Sunteți pe pagina 1din 8

MODELAREA IDENTIFICAREA I SIMULAREA ACIONRILOR ELECTRICE

I. PRINCIPII GENERALE ALE MODELRII SISTEMELOR


1.1. Concepte fundamentale
Analiza asistat de calculator a sistemelor de acionare electric are la baz un set de modele ale
mainilor electrice, ale mainilor de lucru, modele ale structurilor de convertoare statice i ale circuitelor
de comand.
Numeroase constatri privind detaliile de funcionare sau soluiile de proiectare pot fi formulate
pe baza modelului (ca substitut comportamental al entitii fizice concrete), iar de aici decurge interesul
prezentat de activitatea de modelare pentru practic. O serie din proprietile unui sistem pe care
intenionm s-l studiem poate fi investigat prin intermediul experienelor efectuate asupra acestuia.
Exist totui anumite limitri, destul de severe, pentru cunoaterea strict empiric (bazat numai pe
organizarea i desfurarea experienelor). Dac ne referim numai la experienele costisitoare din punct
de vedere financiar, sau la acelea ce comport aciuni, manevre periculoase, posibil distructive, este
suficient a ne crea o imagine elocvent privind limitrile cunoaterii strict empirice. In fine, experienele
sunt imposibil de efectuat asupra unor sisteme care nu exist nc, aflndu-se doar n faza de proiect i
necesitnd analiza unor proprieti.
In toate situaiile n care cunoaterea bazat pe experiene nu este posibil, pentru investigarea
proprietilor unui sistem se face apel la un model al acestuia.
Dezvoltarea, de-a lungul timpului, a tiinelor fizico-tehnice s-a bazat pe modelul matematic care
exprim sub form de relaii matematice legturile existente ntre variabilele de ieire i cele de intrare
ale sistemului, precum i restriciile ce caracterizeaz variabilele sistemului (limitele admisibile, valori
nominale, valori iniiale).
Complexitatea unui model matematic este dictat, n general, de acurateea (precizia) dorit n
descrierea comportrii sistemului, n sensul c un model simplu neglijeaz sau idealizeaz anumite
aspecte ale comportrii.
Pentru obinerea unor rezultate de simulare ct mai apropiate de cazul real este necesar
elaborarea i dezvoltarea unor modele ct mai eficiente precum i folosirea corect a acestora. In acest
scop trebuie cunoscute cteva elemente fundamentale de teoria modelrii i identificrii sistemelor.
1.1.1. Clasificarea modelelor matematice
Modelele, alese n funcie de particularitile sistemului, pot fi clasificate astfel:
- modele deterministe sau stohastice;
Un model determinist furnizeaz o relaie (relaii) ntre mrimile utilizate pentru descrierea matematic.
Un model stohastic furnizeaz o relaie (relaii) ntre caracterizri de tip probabilistic ale mrimilor
utilizate pentru descrierea matematic.
- modele statice sau dinamice;
Un model static furnizeaz o relaie (relaii) ntre valorile instantanee ale mrimilor utilizate pentru
descrierea matematic.
Un model dinamic furnizeaz o relaie (relaii) ntre valori instantanee i valori anterioare ale mrimilor
utilizate pentru descrierea matematic. In general modelele statice sunt exprimate prin ecuaii algebrice
(de exemplu, relaia dintre tensiunea la bornele unui rezistor i curentul care circul prin conductorul
respectiv), iar modelele dinamice sunt exprimate prin ecuaii difereniale, integrale sau integro1

Principii generale ale modelrii sistemelor

difereniale (de exemplu, relaia dintre tensiunea la bornele unui circuit RC serie i curentul care circul
prin circuitul respectiv).
- modele liniare sau neliniare;
- modele invariante n timp sau modele variante n timp;
Un model invariant n timp furnizeaz o relaie (relaii) ntre mrimile utilizate pentru descrierea
matematic, n care toi coeficienii au valori constante n timp.
Un model variant n timp furnizeaz o relaie (relaii) ntre mrimile utilizate pentru descrierea
matematic, n care unul sau mai muli coeficieni i modific valoarea dependent de timp (de exemplu,
relaiile dintre tensiunea la bornele unui rezistor i curentul care circul prin acesta, n condiiile
modificrii n timp a rezistenei electrice a rezistorului datorit creterii temperaturii).
- modele cu parametrii concentrai sau modele cu parametrii distribuii;
Un model cu parametrii concentrai furnizeaz o relaie (relaii) ntre mrimile utilizate pentru
descrierea matematic, n care toate funciile utilizate depind de o singur variabil independent, care
are semnificaie temporal. Uzual, astfel de modele sunt formulate cu ajutorul ecuaiilor difereniale
ordinare sau a sistemelor de ecuaii difereniale ordinare (de exemplu, ecuaiile dinamicii punctului
material).
Un model cu parametrii distribuii furnizeaz o relaie (relaii) ntre mrimile utilizate pentru descrierea
matematic, n care cel puin o parte din funciile utilizate depind (pe lng variabila independent cu
semnificaie temporal) de una sau mai multe variabile independente, de regul cu semnificaie spaial.
Uzual, astfel de modele sunt formulate cu ajutorul ecuaiilor difereniale cu derivate pariale sau a
sistemelor de ecuaii difereniale cu derivate pariale (de exemplu, ecuaia propagrii cldurii ntr-un
corp omogen i izotrop).
1.1.2. Abordarea analitic sau experimental a modelrii
In general, determinarea modelelor matematice este posibil pe dou ci, analitic sau
experimental.
In cazul identificrii analitice (teoretice), modelul matematic se construiete pe baza legilor
fizice care guverneaz dinamica procesului. Pentru obinerea pe cale analitic a modelului se urmresc
urmtoarele etape:
- stabilirea mrimilor de intrare i de ieire,
- stabilirea ipotezelor simplificatoare,
- stabilirea elementelor acumulatoare sau disipatoare de energie din cadrul sistemului,
- stabilirea ecuaiilor ce caracterizeaz sistemul,
- simplificarea sistemului de ecuaii prin:
- liniarizri ale unor ecuaii neliniare,
- aproximarea prin ecuaii difereniale ordinare a ecuaiilor cu derivate pariale,
- reducerea ordinului ecuaiilor difereniale ordinare.
Identificarea experimental a modelului presupune construirea modelului matematic pe baza
msurtorilor efectuate asupra variabilelor ce caracterizeaz evoluia sistemului ntr-un anumit regim de
funcionare. Msurtorile permit determinarea prin identificare a expresiilor matematice ce exprim cu
suficient aproximaie dependenele dintre mrimile de intrare, ieire sau de stare msurate.
Proprietile modelelor obinute prin identificare sunt:
- validitate limitat ntr-un punct sau domeniu de lucru precizat, cu o anumit intrare i un anumit
proces,
- semnificaie fizic redus (datorit ipotezelor simplificatoare),
- construcie i utilizare uoar.
2

MODELAREA IDENTIFICAREA I SIMULAREA ACIONRILOR ELECTRICE

Pentru determinarea modelului unui sistem nu se poate utiliza ntotdeauna, n exclusivitate, unul
din aceste procedee, ci o combinaie de procedee teoretice i experimentale. De cele mai multe ori, prin
analiza teoretic se determin o structur a modelului matematic, iar printr-o procedur de identificare se
ajusteaz parametrii modelului pentru a obine aceeai comportare intrare-ieire ca n cazul real.
1.2.

Tehnici de analiz numeric

Modelul matematic al unui sistem poate fi exploatat prin intermediul unor prelucrri analitice
care conduc la formulri sau expresii noi. Dar prelucrrile analitice nu sunt ntotdeauna posibile i, n
atare situaii, se apeleaz la metode specifice calculului numeric. Aceste metode sunt, n general, uor de
utilizat ntr-unul din multiplele limbaje sau medii de programare disponibile. Astfel, investigarea unor
proprieti ale sistemului studiat revine la rezolvarea numeric a unor probleme, procedeele de
investigare de aceast natur fiind referite, n totalitatea lor, sub denumirea de analiz asistat de
calculator. Dintre acestea un rol important este deinut de tehnicile de simulare numeric.
Experimentele de simulare nltur limitrile experienelor practice, cu aciune nemijlocit asupra
sistemului fizic, despre care s-a vorbit anterior. Trebuie ns subliniat faptul c informaiile furnizate de
experimentele de simulare depind de calitatea modelului matematic utilizat, adic de fidelitatea cu care
acest model surprinde elementele specifice comportrii reale.
In general, orice program de simulare este individualizat prin dou aspecte: modalitatea de
formulare a ecuaiilor ce descriu funcionarea sistemului i modalitatea de rezolvare a acestor ecuaii.
Acestea pot influena sensibil structura bazei de date folosit, necesitile de memorie, viteza de
execuie, ntr-un cuvnt, performanele simulatorului.
Pachetele de programe destinate aplicaiilor de calcul ofer posibiliti de analiz bazate pe
descrierea la nivel de ecuaii algebrice i difereniale ale sistemelor studiate. Astfel, indiferent de modul
de descriere a sistemului analizat, de metoda de analiz folosit, n ultim instan, la baza analizei
asistat de calculator a oricrui sistem dinamic stau metodele de integrare numeric. Cunoaterea
comportrii metodelor de simulare folosite permite utilizatorului s aleag n cunotin de cauz metoda
de integrare adecvat i s furnizeze corect parametrii specifici metodei folosite. De aceea, n continuare
se trec n revist principalele metode de integrare a ecuaiilor difereniale.
O problem ce implic integrarea unui sistem de ecuaii difereniale nu este complet definit de
sistemul de ecuaii ataat acesteia. Pentru definire complet trebuie precizate condiiile pe frontier.
Modul n care se impun condiiile pe frontier determin clasificarea problemelor ce implic rezolvarea
sistemelor de ecuaii difereniale n dou categorii:
- probleme cu condiii iniiale (probleme tip Cauchy),
- probleme de tip condiii la limit, cnd condiiile pe frontier sunt specificate n mai multe
puncte.
Modalitile de integrare numeric prezentate n continuare sunt specifice sistemelor de ecuaii
difereniale cu condiii iniiale.
Algoritmii pentru integrare numeric a problemei Cauchy ataate sistemului de ecuaii
difereniale se pot clasifica astfel:
- metode bazate pe dezvoltri n serie Taylor (algoritmi Taylor sau Runge-Kutta), numite i
metode directe sau cu un singur pas,
- metode bazate pe aproximri polinomiale de tip multipas (algoritmi de tip predictor-corector)
- metode de extrapolare (algoritmi de tip Richardson),
- metode pentru integrarea ecuaiilor stiff.

Principii generale ale modelrii sistemelor

1.2.1. Consideraii privind erorile ce apar la integrarea numeric a sistemelor de ecuaii


difereniale
Alegerea metodei numerice de integrare a ecuaiilor difereniale ordinare este strns legat de
analiza erorilor de calcul n procesul de rezolvare a ecuaiilor difereniale ordinare.
Erorile de calcul pot fi de trei tipuri erori de trunchiere, erori de rotunjire i erori de propagare
fiind important analiza efectului fiecrui tip de eroare n parte asupra preciziei rezultatelor, scopul
fiind evident cel de reducere a erorilor de calcul.
Erorile de trunchiere (algoritmice) depind de metoda numeric aleas. Notnd cu h pasul de
integrare:
h = tn +1 tn , n ` ,
(1.1)
pentru metodele numerice analizate n continuare, erorile de trunchiere sunt:
de ordinul de mrime al lui h2 pentru versiunea clasic a metodelor de tip Euler i de ordinul de
mrime al lui h3 pentru versiunea Cauchy a metodelor de tip Euler;
de ordinul de mrime al lui h5 pentru metodele de tip Runge-Kutta de ordinul 4;
de ordinul de mrime al lui h5 pentru metodele de tip Adams-Bashforth-Moulton de ordinul 4.
Erorile de rotunjire depind de posibilitile echipamentului de calcul pe care sunt implementai
algoritmii de rezolvare a metodelor numerice. Se datoreaz reprezentrii valorilor numerice i efecturii
calculelor cu precizie finit pe orice sistem de calcul. Aceste erori pot fi diminuate dac se utilizeaz
modul de lucru n dubl precizie. Cu toate acestea, erorile de rotunjire cresc pe msura creterii
numrului de pai de integrare datorit propagrii erorilor de la un pas la altul.
Erorile de propagare: efectul lor este simit mai ales la metodele de tip predictor-corector. Att
erorile de trunchiere ct i cele de rotunjire tind s se acumuleze odat cu creterea volumului de calcule,
respectiv cu creterea numrului de pai de timp. Diveri algoritmi se comport diferit n ceea ce
privete propagarea erorilor de rotunjire. Este de remarcat faptul c eroarea total de rotunjire nu este
doar suma erorilor la fiecare pas, deoarece eroarea de rotunjire poate crete sau descrete pe msur ce
se continu calculele.
Un algoritm pentru care eroarea de rotunjire descrete odat cu creterea numrului de pai de
integrare se numete numeric stabil. Este important s fie utilizate numai metode numeric stabile, la
care erorile nu se propag n mod imprevizibil sau chiar nemrginit.
Pentru reducerea erorilor de trunchiere este recomandat micorarea pasului de integrare, ns
aceasta conduce la creterea erorii de rotunjire. Pe de alt parte, micorarea pasului de integrare conduce
la creterea numrului de pai, cu consecina imediat a creterii timpului de calcul. Deci, trebuie cutat
ca o soluie de compromis acea valoare a pasului de integrare pentru care erorile de calcul (suma
celor trei tipuri de erori menionate) s fie ct mai mici.
innd seama de legtura dintre mrimea pasului de integrare i cea a erorilor de calcul, alegerea
unei anumite metode de rezolvare numeric a ecuaiilor difereniale ordinare reprezint o problem
relativ complex recomandri:
# Dac se cer rezolvri rapide se poate alege o metod simpl, de tip Euler, cu un pas de integrare
relativ mic, dar cu o valoare absolut mult superioar celui mai mic numr posibil a fi reprezentat n
echipamentul de calcul.
# Dac se cer rezolvri precise fr a fi important timpul de calcul se poate alege metoda RungeKutta de ordinul 4 datorit avantajelor legate de autopornire.
# Dac se cer rezolvri precise fr modificri semnificative ale pasului de integrare se poate alege
metoda Adams- Bashforth-Moulton de ordinul 4 datorit avantajelor legate de stabilitateanumeric.
# La toate metodele numerice utilizate este necesar analiza stabilitii numerice deoarece toate trebuie
s fie numeric stabile. Dac aceasta nu poate fi efectuat teoretic trebuie testat n funcie de
aplicaie.
4

MODELAREA IDENTIFICAREA I SIMULAREA ACIONRILOR ELECTRICE

1.2.2. Metode de integrare bazate pe dezvoltare n serie Taylor


Un sistem de n ecuaii difereniale, cu variabila independent t, se poate scrie astfel:
x1 = f1 ( x1 , x2 ...xn , t )

x2 = f1 ( x1 , x2 ...xn , t )

,
...
x = f ( x , x ...x , t )
1 1 2
n
n

sau n form vectorial compact:

x = f ( x, t ) .

(1.2)

(1.3)

Seria Taylor trunchiat (fr termeni de ordin superior) are forma:


xn +1 = xn + h T p ( xn , tn , h ) ,

T p ( xn , tn , h ) = f ( xn , tn ) +

2
p 1
h (1)
h( ) ( 2 )
h( ) ( p 1)
f ( xn , tn ) +
f ( xn , tn ) + ... +
f
( xn , tn ) .
2!
3!
p!

(1.4)

Modulul erorii de trunchiere pentru algoritmi de tip Taylor este de ordinul hp. Erorile de rotunjire
cresc semnificativ prin micorarea pasului de integrare datorit creterii volumului de calcule. Utilizarea
unui pas de integrare exagerat de mic nu asigur aadar o eroare global mic.
1.2.2.1. Algoritmi de tip Taylor
Algoritmul Taylor de ordinul I (Euler direct)
p = 1,
xn +1 = xn + h f ( xn , tn ) .

(1.5)

Eroarea local de trunchiere este relativ mare.


Pentru obinerea unei precizii rezonabile, pasul de integrare trebuie s fie foarte mic, de aceea
astfel de algoritmi se utilizeaz mai puin n practic.
Algoritmul Taylor de ordinul II
p = 2,
xn +1 = xn + h T2 ( xn , tn , h ) ,
h
f x ( xn , tn ) f ( xn , tn ) + ft ( xn , tn ) ,
2!
f ( x, t )

T2 ( xn , tn , h ) = f ( xn , tn ) +
fx =

f ( x, t )
x

, ft =

(1.6)

Pe msur ce ordinul algoritmului crete, evaluarea derivatelor pariale devine laborioas, ea


putnd fi i o surs considerabil de erori.
S-a impus din acest motiv apariia unor metode noi care s nlocuiasc calculul derivatelor
funciei f cu evaluarea funciei n diverse puncte.
Se va utiliza, astfel, o formul de tipul:
xn +1 = xn + h K 2 ( xn , tn , h ) ,
(1.7)
ce asigur obinerea unei soluii cu acelai ordin de mrime al erorii de trunchiere ca i algoritmii de tip
Taylor corespunztori. Astfel de algoritmi se numesc algoritmi de tip Runge-Kutta.

Principii generale ale modelrii sistemelor

1.2.2.2. Algoritmi de tip Runge-Kutta


Algoritmi Runge-Kutta de ordinul II
p = 2,
xn +1 = xn + h K 2 ( xn , tn , h ) ,

(1.8)

h
h
K 2 ( xn , tn , h ) = (1 a2 ) f ( xn , tn ) + a2 f xn +
f ( xn , tn ) , tn +
,
2 a2
2 a2

cu a2 un parametru oarecare nenul.


In funcie de valoarea lui a2 se pot obine mai multe variante ale algoritmului:
- Algoritmul Heun (algoritmul trapezoidal modificat), pentru a2=1/2,
- Algoritmul Euler-Cauchy modificat, pentru a2=1.
Algoritmi Runge-Kutta de ordinul IV
Pentru pai de integrare mai mari i o bun precizie, se utilizeaz mai frecvent algoritmul RungeKutta de ordinul IV:
p = 4,
xn +1 = xn + h K 4 ( xn , tn , h ) ,
1
( k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) ,
6
h
h
h
h

k1 = f ( xn , tn ) , k2 = f xn + k1 , tn + , k3 = f xn + k2 , tn + , k3 = f ( xn + h k3 , tn + h ) .
2
2
2
2

K 4 ( xn , tn , h ) =

(1.9)

Interpretarea geometric a acestui algoritm este urmtoarea: se calculeaz panta k1 n xn. Folosind
aceast valoare se avanseaz cu o jumtate de pas pe axa timpului i se evalueaz noua pant n acest
punct. Cu noua pant k2 se avanseaz jumtate de pas din acelai punct xn, tn i se calculeaz panta k3. In
final, se calculeaz panta n punctul xn+h, tn+h. Cele patru pante sunt apoi mediate ponderat.
Deoarece algoritmul este de ordinul IV, se poate folosi un pas de integrare relativ mare pentru o
eroare de trunchiere mic. Funcia f trebuie evaluat de 4 ori la fiecare pas, iar valorile calculate nu mai
sunt folosite n etapele urmtoare de calcul, ceea ce constituie un dezavantaj important. Din acest motiv
s-au dezvoltat noi algoritmi de integrare numeric, numii algoritmi multipas, care s nlture acest
dezavantaj.
1.2.2.3. Algoritmi de integrare direct cu pas adaptiv
Alegerea inadecvat a pasului constant de integrare poate conduce la erori foarte mari. Alegerea
unui pas prea mic nseamn, pe de alt parte, creterea efortului de calcul i, uneori, chiar creterea
erorilor. Astfel, soluia adoptrii pasului pe msur ce integrarea avanseaz apare foarte natural.
Metodele de ajustare automat a pasului de integrare sunt n general bazate pe estimarea erorii
locale. Algoritmul are o anumit toleran pentru eroarea local (de exemplu impus de utilizator). Dac
estimatorul erorii depete tolerana impus pasul de integrare este micorat, dac eroarea este mult mai
mic dect tolerana impus pasul este mrit.
Astfel s-au construit algoritmi ce calculeaz dou estimri pentru noua valoare x(tn+1) utiliznd
algoritmul Runge-Kutta de ordinul 4 i 5 n scopul comparrii rezultatelor. Aceasta necesit 6 evaluri
ale lui f la fiecare pas, iar pasul se adapteaz astfel nct s se obin diferene mici ntre rezultatele
calculate folosind cele dou metode.
6

MODELAREA IDENTIFICAREA I SIMULAREA ACIONRILOR ELECTRICE

1.2.3. Metode de integrare numeric bazate pe aproximri polinomiale de tip multipas


Aceste metode folosesc la avansarea cu un pas a variabilei independente rezultate intermediare
obinute din operaiile efectuate la un numr specificat de pai anteriori, ceea ce face ca, pentru o
precizie dat, ele s necesite un efort de calcul mai sczut dect metodele bazate pe dezvoltri n serie
Taylor, care sunt practic algoritmi cu un singur pas.
1.2.3.1. Algoritmi multipas cu pas constant
Expresia general a algoritmului este urmtoarea:

xn +1 = a0 xn + a1 xn 1 + ... + a p xn p +

+ h b1 f ( xn +1 , tn +1 ) + b0 f ( xn , tn ) + ... + b p f xn p , tn p

(1.10)

cu a0ap, b-1bp coeficieni determinai astfel nct, dac valorile la paii anteriori lui xn+1 sunt
presupuse exacte, ecuaia s dea o valoare exact pentru xn+1.
Dac b-1=0, metoda se numete explicit, iar dac b-10, metoda se numete implicit.
Exemple de algoritmi multipas uzuali:
- Algoritmul Adams-Moulton de ordinul I (Metoda Euler invers)
- Algoritmul Adams-Moulton de ordinul II (Algoritmul trapezoidal)
- Algoritmul Adams-Bashforth de ordinul III
- Algoritmul Adams-Moulton de ordinul IV
Algoritmii denumii Adams-Bashforth sunt algoritmi explicii care pentru ordinul k se obin din
(1.10) impunnd condiiile: p=k-1, a1=a2=ak-1=0, b-1=0.
Algoritmii denumii Adams-Moulton sunt algoritmi implicii care pentru ordinul k se obin din
(1.10) impunnd condiiile: p=k-2, a1=a2=ak-2=0.
Eroarea local de trunchiere pentru un algoritm multipas este de ordinul h k+1.
Metodele de tip predictor-corector determin valorile xn+1, printr-un proces de calcul iterativ. Se
utilizeaz doi algoritmi, unul de tip explicit (poate fi Euler sau Adams-Bashforth) ca predictor, iar cel
de-al doilea, algoritmul corector, de tip implicit. Etapele sunt urmtoarele:
- se iniializeaz valoarea lui xn+1 (notat x(0)n+1), cu ajutorul algoritmului predictor,
- la un pas oarecare j = 1, 2, 3, al procesului iterativ de calcul se determin noua valoare a lui xn+1
(notat x(j)n+1), pentru aceast etap folosindu-se algoritmul corector,
- calculul este terminat cnd xn+1 a fost determinat cu o precizie impus / dorit.
1.2.3.2. Algoritmi multipas cu pas adaptiv
Pentru sistemele mari de ecuaii, volumul calculelor crete substanial odat cu ordinul
algoritmului. In astfel de situaii este avantajos s se modifice att ordinul algoritmului ct i pasul de
integrare. Evaluarea automat a ordinului metodei i a pasului de integrare se face n funcie de eroarea
maxim de trunchiere admisibil.
Spre deosebire de algoritmii cu un singur pas, cei de tip multipas nu pot fi startai automat.
Pentru a calcula x1 se cere cunoaterea valorilor la paii anteriori x-1, x-2,x-p, alturi de condiiile
anterioare x0, t0. Pentru obinerea acestor valori, trebuie aplicat n prealabil, de p+1 ori, un algoritm
unipas. Cel mai recomandat este algoritmul Runge-Kutta de ordinul IV. Chiar i n aceste condiii n care
7

Principii generale ale modelrii sistemelor

este nevoie de un efort de calcul suplimentar pentru startare, algoritmii multipas sunt superiori celor
unipas n special datorit numrului mai redus de evaluri ale funciei f pe pas de integrare.
1.2.4. Metode de extrapolare
Aceste metode consider rezultatul integrrii numerice drept o funcie analitic ajustabil cu
ajutorul pasului de integrare, privit ca parametru.
Cel mai eficient algoritm din aceast categorie este Burlish-Stoer. Un pas al algoritmului merge
de la t0 la t0+H, cu H suficient de mare. Pasul H este realizat din subpai ale cror valori hj sunt
modificabile. Valorile intermediare obinute la fiecare subpas sunt extrapolate prin fracii raionale.
Subpaii hj se reduc pn la obinerea preciziei dorite.
1.2.5. Metode de integrare pentru ecuaii stiff
Orice sistem de ecuaii de stare ale crui soluii conin att componente cu variaie foarte rapid,
ct i componente cu variaie lent, se numete stiff.
Majoritatea metodelor standard de integrare prezentate mai sus nu este adecvat pentru
integrarea ecuaiilor stiff. De exemplu algoritmul Runge-Kutta cu pas adaptiv eueaz prin reducerea
repetat a pasului de integrare, iar metodele multipas explicite conduc la oscilaii false ale soluiei
calculate. Metodele de tip Runge-Kutta, Adams-Bashforth i Adams-Moulton (cu excepia algoritmului
Euler invers i a celui trapezoidal) nu sunt stiff stabile.
Pentru rezolvarea eficient a ecuaiilor stiff trebuie s fie ales un algoritm care s permit variaia
pasului de integrare ntr-o plaj larg de valori n condiii de stabilitate numeric. Algoritmii uzuali
pentru rezolvarea ecuaiilor stiff sunt algoritmii Gear de ordinul I, II i III.
1.2.6. Comentarii privind alegerea metodei de integrare
Viteza i precizia cu care se rezolv un sistem de ecuaii difereniale depind att de mrimea
pasului de integrare i de precizia impus, ct i de metoda de integrare folosit.
Metoda Euler invers este extrem de simpl dar necesit alegerea unor pai de integrare mult mai
mici dect cei necesari pentru alte metode pentru a atinge aceeai precizie i nu este recomandat dect
pentru sisteme foarte simple.
Algoritmii de tip Runge-Kutta sunt adecvai pentru o clas extrem de larg de sisteme dinamice,
fr a fi dintre cei mai rapizi, fiind cea mai potrivit alegere pentru sisteme care prezint discontinuiti.
Algoritmii de tip predictor-corector, deoarece utilizeaz informaii despre momente anterioare,
sunt mai greu de startat, dar, atunci cnd traiectoriile de stare ale sistemului sunt netede, opereaz mai
rapid dect metodele de tip Runge-Kutta.
Algoritmul Burlish-Stoer poate nlocui cu succes algoritmii de tip predictor-corector, avnd
performane superioare.
Algoritmii de tip Gear sunt singurii care pot face fa integrrii sistemelor cu comportare stiff.