Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROIECT MANAGEMENT
DECIZIA SI OPTIMIZAREA PROCESULUI
DECIZIONAL
STUDIU DE CAZ- ARBORELE DECIZIONAL
Grupa 1314
PROFESOR:
STUDENTI:
FRASINEANU CORINA
Hameed Amir
Introducere
Luarea unei decizii, ca aciune n sine, nu este un proces att de dificil pe ct de dificil
este pregtirea deciziei. Realizarea unei organigrame, cercetarea consumatorului, ntocmirea
unui bilan contabil etc. sunt aciuni premergtoare lurii deciziei. Ele sunt aciuni extrem de
complexe i se realizeaz cu mult dificultate, necesitnd un personal cu nalt calificare.
Nivelul la care sunt utilizate aceste aciuni premergtoare, informaiile pe care le ofer
decidentului condiioneaz, n cele din urm, calitatea deciziei n sine. La nivelul
managementului unei ntreprinderi, necesitatea unei decizii apare atunci cnd n subsistemul
condus se identific o problem care ateapt o soluie. Dac a fost prevzut fenomenul,
variantele de soluii sunt pregtite; dac nu a fost prevzut, soluiile trebuie gsite i aplicate
n timp util.
Realizarea obiectivelor asumate de managementul fiecrei uniti economice n condiiile
accenturii caracterului de limit a unui numr tot mai mare de factori de
producie,perfecionarea tehnologiilor, diversificarea i integrarea activitii de
producie,dependena rezultatelor economice tot mai puternic de influena factorilor de
mediu, sunt numai cteva elemente ce sporesc exigenele de ordin calitativ a ntregului proces
decizional. n acelai timp, perfecionarea sistemului informaional cu componenta sa "sistem
informatic", mrete posibilitatea de cunoatere i de apreciere a tendinelor factorilor
endogeni i exogeni, influena lor asupra activitii economico-sociale i a dezvoltrii
unitilor economice.
Manifestarea funciilor managementului, n toat complexitatea lor, presupun elaborarea i
implementarea unui numr mare de decizii din toate domeniile de activitate care se desfoar
ntr-o unitate economic.
Aceste considerente, ne oblig s acordm atenia cuvenit ntregului proces decizional.
b)
c)
c)
d)
e)
b)
c)
b)
b)
c)
decizii adoptate n faza operativ, sunt deciziile preponderent tactice i privesc realizarea
obiectivelor asumate n condiiile prestabilite (se iau de ctre managerii diferitelor activiti n
cadrul ntreprinderilor);
decizii adoptate n faza postoperativ, care se refer la modalitatea desfurrii aciunilor
n trecut i orientarea acestora spre viitorul evoluiei ntreprinderii (n ntreprinderi aceste
decizii sunt luate de managerii situai pe niveluri ierarhice inferioare i chiar de ctre
Adunarea General a Acionarilor).
Clasificarea i caracterizarea deciziilor a permis s se constate existena mai multor tipuri
de decizii, natura diferit a deciziilor, complexitatea i importana lor, nivelurile ierarhice la
care se elaboreaz i fundamenteaz, precum i problemele specifice pe care le incumb
fiecare tip de decizie.
Creterea eficienei economice, a fiecrui produs, principalul obiectiv din etapa actual,
se poate realiza numai n condiiile n care ntregul proces decizional se desfoar pe baze
tiinifice, apelndu-se la metode adecvate de fundamentare a variantelor decizionale i
evaluarea consecinelor acestora.
Un rol important n fundamentarea variantelor decizionale i evaluarea consecinelor
acestora l au metodele i tehnicile utilizate de decident.
Deciziile luate n condiii de certitudine pot fi evaluate n funcie de un singur criteriu sau
de mai multe criterii de apreciere. n primul caz, procesul decizional este unicriterial, iar n cel
de-al doilea multilateral.
Fundamentarea complex a deciziei n condiii de certitudine impune folosirea mai
multor criterii de apreciere. O astfel de abordare poate fi realizat, ntre altele, pe baza
metodei utilitii globale.
Metoda utilitii globale a fost elaborat de cercettorii I.Von Neuman i O.
Morgenstein, n anul 1947. Conceptul de utilitate msoar importana pe care o are pentru
decident o anumit variant decizional care aparine unei mulimi de variante. n sensul dat
9
U(Vj)=0,
n care:
Uij reprezint utilitatea variantei decizionale i dup criteriul de apreciere j;
aij - consecina economic a variantei decizionale i dup criteriul de apreciere j;
aj1 - consecina economic cea mai favorabil dup criteriul de apreciere j;
aj0 - consecina economic cea mai nefavorabil dup criteriul de apreciere j.
Metoda utilitii globale utilizeaz un algoritm de calcul coninnd patru pai:
Pasul 1. Matricea consecinelor economice se transform, n matricea utilitilor.
Pasul 2. Stabilirea importanei relative a criteriilor de apreciere. Pentru aceasta pot fi
utilizate diferite modaliti care constau fie n estimarea direct a coeficienilor pe baza unei
evaluri subiective, fie n calcularea acestora printr-un sistem de comparare.
n situaia evalurii coeficienilor, prin compararea criteriilor de apreciere, se poate
utiliza modelul de ierarhizare a criteriilor de apreciere, caz n care intereseaz datele
referitoare la nivelul total de importan al fiecrui criteriu de apreciere. n acest scop, se
poate utiliza matricea de selecie a criteriilor de apreciere.
Dac evaluarea coeficienilor se realizeaz prin compararea criteriilor de apreciere de
ctre un singur decident, relaia de calcul a coeficientului relativ de importan a criteriului de
apreciere (kj) este urmtoarea:
10
n care:
Ij reprezint nivelul de importan al criteriului de apreciere j;
m - numrul criteriilor de apreciere.
Dac evaluarea coeficienilor se realizeaz prin compararea criteriilor de apreciere de
ctre mai multe persoane, poate fi utilizat relaia:
n care:
Ijp reprezint nivelul de importan al criteriului de apreciere j stabilit de persoana p;
n - numrul persoanelor.
Coeficienii relativi de importan stabilii cu cele dou relaii au urmtoarele proprieti:
Pasul 3. Se calculeaz utilitatea global a fiecrei variante decizionale f(Vi), conform relaiei:
Pasul 4. Utilitile globale ale variantelor decizionale sunt supuse analizei i se adopt
varianta decizional optim f(V0) pentru care se nregistreaz condiia:
n care:
aijk reprezint consecina economic a variantei decizionale i dup criteriul de apreciere j n
cazul strii condiiilor obiective k;
ajk1 - consecina economic a celei mai avantajoase variante decizionale dup criteriul de
apreciere j n cazul strii condiiilor obiective k;
ajk0 - consecina economic a celei mai dezavantajoase variante decizionale dup criteriul de
apreciere j n cazul strii condiiilor obiective k.
Pasul 2. Pentru fiecare stare a condiiilor obiective i variant decizional se calculeaz
utilitatea de sintez (Uik*), astfel:
cnd strile condiiilor obiective sunt caracterizate printr-un singur criteriu de apreciere,
utilitatea de sintez a variantei decizionale i n cazul strii condiiilor obiective k este:
Uik*=Uik
cnd strile condiiilor obiective sunt caracterizate prin mai multe criterii de apreciere,
utilitatea de sintez a variantei decizionale i n cazul strii condiiilor obiective este:
12
Uik*=Uijk
Pasul 3. Se stabilete nivelul de importan al fiecrei variante decizionale f(Vi), conform
relaiei:
f(Vi)= (Uik*)*pk,
in care:
pk reprezint probabilitatea de manifestare a strii condiiilor obiective k;
k=1,s - numarul starilor conditiilor obiective.
Pasul 4. Se compar nivelurile de importan ale variantelor decizionale i se alege varianta
decizional optim f(V0):
f(V0)= max {f(Vi)}
i
Arborele de decizie este o metod cu posibiliti largi folosit n diverse domenii.
Potrivit acestei metode situaia decizional complex este descompus ntr-un ir de decizii
nlnuite, n care alterneaz decizii n condiii de certitudine cu decizii n condiii de risc,
unde intervin strile naturii. Situaia decizional astfel descompus este prezentat grafic, sub
form de arbore, n care nodurile reprezint deciziile. n momentul n care intervine un factor
de incertitudine ntre decizie i consecinele ei, arborele se ramific n continuare.
Cu ajutorul arborelui decizional se poate lua o decizie din mai multe posibile, fr a avea
sigurana consecinelor acesteia, deoarece se bazeaz pe un eveniment nesigur.
Soluionarea problemei decizionale se face pornind de la consecinele fiecrei variante, prin
calculul speranei matematice. n continuare vom da un exemplu, rezolvnd pas cu pas
problema decizional cu ajutorul arborelui decizional.
Managerul mpreun cu departamentul de marketing al firmei vor s introduc pe pia un nou
produs. Acetia au de ales o variant de produs din trei posibile, astfel nct s obin o cot
de pia ct mai mare. Se va alege varianta optim construind un arbore decizional i utiliznd
metoda speranei matematice.
Pentru construirea arborelui decizional se parcurg urmatoarele etape:
1. Identificarea problemei, stabilirea obiectivului si determinarea alternativelor posibile.
2. Structurarea si construirea (reprezentarea grafica) a arborelui de decizie.
3. Stabilirea nivelului de consecinte aferente fiecarei alternative; rezultatele finale ale
alternativelor Ri.
4. Determinarea probabilitatilor evenimentelor; starile naturii au o anumita probabilitate
de reusita pi.
5. Calculul sperantei matematice pentru fiecare alternativa decizionala, etapa n care se
estimeaza valorile asteptate pentru fiecare combinatie posibila dintre alternative si
starile naturii.
Sm = SpiRi
6. Alegerea variantei decizionale pe baza valorii maxime obtinute. n lucrarile de
specialitate anglo-saxone aceasta valoare raportata n unitati monetare este notata cu
EMV abreviere de la Expected Monetary Value (valoarea monetara asteptata).
13
n care:
i=1,n - reprezint numrul variantelor decizionale;
k=1,s - numrul strilor condiiilor obiective;
Rik - rezultatul variantei decizionale i n cazul strii condiiilor obiective k.
Regula optimist este utilizat de persoanele capabile s-i asume orice risc. n acest
caz, varianta decizional optim este aceea pentru care se obin cele mai mari avantaje n
cazul de manifestare a celei mai favorabile stri a condiiilor obiective. Regula optimist
const n aplicarea principiului maximax n evaluarea variantelor decizionale. Relaia de
calcul a variantei decizionale optime este:
n care:
14
Regula minimizrii regretelor se adopt avnd la baz rezultatul maxim ce s-ar putea
obine prin manifestarea unei anumite stri a naturii i rezultatele corespunztoare celorlalte
variante decizionale n cazul manifestrii aceleiai stri a naturii. Statisticianul L. J. Savage
numete aceste diferene regrete i propune evaluarea variantelor decizionale prin aplicarea
criteriului minimax la matricea regretelor.
Regretul exprim diferena (pierderea) unei variante decizionale oarecare fa de
varianta decizional optim, n cadrul fiecrei stri a condiiilor obiective i se stabilete
astfel:
n care:
rik reprezint regretul de a fi ales varianta decizional i n cazul strii condiiilor obiective k;
Rk1 - rezultatul maxim n cazul strii condiiilor obiective k.
Dup stabilirea celor mai mari regrete, care redau nivelurile de importan ale variantelor
decizionale, varianta optim este aceea pentru care se nregistreaz cel mai mic regret, adic:
pentru constructia de fabrica mica cstigul este (100.000 - 20.000):2 = 40.000 u.m.;
mare.
se va decide construirea unei fabrici mici, care corespunde unui cstig mediu mai
Decizia n caz de risc este o decizie probabilistica, starile naturii putnd fi apreciate prin
anumite probabilitati. n aceste conditii valorile conditionate din tabelul de decizii se
pondereaza cu probabilitatea aparitiei fiecarei stari a naturii si se determina valoarea asteptata
(EMV) pentru fiecare alternativa. Pentru exemplul nostru piata poate sa se manifeste prin
doua situatii pentru care sa presupunem ca au fost determinate urmatoarele probabilitati: piata
favorabila - 0,6 si piata nefavorabila - 0,4.
Conform celor prezentate mai sus pentru fiecare alternativa avem:
EMV1 = 200.000 x 0,6 - 180.000 x 0,4 = 120.000 -72.000 = 48.000 u.m.
EMV2 = 100.000 x 0,6 +(- 20.000) x 0,4 = 60.000 - 8.000 = 52.000 u.m.
EMV3 = 0 x 0,6 + 0 x 0,4 = 0
Deci, pe baza rezultatelor obtinute se va alege alternativa a doua, care asigura o valoare
monetara mai ridicata.
Sa presupunem ca firma nu agreeaza situatiile generate de acceptarea probabilitatilor si si
propune sa efectueze cercetari astfel nct incertitudinile sa fie complet eliminate. n atare
conditii, daca se doreste cunoasterea cu certitudine a valorii rezultatului final, decidentul
trebuie sa fie capabil sa evalueze corect starile naturii pe baza unor informatii care vor scoate
problema din conditii de risc si o va transforma ntr-o problema determinata. Deci va trebui sa
determinam costul pentru obtinerea unor informatii complete.
Notnd cu:
EMI - valoarea monetara asteptata pentru informatie completa
EMC - valoarea monetara asteptata n conditii de certitudine
avem:
EMI =EMC - MAX(EMV)
n care:
17
18
Bibliografie
19
20