Academia de Studii Economice din Moldova

Facultatea de Cibernetica Statistica i Informatica Economic

Referat la
Cercetri Operaionale
Tema: Luarea deciziilor n condiiile de incertitudine
Criterii :

Wald , Hurwicz ,
Laplace , Savage.

A efectuat
studenta grupei SPE-292
Machidon Ana

A verificat
Confereniar universitar
Tutunaru Serghei
Chiinu 2010

Teoria deciziei
Teoria deciziei ofer modalitatea alegerii celei mai bune
alternative din mai multe posibiliti,oferind un proces logic de
luare a deciziilor.
n cazul dat decidentul nu are informaii complete asupra
evenimentelor care pot aprea independent de el i care pot
influiena decizia sa. Aceste evenimente se mai numesc stri
ale naturii.
Ele nu depind de decident, deci nu sunt sub controlul su .
Exemple de stri ale naturii sunt: condiii climaterice,cererea pe
pia, preferinele clienilor, apariia pe pia a unor produse
similare.
Pentru luarea celei mai bune decizii ,trebuie precizate urmtoarele:
1. S se identifice toate alternativele sau variantele posibile, adic
modurile n care decidentul poate aciona.
2. S se precizeze toate strile naturii posibile, dar definite n aa fel
ca aceste evenimente s fie mutual exclusive.
3. S se evalueze rezultatele alegerii oricrei variante n oricare
dintre strile naturii. Aceste evaluri sau rezultate, reprezint
beneficii sau costuri i se pot prezenta sub forma unor tabele ori
matrice.
Un astfel de tabel se mai numete i matricea (tabelul) de plat.
Dac variantele sunt Ai , i=1,m ,iar strile naturii Sj, j=1,n ,atunci
rezultatul alegerii variantei Ai n starea naturii Sj se noteaz prin
Rij i reprezint un beneficiu ori un cost.
Dup aceste precizri , Teoria deciziei va determina procedeulde
luare a celei mai bune decizii ,dac variantele i strile naturii sunt n
numr finit.

Gradul de cunoatere a strilor naturii are o mare importan pentru

decident.
n funcie de gradul de cunoatere a apariiei lor ,se poate face
urmtoarea clasificare:
I. Luarea deciziei n condiii de certitudine.
Decidentul tie variantele ,tie prcis ce stare a naturii va aprea i
cunoate i rezultatele alegerii variantelor n toate strile naturii.
II. Luarea deciziei n condiii de incertitudine
Decidentul tie alternativele, nu are nici o informaie asupra
probabilitii de apariie a nici uneia den strile naturii ,dar poate
evalua rezultatele alegerii fiecrei alternative n toate strile naturii.
III. Luarea deciziilor n condiii de risc.
Decidentul cunoate alternativele ,are informaii suficiente pentru a
determina probabilitatea de apariie a fiecrei dintre strile naturii i
poate evalua rezultatele.

Luarea deciziilor n situaii de incertitudine:

Decizia va depinde n mare msur de raionamentele subiective ale
decidentului, de faptul c el este o persoan optimist ori pesimist.
Exemplul 1:
Fie c vnztoarea de ziare Phyllis Pauley vinde reviste la colul
unei strzi (Kirkwood and Indiana Street), astfel ea trebuie s determine
n fiecare zi cte reviste s comande . Admitem c Phyllis
pltete companiei 20 pentru fiecare ziar ,ea ns le vinde cu
25 pe unitate . Ziarele care nu au fost vndute pn la sfritul
zilei nu au nici o valoare.
Phyllis tie c n fiecare zi ea poate vinde ntre 6 i 10 ziare,pentru
fiecare posibilitatea fiind egal. Noi vom analiza cum aceast
problem corespunde modelului strii naturii.

Soluiile: n acest exemplu , valorile corespunztoare S 6,7,8,9,10

reprezint posibilele valori a cererii de ziare n fiecare zi. Avem
1
date p p p p p 5 Phyllis trebuie s aleag activitatea
(Numrul de ziare comandate pentru fiecare zi) din A 6,7,8,9,10
. Ea ctig profitul net r (recompens,beneficiu)
6

10

ij

rij 25i 20i 5i i j ;

rij 25 j 20i, i j

Unde i ziarul cumprat, j- ziarul cerut. Valorile

n tabel:
Ziarele
comandate

6
7
8
9
10

Ziarele cerute
6
7
8
9
30 30 30 30
10 35 35 35
15 40 40
10
-5 20 45
30
- -25 0
25
50

rij

sunt clasificate

10
30
35
40
45
50

Pentru luarea deciziei se folosesc criteriile de decizie printer care

avem:
1. Criteriul Wald (sau criteriul maxi-min) Criteriul
pesimistului care crede c natura acioneaz mpotriva lui: arice
variant ar allege el ar obine cea mai proast ncasare posibil deci
cel mai ru rezultat
Decidentul va allege ,pe linie ,rezultatul minim pentru fiecare dintre
variante apoi va selecta valoarea maxim a acestor rezultate minime:
z opt max min z ij
x

X A, Y S

2. Criteriul Savage.

Bazat pe matricea de regret,

o msur a pierderii datorat nealegerii celei mai bune variante.

Regretul este msurat prin diferena dintre rezultatul cel mai bun pe
care l-am fi putut realize dac am fi tiut ce stare a naturii urma s
apar i rezultatul obinut prin luarea deciziei.
Are loc n dou etape:

a) u z
b) z
ij

ij

opt

max z ij

(Construirea tabelei regretelor)

max min u ij
x

3. Criteriul Laplace . Bazat pe ipoteza lui Bernuly fiecare

posibilitate a strii naturii este egal.
Ses acord anse egale de apariie fiecrei stri a naturii ,deci pentru
n stri ,probabilitatea de apariie este egal cu 1/n.
z opt max F x

4.

1 n
f x, y j max M y f x, y
n j 1

Criteriul Hurwicz . Criteriul este aplicabil

decidenilor optimiti ,pesimiti ori celor situai ntre dou
extreme.Atribuim p - probabilitatea celei mai nefavorabile
stri a naturii :

z opt max 1 p max z ij p min z ij

y
x
y

Problem:

O firm are un centru de desfacere pentru produsele sale i vrea s-i

mreasc vnzrile .Variantele pe care le avem n vedere sunt :
A1 : S deschid un nou centru de desfacere
A2: S extind spaiul commercial existent
A3: S mreasc numrul de ore n care este deschis centrul
existent
Decizia sa va depinde de cererea pe pia a produselor. Notnd strile
naturii cu i acestea pot fi:
S1: Cerere mare
S2: Cerere medie
S3: Cerere mic
Managerul firmei evalueaz beneficiile Zij pe care le poate obine n
fiecare dintre variantele Ai ,n funcie de strile naturii ,adic cererile
pieii,Sj ,date n tabelul de mai jos,unde n varianta 1 ,dac cererea
este mic,S3 pierde 50 u.m. deoarece are investiii.Folosind criteriile
de decizie ,recomandai variant ape care s o aleag ,specificnd i
beneficiul pe care l poate obine:

A1
A2
A3

S1
600
700
300
S1

A1
A2
A3
I.

600
700
300

S2
300
300
300
S2
300
300
300

S3
-50
100
150

Conform criteriului Wald:

S3
-50
100
150
I

II

III

IV

-50
100
150

80
220
180

283,3
366,7
250

200
50
400

Se allege valoarea Yij minim pe linie i apoi valoarea maxim a

acestor minime.
Decizia:alege A3 creznd c cererea va fi mai mic,cu beneficial de
150u.m.
II. Criteriul Hurwicz
Decidentul este nclinat spre pessimism,astfel c 1-p=0,2
Ap1 0.2 max Z1 j 0.8 min Z1 j 0.2 * 600 0.8 * ( 50) 80
j

Ap 2 0.2 * 700 0.8 *100 220

Ap 3 0.2 * 200 0.8 *150 180
Z max(80,220,180) 220

Decizia: allege A2 spernd beneficial de 220u.m.

III. Criteriul anselor egale,al lui Laplace:
1
(600 300 600) 283.3
3
1
A2 700 300 100 366.7
3
1
A3 300 300 150 250
3
Z max(283,3;366,7;260) 366.7
A1

Decizia: Alege A2 spernd beneficiul de 366,7 u.m.

IV. Criteriul Savage:
Construim tabela regretelor:

A1
A2
A3

u ij z ij max z ij
x

S1

S2

S3

-100
0
-400

0
0
0

-200
-50
0

Min
(y)
-200
-50
-400

z opt max min u ij

x

Decizia final este: A2 extinderea spaiului commercial existent.

`