Academia de Studii Economice

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci

si Burse de valori

Proiect Econometerie

Student:
Petcu Amalia Diana

Grupa: 1528; Seria B

Proiectul urmareste realizarea unui model econometric referitor la produsul intern brut n
funcie de consumul final i de export n Danemarca. Variabila endogena
considerata este produsul intern brut(PIB) si variabilele exogene sunt consumul
final si exporturile.

Datele au fost preluate de pe site-ul Eurostat, din anul statistic 2015 referitor la statistic .

ANOVA
Source of
Variation

Error

SS
1E+
11
4E+
11
5E+
10

Total

5E+
11

Rows
Columns

d
f
3
0
2
6
0

MS
36847252
48
1.95029E
+11
80369567
4.3

F
4.5847269
88
242.66487
51

P-value
2.67301E07
1.75696E29

F crit
1.64914100
9
3.15041131
1

9
2

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
0.997
Multiple R
6
0.995
R Square
2
Adjusted R
0.994
Square
9
4039.
Standard Error
1
Observations

30

Coeffici
ents
Intercept

225.65

919.8

0.3263

53779.8

1.2972

Standard
Error

t Stat

P-value

2420.793
854

0.09321
268

0.926422
846

0.296140
505
0.029205
196

1.10196
463
44.4180
107

0.280203
541
8.80255E
-27

Lower
95%
-4741.41
0.28129
38
1.23731
259

Upper 95%
5192.70738
4
0.93396648
8
1.35716081
4

Lower
95.0%
4741.410
023
0.281293
762
1.237312
59

ANOVA
df
Regressi
on

Residual

27

Total

29

SS
91772330
370
44049190
3.5
92212822
274

MS
4.5886E
+10
1631451
4.9

F
2812.59
758

RESIDUAL OUTPUT

Observation

Predicted
66580.8

75771.23494

82716.08043

88853.22251

94343.43602

97284.50181

6
7

100603.433
106577.8371

8
9

111038.8704
116875.5668

10

122888.8274

11

132021.9727

12

139979.6688

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

145932.1136
149379.8576
154972.8556
161940.0855
167549.5604
173825.1022
180504.1596
185313.613
194501.8977
203332.0486

Residuals
2398.834939
1838.280426
797.0225059
1199.036024
1427.001813
650.6329799
422.1628742
480.1704429
-783.166769
2812.627437
2510.072666
850.4688474
608.2136038
1034.242381
190.2444095
1259.814469
6048.239639
5400.997818
4239.440425
3186.686987
2568.002345
4034.85142

Significanc
eF
4.661E-32

23
24
25

212788.1489
221369.8012
229784.4709

26

232682.2453

27

242262.6238

28

244716.9522

29

250908.4004

30

253554.6117

5959.251107
6164.09883
5348.52908
9106.445277
5928.523818
4229.852154
5656.400409
4579.811674

1. Analiza variabilelor in Danemarca

1.1

Produsul intern brut

Figura 1. (mil. Eur)

PIB-ul pe cap de locuitor este PIB-ul mprit la numrul
locuitorilor. Acesta este adesea dat ca ajustat, nsemnnd c este
astfel calculat nct nivelurile diferitelor preuri sunt mascate n
diferite ri. Astfel poate fi comparat eficiena diferitelor ri.
Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator
macroeconomic care reflect suma valorii de pia a tuturor
mrfurilor i serviciilor destinate consumului final, produse n
toate ramurile economiei n interiorul unei ri n decurs de un an.
Acesta se poate calcula i la nivelul unei regiuni sau localiti. PIBul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodriilor private i
a organizaiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru
investiii, a cheltuielilor statului, a investiiilor n scopul depozitrii
ca i ctigurile din export din care se scad cheltuielile pentru
importuri.

1.2 Export

Figura 2. (mil. Eur)

Exportul este o operaie cu caracter comercial prin care o parte din

mrfurile produse, prelucrate, completate sau reparate ntr-o ar se vnd
pe piaa altor ri

1.3 Consum final

Figura 3. (mil Eur)

n economie un bun final sau un produs finit este considerat acel bun care este de
preferin consumat, n loc s fie folosit la producerea unui alt bun. De exemplu, o
main vndut unui consumator este un bun final; componentele acesteia, cum ar
fi roile vndute manufactorului mainii nu sunt bunuri finale; acestea sunt bunuri
intermediare folosite pentru a realiza bunul final.
Atunci cnd este folosit n calculul venitului naional i al output-ului, termenul
bun final include doar bunurile noi.

Interpretarea graficelor

PIB-ul reprezint variabila dependent. Din graficul evoluiei

acestuia n perioada 1983-2013, se observ c acest indicator are
un trend cresctor. Att consumul final ct i exportul reprezint
cele dou variabile dependente sau variabile factor. n ceea ce
privete evoluia consumului final putem afirma faptul c acestea
au un trend cresctor.In anul 1985 exportul descreste pana la o
valoare negative , iar in anul 2013 ajunge la un apogeu de 14.000
mil Euro.

2 Elaborare modele de regresie utiliznd Eviews

2.1 Modelul de regresie folosind datele aa cum sunt preluate din baza
Eurostat/WBank.
Modelul este unul multifactorial, liniar, de forma: y = 0+ 1x1+ 2x2 + u, unde:
y=PIB/locuitor (variabila dependent); x1=consumul final ; x2=exporturile ; x1 i x2
sunt variabile independente.
n=31 reprezint numrul de observaii;
Dup prelucrarea datelor n EViews, s-a obinut urmtorul output:

=-388.4767
1= 0.339074
2 =1.300595
=-388.4767+0.339074*x1+1.300595 * x2
0

Interpretarea economic a parametrilor:

a) n practic, parametrul
0= 388.4767 nu are semnificaie din punct de vedere economic; acesta ar
reprezenta valoarea PIB-ului pe locuitor n condiiile n care, att consumul final, ct
i exporturile ar fi nule.
b) n cazul n care valoarea exporturilor ar fi nul, la o cretere a consumul final
cu 1mil EUR., PIB-ul pe locuitor va creste cu 3390740 mil EUR;
c) n cazul n care valoarea importurilor ar fi nul, la o cretere a exporturilorcu
1 mld. USD, PIB-ul pe locuitor va crete 1.300595 cu mil EUR.

Testarea parametrilor:
1. Definirea ipotezelor
Pentru 0: H0: 0=0
H1:00

Pentru 1: H0: 1=0

H1: 10

Pentru 2: H0: 2=0

H1: 20

2. Construirea statisticii de test

tstatistic= ( 0)/
~ Stn-2
3. Se alege un prag de semnificaie =5%
O modalitate de testare a parametrilor este cu ajutorul probabilitilor. Dac
Prob()<0,05 rezult c parametrii sunt semnificativ diferii de 0.
Din output, se observ c Prob(2)<0,05 ceea ce nseamn c parametrul este
semnificativ diferit de 0; se poate spune, deci, c exist o legatur liniar
semnificativ ntre exporturilor i PIB-ul pe locuitor.
Tot din output, observm c Prob(1)>0.05 ceea ce nseamn c parametrul este
nesemnificativ diferit de 0; se poate spune, deci, c nu exist o legtur liniar
seminificativ ntre consum final i PIB-ul pe locuitor.
Testarea raportului de determinare (a validitii modelului):
R2=V2x/V2y=(-)2/(y-)2
F= (V2x/k)/(V2u/(n-k-1))= (R2/(1- R2))*((n-k-1)/k) ~ F; k; n-k-1
Testul F msoar ct de bine variabilele independente explic evoluia variabilei
dependente.
Definirea ipotezelor: H0: 2y/x = 2u
H1: 2y/x > 2u
Fstatistic=3113 (din output) > Ftab =3,33 ceea ce nseamn c se respinge H0, deci
modelul este valid, adic variaia PIB-ului pe locuitor explicat prin variaia
importurilor i a exporturilor este semnificativ mai mare dect variaia altor factori.
Avnd n vedere faptul c Prob(F-statistic)= 0,0000<0,05 rezult c cel puin un
parametru din regresie este semnificativ diferit de 0.

n ceea ce privete raportul de determinare (R2= 0.995523), se poate spune c 99.55%

din variaia PIB-ului pe locuitor se datoreaz consumului final i exporturilor.
Prob(F-statistic)=0,0000<0,05 => modelul este valid
R-squared=0,995523=> PIB-ul pe locuitor variaz n proporie de 99.55% n
funcie de consumul final i exporturi .
2.2 Verificarea ipotezelor modelului de regresie bazat pe datele preluate din
baza de date

3.Ipoteze de autocorelare a erorilor

Testul Durbin-Watson:
Am preluat valorile dL i dU din tabelul valorilor critice Durbin-Watson la un prag
de semnificaie =5%, T=31 i K=2.
dL=1,085
dU=1,345
Statistica DW este egal cu 1.955237 ceea ce nseamn c exist autocorelare.

4. Testul Breusch-Godfrey:

ut=0+1x1+2x2+3ut-1+4ut-2+ t
H0: toi coeficienii sunt 0;
H1: cel puin un coeficient este diferit de 0.

Testul validitii modelului (Testul F)

Prob(
)=0.0114
Prob(F-statistic)= 0,021981

Putem afirma faptul c se respinge ipoteza nul, deoarece probabilitile sunt

mai mici dect pragul de 0,05 i c cel puin unul dintre coeficieni este semnificativ
diferit de 0, ceea ce nseamn c exist autocorelare.

5. Ipoteza de heteroscedasticitate
Testul White: ut2=0+1x1+2x12+3x1x2+4x2+5x22+
H0: toi coeficienii sunt egali cu 0;
H1: cel puin un coeficient este diferit de 0.

Prob(F-statistic)=0,000220<0,05 i Prob(
)=0,0024<0,05 ceea ce nseamn
c se accepta ipoteza nul; putem spune c toti factorii acioneaz semnificativ asupra
rezidurilor, deci exist heteroschedasticitate.

6. Ipoteza de normalitate Testul Jarque-Bera

Se observ Probability= 83.56% > 5% => nu sunt suficiente motive pentru a

respinge ipoteza nul, ceea ce nseamn c erorile sunt distribuite normal.

7. Ipoteza de multicoliniaritate Procedeul Farrar-Glauber

H0: =1 (nu exist multicoliniaritate)
H1: <1 (exist multicoliniaritate)

Determinantul are valoarea =0.341<1, aadar, ipoteza nul se respinge, deci

putem spune c exist multicoliniaritate.

Bibliografie
Giraud Rene, Econometrie, Editura Presses universitaires de France, Paris
1989, p.121
http://homepages.wmich.edu/~hillenbr/619/AnovaTable.pdf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Indiahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Produs_intern_b
rut
http://www.jeremymiles.co.uk/misc/tables/t-test.html
Pecican Eugen Stefan, Econometrie, Editura C.H.Beck, Bucuresti 2006, p.80
Spircu Liliana, Econometrie, Editura Pro Universitara, Bucuresti 2007, p.116
Stancu Stelian, Econometrie teorie si aplicatii utilizand Eviews, Editura
ASE, Bucuresti 2011, p.259
Statistic i Econometrie Tudorel Andrei, Editura Economic, p559
Vogelvank Ben, Econometrics Theory and Applications with Eviews, Edit.
Pearson Education, England 2005, p.119.
www.eurostat.ro