lua n
considerare influena celorlalte variabile.

Correlations
Control Variables
X2

X1

Correlation
Significance (2-tailed)
df
Correlation
Significance (2-tailed)
df

Y
1,000
.
0
,780
,001
12

X1
,780
,001
12
1,000
.
0

Correlations
Y
Y

X1

X2

X3

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
15
,708**
,003
15
,612*
,015
15
-,625*
,013
15

X1
,708**
,003
15
1
15
,161
,566
15
-,213
,446
15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2
,612*
,015
15
,161
,566
15
1
15
-,494
,061
15

X3
-,625*
,013
15
-,213
,446
15
-,494
,061
15
1
15

b. Raportul de corelaie
determinaie multipl

raportul

de

( y xi - y )

( yi - y )

Msoar influena simultan a variabilelor

factoriale asupra variabilei rezultative.

Interpretare: arat ct la sut din variaia lui y

depinde de variaia simultan a variabilelor
factoriale considerate.

O estimaie a raportului de determinaie

multipl este:

ESS
RSS
R
1
TSS
TSS
2

c. Raportul de determinaie multipl ajustat

O estimaie a raportului de determinaie

multipl ajustat este:

n 1
R = 1 (1 R )
nk
2

Exemplu:

Model Summaryb
Model
1

R
R Square
,913a
,833

Adjusted
R Square
,787

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Std. Error of
the Estimate
17,60029

DurbinWatson
1,879

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
16997,537
3407,473
20405,009

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

df
3
11
14

Mean Square
5665,846
309,770

F
18,290

Sig.
,000a

d. Coeficientul de corelaie multipl

r=

2
y x1

+ r 2y x2 - 2 r y x1 r y x2 r x1 x2
1 - r 2x1 x2