Sunteți pe pagina 1din 9

ESTIMATOARE

LUENBERGER)

DE

STARE

DE

ORDIN

COMPLET

(ESTIMATOARE

Estimatorul (observatorul) de stare reprezint, n esen, un sistem dinamic cu


ajutorul cruia se obine starea estimat a altui sistem (denumit proces reglat sau
parte fixat), folosind numai valorile msurate ale mrimilor de intrare i ieire ale
prii fixate. Conceptul de observabilitate are un rol esenial la proiecterea
estimatoarelor.
Vectorul de stare al mrimilor estimate va fi notat n cele ce urmeaz x (x bold cu
accent circumflex). Considerm sistemul (partea fixat), modelat() cu variabile de
stare, descris prin relaiile cunoscute (1) i (2):
x (t ) = A x (t ) + B u(t ) ,
y (t ) = C x (t ), t R + ,

n care x (t ) R n este vectorul de stare, iar u (t ) i y (t ) reprezint mrimile


monovariabile de intrare i ieire.
Estimatorul determin starea cu ecuaia diferenial matriceal
x (t ) A x (t ) B u (t ) K e [ y (t ) Cx (t )] ,
unde x (t ) este vectorul variabilelor de stare

(17)

estimate.
Remarcm faptul c estimatorul de stare are aceleai mrimi de intrare respectiv de
ieire ca i procesul. Ultimul termen din membrul drept, proporional cu diferena
dintre ieirea msurat i cea estimat, este un termen de corecie, care asigur
reacia negativ, respectiv controlul erorii de estimare. Termenul de corecie
acioneaz, de asemenea, pentru reducerea erorilor de estimare cauzate de
eventualele diferene de modelare dinamic, respectiv ale matricelor A , B , C din
estimator fa de cele reale ale procesului. Proiectarea estimatorului de stare implic
determinarea, n concordan cu unele cerine de performan, a matricei de
ponderare a erorii de estimare, K e .
n continuare se va discuta n detaliu estimatoarele de stare pentru care dinamica
este caracterizat de matricele A i B precum i de termenul de corecie, care
implic diferena dintre ieirea msurat i cea estimat. n toate discuiile ulterioare
vom presupune c matricele A i B utilizate n model sunt perfect similare cu cele
ale sistemului real (fapt care n general n practic nu este ndeplinit).
Scznd, din ecuaia diferenial de stare (1) a modelului, ecuaia estimatorului (17)
n care nlocuim y (t ) Cx (t ) conform ecuaiei (2) se obine
(t ) Ax
(t ) x
(t ) A x (t ) - K e [Cx (t ) Cx (t )] .
x
Definim, n continuare, vectorul erorii de estimare conform relaiei
e x x ,
i astfel obinem ecuaia diferenial a erorii de estimare
e (t ) ( A - K eC )e ,

(18a)
care caracterizeaz complet comportarea dinamic a estimatorului de stare de ordin
complet. Din ecuaia de mai sus se vede c dinamica estimatorului este determinat
de matricea ( A K eC ) , deci de vectorul (uneori matricea) coeficienilor Ke .
O concluzie similar se obine dac scriem ecuaia diferenial matriceal (17) a
estimatorului de stare de ordin complet conform relaiilor succesive
x (t ) A x (t ) B u (t ) K e [ y (t ) Cx (t )] ( A K eC ) x (t ) B u (t ) K e y (t ) .

(18b)

Fig. 2 Schema bloc a prii fixate i a estimatorului de stare de ordin


complet.
Proiectarea estimatoarelor de stare de ordin complet (Estimatoare Luenberger)
Considerm sistemul descris de ecuaiile (1) i (2)
x (t ) = A x (t ) + B u(t ) ,
y (t ) = C x (t ), t R + ,
unde A este o matrice constant n x n , B , de asemenea constant de dimensiune
n x 1 , iar C va fi o matrice cu dimensiunea 1 x n .
Vom presupune c sistemul este complet observabil, deoarece numai n acest caz
problema proiectrii estimatoarelor de stare este solubil. La proiectarea
estimatorului de de stare de ordin complet este convenabil ca sistemul descris la
stare s fie transformat n forma canonic observabil. Pentru a obine aceast
reprezentare definim matricea de transformare (de similaritate ) n form observabil,
T , conform relaiei:
T (WQ )1 ,

unde

(19)

(20)

C
CA

n 1
CA

nxn

iar W este definit n acelai mod ca la transformarea de similaritate pentru forma


canonic controlabil (vezi relaia 12)
Polinomul caracteristic al estimatorului de stare de ordin complet va fi
p(s ) det [sI A K eC ] .
(21)
Proiectarea estimatorului implic de fapt determinarea matricei de amplificare a
acestuia K e , astfel nct s se realizeze o anumit comportare dinamic, care se
impune cu ajutorul polinomului caracteristic dorit. Acest polinom se construiete
alegndu-se o repartiie (alocare) adecvat a polilor estimatorului (pe care i vom

nota la fel ca la proiectarea regulatoarelor la stare), 1, 2, 3 , , n ,


folosindu-se relaia (13):
p(s ) (s 1 )(s 2 ) (s n ) s n 1s n 1 n 1s n .
Ca i n cazul regulatoarelor cu reacie de la stare la proiectarea estimatoarelor de
stare de ordin complet vom avea trei metode posibile care se adopt n funcie de
contextul unor condiii concrete.
Metoda 1 de proiectare
Este metoda cea mai simpl de calcul al matricei de amplificare a estimatorului, K e .
Metoda se poate aplica numai n cazul sistemelor de ordin mic, cu n 3 . n legtur
cu matricea Ke remarcm faptul c n cazul sistemelor monovariabile la ieire,
aceasta este de fapt un vector (coloan) cu dimensiunea nx1. Presupunnd n 3 ,
adic valoarea maxim pentru care metoda este practic posibil de aplicat, matricea
estimatorului va avea expresia K e [ke1 ke 2 ke3 ]T , iar polinomul caracteristic dorit,
care realizeaz performanele impuse stabilte de polii 1, 2 , 3 , este (rel. 13)
p(s ) (s 1 )(s 2 )(s n ) s 3 1s 2 2 s 3 .
Coeficienii matricei de reacie k e1, ke 2 i k e3 se se calculeaz rezolvnd sistemul
algebric liniar al celor trei ecuaii care rezult din ecuaia (21)
det [sI A K eC ] s 3 1s 2 2s 3 ,

dup egalarea coeficienilor puterilor asemenea ale lui s .


Exemplul 4
Se d sistemul descris la stare de ecuaiile diferenial i de ieire
x (t ) A x (t ) B u(t ) ,

y ( t ) C x (t ) ,

unde
0
A
1

20,6
0
, B , C 0

0
1

1 .

S se proiecteze un estimator de stare de ordin complet. Se impune ca polii dorii ai


estimatorului s aib valorile 1, 2 1,8 j 2,4 . Se cere s se determine matricea
estimatorului, K e .
Rezolvare
Verificm pentru nceput proprietatea de observabilitate. Deoarece n=2, matricea de
observabilitate este
C
0 1
Q

,
CA
1 0

rezult det Q 1 , aadar rangQ 2 n , deci sistemul este controlabil.


Avnd n vedere valorile impuse ale polilor, rezult polinomul caracteristic dorit al
estimatorului de stare
p(s ) (s 1,8 j2,4 )(s 1,8 j2,4 )(s 10 ) s 2 3,6s 9 ,
de unde avem 1 3,6; 2 9 .
Deoarece matricea estimatorului este K e [k e1 k e2 k e3 ]T , avnd n vedere c, pe de
alt parte, polinomul caracteristic se determin cu relaia

s 0 0 20,6 ke1

0 1 ,
det [sI A K eC ] det

0 s 1 0 k e2

s 20,6 k e1
s 2 k e 2s 20,6 k e1 ,

s ke2
1

det

rezult ecuaia algebric


s 2 k e 2s 20,6 k e1 s 2 3,6s 9 ,

de unde prin identificarea coeficienilor puterilor asemenea a lui s se obine


k e1 29,6

k e 2 3,6
29,6

respectiv K e
.
3,6
Metoda 2 de proiectare
Metoda poate fi utilizat indiferent de ordinul sistemului. La aplicarea metodei trebuie
s fie parcurse urmtoarele etape:
Pasul 1
Se verific proprietatea de observabilitate a sistemului iniial modelat la stare. Se
calculeaz matricea de observabilitate (20)

C
CA

n 1
CA

nxn

i apoi se evalueaz det Q . Dac det Q 0 , rezult c rang Q n , deci sistemul


este observabil.
Pasul 2
Se determin polinomul caracteristic asociat matricei A , folosind relaia (10)
a(s ) det[s I A] s n a1s n 1 an 1s an .
Pasul 3
Se calculeaz matricea de similaritate T care transform matricea de stare n forma
complet observabil (dac modelul cu variabile de stare este n forma complet
observabil vom avea T I , unde I este matricea unitate de dimensiune n x n ).
Matricea transformrii de similaritate T se determina cu relaia (19)
T (WQ ) 1 ,
unde este Q matricea de observabilitate, iar W se va calcula folosind coeficienii
polinomului caracteristic conform expresiei (vezi rel. 12):
an 1 an 2 . . . a1 1
a

n 2 an 3 . . . 1 0
W .
.
. . . . .
,

1
. . . 0 0
a1
1
0
. . . 0 0 nn
a1, a2 , a3 , , an 1, fiind coeficienii polinomului caracteristic al prii fixate, care se

obine cu relaia (10):


det[sI A] s n a1s n 1 an 1s an .

Pasul 4
Folosind valorile dorite ale polilor sistemului nchis, 1, 2 , 3 , , n ,
calculeaz polinomul caracteristic (vezi rel. 13):
p(s ) (s 1 )(s 2 ) (s n ) s n 1s n 1 n 1s n ,
determinndu-se n acest mod coeficienii 1, 2 ,, n .

se

Pasul 5
Cu rezultatele obinute la paii anteriori se determin matricea estimatorului de stare
K e folosindu-se relaia
n an
a
n 1 n 1

Ke T

2 a2
1 a1

(22)

Exemplul 5
Se d sistemul descris la stare de ecuaiile diferenial i de ieire
x (t ) A x (t ) B u(t ) ,

y ( t ) C x (t ) ,

unde
0
A
1

20,6
0
, B , C 0

0
1

1 .

S se proiecteze un estimator de stare de ordin complet. Se impune ca polii dorii ai


estimatorului s aib valorile 1, 2 1,8 j 2,4 . Se cere s se determine matricea
estimatorului, K e .
Rezolvare Se folosete metoda 2, prezentat mai nainte.
Pasul 1
Matricea de observabilitate fiind
C
0 1
Q

,
CA
1 0

rezult det Q 1 , aadar rangQ 2 n , deci sistemul este observabil.


Pasul 2
Polinomul caracteristic al prii fixate cu modelul la stare dat, este:
s 0 0 20,6
s 20,6
det [sI A] det

s 2 20,6 s 2 a1s a2 ,
det

0
s
1
0 s 1
de unde rezult a1 0, a2 20,6 .

Pasul 3

Se calculeaz matricea T care transform matricea de stare n forma complet


observabil. Deoarece modelul cu variabile de stare este n forma complet
observabil vom avea T I , unde I este matricea unitate de dimensiune 2 x 2 ).
Pasul 4
Avnd n vedere valorile impuse ale polilor, rezult polinomul caracteristic dorit al
sistemului nchis cu reacie la stare
p(s ) (s 1,8 j2,4)(s 1,8 j2,4)(s 10) s 2 3,6s 9 ,
de unde avem 1 3,6; 2 9 .
Pasul 5
Avnd n vedere c T I , i celelalte rezultate obinute la paii anteriori se
determin matricea de reacie la stare K e folosindu-se relaia
a2
1 0 9 ( 20,6)
Ke T 2


,
0 1 3,6 0
1 a1
respectiv
29,6
.
3,6

Ke

Metoda 3 de proiectare
Metoda poate fi utilizat de asemenea indiferent de ordinul sistemului. Metoda are la
baz formula a lui Ackermann. La aplicarea metodei se parcurg urmtoarele etape:
Pasul 1
Se verific proprietatea de observabilitate a sistemului iniial modelat la stare. Se
calculeaz matricea de observabilitate (20)

C
CA

n 1
CA

nxn

i apoi se evalueaz det Q . Dac det Q 0 , rezult c rang Q n , deci sistemul


este observabil.
Pasul 2
Folosind valorile dorite ale polilor estimatorului, 1, 2 , 3 , , n ,
se
calculeaz polinomul caracteristic dorit (rel. 13):
determinndu-se
astfel
p(s ) (s 1 )(s 2 ) (s n ) s n 1s n 1 n 1s n ,
coeficienii 1, 2 ,, n .
Pasul 3
Se calculeaz polinomul caracteristic matriceal p( A) , nlocuinduse n
s cu A . Se obine (vezi rel. 15)
p( A) A n 1A n 1 n 1A n .

p(s ) ,

Pasul 4
Se determin matricea estimatorului de stare K e folosindu-se relaia
K e p( A)Q 1[0 0 0 1] T .

Exemplul 6

(23)

Se consider din nou sistemul de la exemplele 4 i 5, descris la stare de ecuaiile


x (t ) A x (t ) B u(t ) ,

y ( t ) C x (t ) ,

unde
0
A
1

20,6

0
, B , C 0

0
1

1 .

Se impune ca polii dorii ai estimatorului de stare de ordin complet s aib valorile


1, 2 1,8 j 2,4 . Se cere s se determine matricea estimatorului de stare, K e .
Rezolvare
Pasul 1
Matricea de observabilitate este
C
0 1
Q

,
CA
1 0

cu det Q 1 , aadar rangQ 2 n , deci sistemul este observabil.


Pasul 2
Avnd n vedere valorile impuse ale polilor, rezult polinomul caracteristic dorit al
sistemului nchis cu reacie la stare
p(s ) (s 1,8 j2,4)(s 1,8 j2,4) s 2 3,6s 9 ,

de unde avem 1 3,6; 2 9 .


Pasul 3
Se calculeaz polinomul caracteristic matriceal p( A) , nlocuinduse n
s cu A . Se obine
0
p( A) A2 3,6 A 9I
1

20,6
0

0
0

20,6
3,6

29,6
p(A)
3,6

20,6
0

74,16
0

9
0

0
1

3,6

20,6
1
9

0
0

29,6

9
3,6

74,16

,
29,6

74,16
.
29,6

Pasul 4
Se calculeaz matricea estimatorului de stare
K e p( A)Q 1[0 1] T ,
29,6
Ke
3,6

29,6
Ke
.
3,6

74,16 0
29,6 1

1
0

0
29,6
1 3,6

74,16 0
29,6 1

1 0
29,6

0 1
3,6

p(s ) ,

Evident, c toate metodele furnizeaz rezultate identice pentru matricea K e .


Metodele 2 i 3 prezint avantajul c pot fi implementate cu uurin n mediul
MATLAB, aa cum s-a fcut i la proiectarea regulatorului la stare.
Ecuaia estimatorului de stare de ordin complet, n cazul general, cu expresia
x (t ) ( A K eC ) x (t ) B u(t ) K e y (t ) , va fi n problema rezolvat, indiferent de
metoda folosit
x
1
x 2

0 20,6 29,6

0 1

0 3,6
1

x1

x2

29,6
u

y,
1
3,6

respectiv
x
0 9
1

1 3,6
x 2

x1 0
29,6
u
y.
3,6
x 2 1

PROIECTAREA N MATLAB A ESTIMATOARELOR DE STARE DE ORDIN


COMPLET
Proiectarea estimatoarelor de stare se poate face cu uurin folosind mediul
MATLAB. n continuare se prezint o variant de program MATLAB care realizeaz
proiectarea estimatoarelor cu metodele 2 i 3.
%Estimatoare de stare
%Se introduc matricele sistemului modelat la stare din exemplele 5 i 6
A=[0 20.6;1 0]; B=[0 1]'; C=[0 1];
PCA=poly(A)%Se calculeaza polinomul caracteristic
a1=PCA(2);a2=PCA(3); %Coeficientii polinomului caracteristic
Q=[C; C*A];% Matricea de observabilitate
%Se verifica rangul matricei de observabilitate
rQ=rank(Q)
W=[a1 1; 1 0];%Matricea W
T=inv( W*Q);%Matricea transformarii care determina forma complet observabila
m1=1.8-j*2.4; m2=1.8+j*2.4; %Polii sistemului inchis dorit
J=[-m1 0 ; 0 -m2;];%Matricea diagonala cu polii doriti ai sistemului inchis (SI)
PCD=poly(J);%Coeficientii polinomului caracteristic dorit al SI
alfa1=PCD(2); alfa2=PCD(3); %Coeficientii polinomului caracteristic dorit al SI
%METODA 2 DE PROIECTARE
%DETERMINA MATRICEA ESTIMATORULUI FOLOSIND MATRICEA TRANSFORMARII
DE SIMILARITATE T

%Se determina matricea de reactie (care este de fapt un vector coloana)


Ke=T*[alfa2-a2 alfa1-a1]
%METODA 3 DE PROIECTARE
%DETERMINA MATRICEA DE REACTIE FOLOSIND FORMULA LUI ACKERMANN

PCD_A=polyvalm(PCD, A);%Polinomul caracteristic matriceal PCD(A)


%Se determina matricea de reactie (care este de fapt un vector linie)
Ke= PCD_A *(inv(Q))* [ 0 1]
Rezumat comparativ al relaiilor de proiectare pentru regulatorul de stare,
respectiv estimatorul de stare de ordin complet
Modelul prii fixate

x (t ) A x (t ) B u(t ) , y (t ) C x (t )

Poli alocai

1, 2 , 3 , , n

conform
performanelor
Polinomul
caracteristic
dorit
Polinomul
caracteristic
al prii fixate

p(s ) (s 1 )(s 2 ) (s n ) s n 1s n 1 n 1s n
a(s ) det[s I A] s n a1s n 1 an 1s an

an 1
a
n 2
W .

a1
1

Matricea
auxiliar W

an 2

. . . a1

an 3
.

. . .
. . .

1
.

1
0

. . .
. . .

0
0

Regulator la stare

Estimator de stare de ordin complet

u ( t ) K x ( t )

Matricele de
controlabilitate
i
observabilitate

P [B AB A B A

n 1

B]

CA
S PW

s 1s 2s 3
T

n 1

nxn

T (WQ )1

det [sI A BK ]
3

C
CA

Metoda 2 de
proiectare

x (t ) ( A K eC ) x (t ) B u(t ) K e y (t )

Matricea
de transf. pt. a
obine formele
canonice
Metoda 1 de
proiectare

1
0
.

0
0 nn

n an
n 1 an 1
S 1

2 a2
1 a1

det [sI A KeC ]


s 3 1s 2 2s 3

n an
a
n 1 n 1

Ke T

2 a2
1 a1

Metoda 3 de
K e p( A)Q 1[0 0 0 1] T
K [0 0 0 1] P 1 p( A)
proiectare
Observaie: La metoda 2 coloana1 vectorul linie a fost scris ca o coloan transpus
din motive de spaiu n tabel. Relaia va fi citit de fapt conform expresiei:
T
n an

n 1 an 1
S 1 n an n 1 an 1 2 a2 1 a1 S 1 .
K

2 a2
1 a1